河南大學(xué)2018年秋季學(xué)期本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末考試試題

河南大學(xué)2018年秋季學(xué)期本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末考試試題一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共10分）1．()是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。A．利率風(fēng)險(xiǎn)B．匯率風(fēng)險(xiǎn)C．法律風(fēng)險(xiǎn)D．政策風(fēng)險(xiǎn)2．下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效？()A．風(fēng)險(xiǎn)分散B．風(fēng)險(xiǎn)對沖C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D．風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償3.1968年的Z評分模型中，對風(fēng)險(xiǎn)值的影響最大的指標(biāo)是()。A．流動(dòng)資金／總資產(chǎn)B．留存收益／總資產(chǎn)C．銷售收入／總資產(chǎn)D．息前、稅前收益／總資產(chǎn)4．下列各項(xiàng)，不屬于商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的是()。A。庫存現(xiàn)金B(yǎng)．公司債券C．在中央銀行的清算存款D．在其他銀行和金融機(jī)構(gòu)的存款5．下類風(fēng)險(xiǎn)中，不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)B．信息風(fēng)險(xiǎn)C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D．關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)6．引起證券承銷失敗的原因可以區(qū)分為操作風(fēng)險(xiǎn)、()和信用風(fēng)險(xiǎn)等。A．法律風(fēng)險(xiǎn)B．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D．市場風(fēng)險(xiǎn)7．基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的基礎(chǔ)是()。A．建立良好的內(nèi)部控制制度B．依法合規(guī)經(jīng)營C．設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)D．使用風(fēng)險(xiǎn)控制模型8．期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)越大，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值()。A．越大B．越小C．不變D．不確定9．銀行對技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理能力在很大程度上取決于()。A．建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程B．計(jì)算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平C．銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力D。員工信息素質(zhì)高低和對設(shè)備的操作熟練程度10.()在反映一國經(jīng)濟(jì)增長速度的同時(shí)，也反映了該國經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢。A．GDP增長率B．國際收支平衡指標(biāo)C．貨幣化程度指標(biāo)D。證券化率二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10分）11。從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有(A．存貸款比率B．備付金比率C．流動(dòng)性比率D．總資本充足率E．單個(gè)貸款比率12.銀行外匯頭寸管理方法有()。A．遠(yuǎn)期外匯交易B．設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額C．貨幣互換D．及時(shí)拋補(bǔ)敞口頭寸E．積極建立預(yù)防性頭寸13．保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括(I。A.保險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)B．承保風(fēng)險(xiǎn)C．理賠風(fēng)險(xiǎn)D．現(xiàn)金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E．資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)14．證券承銷的類型有()。A．全額包銷B．定額代銷C．余額包銷D．代銷E．全額代銷15．基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括()。A．首要性原則B．全面性原則C．審慎性原則D．獨(dú)立性原則和有效性原則E．適時(shí)性原則和“防火墻”原則三、判斷題（每題1分，共5分）16．內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循有效性、全面性和獨(dú)立性原則。()17.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)不起作用。()18．商業(yè)銀行的準(zhǔn)備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)（一級準(zhǔn)備）、短期有價(jià)證券（二級準(zhǔn)備）和長期貸款（三級準(zhǔn)備）。()19.存續(xù)期是對某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。()20.為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在利率水平不穩(wěn)定時(shí)，保險(xiǎn)公司可采用債券貢獻(xiàn)策略。()四、計(jì)算題（每題15分，共30分）21.某公司獲得一筆浮動(dòng)利率貸款，金額為1，000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個(gè)月LIBOR。公司擔(dān)心在今后2年內(nèi)市場利率水平會(huì)上升，于是購買了一項(xiàng)利率上限，有效期2年，執(zhí)行價(jià)格為6%，參考利率為3個(gè)月LIBOR，期權(quán)費(fèi)率為1%，公司支付的期權(quán)費(fèi)用金額為10萬美元。每年以360天計(jì)算，每季度以90天計(jì)算。(1)若第一個(gè)付息日到來是，LIBOR為6.5%，該公司獲得的交割金額為多少美元？(2)若第一個(gè)付息日到來時(shí)，LIBOR是5%，該公司需要支付的利息額是多少美元？融資成本是百分之多少？22。假設(shè)某投資者在年初擁有投資本金10萬元，他用這筆資金正好買人一張為期1年的面額為10萬元的債券，債券票面利率為9%，該年的通貨膨脹率為4%。請問：(1)-年后，他投資所得的實(shí)際值為多少萬元？（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）(2)他該年投資的名義收益率和實(shí)際收益率分別是百分之多少？（計(jì)算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù)）五、簡答題（每題10分，共30分）23．信用風(fēng)險(xiǎn)的狹義和廣義的含義是什么？24.商業(yè)性貸款理論的主要內(nèi)容是什么？25.管理外匯交易風(fēng)險(xiǎn)的金融法的含義和工具是什么？六、論述題（共15分）我國農(nóng)村信用社如何進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理？

金融風(fēng)險(xiǎn)管理試題答案及評分標(biāo)準(zhǔn)（供參考）一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共10分）1．C2．A3．C4．B5．C6.D7．A8．A9．B10。A二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10分）11.ABCE12.BDE13.ABC14.ACD15.ABCDE三、判斷題（每題1分，共5分）16.√17.√18．×19．√20．×河南成人大學(xué)2015年秋季學(xué)期開放本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理期末考試答案.jpg五、簡答題（每題10分，共30分）23．狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，即信貸風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于借款入主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而導(dǎo)致借款本息不能按時(shí)償還，而給放款銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。（5分）(2)廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)既包括銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，也包括除信貸風(fēng)險(xiǎn)以外的其他金融性風(fēng)險(xiǎn)，以及所有的商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。如果拋開商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)不談，僅從金融性風(fēng)險(xiǎn)來看，廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指所有因客戶違約或不守信而給信用提供者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)還應(yīng)包括主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。（5分）24.商業(yè)性貸款理論認(rèn)為，商業(yè)銀行的資金來源主要是吸收的活期存款，商業(yè)銀行只發(fā)放短期的、與商品周轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)或與生產(chǎn)物資儲備相適應(yīng)的自償性貸款，也就是發(fā)放短期流動(dòng)資金貸款。因?yàn)檫@類貸款能隨著商品周轉(zhuǎn)、產(chǎn)銷過程的完成，從銷售收入中得到償還。（4分）這種理論認(rèn)為，商業(yè)銀行不宜發(fā)放長期貸款和消費(fèi)者貸款，即使需要發(fā)放，其數(shù)額也應(yīng)嚴(yán)格限制在銀行自有資本和儲蓄存款的范圍內(nèi)。（3分）同時(shí)，這種理論強(qiáng)調(diào)，辦理短期貸款一定要以真實(shí)的商品交易為基礎(chǔ)，要用真實(shí)商品票據(jù)作抵押，這樣，在企業(yè)不能還款時(shí)，銀行可以處理抵押品，保證資金安全。因此，人們又稱之為“真實(shí)票據(jù)理論”。（3分）25.金融法是指借助金融交易管理外匯風(fēng)險(xiǎn)，方法有很多種，但它們共同的一點(diǎn)是，通過在外匯市場和貨幣市場上的交易，持有一個(gè)與現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)頭寸金額和期限相同但方向相反的頭寸，從而控制外匯風(fēng)險(xiǎn)。（2分）(1)即期外匯交易。（1分）(2)遠(yuǎn)期外匯交易。（1分）(3)貨幣期貨交易。（1分）(4)貨幣期權(quán)交易。（1分）(5)掉期交易。（1分）(6)貨幣互換。（1分）(7)借款與投資。（1分）(8)借款一即期交易一投資(BSI)。（1分）六、論述題（共15分）26．(1)要建立健全信貸人員崗位責(zé)任制，制定貸款管理責(zé)任制和各項(xiàng)審批制度，明確每個(gè)信貸人員的貸款審批權(quán)限和每個(gè)信貸人員的管理責(zé)任及相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，做到制度到位，責(zé)任到人。（3分）(2)落實(shí)貸款“三查”制度。及時(shí)了解和掌握借款單位的動(dòng)態(tài)，做到貸款發(fā)放后信貸人員隨時(shí)對資產(chǎn)的經(jīng)營狀況進(jìn)行檢查，堅(jiān)持下鄉(xiāng)工作日制度，信貸人員要深入農(nóng)戶和企業(yè)，去了解情況，解決問題，從而強(qiáng)化貸款“三查”制度的落實(shí)。對抵押財(cái)產(chǎn)要實(shí)行實(shí)地盤點(diǎn)核對，信用社對辦理抵押貸款的企業(yè)，在規(guī)范登記手續(xù)、建立抵押財(cái)產(chǎn)檔案的基礎(chǔ)上，每年由信貸人員對借款戶的抵押財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)核對，防止抵押財(cái)產(chǎn)的流失，確保信用社信貸資產(chǎn)的安全。（4分）(3)充分發(fā)揮股金卡和信用小組的作用。通過股金卡來發(fā)放農(nóng)戶貸款，以防止一戶多貸、冒名貸款的發(fā)生，同時(shí)還可通過股金卡記錄還貸、貸款逾期等情況，使信貸員了解該貸戶的信