PVI交易系統(tǒng)策略（TB版）

PVI交易系統(tǒng)策略（TB版）PVI策略（PositiveVolumeIndex，正成交量指標(biāo)）的核心內(nèi)容是基于成交量與價(jià)格變動來識別市場趨勢并做出交易決策。主要交易邏輯：參數(shù)設(shè)置-Length(250)：設(shè)置PVI的移動平均線周期為250天，用以分析長期趨勢。變量定義-PVIValue：記錄每個周期計(jì)算的PVI值，即正量指標(biāo)值。-PVI250：存儲PVI值的250日移動平均線，用以確定買賣信號。邏輯步驟1.初始化：策略開始時，若當(dāng)前是第一個數(shù)據(jù)條（`CurrentBar==0`），將`PVIValue`初始化為100，表示PVI的初始值。2.計(jì)算PVI：對于非初始數(shù)據(jù)條，如果當(dāng)前成交量（`Vol`）大于前一日成交量（`Vol[1]`），則計(jì)算PVI值。計(jì)算公式為：\[PVIValue=PVIValue[1]+\frac{(Close-Close[1])}{Close[1]}\timesPVIValue[1]\]。這表示在成交量放大的情況下，根據(jù)收盤價(jià)的上漲（或下跌）比例調(diào)整PVI值。若成交量不大于前一日，則PVI值保持不變。3.計(jì)算PVI的移動平均線：使用`AverageFC`函數(shù)計(jì)算PVI的250日移動平均線，并將結(jié)果存入`PVI250`。4.交易信號：-當(dāng)市場無多頭倉位且PVI值的前一個值（`PVIValue[1]`）大于等于其250日移動平均線時，發(fā)出買入信號，以開盤價(jià)買入。-當(dāng)市場無空頭倉位且PVI值的前一個值小于等于其250日移動平均線時，發(fā)出賣空信號，以開盤價(jià)賣空。交易邏輯應(yīng)用-多頭市場：PVI指標(biāo)高于其250日移動平均線時，認(rèn)為市場處于多頭行情，適合買入。-空頭市場：PVI指標(biāo)低于其250日移動平均線時，認(rèn)為市場處于空頭行情，適合賣空。-買賣信號：PVI指標(biāo)由下向上穿越其移動平均線視為買入機(jī)會；由上向下穿越則視為賣出時機(jī)。綜上，PVI策略通過分析成交量變化與價(jià)格走勢的關(guān)系，來判斷市場情緒和資金流向，進(jìn)而指導(dǎo)交易決策，特別關(guān)注成交量增加時的價(jià)格變動，以此捕捉趨勢變化的交易機(jī)會。正成交量指標(biāo)(PositiveVolumeIndex)又稱為正量指標(biāo)(PVI)，其主要作用是辨別目前市場行情是處于多頭行情還是空頭行情，并追蹤市場資金流向。1.當(dāng)VOL(n)>VOL(n+1)時，PVIValue=PVIValue[1]+(Close-Close[1])/Close[1]*PVIValue[1];當(dāng)VOL(n)<VOL(n+1)時，PVIValue=PVIValue[1].2.MA=PVI的N日移動平均線3.第一次計(jì)算時，PVI一律以100代替4.參數(shù)N設(shè)置為250.指標(biāo)代碼如下:VarsNumericSeriesPVIValue;//聲明數(shù)值序列變量PVIValue。//BeginIf(CurrentBar==0)//假如當(dāng)前k線為第一根的。//{PVIValue=100;//直接讀//}Else//第二根開始。//{If(Vol>Vol[1])//假如當(dāng)前成交量大于前一根k線成交量。//{PVIValue=PVIValue[1]+(Close-Close[1])/Close[1]*PVIValue[1];//由第一根k線可以知道，PVIValue[1]=100，則close[1]就是前一根k線收盤價(jià)。則都是把相應(yīng)數(shù)值代入，就能求出第二根k線的PVIValue值。之后的k線就一直如此求出PVIValue值。//}Else//當(dāng)前成交量小于等于前一k線的成交量的。//{PVIValue=PVIValue[1];//變量PVIValue=前一個PVIValue值。//}}PlotNumeric("PVI",PVIValue);//畫線PVI，值為PVIValue值。//PlotNumeric("PVI250",AverageFC(PVIValue,250));//畫線PVI250，值為PVIValue的250周期的均線值。//End策略用法如下：1.PVI指標(biāo)位于其N天移動平均線之上時，表示目前處于多頭市場。2.PVI指標(biāo)由下往上穿越其N天移動平均線，代表中期買進(jìn)訊號。3.PVI指標(biāo)位于其N天移動平均線之下時，表示目前處于空頭市場。4.PVI指標(biāo)由上往下穿越其N天移動平均線時，代表中期賣出訊號。策略信號代碼:ParamsNumericLength(250);VarsNumericSeriesPVIValue;NumericSeriesPVI250;BeginIf(CurrentBar==0){PVIValue=100;}Else{If(Vol>Vol[1]){PVIValue=PVIValue[1]+(Close-Close[1])/Close[1]*PVIValue[1];}Else{PVIValue=PVIValue[1];}}PVI250=AverageFC(PVIValue,Length);If(MarketPosition<>1AndPVIValue[1]>=PVI250[1]){Buy(0,Open);}If(MarketPosition<>-1AndPVIValue[1]<=PVI250[1]){SellShort(0,Open);}End基于“PositiveVolumeIndex”（PVI，正量指數(shù)）的策略。信號代碼的詳細(xì)解釋：參數(shù)（Params）*`NumericLength(250);`：定義了一個名為`Length`的數(shù)值參數(shù)，并初始化為250。這通常用于計(jì)算移動平均線的周期。變量（Vars）*`NumericSeriesPVIValue;`：定義了一個名為`PVIValue`的數(shù)值系列，用于存儲PVI的計(jì)算值。*`NumericSeriesPVI250;`：定義了一個名為`PVI250`的數(shù)值系列，用于存儲PVI的250期移動平均線。腳本邏輯1.初始化：*如果當(dāng)前是第一個數(shù)據(jù)條（`CurrentBar==0`），則將`PVIValue`初始化為100。2.計(jì)算PVI：*對于非第一個數(shù)據(jù)條，檢查當(dāng)前成交量（`Vol`）是否大于前一天的成交量（`Vol[1]`）。 +如果是，則根據(jù)公式`PVIValue=PVIValue[1]+(Close-Close[1])/Close[1]*PVIValue[1]`更新PVI值。這個公式考慮了價(jià)格上漲（或下跌）的百分比和前一天的PVI值。 +如果不是，則PVI值保持不變（即等于前一天的PVI值）。3.計(jì)算PVI的250期移動平均線：*使用`AverageFC`函數(shù)（是“FirstComponent”平均，即不包括當(dāng)前條的移動平均）計(jì)算PVI的250期移動平均線，并將結(jié)果存儲在`PVI250`中。4.交易信號：*如果當(dāng)前沒有多頭倉位（`MarketPosition<>1`）且前一天的PVI值大于或等于其250期移動平