雙均線策略（TBQ版）

雙均線策略（TBQ版）本策略的核心交易邏輯基于雙均線系統(tǒng)，結(jié)合了買入、賣出、止損以及跟蹤止損等多種交易指令。其交易邏輯可以概括為以下幾個(gè)關(guān)鍵步驟：1.均線計(jì)算與比較：-策略首先計(jì)算短期（FastLength）和長(zhǎng)期（SlowLength）的指數(shù)平均線。這兩個(gè)均線分別代表了市場(chǎng)的短期和中期趨勢(shì)。-通過(guò)比較這兩條均線的位置關(guān)系，策略能夠判斷市場(chǎng)的整體趨勢(shì)以及可能的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2.買入邏輯：-當(dāng)短期均線從下向上穿越收盤價(jià)，并且滿足特定條件（如不違反過(guò)濾開(kāi)關(guān)S_Filter，或收盤價(jià)大于長(zhǎng)期均線）時(shí)，策略會(huì)發(fā)出買入指令。-這一邏輯基于均線交叉理論，旨在捕捉市場(chǎng)的上升趨勢(shì)。3.賣出與止盈邏輯：-賣出指令分為兩種情況：止盈和止損。-止盈邏輯通常基于價(jià)格達(dá)到某個(gè)預(yù)定目標(biāo)或短期均線出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)（如從上向下穿越收盤價(jià)）時(shí)觸發(fā)。-止損邏輯則更為嚴(yán)格，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格觸及預(yù)設(shè)的止損點(diǎn)時(shí)，無(wú)論盈虧都會(huì)立即平倉(cāng)以控制風(fēng)險(xiǎn)。4.跟蹤止損邏輯：-跟蹤止損是一種動(dòng)態(tài)的止損方式，它根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)自動(dòng)調(diào)整止損點(diǎn)。-策略會(huì)記錄開(kāi)倉(cāng)后的最高價(jià)和最低價(jià)，并根據(jù)這些價(jià)格與當(dāng)前價(jià)格的差距來(lái)計(jì)算跟蹤止損點(diǎn)。-當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格反向突破這些跟蹤止損點(diǎn)時(shí)，策略會(huì)執(zhí)行賣出或買入平倉(cāng)操作，從而鎖定利潤(rùn)并限制潛在損失。策略特點(diǎn)1.多元化交易指令：-本策略不僅包含了傳統(tǒng)的買入和賣出指令，還融入了止損和跟蹤止損等高級(jí)交易技巧。-這種多元化的交易指令設(shè)計(jì)使得策略能夠更靈活地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，提高交易效率。2.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理：-通過(guò)跟蹤止損機(jī)制，策略能夠?qū)崟r(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)敞口，確保在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)仍能保持穩(wěn)定的收益水平。-這種動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理方式有助于降低因市場(chǎng)不確定性而帶來(lái)的潛在損失。3.靈活性與適應(yīng)性：-策略中的多個(gè)參數(shù)（如均線長(zhǎng)度、止損點(diǎn)等）可以根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)不同的交易環(huán)境和投資目標(biāo)。-這種靈活性使得策略能夠廣泛應(yīng)用于多種金融產(chǎn)品和市場(chǎng)，提高了其通用性和實(shí)用性。4.可視化與監(jiān)控：-策略內(nèi)置了畫(huà)圖和注釋功能，方便投資者實(shí)時(shí)監(jiān)控交易狀態(tài)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。-這些可視化工具不僅有助于增強(qiáng)交易的透明度，還能為投資者提供寶貴的決策支持信息。本策略以其獨(dú)特的雙均線系統(tǒng)為基礎(chǔ)，結(jié)合了多元化交易指令和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，展現(xiàn)出了高度的靈活性和適應(yīng)性。策略代碼:ParamsIntegerLots(1);//固定頭寸NumericFastLength(5);//短期指數(shù)平均線參數(shù)NumericSlowLength(20);//長(zhǎng)期指數(shù)平均線參數(shù)BoolS_Filter(True);//過(guò)濾開(kāi)關(guān)BoolS_Stop(True);//止損開(kāi)關(guān)BoolS_Profit(True);//止盈開(kāi)關(guān)VarsSeries<Numeric>AvgValue1;Series<Numeric>AvgValue2;//跟蹤止損NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;//開(kāi)倉(cāng)價(jià)格，本例為開(kāi)倉(cāng)均價(jià)，可設(shè)置為某次入場(chǎng)價(jià)NumericTrailingStart1(20);//跟蹤止損啟動(dòng)設(shè)置1NumericTrailingStart2(999);//跟蹤止損啟動(dòng)設(shè)置2NumericTrailingStop1(30);//跟蹤止損設(shè)置1NumericTrailingStop2(50);//跟蹤止損設(shè)置2NumericStopLossSet(45);//止損設(shè)置NumericMyExitPrice;//平倉(cāng)價(jià)格Series<Numeric>HighestAfterEntry;//開(kāi)倉(cāng)后出現(xiàn)的最高價(jià)Series<Numeric>LowestAfterEntry;//開(kāi)倉(cāng)后出現(xiàn)的最低價(jià)EventsOnInit(){//針對(duì)數(shù)據(jù)源888的初始化，獲得接近實(shí)盤得效果回測(cè)數(shù)據(jù)（固定形式）Range[0:DataCount-1]{AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//設(shè)置后復(fù)權(quán)AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//設(shè)置映射真實(shí)價(jià)格AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//設(shè)置自動(dòng)換倉(cāng)AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//設(shè)置忽略換倉(cāng)信號(hào)計(jì)算SetSwapPosVolType(2);}}OnReady(){SetBackBarMaxCount(1+Max(FastLength,SlowLength));Range[0:DataSourceSize()-1]{//setPlotOption("MA1","begin-bar",FastLength);//setPlotOption("MA2","begin-bar",SlowLength);}}OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){//指標(biāo)計(jì)算AvgValue1=AverageFC(Close,FastLength);AvgValue2=AverageFC(Close,SlowLength);//畫(huà)圖PlotNumeric("MA1",AvgValue1);PlotNumeric("MA2",AvgValue2);//條件計(jì)算Boolbuy4entry=AvgValue1[1]>C[1]&&(!S_Filter||C[1]>AvgValue2[1]);//買開(kāi)Boolbuy4exit=AvgValue1[1]<C[1]&&(!S_Profit||C[2]>=C[1]);//賣平&止盈Boolbuy4stop=AvgValue2[1]>C[1]&&S_Stop;//止損//開(kāi)If(MarketPosition<>1&&buy4entry){Buy(Lots,Open);}//平If(MarketPosition==1&&buy4exit){Sell(0,Open);}//止損模塊If(MarketPosition==1&&buy4stop){Sell(0,Open);PlotString("stop","S",Close);}//...跟蹤止損模塊//...If(BarsSinceEntry==0)//條件滿足：開(kāi)倉(cāng)Bar{HighestAfterEntry=Close;LowestAfterEntry=Close;//賦初值為當(dāng)前最新價(jià)格If(MarketPosition<>0)//有持倉(cāng)時(shí)執(zhí)行以下代碼{//開(kāi)倉(cāng)Bar，將開(kāi)倉(cāng)價(jià)和當(dāng)時(shí)的收盤價(jià)的較大值保留到HighestAfterEntryHighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);//開(kāi)倉(cāng)Bar，將開(kāi)倉(cāng)價(jià)和當(dāng)時(shí)的收盤價(jià)的較小值保留到LowestAfterEntryLowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);}}Else//非開(kāi)倉(cāng)Bar時(shí)進(jìn)行以下運(yùn)算{//記錄下當(dāng)前Bar的最高點(diǎn)，用于下一個(gè)Bar的跟蹤止損判斷HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);//記錄下當(dāng)前Bar的最低點(diǎn)，用于下一個(gè)Bar的跟蹤止損判斷LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);}Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>=1)//有多倉(cāng)的情況{//第二級(jí)跟蹤止損的條件表達(dá)式If(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart2*MinPoint){If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint;//如果該Bar開(kāi)盤價(jià)即跳空觸發(fā)，則用開(kāi)盤價(jià)代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("多頭跟蹤止損觸發(fā)2.","L2");}}ElseIf(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart1*MinPoint)//第一級(jí)跟蹤止損的條件表達(dá)式{If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint;//如果該Bar開(kāi)盤價(jià)即跳空觸發(fā)，則用開(kāi)盤價(jià)代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("多頭跟蹤止損觸發(fā)1.","L1");}}ElseIf(Low<=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint)//可在此寫初始止損處理{MyExitPrice=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint;//如果該Bar開(kāi)盤價(jià)即跳空觸發(fā)，則用開(kāi)盤價(jià)代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("初始止損觸發(fā)0.","L0");}}ElseIf(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>=1)//有空倉(cāng)的情況{//第二級(jí)跟蹤止損的條件表達(dá)式If(LowestAfterEntry[1]<=MyEntryPrice-TrailingStart2*MinPoint){If(High>=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop2*MinPoint;If(Open>MyExitPrice)MyExitPrice=Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);PlotString("***空頭跟蹤止損觸發(fā)2.","S2");}}ElseI