李子奈計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題答案.doc

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題參考答案 （2003年6月，滿分70分）1、答案：（答出4條給滿分） 模型關(guān)系錯誤。直接線性模型表示投入要素之間完全可以替代，與實(shí)際生產(chǎn)活動不符。 估計方法錯誤。該問題存在明顯的序列相關(guān)性，不能采用ols方法估計。 樣本選擇違反一致性。行業(yè)生產(chǎn)方程不能選擇企業(yè)作為樣本。 樣本數(shù)據(jù)違反可比性。固定資產(chǎn)原值用資產(chǎn)形成年當(dāng)年價計算的價值量，不具備可比性。 變量間可能不存在長期均衡關(guān)系。變量中有流量和存量，可能存在1個高階單整的序列。應(yīng)該首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)。2、答案： 長期均衡方程的理論形式為： 誤差修正項ecm的理論形式為： 誤差修正模型的理論形式為： 誤差修正模型中每個待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義為：播種面積對產(chǎn)量的短期產(chǎn)出彈性；：化肥施用量對產(chǎn)量的短期產(chǎn)出彈性；：前個時期對長期均衡的偏離程度對當(dāng)期短期變化的影響系數(shù)。3、答案： 在所有解釋變量與隨機(jī)誤差項都不相關(guān)的條件下，如果采用普通最小二乘法估計，關(guān)于參數(shù)估計量的正規(guī)方程組為： 如果采用分部回歸方法分別估計每個參數(shù)，例如估計，建立一元模型，其正規(guī)方程組為：，與上述中第3個方程相比較，則要求方程右邊其余各項均為0。但是，由于解釋變量之間存在一定程度的共線性，這一要求顯然不能滿足。所以，兩種情況下的的估計結(jié)果不相同。4、答案： 不能用狹義的工具變量法估計該方程。因?yàn)樵摻Y(jié)構(gòu)方程是過度識別的。 如果采用2sls估計該方程，可以將2sls估計看作為一種工具變量方法。估計量的矩陣表達(dá)式分別為：前者為2sls估計，后者為其等價的工具變量估計。 如果采用gmm方法估計該投資函數(shù)模型，用模型系統(tǒng)的所有先決變量作為工具變量?？梢詫懗鋈缦乱唤M等于0的矩條件： 5、答案： 對于以購買食品支出額位被解釋變量的需求函數(shù)模型，即參數(shù)、估計量的經(jīng)濟(jì)意義分別為人均收入、食品類價格、其它商品類價格的需求彈性；由于食品為必須品，v為人均購買食品支出額，所以應(yīng)該在0與1之間，應(yīng)該在0與1之間，在0左右，三者之和為1左右。所以，該模型估計結(jié)果中的估計量缺少合理的經(jīng)濟(jì)解釋。 由于該模型中包含長期彈性和短期彈性與，需要分別采用截面數(shù)據(jù)和時序數(shù)據(jù)進(jìn)行估計，所以經(jīng)常采用交叉估計方法估計需求函數(shù)模型。6、答案： 參數(shù)為技術(shù)進(jìn)步速度，一般為接近0的正數(shù)；為替代參數(shù)，在（1，）范圍內(nèi)；m為規(guī)模報酬參數(shù)，在1附近。 該模型對要素替代彈性的假設(shè)為：隨著研究對象、樣本區(qū)間而變化，但是不隨著樣本點(diǎn)而變化。而c-d生產(chǎn)函數(shù)的要素替代彈性始終為1，不隨著研究對象、樣本區(qū)間而變化，當(dāng)然也不隨著樣本點(diǎn)而變化；ves生產(chǎn)函數(shù)的要素替代彈性除了隨著研究對象、樣本區(qū)間而變化外，還隨著樣本點(diǎn)而變化。 該模型對技術(shù)進(jìn)步的假設(shè)為?？怂怪行约夹g(shù)進(jìn)步；而生產(chǎn)函數(shù)模型 的技術(shù)進(jìn)步假設(shè)為中性技術(shù)進(jìn)步，包括3種中性技術(shù)進(jìn)步。7、答案： 輕工業(yè)增加值應(yīng)該由反映需求的變量解釋。包括居民收入（反映居民對輕工業(yè)的消費(fèi)需求，參數(shù)符號為正）、國際市場輕工業(yè)品交易總額（反映國際市場對輕工業(yè)的需求，參數(shù)符號為正）等。 衣著類商品價格指數(shù)應(yīng)該由反映需求和反映成本的兩類變量解釋。主要包括居民收入（反映居民對衣著類商品的消費(fèi)需求，參數(shù)符號為正）、國際市場衣著類商品交易總額（反映國際市場對衣著類商品的需求，參數(shù)符號為正）、棉花的收購價格指數(shù)（反映成本對價格的影響，參數(shù)符號為正）等。 貨幣發(fā)行量應(yīng)該由社會商品零售總額（反映經(jīng)濟(jì)總量對貨幣的需求，參數(shù)符號為正）、價格指數(shù)（反映價格對貨幣需求的影響，參數(shù)符號為正）等變量解釋。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料進(jìn)口額應(yīng)該由國內(nèi)第一產(chǎn)業(yè)增加值（反映國內(nèi)需求，參數(shù)符號為正）、國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料生產(chǎn)部門增加值（反映國內(nèi)供給，參數(shù)符號為負(fù)）、國際市場價格（參數(shù)符號為負(fù)）、出口額（反映外匯支付能力，參數(shù)符號為正）等變量解釋。8、答案： 隨機(jī)時間序列（t=1, 2, ）的平穩(wěn)性條件是：1）均值，是與時間t 無關(guān)的常數(shù)；2）方差，是與時間t 無關(guān)的常數(shù)；3）協(xié)方差，只與時期間隔k有關(guān)，與時間t 無關(guān)的常數(shù)。對于隨機(jī)游走序列，假設(shè)的初值為，則易知由于為一常數(shù)，是一個白噪聲，因此，即的方差與時間t有關(guān)而非常數(shù)，所以它是一非平穩(wěn)序列。 在采用df檢驗(yàn)對時間序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)中，實(shí)際上假定了時間序列是由具有白噪聲隨機(jī)誤差項的一階自回歸過程（ar(1)）生成的。但在實(shí)際檢驗(yàn)中，時間序列可能是由更高階的自回歸過程生成的，或者隨機(jī)誤差項并非是白噪聲，這樣用ols法進(jìn)行估計均會表現(xiàn)出隨機(jī)誤差項出現(xiàn)自相關(guān)，導(dǎo)致df檢驗(yàn)無效。另外，如果時間序列包含有