企業(yè)研究論文-企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素分析及模糊綜合評價.doc

企業(yè)研究論文-企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素分析及模糊綜合評價摘要：經(jīng)過分析認(rèn)為企業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素包括六個方面：政治風(fēng)險因素、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險因素、金融環(huán)境風(fēng)險因素、技術(shù)風(fēng)險因素、市場環(huán)境風(fēng)險因素、文化環(huán)境差異所帶來的風(fēng)險因素。借鑒模糊數(shù)學(xué)理論，提出了一種主觀判斷與定量分析相結(jié)合的企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素的模糊綜合評價方法，并通過具體案例予以說明。關(guān)鍵詞：企業(yè)經(jīng)營；風(fēng)險；因素分析；模糊評價1企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素分析風(fēng)險因素是指導(dǎo)致或增加某種損失的頻率和損失的幅度的因素。企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素應(yīng)包括以下幾方面：（1）政治風(fēng)險因素即國家政治、政策、社會等方面的不確定性對企業(yè)經(jīng)營所產(chǎn)生的風(fēng)險因素。因此分析政治風(fēng)險因素，要研究企業(yè)所在國家的產(chǎn)業(yè)政策和變更趨勢，以及這種變化對企業(yè)經(jīng)營的影響。另外，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化趨勢，國內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策也必將受到國際國內(nèi)眾多因素的綜合作用，因此企業(yè)經(jīng)營也要關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)、政治的變化。（2）宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險因素其主要有兩方面：第一，國家經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整。第二，宏觀經(jīng)濟(jì)的周期。（3）金融環(huán)境風(fēng)險因素金融環(huán)境風(fēng)險是指企業(yè)在從事金融活動時，由于匯率、利率和證券價格等基礎(chǔ)金融變量在一定時間內(nèi)發(fā)生非預(yù)期的變化，從而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性，即實(shí)際收益少于預(yù)期收益或?qū)嶋H成本超過預(yù)期成本。金融環(huán)境風(fēng)險由于是金融市場基礎(chǔ)金融變量的變化所引起的風(fēng)險，因而并不是由企業(yè)自身決策所決定的，而是企業(yè)外部的一種客觀存在。（4）技術(shù)風(fēng)險因素企業(yè)技術(shù)風(fēng)險因素的產(chǎn)生主要是由企業(yè)相關(guān)的技術(shù)變化頻度所決定的。相關(guān)環(huán)境的技術(shù)變化頻度越大，企業(yè)的技術(shù)風(fēng)險因素越高，企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險也就越大。在與同行業(yè)比較中，企業(yè)技術(shù)水平與行業(yè)的差距越大，企業(yè)面臨的技術(shù)風(fēng)險就越大。2模糊綜合評價原理根據(jù)風(fēng)險的含義，風(fēng)險不僅是風(fēng)險事件發(fā)生的概率的函數(shù)，而且是風(fēng)險事件發(fā)生所產(chǎn)生后果的函數(shù)，用f表示風(fēng)險事件發(fā)生概率，s表示風(fēng)險事件未發(fā)生概率，則s=1f（0s1，0f1）對事件發(fā)生所產(chǎn)生的后果也用概率來表示，用Cf表示風(fēng)險事件發(fā)生影響程度的大小，用Cs表示風(fēng)險事件未發(fā)生影響程度的大小，則Cs=1Cf（0Cs1，0Cf1）那么由概率為變量的風(fēng)險函數(shù)如下f=（風(fēng)險事件發(fā)生的概率，風(fēng)險事件發(fā)生產(chǎn)生后果的概率）=1風(fēng)險事件未發(fā)生概率其產(chǎn)生損失的概率=1sCs=1（1f）（1Cf）=f+CffCf顯然有0f1一般認(rèn)為，當(dāng)f0.7時，風(fēng)險較高。f和Cf的值可由專家判斷結(jié)合模糊數(shù)學(xué)分析獲得，詳細(xì)過程在下面的案例中給出。3企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素的模糊綜合評價某企業(yè)經(jīng)研究得出六類主要的經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素的可能程度分布和三種主要的風(fēng)險后果的嚴(yán)重程度分布結(jié)果。評價項(xiàng)目集由六類風(fēng)險因素組成，各風(fēng)險因素的權(quán)重，=（1/6，1/6，1/6，1/6，1/6，1/6），確定評價尺度分為五級，=（0.1，0.3，0.5，0.7，0.9），分別表示小，較小，一般，大，很大。評價項(xiàng)目集由三種風(fēng)險后果組成，各風(fēng)險后果的權(quán)重，=（1/3，1/3，1/3），確定評價尺度分為五級，=（0.1，0.3，0.5，0.7，0.9），分別表示低，較低，中等，顯著，高。請由專家或主管組成的風(fēng)險評估小組對當(dāng)前的環(huán)境風(fēng)險狀況進(jìn)行評價。這種評價是一種模糊映射，即使對同一個評價項(xiàng)目的評定，由于不同評價人員可以作出不同評定，所以評價結(jié)果只能用對第項(xiàng)目作出第評價尺度的可能程度的大小來表示。這種可能程度稱為隸屬度，記作ijij=對第項(xiàng)目作出第評價尺度的專家人數(shù)/參加評價的專家人數(shù)這樣得到f的綜合評判：=對進(jìn)行歸一化處理得到=（1，2，3，4，5），則風(fēng)險發(fā)生的概率可表示為f=T=0.11+0.32+0.53+0.74+0.95同理可得出風(fēng)險后果的程度估計。下面看具體計算過程。（1）經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險發(fā)生概率f的評價假如專家對經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險的概率分布進(jìn)行了評判，經(jīng)過統(tǒng)計整理，因而=（1/61/61/61/61/61/6）R=（0.317，0.267，0.233，0.133，0.05）則該企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險的發(fā)生概率為：f=T=（0.317，0.267，0.233，0.133，0.05）（0.1，0.3，0.5，07，09）T=0.367（2）經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險后果的嚴(yán)重程度Cf的評價因而=（1/31/31/3）R=（0.033，0.3，0.4，0.233，0.034）則風(fēng)險后果的程度大小為：Cf=T=（0.033，0.3，0.4，0.233，0.034）0.1，0.3，0.5，0.7，0.9）T=0.487進(jìn)而求得該企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險的大小為：Rf=Pf+CfPfCf=0.367+0.4870.3670.487=0.675由于0.3Rf0.7，可知該企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險屬于中等偏高。4結(jié)論從企業(yè)經(jīng)營環(huán)境風(fēng)險因素的定義入手對其進(jìn)行了分析，得出了六大企業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素；而后利用模糊數(shù)學(xué)理論，通過具體案例提出了企業(yè)經(jīng)營環(huán)境因素的模糊綜合評價方法。本方法對其它風(fēng)險因素的評價也同樣適用。參考文