《銀行資本分析》PPT課件

1、工商銀行資本分析、 目錄1.-有什么弊端？ 應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 中國工商銀行股份制公司的前身是中國工商銀行，成立于1984年1月1日。 2005年10月28日，本行整體改為股份制公司。 2006年10月27日，本行在上海交所和香港聯(lián)交所當(dāng)天成功企業(yè)上市。 通過持續(xù)的努力和穩(wěn)健的發(fā)展，本行已躋身世界大銀行行列，具有優(yōu)良的客戶基礎(chǔ)、多樣的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、強大的創(chuàng)新能力和市場競爭力。 本行業(yè)務(wù)跨越六大陸，國外聯(lián)網(wǎng)擴大到40個國家和地區(qū)，通過17，245個國內(nèi)機構(gòu)、329個國外機構(gòu)和1，903個代理銀行和上線了銀行、電話銀行和自助銀行等流通渠道，為473.5萬客戶和4.32億客戶提供廣泛的金融產(chǎn)品和服務(wù)， 以

2、商業(yè)銀行為主體的1 .中國工商銀行介紹，2013年底，本行按資本方法化學(xué)基核算的核心一級資本充足率10.57%，一級資本充足率10.57%，資本充足率13.12%，均符合監(jiān)管要求。 報告期間，本行利潤繼續(xù)增加，進一步加強有效補充核心一級資本的資本約束反應(yīng)歷程，有效特羅爾風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增速，資本充足率保持平穩(wěn)水平。 2、中國工商銀行資本充足率情況，中國銀監(jiān)會正式公布了商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)，自2013年1月1日起實施。 資本方法提高了商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求：國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.5%、9.5%和11.5%以上。 2012年，本行董事局、

3、股東大會審議通過了中國工商銀行2012-2014年資本訂正計劃，本行董事局審議通過了中國工商銀行資本充足率達成訂正計劃。 中國工商銀行2012-2014年的資本修訂計劃將綜合考慮未來各項業(yè)務(wù)的發(fā)展和投資需求、資本方法的實施對資本充足率的影響、留出未來利潤可以補充的資本、為達到新的監(jiān)管要求而補充的資本，修訂具體的資本補充方式和限額，進行多方案的系統(tǒng)和非系統(tǒng)的壓力測試2.1根據(jù)中國工商銀行的總資本充足率、中國工商銀行2012-2014年的資本訂正計劃，在實現(xiàn)資本充足率的基礎(chǔ)上，本行的資本充足率保持一定的安全邊際和緩沖區(qū)間，通訊端口本行的戰(zhàn)略發(fā)展，防止因意外情況的發(fā)生而導(dǎo)致資本充足率下降到監(jiān)管政策的

4、要求之下。 在資本充足率達到合理水平的基礎(chǔ)上，本行重視平衡資本充足率與資本收益率的關(guān)系，穩(wěn)定資本充足率水平，避免資本充足率大幅度變動造成的資本閑置，提高資本使用效率，提高資本收益率水平。 本行將以資本補充和約束反應(yīng)歷程為重點，進一步完善資本管理制度，推進全面資本管理。 2.1中國工商銀行總資本充足率，工商銀行作為中國最大的商業(yè)銀行，主要為國家大中型企業(yè)服務(wù)，中間業(yè)務(wù)收入較大。 中國銀行作為中國的四大商業(yè)銀行之一，其業(yè)務(wù)范圍復(fù)蓋商業(yè)銀行、投資銀行和保險領(lǐng)域，旗下有中銀香港、中銀國際、中銀保險等控股金融機構(gòu)，為全世界個人和公司客戶提供全面且優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。 由此可知，這些個兩家銀行在各自的金融業(yè)務(wù)

5、上也有很大差異(如下表所示)。、資本充足率2010年，3 .中國工商銀行與中國銀行的比較，4 .近3年來資本充足率上升的原因，2014年，工商銀行成功發(fā)行了200億元二級資本工具和350億元海外優(yōu)先股，為云同步大力推動了經(jīng)營變革和資本節(jié)約型的發(fā)展。 2014年4月，銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)工業(yè)行實施資本管理高級辦法。 根據(jù)新的資本管理方法，工商銀行的資本充足率到2014年底為14.53%，比上年末上升1.41個百分點，核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為11.92%和12.19%，比上年末分別上升1.35個百分點和1.62個百分點，是歷史上最好的2014年，工商銀行被評為英吉利銀行家雜志年度“全球最

6、佳銀行”，是該獎成立以來亞洲第一家獲獎的商業(yè)銀行。 此外，在該雜志以一級資本排名的2014年度世界1000大銀行排行榜中，工商銀行連續(xù)獲得世界銀行首位。 原因：統(tǒng)一信用增量和庫存、信用融資和非信用融資管理，依靠多元化金融服務(wù)促進實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)換發(fā)展。 二、資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定，各類風(fēng)險總體控制三、利潤來源多樣化，多點支持可持續(xù)利潤結(jié)構(gòu)加快，成功建構(gòu)“e-ICBC”網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品和服務(wù)體系，網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)規(guī)模效益和爆炸性增長五、國際化綜合化經(jīng)營對集團價值貢獻、 根據(jù)形成“一帶一路”的公司公布的次級債發(fā)行計劃的規(guī)模700億元，扣除已發(fā)行的500億元，還有200億元的次級債發(fā)行計劃，公司認(rèn)為兩年內(nèi)以次級

7、債的發(fā)行為主進行融資，可能進一步提高資本充足率。 極端情況下不良貸款率大幅上升，可能會帶來多馀的股權(quán)融資需求。 根據(jù)工行公告，為了達到本訂劃設(shè)定的資本充足率管理目標(biāo)，本行有可能以各種方式補充資本。 本行資本補充方式包括配股、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行、次級債券發(fā)行、混合資本債券發(fā)行等，但不限定在這些個。 5 .補充資本金的辦法截至2011年12月31日，持有本行約35.4%的股份。 匯款公司從2011年10月10日開始以上市交易系統(tǒng)購買方式增收了本行股票。 2011年，匯款公司累訂增收本行a股53，053，290股，占本行到2011年12月31日為止發(fā)行總股的約0.015%。 本行的第二大單一股

8、東是財政部，截至2011年12月31日，持有本行約35.3%的股份。 我們集團認(rèn)為研究工商銀行的資本結(jié)構(gòu)需要維持金融穩(wěn)定，工商銀行是經(jīng)營貨幣的風(fēng)險企業(yè)，他的財務(wù)棒比率高，股東權(quán)益比率低，主要依賴負(fù)債增加資產(chǎn)，在資產(chǎn)負(fù)債一致，具有一盞茶流變性的條件下可以維持經(jīng)營地位的穩(wěn)定。 目前工商銀行資本金包括： 1、核心資本：實際收入資本、資本公積、盈馀公積、未分配利潤。 2、附屬資本：商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金、貸款損失準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險備付金、5年及5年以上長期債券。 此外，根據(jù)巴塞爾協(xié)議要求和中國工商銀行的具體情況，中國規(guī)定了工商銀行資本金的扣除項，形成資本凈額：對其他銀行資本的投資銀行以外的金融機構(gòu)的資本

9、投資對工商企業(yè)進行了投資的非私人房地產(chǎn)投資貸款損失準(zhǔn)備金的損失還未被注銷的部分。 工商銀行資本金特性： 1、工商銀行業(yè)務(wù)活動的基礎(chǔ)資金，可以自由使用。一家銀行因事故被擠出時，如果資金是一盞茶，銀行可以保證付款，存款人逐漸取回對銀行的自信心，相反，如果一家銀行的資本不足，不能保證付款，就會發(fā)生兌換風(fēng)險，威脅銀行系統(tǒng)乃至整個金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。 為了提高商業(yè)銀行風(fēng)險防范和解決能力，必須及時衡量銀行面臨的一切風(fēng)險，進行相應(yīng)的資本配置，而商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)分析和管理則是自身實現(xiàn)動態(tài)資本充足率管理，抵御金融風(fēng)險沖擊，維護金融系統(tǒng)穩(wěn)定。6、集團總結(jié)目前中國工商銀行資本充足狀況總體良好，但未來面臨嚴(yán)峻的資本金制約，需要進一步完善資本金補充反應(yīng)歷程。 2、中國工商銀行資本補充反應(yīng)歷程存在兩個共同課題：混合一級資本不足，附屬資本結(jié)構(gòu)不合理。 因此，工商銀行為附屬資本增資