2025年FRM金融風險管理師考試專業(yè)試卷（金融風險管理實戰(zhàn)解析）

2025年FRM金融風險管理師考試專業(yè)試卷（金融風險管理實戰(zhàn)解析）考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、金融市場與工具要求：掌握金融市場的基本概念、金融工具的類型、以及金融市場的參與者。1.金融市場的定義是：A.股票和債券的買賣B.貨幣和信貸的提供C.股票和債券的發(fā)行D.股票和債券的交易2.金融工具按期限分為：A.貨幣市場和資本市場B.長期金融工具和短期金融工具C.風險金融工具和無風險金融工具D.投資金融工具和消費金融工具3.金融市場的參與者包括：A.政府和中央銀行B.銀行和非銀行金融機構(gòu)C.企業(yè)和居民個人D.以上都是4.金融市場的功能不包括：A.促進資金流動B.資金集中C.促進經(jīng)濟增長D.貿(mào)易結(jié)算5.金融市場的分類依據(jù)不包括：A.按金融工具的期限B.按金融工具的發(fā)行方式C.按金融工具的流動性D.按金融工具的風險程度6.金融市場的監(jiān)管機構(gòu)不包括：A.中國人民銀行B.證監(jiān)會C.工商局D.保監(jiān)會7.金融市場的風險不包括：A.利率風險B.信用風險C.流動性風險D.政治風險8.金融市場的價格機制不包括：A.市場供求關系B.政府政策C.行業(yè)發(fā)展趨勢D.投資者心理預期9.金融市場的交易方式不包括：A.直接交易B.間接交易C.現(xiàn)貨交易D.遠期交易10.金融市場的交易工具不包括：A.股票B.債券C.期權(quán)D.黃金二、金融風險管理要求：掌握金融風險的基本概念、金融風險管理的原則、以及金融風險管理的工具。1.金融風險是指：A.金融機構(gòu)面臨的不確定性損失B.金融機構(gòu)面臨的不確定性收益C.金融機構(gòu)面臨的不確定性投資D.金融機構(gòu)面臨的不確定性交易2.金融風險管理的基本原則不包括：A.預防為主，綜合治理B.風險與收益相匹配C.風險分散，風險控制D.風險控制，風險承擔3.金融風險管理的工具不包括：A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險轉(zhuǎn)移4.金融風險管理的目標不包括：A.降低風險B.防范風險C.控制風險D.消除風險5.金融風險管理的流程不包括：A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險報告6.金融風險管理的手段不包括：A.風險規(guī)避B.風險控制C.風險轉(zhuǎn)移D.風險自留7.金融風險管理的組織架構(gòu)不包括：A.風險管理部門B.風險控制部門C.風險評估部門D.風險報告部門8.金融風險管理的文化不包括：A.風險意識B.風險管理C.風險控制D.風險承擔9.金融風險管理的法律不包括：A.風險管理法B.風險控制法C.風險評估法D.風險報告法10.金融風險管理的培訓不包括：A.風險管理培訓B.風險控制培訓C.風險評估培訓D.風險報告培訓三、金融衍生品要求：掌握金融衍生品的基本概念、金融衍生品的類型、以及金融衍生品的風險。1.金融衍生品是指：A.通過金融工具衍生出的金融產(chǎn)品B.以金融工具為基礎的金融產(chǎn)品C.以金融工具為標的的金融產(chǎn)品D.以金融工具為對象的金融產(chǎn)品2.金融衍生品的類型不包括：A.期權(quán)B.期貨C.遠期D.現(xiàn)貨3.金融衍生品的風險不包括：A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險4.金融衍生品的價格決定因素不包括：A.基礎資產(chǎn)價格B.時間價值C.利率D.無風險利率5.金融衍生品的交易方式不包括：A.現(xiàn)貨交易B.遠期交易C.期權(quán)交易D.信用交易6.金融衍生品的清算方式不包括：A.逐日盯市B.結(jié)算交割C.保證金交易D.隔夜交易7.金融衍生品的監(jiān)管機構(gòu)不包括：A.證監(jiān)會B.銀保監(jiān)會C.商務部D.國家外匯管理局8.金融衍生品的投資策略不包括：A.資產(chǎn)配置B.投資組合C.風險管理D.交易策略9.金融衍生品的風險管理方法不包括：A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險轉(zhuǎn)移10.金融衍生品的市場特點不包括：A.交易量大B.流動性強C.風險高D.透明度高四、信用風險管理要求：理解信用風險的概念、信用風險的管理方法以及信用風險模型。1.信用風險是指：A.債務人無法按時償還債務的風險B.債權(quán)人無法按時收回債權(quán)的風險C.債務人違約導致債權(quán)人損失的風險D.以上都是2.信用風險的管理方法不包括：A.信用評分B.信用評級C.信用擔保D.信用保險3.信用風險模型中，違約概率（PD）是指：A.債務人違約的可能性B.債權(quán)人違約的可能性C.債務人還款的可能性D.債權(quán)人收回債權(quán)的安全性4.信用風險模型中，違約損失率（LGD）是指：A.債務人違約時，債權(quán)人損失的比例B.債權(quán)人違約時，債務人損失的比例C.債務人還款時，債權(quán)人收益的比例D.債權(quán)人收回債權(quán)時，債務人收益的比例5.信用風險模型中，違約風險暴露（EAD）是指：A.債務人違約時，債權(quán)人可能面臨的最大損失B.債權(quán)人違約時，債務人可能面臨的最大損失C.債務人還款時，債權(quán)人可能獲得的最大收益D.債權(quán)人收回債權(quán)時，債務人可能獲得的最大收益6.信用風險模型中，違約風險價值（VaR）是指：A.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失B.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大收益C.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的平均損失D.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的平均收益7.信用風險模型中，違約風險敞口（CET）是指：A.債務人違約時，債權(quán)人可能面臨的風險敞口B.債權(quán)人違約時，債務人可能面臨的風險敞口C.債務人還款時，債權(quán)人可能面臨的風險敞口D.債權(quán)人收回債權(quán)時，債務人可能面臨的風險敞口8.信用風險模型中，違約風險資本（CRC）是指：A.為覆蓋信用風險而需持有的資本B.為覆蓋信用風險而需繳納的保險費C.為覆蓋信用風險而需預留的資金D.為覆蓋信用風險而需增加的負債9.信用風險模型中，違約風險敞口管理（CETM）是指：A.對信用風險敞口進行監(jiān)控和管理B.對信用風險敞口進行評估和計算C.對信用風險敞口進行預測和規(guī)劃D.對信用風險敞口進行轉(zhuǎn)移和分散10.信用風險模型中，違約風險敞口分析（CETA）是指：A.對信用風險敞口進行詳細分析B.對信用風險敞口進行簡化分析C.對信用風險敞口進行定性分析D.對信用風險敞口進行定量分析五、市場風險管理要求：理解市場風險的概念、市場風險的管理方法以及市場風險模型。1.市場風險是指：A.由于市場價格波動導致的金融資產(chǎn)價值變化的風險B.由于市場流動性不足導致的金融資產(chǎn)價值變化的風險C.由于市場交易對手違約導致的金融資產(chǎn)價值變化的風險D.以上都是2.市場風險的管理方法不包括：A.風險對沖B.風險分散C.風險規(guī)避D.風險接受3.市場風險模型中，價值在風險敞口（VaR）是指：A.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失B.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大收益C.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的平均損失D.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的平均收益4.市場風險模型中，壓力測試是指：A.對金融資產(chǎn)價值變化進行模擬測試B.對金融資產(chǎn)流動性進行模擬測試C.對金融資產(chǎn)交易對手違約進行模擬測試D.對金融資產(chǎn)市場波動進行模擬測試5.市場風險模型中，情景分析是指：A.對金融資產(chǎn)價值變化進行模擬測試B.對金融資產(chǎn)流動性進行模擬測試C.對金融資產(chǎn)交易對手違約進行模擬測試D.對金融資產(chǎn)市場波動進行模擬測試6.市場風險模型中，風險價值（VaR）是指：A.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失B.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大收益C.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的平均損失D.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的平均收益7.市場風險模型中，風險敞口（RiskExposure）是指：A.金融資產(chǎn)面臨的市場風險B.金融資產(chǎn)面臨的市場波動C.金融資產(chǎn)面臨的市場流動性風險D.金融資產(chǎn)面臨的市場交易對手風險8.市場風險模型中，風險敞口管理（RiskExposureManagement）是指：A.對金融資產(chǎn)市場風險進行監(jiān)控和管理B.對金融資產(chǎn)市場波動進行監(jiān)控和管理C.對金融資產(chǎn)市場流動性風險進行監(jiān)控和管理D.對金融資產(chǎn)市場交易對手風險進行監(jiān)控和管理9.市場風險模型中，風險敞口分析（RiskExposureAnalysis）是指：A.對金融資產(chǎn)市場風險進行詳細分析B.對金融資產(chǎn)市場波動進行詳細分析C.對金融資產(chǎn)市場流動性風險進行詳細分析D.對金融資產(chǎn)市場交易對手風險進行詳細分析10.市場風險模型中，風險敞口報告（RiskExposureReporting）是指：A.對金融資產(chǎn)市場風險進行報告B.對金融資產(chǎn)市場波動進行報告C.對金融資產(chǎn)市場流動性風險進行報告D.對金融資產(chǎn)市場交易對手風險進行報告六、操作風險管理要求：理解操作風險的概念、操作風險的管理方法以及操作風險模型。1.操作風險是指：A.由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導致的直接或間接損失的風險B.由于外部事件導致的直接或間接損失的風險C.由于內(nèi)部流程或人員導致的直接或間接損失的風險D.由于系統(tǒng)導致的直接或間接損失的風險2.操作風險的管理方法不包括：A.風險預防B.風險控制C.風險轉(zhuǎn)移D.風險接受3.操作風險模型中，事件樹分析（ETA）是指：A.對操作風險事件進行模擬測試B.對操作風險事件進行風險評估C.對操作風險事件進行風險控制D.對操作風險事件進行風險報告4.操作風險模型中，故障樹分析（FTA）是指：A.對操作風險事件進行模擬測試B.對操作風險事件進行風險評估C.對操作風險事件進行風險控制D.對操作風險事件進行風險報告5.操作風險模型中，損失分布分析（LDA）是指：A.對操作風險事件進行模擬測試B.對操作風險事件進行風險評估C.對操作風險事件進行風險控制D.對操作風險事件進行風險報告6.操作風險模型中，操作風險資本（OpRiskCapital）是指：A.為覆蓋操作風險而需持有的資本B.為覆蓋操作風險而需繳納的保險費C.為覆蓋操作風險而需預留的資金D.為覆蓋操作風險而需增加的負債7.操作風險模型中，操作風險敞口（OpRiskExposure）是指：A.金融業(yè)務面臨的操作風險B.金融資產(chǎn)面臨的操作風險C.金融系統(tǒng)面臨的操作風險D.金融人員面臨的操作風險8.操作風險模型中，操作風險監(jiān)控（OpRiskMonitoring）是指：A.對操作風險進行監(jiān)控和管理B.對操作風險進行評估和計算C.對操作風險進行預測和規(guī)劃D.對操作風險進行轉(zhuǎn)移和分散9.操作風險模型中，操作風險報告（OpRiskReporting）是指：A.對操作風險進行報告B.對操作風險進行評估C.對操作風險進行控制D.對操作風險進行轉(zhuǎn)移10.操作風險模型中，操作風險分析（OpRiskAnalysis）是指：A.對操作風險進行詳細分析B.對操作風險進行簡化分析C.對操作風險進行定性分析D.對操作風險進行定量分析本次試卷答案如下：一、金融市場與工具1.B.貨幣和信貸的提供解析：金融市場是指貨幣和信貸的提供、融資、投資、交易和管理的場所。2.B.長期金融工具和短期金融工具解析：金融工具按期限分為長期和短期，長期通常指一年以上，短期通常指一年以內(nèi)。3.D.以上都是解析：金融市場的參與者包括政府、中央銀行、銀行、非銀行金融機構(gòu)、企業(yè)、居民個人等。4.D.貿(mào)易結(jié)算解析：金融市場的功能包括資金流動、資金集中、促進經(jīng)濟增長等，但不包括貿(mào)易結(jié)算。5.C.按金融工具的流動性解析：金融市場的分類依據(jù)通常包括期限、發(fā)行方式、流動性等。6.C.工商局解析：金融市場的監(jiān)管機構(gòu)包括中國人民銀行、證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等，工商局不屬于金融市場監(jiān)管機構(gòu)。7.A.利率風險解析：金融市場的風險包括利率風險、信用風險、流動性風險等，政治風險不屬于金融市場風險。8.B.政府政策解析：金融市場的價格機制主要受市場供求關系、行業(yè)發(fā)展趨勢、投資者心理預期等因素影響。9.D.交易策略解析：金融市場的交易方式包括直接交易、間接交易、現(xiàn)貨交易、遠期交易等，交易策略不屬于交易方式。10.D.黃金解析：金融市場的交易工具包括股票、債券、期權(quán)等，黃金屬于商品市場。二、金融風險管理1.A.金融機構(gòu)面臨的不確定性損失解析：金融風險是指金融機構(gòu)面臨的不確定性損失，可能影響其財務狀況和經(jīng)營成果。2.D.風險控制，風險承擔解析：金融風險管理的基本原則包括預防為主、綜合治理、風險與收益相匹配、風險分散、風險控制等。3.D.風險轉(zhuǎn)移解析：金融風險管理的工具包括風險識別、風險評估、風險控制、風險轉(zhuǎn)移等。4.D.消除風險解析：金融風險管理的目標是降低風險、防范風險、控制風險，而不是消除風險。5.D.風險報告解析：金融風險管理的流程包括風險識別、風險評估、風險控制、風險報告等。6.D.風險承擔解析：金融風險管理的手段包括風險規(guī)避、風險控制、風險轉(zhuǎn)移、風險自留等。7.D.風險報告部門解析：金融風險管理的組織架構(gòu)包括風險管理部門、風險控制部門、風險評估部門、風險報告部門等。8.D.風險承擔解析：金融風險管理的文化包括風險意識、風險管理、風險控制、風險承擔等。9.D.風險報告法解析：金融風險管理的法律包括風險管理法、風險控制法、風險評估法、風險報告法等。10.D.風險承擔解析：金融風險管理的培訓包括風險管理培訓、風險控制培訓、風險評估培訓、風險報告培訓等。三、金融衍生品1.C.以金融工具為標的的金融產(chǎn)品解析：金融衍生品是以金融工具為基礎，以金融工具為標的的金融產(chǎn)品。2.D.現(xiàn)貨解析：金融衍生品的類型包括期權(quán)、期貨、遠期等，現(xiàn)貨不屬于金融衍生品。3.A.債務人違約的可能性解析：違約概率（PD）是指債務人違約的可能性。4.A.債務人違約時，債權(quán)人損失的比例解析：違約損失率（LGD）是指債務人違約時，債權(quán)人損失的比例。5.A.債務人違約時，債權(quán)人可能面臨的最大損失解析：違約風險暴露（EAD）是指債務人違約時，債權(quán)人可能面臨的最大損失。6.A.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失解析：違約風險價值（VaR）是指在特定置信水平下，一定時期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。7.A.金融資產(chǎn)面臨的市場風險解析：違約風險敞口（CET）是指金融資產(chǎn)面臨的市場風險。8.A.對金融資產(chǎn)市場風險進行監(jiān)控和管理解析：違約風險敞口管理（CETM）是指對金融資產(chǎn)市場風險進行監(jiān)控和管理。9.A.對金融資產(chǎn)市場風險進行詳細分析解析：違約風險敞口分析（CETA）是指對金融資產(chǎn)市場風險進行詳細分析。10.A.對金融資產(chǎn)市場風險進行報告解析：違約風險敞口報告（CETR）是指對金融資產(chǎn)市場風險進行報告。四、信用風險管理1.D.債務人違約導致債權(quán)人損失的風險解析：信用風險是指債務人違約導致債權(quán)人損失的風險。2.D.風險接受解析：信用風險的管理方法包括信用評分、信用評級、信用擔保、信用保險等，風險接受不屬于管理方法。3.A.債務人違約的可能性解析：違約概率（PD）是指債務人違約的可能性。4.A.債務人違約時，債權(quán)人損失的比例解析：違約損失率（LGD）是指債務人違約時，債權(quán)人損失的比例。5.A.債務人違約時，債權(quán)人可能面臨的最大損失解析：違約風險暴露（EAD）是指債務人違約時，債權(quán)人可能面臨的最大損失。6.A.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失解析：違約風險價值（VaR）是指在特定置信水平下，一定時期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。7.A.債務人違約時，債權(quán)人可能面臨的風險敞口解析：違約風險敞口（CET）是指債務人違約時，債權(quán)人可能面臨的風險敞口。8.A.為覆蓋信用風險而需持有的資本解析：違約風險資本（CRC）是指為覆蓋信用風險而需持有的資本。9.A.對信用風險敞口進行監(jiān)控和管理解析：違約風險敞口管理（CETM）是指對信用風險敞口進行監(jiān)控和管理。10.A.對信用風險敞口進行詳細分析解析：違約風險敞口分析（CETA）是指對信用風險敞口進行詳細分析。五、市場風險管理1.A.由于市場價格波動導致的金融資產(chǎn)價值變化的風險解析：市場風險是指由于市場價格波動導致的金融資產(chǎn)價值變化的風險。2.D.風險接受解析：市場風險的管理方法包括風險對沖、風險分散、風險規(guī)避等，風險接受不屬于管理方法。3.A.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失解析：價值在風險敞口（VaR）是指在特定置信水平下，一定時期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。4.D.對金融資產(chǎn)市場波動進行模擬測試解析：壓力測試是指對金融資產(chǎn)市場波動進行模擬測試。5.D.對金融資產(chǎn)市場波動進行模擬測試解析：情景分析是指對金融資產(chǎn)市場波動進行模擬測試。6.A.在一定置信水平下，一定期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失解析：風險價值（VaR）是指在特定置信水平下，一定時期內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。7.A.金融資產(chǎn)面臨的市場風險解析：風險敞口（RiskExposure）是指金融資