銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管理）模擬試卷43

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管

理）模擬試卷43

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、

貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C、衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：對大多數(shù)策行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源；信用風(fēng)險

既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表

外業(yè)務(wù)中；衍生產(chǎn)品的名義價值較大，潛在風(fēng)險不容忽視。

2、下列因素中，不是Altman的z基本模型所關(guān)注的因素是（）。

A、流動性

B、盈利性

C、資本化程度

D、杠桿比率

標(biāo)準(zhǔn)答案.c

知識點初析：暫無解析

3、（）是由于存在信息不對稱，銀行在貸款之前，無法充分有效的甄別風(fēng)險高、風(fēng)

險低的不同貸款者，從而導(dǎo)致了信貸供給曲線向后彎折。

A、逆向選擇性

B、道德風(fēng)險

C、正外部性

D、負(fù)外部性

標(biāo)準(zhǔn)憑索.A

知識點露析：暫無解析

4、現(xiàn)金未及時送達(dá)網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中（）內(nèi)容之一。

A、錯誤監(jiān)控/報告

B、結(jié)算/支付錯誤

C、交易/定價錯誤

D、財務(wù)/會計錯誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

5、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為（）。

A、確定型隨機變量和不確定型隨機變量

B、離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

C、離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量

D、連貫性隨機變量和離散型隨機變量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

6、不良貸款率中的不良貸款是指（）。

A、次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款

B、關(guān)注類貸款+可疑類貸款+損失類貸款

C、次級類貸款+關(guān)注類貸款+損失類貸款

D、關(guān)注類貸款+可疑類貸款+次級類貸款

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：不良貸款率的公式為：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失

類貸款）/各項貸款xlOO%,其中，次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款指的是不

良貸款。所以，本題的正確答案為A。

7、商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了四種風(fēng)險管理模式發(fā)展階段，按時間先后排列是

（）o

A、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階

段、全面風(fēng)險管理模式階段

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階

段、全面風(fēng)險管理模式階段

C、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階

段、全面風(fēng)險管理模式階段

D、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階

段、全面風(fēng)險管理模式階段

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

8、流動性監(jiān)管核心指標(biāo)之一流動性比例（流動比例）的計算公式為（）。

A、流動性比例;流動性資產(chǎn)余額流動性負(fù)債余額X100%.

B、流動性比例=流動性資產(chǎn)總資產(chǎn)xl00%.

C、流動性比例二流動性負(fù)債總資產(chǎn)X100%.

D、流動性比例二流動性負(fù)債余額流動性資產(chǎn)余額xlOO%.

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。

A、公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東

利益的目標(biāo)

B、良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本耍素。如果存在明顯疏

漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D、商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

10、未按時提供監(jiān)管報表屬于（）。

A、政治風(fēng)險

B、監(jiān)管規(guī)定

C、外部欺詐

D、恐怖威脅

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

II、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。

A、金融損失和財務(wù)損失

B、正常損失和非正常損失

C、實際損失和理論損失

D、經(jīng)濟損失和會計損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

12、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投

資理論和投資實踐的主流方法。

A、均值.方差模型

B、資本資產(chǎn)定價模型

C、套利定價理論

D、二叉樹模型

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點解析：現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞?馬柯維茨于1952年發(fā)表的

題為《投資組合》的文章，及其他在1959年出版的同名專著。馬柯維茨認(rèn)為，最

佳投資組合應(yīng)當(dāng)是具有風(fēng)險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產(chǎn)的有效邊界線的

交點。他提出的均值方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是

目前投資理論和投資實踐的主流方法。所以，本題的正確答案為A。

13、1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)（）的誕生。

A、國際貨幣基金組織

B、世界貿(mào)易組織

C、世界銀行

D、巴塞爾委員會

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的

款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

正是因為該銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)——巴塞爾委員會的誕生。

14、商業(yè)銀行正常運轉(zhuǎn)的積極表現(xiàn)是（）。

A、準(zhǔn)確制定商業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)

B、實行問責(zé)制

C、保持公司治理的透明度

D、建立完整的監(jiān)管體制

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

15、下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險

B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

16、由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不

同，一般來說，大型銀行的中值在（）左右，股份制銀行的中值在（）左右。

A、40%；30%

B、50%：50%

C、60%；50%

D、100%；60%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平

均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60%左右，股份制銀行的中值在50%

左右。一般應(yīng)對同類銀行進行聚類分析，考察其在同類銀行中負(fù)債的穩(wěn)定可比程

度。

17、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該

投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票

S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

18、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該

投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票

S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為()元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

19、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。

A、13.33%

B、16.67%

C、30.00%

D、83.33%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：違約損失率=損失/違約風(fēng)險暴露。

20、假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：19000美元，匯率波動的年

標(biāo)準(zhǔn)差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的

匯率有95%的可能處于()區(qū)間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,10000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

21、某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保。該幼兒園

()。

A、若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保

B、可以提供擔(dān)保

C、不能提供擔(dān)保

D、經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

22、下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是（）。

A、行業(yè)盈虧系數(shù)

B、行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C、行業(yè)銷售利潤率

D、行業(yè)資本積累率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

23、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方

法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（）。

A、高級計量法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、基本指標(biāo)法

D、內(nèi)部評級法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

24、融資缺口等于（）。

A、核心貸款平均額-存款平均額

B、貸款平均額■存款平均額

C、核心貸款平均額-核心存款平均額

D、貸款平均額-核心存款平均額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

25、下列選項不屬于風(fēng)險報告的內(nèi)部報告的是（）。

A、評價整體風(fēng)險狀況

B、提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

C、識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D、配合內(nèi)部審計檢查

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：內(nèi)部報告通常包括：評價整體風(fēng)險狀況，識別當(dāng)期風(fēng)險特征，分析重

點風(fēng)險因素，總結(jié)專項風(fēng)險工作，配合內(nèi)部審計檢查。提供監(jiān)管數(shù)據(jù)屬于外部報告

的內(nèi)容。

26、下列關(guān)于高級計量法的說法，正確的是（）。

A、使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)

B、一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方

法

C、巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于I億美元的銀行必須使用高級計量法

D、高級計量法的風(fēng)險敏感度低于基本指標(biāo)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

27、某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為

46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元。則該銀行人

民幣超額準(zhǔn)備金率為（）c

A、2.53%

B、2.16%

C、2.15%

D、1.78%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

28、某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園

（）。

A、若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保

B、可以提供擔(dān)保

C、不能提供擔(dān)保

D、經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

29、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8,則該

客戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A、5

B、0.8

C、2

D、6

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

30、某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500

萬元，流動負(fù)債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。

A、25

B、O.94

C、0.63

D、1

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

31、下列關(guān)于計算VAR的方差一-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A、不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

B、成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

32、巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時的持有期長度為（）個營業(yè)日。

A、10

B、1

C、7

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

33、商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，（）。

A、包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級

B、董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的

操作規(guī)程

C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

34、當(dāng)為期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值

減少的幅度（）。

A、大

B、小

C、一樣

D、無法判斷

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比

負(fù)債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少

的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

35、外部審計與信息披露的關(guān)系中，除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于

（）。

A、提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

B、進一步完善信息披露的監(jiān)控機制

C、改進我國商業(yè)銀行信息披露

D、提局審計效率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務(wù)

狀況、經(jīng)營戰(zhàn)略、風(fēng)險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法將資金投入或存放

在風(fēng)險低的銀行，或者要求風(fēng)險高的銀行提供更高的收益。因此，提高銀行信息披

露質(zhì)量，才能對銀行產(chǎn)生更有力的市場約束。借助外部審計機構(gòu)的專業(yè)力量，能夠

對銀行形成更強的監(jiān)管約束。

36、國際先進銀行目前所采用的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估辦法（RAPM）中被廣泛接受

和普遍使用的指標(biāo)RAROC是指（）

A、資本回報率

B、資產(chǎn)回報率

C、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資產(chǎn)回報率

D、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)

風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（R_AR（）C）。

37、風(fēng)險是指（）。

A、損失的大小

B、損失的分布

C、未來結(jié)果的不確定性

D、收益的分布

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點》析：風(fēng)險是指在一定條件下和一定時期內(nèi)，由于各種結(jié)果發(fā)生的不確定性

而導(dǎo)致行為主體遭受損失的大小以及這種損失發(fā)生可能性的大小。故C選項正

確。

38、單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全

性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應(yīng)運而生。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式

D、全面風(fēng)險管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：20世紀(jì)70年代，單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式顯得穩(wěn)健有余而進取不

足，單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證商業(yè)銀行安全

性、流動性和效益性的均衡，在此情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生。

39、20世紀(jì)90年代后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中得到了廣泛應(yīng)

用。根據(jù)對特征變量選擇和變量權(quán)重的確定方法不同，提出了多種信用模型，下列

各模型不屬于信用評分模型的是（）。

A、死亡率模型

B、Logit模型

C、線性概率模型

D、線性辨別模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：目前，應(yīng)用較廣泛的信用評分模型有：線性概率模型（Imoeal。

ProbabiljlyModcj）^Logit模型和線性辨別模型（LineaiDisCriminanlModel）o死亡率

模型屬于違約概率模型。

40、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)

債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如

果年利率從5%上升到5.5%,利率變化使銀行的價值變化（）億元。

A、8.53

B、-8.53

C、9.00

D、-9.00

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：久期公式為4P二一PxDxayXl+y）。分別針對資產(chǎn)和負(fù)債的久期求出

各自的變化值。DA是資產(chǎn)久期，DL是負(fù)債久期，都是公式中的D：資產(chǎn)A和負(fù)

債L都是公式中的P；Ay=5.5%—5%=0.5%；y是現(xiàn)在的年利率。那么，資產(chǎn)

的變化值2kp二一1000x5x0.005-1.055；負(fù)債的變化值二一

800x4x0.005-rl.055,資產(chǎn)與負(fù)債兩者相減得出價值變化（一1

000x5+800x4）x0.005^1.055=—8.53。

41、商業(yè)銀行應(yīng)披露不少于最近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)，下列表述不準(zhǔn)確的是（）。

A、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了總負(fù)債、存款總額

B、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了長期存款、同業(yè)拆入總額

C、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了正常貸款、逾期貸款

D、這些主要財務(wù)數(shù)據(jù)包括了呆賬貸款、損失準(zhǔn)備

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：《商業(yè)銀行招股說明書內(nèi)容與格式特別規(guī)定》第3條規(guī)定，商業(yè)銀行

應(yīng)披露不少于最近二年的如下主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總負(fù)債、存款總額、長期存款及同業(yè)

拆入總額、貸款總額、正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款、果賬貸款。

42、下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是（）。

A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量F降及流動資金出現(xiàn)問題的

征兆

B、利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某

種程度上的流動性風(fēng)險

C、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算

系統(tǒng)發(fā)牛故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

D、任何負(fù)面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流

失，進而導(dǎo)致流動性困難

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必

然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險。這句話表述的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系，

43、從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采?。ǎ?。

A、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

C、從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級

管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級

管理方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)

單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。

44、假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分

布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A、（1%,3%）

B、（0.4%,0.6%）

C、（1.99%,2.01%）

D、（1.98%,2.02%）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：股價近似落在左右1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為1%，即2%

+1%）O

45、下列選項中，不屬于個人客戶貸款第一還款來源調(diào)查內(nèi)容的是（）。

A、租金收入

B、擔(dān)保和保證

C、工資收入

D、利息收入

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

46、某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如下，由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)知歐元兌美

元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于2億美元的歐元貸款對于銀行

來說是一種（）風(fēng)險。

費產(chǎn)負(fù)債

1年期1億美元貸款

1年期3億美元定期存款

1年期相當(dāng)于2億美元的歐元貸款

A、外匯交易

R、外匯結(jié)構(gòu)性

C、基準(zhǔn)

D、期權(quán)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：由表格分析可知，這屬于外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。

47、假設(shè)某筆交易違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，對應(yīng)風(fēng)險權(quán)重(RW)為25%,則

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險計量的內(nèi)部評級法下，該筆交易對應(yīng)的風(fēng)

險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。

A、40

B、10

C、2.5

D、1.25

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

48、在危機情況下流動性風(fēng)險管理團隊可以申請對()進行變現(xiàn)。

A、一級流動性儲備

B、二級流動性儲備

C、三級流動性儲備

D、分級流動性儲備

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲

備體系。一家股份制銀行的流動性儲備就分為三級，三級流動性儲備中銀行將全部

交易賬戶、部分持有待告組合、票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級流動性備付，在危機情況下流

動性風(fēng)險管理團隊可以申請對這部分資產(chǎn)進行變現(xiàn)。同時，流動性管理團隊對這部

分組合的期限、信用等級、產(chǎn)品類型等可以提出相應(yīng)的配置要求。

49、銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括()。

A、隸屬

B、獨立

C、支持

D、不能混淆

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：實踐操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險管理部門''和"風(fēng)險管理委員會”既要保

持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談，也不是隸屬關(guān)系。

50、()是用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。

A、風(fēng)險誘因

B、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

C、風(fēng)險報告

D、風(fēng)險控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標(biāo)。

51、根據(jù)巴塞爾委員會對VaR內(nèi)部模型的要求。在市場風(fēng)險計量中，持有期為()

個營業(yè)日。

A、10

B、20

C、5

D、17

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

52、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是

()。

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

13、公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造

財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：A中錯誤很明顯，經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董

事會的指導(dǎo)和監(jiān)督。一般與“戰(zhàn)略”有關(guān)系的，都是董事會。

53,()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映“

A、原始損失數(shù)據(jù)

B、誘因及對策

C^關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

D、資本金水平

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險報告內(nèi)容大致包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險

指標(biāo)、資本金水平五個部分。因此，A項原始損失數(shù)據(jù)方面的內(nèi)容可以不在提交董

事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。

54、下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是()。

A、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B、信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D、信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：信用評分模型是建立在對切史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)

上；從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的方法運用較多，因此提供準(zhǔn)

確數(shù)值的可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)，無法提供

客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值；信用評分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)更新速度比

較慢，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化。

55、企業(yè)建立的內(nèi)部控制體系中，不涉及的要素是()。

A、控制環(huán)境

B、風(fēng)險評估

C、資本監(jiān)測

D、監(jiān)控

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、

監(jiān)控五個要素的內(nèi)部控制體系。

56、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然

后對每一種影響作進一步分析，屬于（）方法。

A、專家調(diào)查列舉

B、情景分析

C、分解分析

D、失誤樹分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析?：分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識

別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險損失的因素。

57、商業(yè)銀行通過購買保險或者業(yè)務(wù)外包等措施來管理和控制的操作風(fēng)險屬于（）。

A、可規(guī)避的操作風(fēng)險

B、可降低的操作風(fēng)險

C、可緩釋的操作風(fēng)險

D、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：這四種操作風(fēng)險分類簡單歸納一下：可規(guī)避：調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模、市場

定位，放棄業(yè)務(wù)?？山档停ń灰子涃~差錯）：內(nèi)控措施，如輪崗、休假、差錯率考

核。可緩釋（火災(zāi)、搶劫、高管欺詐）：保險、業(yè)務(wù)外包。應(yīng)承擔(dān)（不得不承擔(dān)）：計

提損失準(zhǔn)備、分配資本金。

58、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法不正確的是（）。

A、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)

B、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠完全避免經(jīng)濟損失

C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

D、在戰(zhàn)略風(fēng)險管理中要明確董事會和高級管理層的責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀

行的聲譽和股東價值。

59、（）是指因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A、信用風(fēng)險

B、市場風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：暫無解析

60、風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。

A、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險

B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險

C、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：風(fēng)險識別過程最初的就是要先感知風(fēng)險，即通過系統(tǒng)化的法發(fā)現(xiàn)商業(yè)

銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)；

61、個人貸款業(yè)務(wù)的客戶主要是（）。

A、自然人

B、單一法人

C、集團法人

D、機構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：個人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是自然人，其特點是單筆業(yè)務(wù)費金規(guī)

模小但數(shù)量巨大。

62、下列關(guān)于市場準(zhǔn)入的說法正確的是（）。

A、準(zhǔn)入管理原則是要造就一個能高效服務(wù)經(jīng)濟和公眾利益的銀行體系

B、實行自由準(zhǔn)入管理容易形成銀行壟斷從而降低效率

C、過嚴(yán)的市場準(zhǔn)入易產(chǎn)生不合理的惡性競爭

D、通過市場準(zhǔn)入門檻的設(shè)定，可以完全避免惡性競爭

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：通過市場準(zhǔn)入監(jiān)管，一方面，確保市場主體具有良好素質(zhì)，規(guī)范其市

場行為；另一方面，通過市場準(zhǔn)入門檻的設(shè)定，達(dá)到限制惡性競爭、維護市場公平

的目標(biāo)。如果實行自由準(zhǔn)入管理則容易形成不合理的惡性競爭，損害資金使用效

率，減少利潤，惡化經(jīng)營環(huán)境；過嚴(yán)的市場準(zhǔn)入也易產(chǎn)生銀行壟斷從而降低效率，

并最終損害消費者利益。準(zhǔn)入管理原則是要造就一個能高效服務(wù)經(jīng)濟和公眾利益的

銀行體系。

63、下列不屬于流動性的基本要素的是（）。

A^時間

B、成本

C、資產(chǎn)規(guī)模

D、資金數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：流動性是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還

債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數(shù)量。

64、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供

融資來源。

A、核心存款

B、短期存款

C、流動性存款

D、平均存款

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的平均存款作為核心資

金，為貸款提供融資來源。

65、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個

方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度擴張和

承擔(dān)風(fēng)險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性；④維持市場佶心；⑤為風(fēng)險笆理提供最根本

的驅(qū)動力。

66、商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計

量這些風(fēng)險可能給商業(yè)更行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的（）。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、風(fēng)險資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可

能準(zhǔn)確計量這些風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本。

67、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%,2014年初所

有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)

2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。

A、9.4%

B、5.2%

C、9.2%

D、8.4%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：銷售凈利率=凈利潤/銷售收入，凈利潤=20xl5%=3：凈資產(chǎn)收益率

=凈利潤/[（期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計）/2]xl00%=3/（64/

2）xl00%^9.4%。故本題選A。

68、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%,3%）、（2%,0）、

（4%,2%）、（3%,6%）和（8%,3%）,則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為

（）。

A、0.3

B、0.6

C、0.7

D、0.9

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)

性：本題坎德爾系數(shù)二（Nc—Nd）/（Nc+Nd）=（4—1）*4+1）=0.6,N。表示n組觀測

中，一組觀測都比另一組大或者?。ㄗ兓恢拢┑膫€數(shù)，Nd則表示不一致的個數(shù)之

和。故本題選B。

69、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相

互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A、正態(tài)

B、均勻

C、泊松

D、指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

70、以下不屬于商業(yè)銀行建立的多層次流動性保障的是（）

A、現(xiàn)金備付

B、二級備付

C、三級備付

D、核心存款

標(biāo)準(zhǔn)答案；D

知識點解析：暫無解析

71、按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A、企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

B、單一法人客戶和集團法人客戶

C、法人客戶和個人客戶

D、集體客戶和個人客戶

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為法人客

戶和個人客戶。

72、企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密

切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間

接控制。這里的“主要投資者”是指（）。

A、直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者

B、直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

C、直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

D、直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：企業(yè)集團可能的特征是，由主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)

系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接

或間接控制。這里的主要投資者指直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決

權(quán)的個人投資者；關(guān)鍵管理人員指有權(quán)并負(fù)責(zé)進行計劃、指揮和控制企業(yè)活動的人

員，經(jīng)理、執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、首席財務(wù)官或其他同等職位的個人。

73、（）是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

A、自我評估法

B、損失事件數(shù)據(jù)方法

C、流程圖

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估方法中的自我評估法運用最廣泛最成熟。

74、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險評估與控制環(huán)境的是（）。

A、公司治理

B、合規(guī)管理文化

C、信息系統(tǒng)

D、外部控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險評估與控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理

文化、信息系統(tǒng)。

75、（）年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》。

A、2006

B、2008

C、2009

D、2010

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

76、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A、監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

B、經(jīng)濟資本，高級風(fēng)險量化

C、會計資本，風(fēng)險定性分析

D、注冊資本，風(fēng)險定性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高

級風(fēng)險量化技術(shù)。

77、下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：一般來說，系統(tǒng)性風(fēng)險比較難以降低，而風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)性

風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險。風(fēng)險對沖不僅可以對沖非系統(tǒng)性風(fēng)險也可以對沖系統(tǒng)性風(fēng)險，

風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。風(fēng)險分散，只能降低非系統(tǒng)性

風(fēng)險。

78、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，正確的是（）。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

B、經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本工具之一

C、戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

D,最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開

始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風(fēng)險為導(dǎo)向。

79、在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操年風(fēng)險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露

的0值代表（）。

A、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

B、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

C、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

D、特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本時，各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露（以

B值表示）代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之

間的關(guān)系。故本題選夙

80、下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是（）。

A、擔(dān)保

B、保險

C、轉(zhuǎn)讓

D、客戶分散

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：客戶分散是風(fēng)險分散的方式，并沒有將風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。

81、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶中的項目通常按市場后價格計

價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按照（）定價，

A、歷史成本

B、市場估值

C、模型

D、平價期權(quán)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：商業(yè)銀行交易賬戶中項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場

價格時，可以按照模型定價。

82、下列指標(biāo)主要用于征兆信息的定量分析的是（），

A、潛在指標(biāo)

B、顯現(xiàn)指標(biāo)

C、動態(tài)指標(biāo)

D、靜態(tài)指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險監(jiān)測，旨標(biāo)體系通常包括潛在指標(biāo)和顯現(xiàn)指標(biāo)兩大類，前者主要用

于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的量化。

83、下列不屬于風(fēng)險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A、風(fēng)險限額預(yù)測

B、風(fēng)險限額設(shè)定

C、風(fēng)險限額監(jiān)測

D、風(fēng)險限額控制

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險限額管理包括風(fēng)險限額設(shè)定、風(fēng)險限額監(jiān)測和風(fēng)險限額控制三個

環(huán)節(jié)。

84、風(fēng)險指標(biāo)超限的時候，銀行應(yīng)立刻采取清晰有力的行動，以樹立（）的原則。

A、穩(wěn)定性和合規(guī)性

B、沒有風(fēng)險就沒有收益

C、限額必須嚴(yán)格遵守

D、綜合平衡

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析?：風(fēng)險指標(biāo)超限的時候，銀行應(yīng)立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限

額必須嚴(yán)格遵守”的原則。超限額報告應(yīng)包含以下內(nèi)容：超限額的程度、發(fā)生原

因、可能持續(xù)的時間、相關(guān)建議、解決的時間表。

85、下列關(guān)于流動性儲備的說法錯誤的是（）。

A、一級流動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金

B、二級流動性儲備建立專門的流動性投資組合，該組合屬于交易賬戶

C、在危機情況下流動性風(fēng)險管理團隊可以申請對三級流動性備付進行變現(xiàn)

D、二三級流動性儲備主要配置流動性最好的國債

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲

備體系。一家股份制銀行的流動性儲備就分為三級：①一級流動性儲備。一級流

動性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動性支付和流動性波動。②二

級流動性儲備。建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動

性最好的國債。③三級流動性儲備。銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，

票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級流動性備付，在危機情況下流動性風(fēng)險管理團隊可以申請對這

部分資產(chǎn)進行變現(xiàn)。同時，流動性管理團隊對這部分組合的期限、信用等級、產(chǎn)品

類型等可以提出相應(yīng)的配置要求。

86、主要通過客戶授信進行控制的限額類別是（）。

A、行業(yè)限額

B、國別限額

C、信用限額

D、客戶限額

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：客戶限額是最基本的限額，主要通過客戶授信進行控制。

87、企業(yè)建立的內(nèi)部控制體系中，不涉及的要素是（）。

A、控制環(huán)境

B、風(fēng)險評估

C、資本監(jiān)測

D、監(jiān)控

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、

監(jiān)控五個要素的內(nèi)部控制體系。

88、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A、全面性和重要性

B、全面性和穩(wěn)定性

C、重要性和合規(guī)性

D、合規(guī)性和穩(wěn)定性

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性。風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定

要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。

89、短期內(nèi)有目的地持有以便出售的頭寸是（）。

A、為交易目的而持有的金融工具

B、為對沖交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具

C、為交易目的而持有的頭寸

D、為對沖交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大

類。交易賬戶包括為交易目的或?qū)?，中交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具

和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實

際或預(yù)期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和

為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。

90、流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的工作不包括（）。

A、流動性風(fēng)險識別

B、流動性風(fēng)險限額監(jiān)測

C、流動性風(fēng)險控制

D、流動性風(fēng)險預(yù)警與報告

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制包括三方面主要工作：流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、

流動性風(fēng)險預(yù)警與報告和流動性風(fēng)險控制。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

92、監(jiān)管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素包

括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,D,E

知識點解析：C項在可能的情況下，應(yīng)該使用對某種產(chǎn)品通用的記值方法。

93、操作風(fēng)險評估的要素主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

94、上市銀行信息披露的平面媒體主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

95、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

96、商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.D

知識點解析：貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多

元化、提高經(jīng)濟資本配置效率。故A、B、D選項符合題意，C、E選項不符合題

意。

97、缺口分析的局限性包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

98、以下1）屬于銀行市場風(fēng)險的范疇。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識點解析：暫無解析

99、現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

100、良好的銀行公司治理應(yīng)具備的特征有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

101、在代理業(yè)務(wù)中，匯能引發(fā)操作風(fēng)險的行為包括3。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

102、金融期貨主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B.C

知識之解析「血貨是在場內(nèi)（交易所）進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約。金融期貨主要包

括：①利率期貨——以利率為標(biāo)的；②貨幣期貨——以匯率為標(biāo)的；③指數(shù)期貨

——以股票或其他行業(yè)由數(shù)為標(biāo)的。

103、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由（）決定。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

104、止損限額適用于（）的累計損失。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)

到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于

1日、1周或1個月等一段時間內(nèi)的累計損失。

105、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,R,C

知識點解析：暫無解析

106、商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點解析：市場風(fēng)險包括：利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)

險。

107、流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：盈利水平、產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平、

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量。

108、下列屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識點解析：風(fēng)險水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)、操作風(fēng)險指標(biāo)和

流動性風(fēng)險指標(biāo)：準(zhǔn)備金充足程度屬于風(fēng)險抵補類指標(biāo)；正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險

遷徙類指標(biāo)。

109、表外流動性是指商業(yè)銀行通過（）等金融工具獲得資金的能力。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識點解析：表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工

具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強，可產(chǎn)生流動性，亦可消

耗流動性。

110、資本監(jiān)管的具體措施包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

111、目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識點解析：高級計量法還包括：極值原理法（EVT）；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法（BBN）。

112、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

113、金融期貨主要包括（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：金融期貨主要有三大類：（1）利率期貨。（2）貨幣期貨。（3）指數(shù)期貨。

114、下列選項中，屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險財務(wù)指標(biāo)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,E

知識點解析：客戶風(fēng)險的內(nèi)生變量包括兩大類：基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)?；久嬷?/p>

標(biāo)又分為：①品質(zhì)類指標(biāo)；②實力類指標(biāo)；③環(huán)境類指標(biāo)。財務(wù)指標(biāo)又分為：①

償債能力指標(biāo)；②盈利能力指標(biāo)；③營運能力指標(biāo)；④增長能力指標(biāo)。

115、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其

發(fā)揮的重要作用有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：：采用風(fēng)險為本的監(jiān)管在實踐中發(fā)揮的重要作用包括：①通過對機

構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險及風(fēng)險管理程序的評估，能更好地了解機構(gòu)的風(fēng)

險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險，具有前瞻性。②通過事前對風(fēng)

險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案，更有計劃性、靈

活性和針對性。③明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程

度，同時也提高管理層對監(jiān)管的認(rèn)同感，達(dá)成共識和良性互動，共同致力于風(fēng)險的

防范和化解。④根據(jù)風(fēng)險評估判斷出高風(fēng)險領(lǐng)域，有針對性地進行檢查，并更多

地借鑒內(nèi)部管理和審計的結(jié)果，

116、操作風(fēng)險的類別包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類

別，表現(xiàn)形式主要有：人員因素方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律

等：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合

同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統(tǒng)缺陷方面表

現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一股配套設(shè)備不完善；外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)

害、交通事故、外包商不履責(zé)等。

117、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：監(jiān)管原則是對監(jiān)管行為的總體規(guī)范，《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)

定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機溝對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效

率四項基本原則。故本題選ABCE。

118、完整的資本充足率評估程序包括（）方面。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：完整的資本充足率評估程序包括五個方面：董事會和高級管理層的監(jiān)

督；健全的資本評估；風(fēng)險的全面評估；完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)；健全的內(nèi)部控制

檢查。

119、常用的市場風(fēng)險限額包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。

120、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：聯(lián)系現(xiàn)實，選項所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽。

121、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企

業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個人住房

貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主

要風(fēng)險包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C

知識點解析：本題中，“房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款”屬于“信用風(fēng)險”，

“居民大量提取存款買房”屬于“流動性風(fēng)險”。而根據(jù)題中所給出的資料，無法判斷

該商業(yè)銀行是否面臨戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和國家風(fēng)險。

122、1999年6月，巴塞爾委員會提出了以（）三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架草

案。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D

知識點而析「三大支柱分別是最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查、市場約

束。

123、期貨是在交易所里進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正

確的有（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：期貨是在交易所里進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約。現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生

于20世紀(jì)70年代的美國市場。目前，已經(jīng)開發(fā)出的金融期貨合約主要有三大類：

一是利率期貨，指以利率為標(biāo)的的期貨合約。二是貨幣期貨，指以匯率為標(biāo)的的期

貨合約。貨幣期貨是適應(yīng)跨境貿(mào)易和金融服務(wù)的需要而產(chǎn)生的，目的是規(guī)避匯率風(fēng)

險。三是指數(shù)期貨，指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。股票指數(shù)期貨不

涉及股票本身的交易，其價格根據(jù)股票指數(shù)計算，合約以現(xiàn)金清算的形式進行交

割。期貨市場本身具有兩個基本的經(jīng)濟功能：一方面，期貨交易具有對沖市場風(fēng)險

的功能；另一方面，

124、目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識點解析：在復(fù)雜性和風(fēng)險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)

法、高級計量法。高級計量法包括：內(nèi)部衡量法（IMA）；損失分布法（LDA）；極值

原理法（EVT）；貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法（BBN）；記分卡法（SCA）。

125、健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)節(jié)方面

看，下列各項中屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從環(huán)

節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括決策、建設(shè)與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與

評價、改進五個環(huán)節(jié)。

126、在操作風(fēng)險監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動化水平等。

127、中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：中國銀監(jiān)會提出的我國銀行.業(yè)監(jiān)管的具體目標(biāo)包括：（1）通過審慎有

效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；（2）通過審慎有效的監(jiān)管，增進

市場信心；（3）通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進

公眾對現(xiàn)代金融的了解；（4）努力減少犯罪，維護金融穩(wěn)定。E是我國銀行業(yè)監(jiān)管的

目標(biāo)，但不是具體目標(biāo)。

128、按照損失事件類型劃分，操作風(fēng)險包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點