商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法

一、總則目的為加強商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管，完善商業(yè)銀行同質(zhì)同類比較和差異化監(jiān)管，合理分配監(jiān)管資源，促進(jìn)商業(yè)銀行可持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律法規(guī)制定本辦法。適用范圍適用于對開業(yè)滿一個完整會計年度以上的商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行的法人機構(gòu)的監(jiān)管評級，監(jiān)管機構(gòu)可依據(jù)本辦法對當(dāng)年新設(shè)立的銀行進(jìn)行試評級。這里的商業(yè)銀行是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的中資商業(yè)銀行、外商獨資銀行和中外合資銀行。經(jīng)銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的其他銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)管評級，參照本辦法執(zhí)行。開發(fā)銀行和政策性銀行監(jiān)管評級規(guī)則另行規(guī)定。監(jiān)管評級的定義商業(yè)銀行監(jiān)管評級是指監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)日常監(jiān)管掌握的情況以及其他相關(guān)信息，按照本辦法對商業(yè)銀行的整體風(fēng)險和管理狀況作出評價判斷的監(jiān)管過程。監(jiān)管評級結(jié)果是實施差異化監(jiān)管的基礎(chǔ)。組織管理銀保監(jiān)會統(tǒng)籌組織商業(yè)銀行監(jiān)管評級工作，進(jìn)行統(tǒng)一管理，規(guī)范操作流程，加強評級結(jié)果運用和質(zhì)量管理。銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)按照本辦法開展商業(yè)銀行監(jiān)管評級工作。二、評級要素與評級方法評級要素包括資本充足、資產(chǎn)質(zhì)量、公司治理與管理質(zhì)量、盈利狀況、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、數(shù)據(jù)治理、信息科技風(fēng)險和機構(gòu)差異化要素。這些評級要素由定量和定性兩類評級指標(biāo)組成。評級要素權(quán)重設(shè)置各監(jiān)管評級要素的標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重分配如下：資本充足(15%)、資產(chǎn)質(zhì)量(15%)、公司治理與管理質(zhì)量(20%)、盈利狀況(5%)、流動性風(fēng)險(15%)、市場風(fēng)險(10%)、數(shù)據(jù)治理(5%)、信息科技風(fēng)險(10%)、機構(gòu)差異化要素(5%)。銀保監(jiān)會根據(jù)監(jiān)管重點、銀行業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險特征具體設(shè)定和調(diào)整各評級要素權(quán)重。評級指標(biāo)和評級要素得分評級指標(biāo)得分由監(jiān)管人員按照評分標(biāo)準(zhǔn)評估后結(jié)合專業(yè)判斷確定。評級要素得分為各評級指標(biāo)得分加總。單項要素得分按權(quán)重?fù)Q算為百分制后分6個級別，90分(含)-100分為1級，75分(含)-90分為2級，60分(含)-75分為3級，45分(含)-60分為4級，30分(含)-45分為5級，30分以下為6級。評級綜合得分與結(jié)果確定評級綜合得分由各評級要素得分按照要素權(quán)重加權(quán)匯總后獲得。商業(yè)銀行監(jiān)管評級結(jié)果分為1-6級和S級，其中，1級進(jìn)一步細(xì)分為A、B兩個檔次，2-4級進(jìn)一步細(xì)分為A、B、C三個檔次。評級結(jié)果為1-6級的，數(shù)值越大反映機構(gòu)風(fēng)險越大，需要越高程度的監(jiān)管關(guān)注。正處于重組、被接管、實施市場退出等情況的商業(yè)銀行經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)定后直接列為S級，不參加當(dāng)年監(jiān)管評級。具體各級別的分?jǐn)?shù)范圍如下：監(jiān)管評級綜合得分在90分(含)-100分為1級，其中，95分(含)以上為1A，90分(含)-95分為1B；75分(含)-90分為2級，其中，85分(含)-90分為2A，80分(含)-85分為2B，75分(含)-80分為2C；60分(含)-75分為3級，其中，70分(含)-75分為3A，65分(含)-70分為3B，60分(含)-65分為3C；45分(含)-60分為4級，其中，55分(含)-60分為4A，50分(含)-55分為4B，45分(含)-50分為4C；30分(含)-45分為5級；30分以下為6級。三、評級調(diào)整核心監(jiān)管指標(biāo)相關(guān)核心監(jiān)管指標(biāo)不滿足最低監(jiān)管要求或在短期內(nèi)發(fā)生重大不利變化的，監(jiān)管評級結(jié)果應(yīng)為3級及以下。重大負(fù)面因素相關(guān)出現(xiàn)黨的建設(shè)嚴(yán)重弱化、公司治理存在嚴(yán)重缺陷，發(fā)生重大涉刑業(yè)內(nèi)案件，財務(wù)造假、數(shù)據(jù)造假問題嚴(yán)重，被采取重大行政處罰、監(jiān)管強制措施，重大輿情應(yīng)對嚴(yán)重不當(dāng)?shù)戎卮筘?fù)面因素嚴(yán)重影響機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的，監(jiān)管評級結(jié)果應(yīng)為3級及以下。經(jīng)營危機相關(guān)無法正常經(jīng)營，出現(xiàn)信用危機，嚴(yán)重影響銀行消費者和其他客戶合法權(quán)益及金融秩序穩(wěn)定的，監(jiān)管評級結(jié)果應(yīng)為5級或6級。風(fēng)險化解與政策落實相關(guān)風(fēng)險化解明顯不力、重要監(jiān)管政策和要求落實不到位的，監(jiān)管評級結(jié)果不高于最近一次監(jiān)管評