區(qū)間動(dòng)態(tài)策略（TB版）

區(qū)間動(dòng)態(tài)策略（TB版）策略核心思想：1.區(qū)間突破：策略監(jiān)控市場(chǎng)價(jià)格與前一個(gè)交易日價(jià)格區(qū)間的關(guān)系，利用`PercentOfRange`參數(shù)來(lái)確定上軌和下軌。當(dāng)價(jià)格突破這些預(yù)設(shè)的區(qū)間邊界時(shí)，視為潛在的交易機(jī)會(huì)。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整：每日開盤時(shí)，策略會(huì)根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)開盤價(jià)動(dòng)態(tài)調(diào)整前一日的價(jià)格區(qū)間（若實(shí)際波動(dòng)過(guò)小，則以一定比例的開盤價(jià)作為最小范圍），確保策略適應(yīng)市場(chǎng)的變動(dòng)性。3.風(fēng)險(xiǎn)管理：通過(guò)設(shè)置止損線（`StopLossSet`），在市場(chǎng)向不利方向移動(dòng)時(shí)，策略會(huì)自動(dòng)平倉(cāng)以限制損失。止損線設(shè)置在上軌下方一定的比例，確保即使在突破失敗時(shí)也能及時(shí)退出。4.時(shí)間控制：策略僅在一天中的特定時(shí)間段內(nèi)執(zhí)行交易，即在`BeginTradeMins`到`LastTradeMins`之間。此外，還設(shè)定了一個(gè)收盤平倉(cāng)時(shí)間`ExitOnCloseMins`，在接近市場(chǎng)收盤時(shí)自動(dòng)平掉所有倉(cāng)位，減少隔夜風(fēng)險(xiǎn)。5.靈活的買賣操作：策略不僅考慮了多頭買入（突破上軌時(shí)），也包括了空頭賣出（突破下軌時(shí)），并且在任一方向交易后，都設(shè)有相應(yīng)的止損和止盈邏輯。操作流程：1.初始化：計(jì)算前一日的價(jià)格區(qū)間，并據(jù)此設(shè)立上軌和下軌。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整：每日開盤時(shí)，檢查并可能更新價(jià)格區(qū)間，確保其合理反映市場(chǎng)波動(dòng)。3.監(jiān)測(cè)突破：在交易時(shí)段內(nèi)，如果價(jià)格突破上軌且未持有多頭，或者價(jià)格跌破下軌且未持有空頭，則根據(jù)突破方向執(zhí)行買入或賣空操作。4.止損執(zhí)行：若已建立多頭倉(cāng)位，且市場(chǎng)觸及止損線，則平倉(cāng)以減少損失。5.收盤處理：到達(dá)設(shè)定的收盤平倉(cāng)時(shí)間，無(wú)論盈虧，自動(dòng)平掉所有倉(cāng)位，確保資金安全過(guò)夜。本策略是一種結(jié)合了區(qū)間突破、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理及時(shí)間約束的自動(dòng)化交易策略。它旨在捕捉市場(chǎng)短期突破行情，同時(shí)通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制來(lái)保護(hù)資本，適用于尋求在日內(nèi)交易中利用價(jià)格波動(dòng)獲利的交易者。策略信號(hào)代碼：ParamsNumericPercentOfRange(0.8);//突破參數(shù)NNumericExitOnCloseMins(14.55);//平倉(cāng)時(shí)間NumericMinRange(0.2);//最小RangeNumericLastTradeMins(14.00);//最后交易時(shí)間NumericBeginTradeMins(9.00);NumericLots(10);NumericStoplossset(10);VarsNumericSeriesDayOpen;NumericSeriespreDayRange;NumericSeriesHigherAfterEntry;NumericSeriesLowerAfterEntry;NumericpreDayHigh;NumericpreDayLow;NumericUpperBand;NumericLowerBand;NumericMyPrice;NumericStopLine;BeginDayOpen=OpenD(0);preDayHigh=HighD(1);preDayLow=LowD(1);preDayRange=HighD(1)-LowD(1);UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;LowerBand=Dayopen-preDayRange*PercentOfRange;If(BarsSinceEntry==1){HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;}ElseIf(BarsSinceEntry>1){HigherAfterEntry=max(HigherAfterEntry[1],High[1]);LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);}If(Date!=Date[1]){DayOpen=Open;preDayRange=preDayHigh-preDayLow;If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)PreDayRange=Open*MinRange*0.01;}Else{DayOpen=DayOpen[1];preDayRange=preDayRange[1];}If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100){Myprice=UpperBand;If(Open>Myprice)Myprice=Open;Buy(0,Myprice);Return;}If(MarketPosition!=1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100){Myprice=LowerBand;If(Open<Myprice)Myprice=Open;Sellshort(0,Myprice);Return;}If(MarketPosition==1){StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low<=StopLine){MyPrice=StopLine;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;BuyToCover(Lots,MyPrice);}}//收盤平倉(cāng)If(Time>=ExitOnCloseMins/100){Sell(0,Open);BuyToCover(0,Open);}SetExitOncLOSE;End修正后的完整代碼，并添加了注解：ParamsNumericPercentOfRange(0.8);//突破參數(shù)NNumericExitOnCloseMins(14.55);//平倉(cāng)時(shí)間（分鐘）NumericMinRange(0.2);//最小RangeNumericLastTradeMins(14.00);//最后交易時(shí)間（分鐘）NumericBeginTradeMins(9.00);//起始交易時(shí)間（分鐘）注意：這個(gè)參數(shù)在代碼中沒(méi)有用到NumericLots(10);//交易手?jǐn)?shù)NumericStopLossSet(10);//止損比例（注意變量名與Stoplossset不一致，已修正）VarsNumericSeriesDayOpen;NumericSeriespreDayRange;NumericSeriesHigherAfterEntry;NumericSeriesLowerAfterEntry;NumericpreDayHigh;NumericpreDayLow;NumericUpperBand;NumericLowerBand;NumericMyPrice;NumericStopLine;Begin//初始化當(dāng)日開盤價(jià)和前一日高低點(diǎn)DayOpen=OpenD(0);preDayHigh=HighD(1);preDayLow=LowD(1);preDayRange=preDayHigh-preDayLow;//計(jì)算上軌和下軌UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;LowerBand=DayOpen-preDayRange*PercentOfRange;//注意修正Dayopen為DayOpen//更新進(jìn)入后的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)If(BarsSinceEntry==1)BeginHigherAfterEntry=AvgEntryPrice;LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;EndElseIf(BarsSinceEntry>1)BeginHigherAfterEntry=Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);LowerAfterEntry=Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);End//每日開盤時(shí)重置數(shù)據(jù)If(Date!=Date[1])BeginDayOpen=Open;preDayHigh=High[0];//當(dāng)日最高價(jià)preDayLow=Low[0];//當(dāng)日最低價(jià)preDayRange=preDayHigh-preDayLow;If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)preDayRange=Open*MinRange*0.01;EndElseBegin//在非開盤時(shí)，保持前一日的數(shù)據(jù)//這里不需要重新賦值，因?yàn)樗鼈冊(cè)陂_盤時(shí)已經(jīng)被更新End//買入條件If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins*60)//修正時(shí)間為分鐘數(shù)BeginMyPrice=UpperBand;If(Open>MyPrice)MyPrice=Open;Buy(Lots,MyPrice);//添加交易手?jǐn)?shù)Return;End//賣出條件If(MarketPosition!=-1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins*60)//修正時(shí)間為分鐘數(shù)，并添加空頭檢查BeginMyPrice=LowerBand;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;SellShort(Lots,MyPrice);//添加交易手?jǐn)?shù)Return;End//止損條件If(MarketPosition==1)BeginStopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;If(Low<=StopLine)BeginMyPrice=StopLine;If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;BuyToCover(Lots,MyPrice);//修正為使用Lots