相關(guān)差策略（TB版）

相關(guān)差策略主要交易思路：價(jià)格與均線的關(guān)系分析：通過計(jì)算當(dāng)前價(jià)格與一定周期（如15周期）移動(dòng)平均線（MA）的差值（DRD），來評(píng)估價(jià)格相對(duì)于均線的位置。利用這個(gè)差值，進(jìn)一步計(jì)算兩個(gè)累積值：差值的累積（NDV）和差值絕對(duì)值的累積（TDV），從而得出相對(duì)動(dòng)力值（RDV）。RDV反映了價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)相對(duì)于均線的總體偏離程度和方向。做多策略：當(dāng)市場(chǎng)無持倉(cāng)（MarketPosition==0），且前一周期的RDV值（RDV[1]）大于設(shè)定的做多閾值（ETLong，如5）時(shí)，視為做多信號(hào)。在滿足上述條件且成交量（Vol）大于0的情況下，以開盤價(jià)（Open）買入開倉(cāng)。當(dāng)持有多頭倉(cāng)位（MarketPosition==1）且價(jià)格相對(duì)均線的關(guān)系發(fā)生變化（如RDV[1]小于0），且已持倉(cāng)一定時(shí)間（BarsSinceEntry>0）和成交量大于0時(shí)，進(jìn)行平倉(cāng)操作。做空策略：類似地，當(dāng)市場(chǎng)無持倉(cāng)且前一周期的RDV值小于設(shè)定的做空閾值（ETShort，如-5）時(shí)，視為做空信號(hào)。在滿足做空條件且成交量大于0的情況下，以開盤價(jià)賣出開空倉(cāng)。當(dāng)持有空頭倉(cāng)位且價(jià)格相對(duì)均線的關(guān)系發(fā)生變化（如RDV[1]大于0），且成交量大于0時(shí)，進(jìn)行平倉(cāng)操作。策略執(zhí)行與過濾：策略執(zhí)行前會(huì)檢查是否處于集合競(jìng)價(jià)或小節(jié)休息時(shí)間，并據(jù)此決定是否跳過當(dāng)前周期（通過If(!CallAuctionFilter())Return;實(shí)現(xiàn)）。策略通過監(jiān)測(cè)價(jià)格與均線的關(guān)系以及成交量的變化，來捕捉市場(chǎng)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變點(diǎn)，并據(jù)此進(jìn)行開倉(cāng)和平倉(cāng)操作。該交易策略基于價(jià)格與移動(dòng)平均線之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系，通過計(jì)算相對(duì)動(dòng)力值（RDV）來評(píng)估市場(chǎng)的做多或做空潛力。策略的執(zhí)行依賴于價(jià)格行為、均線位置以及成交量的變化，旨在捕捉趨勢(shì)的啟動(dòng)和平倉(cāng)時(shí)機(jī)。集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息時(shí)間的過濾有助于提高策略的穩(wěn)定性和可靠性。做多信號(hào)代碼：ParamsNumericETLong(5);NumericRMALen(15);VarsNumericSeriesRDV(0);NumericSeriesTDV(0);NumericSeriesNDV(0);NumericSeriesRMA(0);NumericSeriesDRD(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RMA=Average(Close,RMALen);DRD=Close-RMA;NDV=Summation(DRD,RMALen);TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;If(MarketPosition==0AndRDV[1]>ETLongAndVol>0)Buy(0,Open);If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndRDV[1]<0AndVol>0)Sell(0,Open);End1.系統(tǒng)將當(dāng)前價(jià)格和MA之差定義為DRD2.計(jì)算RDV:N天DRD的加和除以DRD絕對(duì)值的加和入場(chǎng)條件:1.設(shè)置ETLong為入市閾值，如果RDV>ETLong,則入場(chǎng)做多2.設(shè)置ETShort為入市閾值，如果RDV<ETShort,則入場(chǎng)做空出場(chǎng)條件:1.如果RDV下穿0,多頭平倉(cāng)2.如果RDV上穿0,空頭平倉(cāng)做多系統(tǒng)代碼及解讀如下：ParamsNumericETLong(5);//聲明數(shù)值參數(shù)ETLong，初值5，設(shè)置做多參數(shù)。NumericRMALen(15);//聲明數(shù)值參數(shù)RMALen，初值15VarsNumericSeriesRDV(0);//聲明數(shù)值序列變量RDV，初值0，NDV和TDV的比值（全在均值之上100，全之下-100，圍繞均線趨近0）。NumericSeriesTDV(0);//聲明數(shù)值序列變量TDV，初值0，收盤價(jià)與15周期均值的差值絕對(duì)值的合計(jì)。NumericSeriesNDV(0);//聲明數(shù)值序列變量NDV，初值0，收盤價(jià)與15周期均值的差值的合計(jì)。NumericSeriesRMA(0);//聲明數(shù)值序列變量RMA，初值0，即15周期均值。NumericSeriesDRD(0);//聲明數(shù)值序列變量DRD，初值0，即收盤價(jià)與15周期均值的差值。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾。//初始設(shè)置RMA=Average(Close,RMALen);//15周期均值計(jì)算。DRD=Close-RMA;//收盤價(jià)與15周期均值的差值。NDV=Summation(DRD,RMALen);//15周期的差值求和。TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);//15周期的差值絕對(duì)值，求和。If(TDV>0)//假如TDV值大于0RDV=100*NDV/TDV;//NDV和TDV的比值。//多頭開倉(cāng)If(MarketPosition==0AndRDV[1]>ETLongAndVol>0)//當(dāng)前沒有持倉(cāng)，且前一個(gè)RDV[1]值大于5，且成交量大于0Buy(0,Open);//開盤價(jià)買入。//多頭平倉(cāng)If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0AndRDV[1]<0AndVol>0)//當(dāng)前持有多單，且建倉(cāng)數(shù)位大于0，且前一個(gè)RDV[1]小于0，且成交量大于0Sell(0,Open);//平倉(cāng)。End做空信號(hào)代碼：ParamsNumericETShort(-5);NumericRMALen(15);VarsNumericSeriesRDV(0);NumericSeriesTDV(0);NumericSeriesNDV(0);NumericSeriesRMA(0);NumericSeriesDRD(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;RMA=Average(Close,RMALen);DRD=Close-RMA;NDV=Summation(DRD,RMALen);TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;If(MarketPosition==0AndRDV[1]<ETShortAndVol>0)SellShort(0,Open);If(MarketPosition==-1AndRDV[1]>0AndVol>0)BuyToCover(0,Open);End做空代碼注解：//定義參數(shù)，設(shè)置初始值。ParamsNumericETShort(-5);//做空閾值參數(shù)，初值設(shè)為-5。NumericRMALen(15);//計(jì)算移動(dòng)平均線的周期參數(shù)，初值設(shè)為15。//定義變量，初始化為0。VarsNumericSeriesRDV(0);//相對(duì)動(dòng)力值，用于衡量?jī)r(jià)格與移動(dòng)平均線的關(guān)系。NumericSeriesTDV(0);//總動(dòng)力值，DRD絕對(duì)值的累加。NumericSeriesNDV(0);//凈動(dòng)力值，DRD的累加。NumericSeriesRMA(0);//移動(dòng)平均線，收盤價(jià)的RMALen周期移動(dòng)平均。NumericSeriesDRD(0);//價(jià)格與移動(dòng)平均線的差值。//開始策略邏輯。BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//過濾掉集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息時(shí)間。//計(jì)算移動(dòng)平均線。RMA=Average(Close,RMALen);//計(jì)算當(dāng)前價(jià)格與移動(dòng)平均線的差值。DRD=Close-RMA;//計(jì)算DRD在RMALen周期內(nèi)的累加值，即NDV。NDV=Summation(DRD,RMALen);//計(jì)算DRD絕對(duì)值在RMALen周期內(nèi)的累加值，即TDV。TDV=Summation(Abs(DRD),RMALen);//當(dāng)TDV大于0時(shí)，計(jì)算RDV，即NDV與TDV的比值，用于衡量?jī)r(jià)格相對(duì)于移動(dòng)平均線的強(qiáng)度。If(TDV>0)RDV=100*NDV/TDV;//空頭開倉(cāng)條件。//如果當(dāng)前沒有持倉(cāng)，且前一個(gè)RDV值小于ETShort，且成交量大于0，則開空。If(MarketPosition==0AndRDV[1]<ETShortAndVol>0)S