《大連商品交易所交易細(xì)則》.doc

大連商品交易所交易細(xì)則 第一章 總 則第一條 為了規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益，保障大連商品交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)大連商品交易所交易規(guī)則，制定本細(xì)則。第二條 交易所、會(huì)員、客戶必須遵守本細(xì)則。第二章 席位管理第三條 交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與交易的通道。交易席位分為場內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。遠(yuǎn)程交易是指會(huì)員在其營業(yè)場所，通過與交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參與交易所交易的一種交易方式。第四條 會(huì)員在取得會(huì)員資格后，即取得一個(gè)場內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。第五條 會(huì)員增加交易席位僅是增加該會(huì)員的交易通道，交易所對會(huì)員的持倉限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。第六條 會(huì)員申請?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位，須具備以下條件：（一）經(jīng)營狀況良好；（二）自申請之日起前三個(gè)月成交量連續(xù)排名前50位，或從事交易所期貨交易的單量較多；（三）交易所要求應(yīng)具備的其他條件。第七條 會(huì)員申請?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位, 須向交易所提交下列材料： （一）填寫完整的大連商品交易所會(huì)員增加場內(nèi)交易席位申請表；（二）近一年期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基本情況；（三）申請?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位說明；（四）交易所要求提供的其他材料。第八條 增加場內(nèi)交易席位申請經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，會(huì)員須與交易所簽訂協(xié)議書，協(xié)議期限為一年。使用費(fèi)按年收取，每年為2萬元人民幣。第九條 協(xié)議簽署后，會(huì)員須在10個(gè)工作日內(nèi)到交易所辦理有關(guān)入場手續(xù)。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請?jiān)黾拥膱鰞?nèi)交易席位。第十條 如協(xié)議尚未到期，會(huì)員提出申請終止使用場內(nèi)增加交易席位，經(jīng)交易所批準(zhǔn)后可提前解除協(xié)議。第十一條 有下列情況之一的，交易所可撤銷會(huì)員場內(nèi)增加交易席位：（一）申請材料不真實(shí)的；（二）將席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用的；（三）管理混亂或者有嚴(yán)重違規(guī)行為的；（四）已不具備增加場內(nèi)交易席位條件的；（五）使用期滿，會(huì)員未重新提出申請的；（六）交易所認(rèn)為應(yīng)予撤銷的其他情況。第十二條 會(huì)員終止使用場內(nèi)增加交易席位或被交易所撤銷場內(nèi)增加交易席位的，使用費(fèi)不予返還。第十三條 會(huì)員申請遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)具備下列條件：（一）經(jīng)營狀況良好；（二）擬開設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求；（三）有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法；（四）有固定的遠(yuǎn)程交易場所；（五）遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的建設(shè)和管理應(yīng)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。第十四條 會(huì)員申請遠(yuǎn)程交易席位，須向交易所提交下列材料：（一）填寫完整的大連商品交易所遠(yuǎn)程交易席位申請表；（二）近兩年期貨交易基本情況；（三）交易所要求提供的其他材料；第十五條 交易所應(yīng)自收到會(huì)員提交的申請報(bào)告和有關(guān)材料之日起一個(gè)月內(nèi)，對申請報(bào)告作出書面批復(fù)。第十六條 會(huì)員在收到交易所同意其進(jìn)行遠(yuǎn)程交易的批復(fù)后一周內(nèi)，須與交易所簽訂遠(yuǎn)程交易協(xié)議書。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請的遠(yuǎn)程交易席位。第十七條 會(huì)員提出遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)開通申請后，由交易所通知會(huì)員具體開通日期。第十八條 開通遠(yuǎn)程交易的會(huì)員，其場內(nèi)交易席位作為備用通道繼續(xù)保留，在交易時(shí)間內(nèi)，會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，會(huì)員應(yīng)通過場內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。會(huì)員如不委派出市代表進(jìn)場，遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，后果自負(fù)。第十九條 會(huì)員必須加強(qiáng)對其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整時(shí)，必須事先征得交易所的同意。遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，須事先報(bào)交易所審批。交易所有權(quán)對遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十條有下列情況之一的，交易所可撤銷會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位：（一）申請材料不真實(shí)的；（二）將席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用的；（三）管理混亂或者有嚴(yán)重違規(guī)行為的；（四）已不具備使用遠(yuǎn)程交易席位條件的；（五）利用遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)從事交易以外的其他活動(dòng)的； （六）會(huì)員申請撤銷的。 第二十一條 如會(huì)員喪失交易所會(huì)員資格，則其擁有的交易席位全部終止使用。第二十二條 由于計(jì)算機(jī)終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能交易時(shí)，交易所應(yīng)暫停交易，直至故障消除為止。第三章 出市代表管理第二十三條 出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易大廳接受本會(huì)員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。第二十四條 出市代表必須具備下列條件：（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；（二）經(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；（三）品行端正，有良好的職業(yè)道德；（四）沒有刑事處罰記錄。第二十五條 辦理出市代表證件須提供會(huì)員法人委托書原件、出市代表申請表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學(xué)歷證等材料。第二十六條 每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場，特殊情況須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。第二十七條 出市代表可在每個(gè)交易日開市前30分鐘內(nèi)進(jìn)入交易大廳做開市準(zhǔn)備，收市后30分鐘內(nèi)離開交易大廳。出市代表不得隨意出入交易大廳，特殊情況須經(jīng)場務(wù)管理人員批準(zhǔn)。交易期間出市代表不能空缺，因空缺出現(xiàn)的后果由會(huì)員負(fù)責(zé)。第二十八條 出市代表須佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。第二十九條 出市代表應(yīng)愛護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格按照交易所有關(guān)交易大廳計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作,損壞者要照價(jià)賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。第三十條 出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。第三十一條 出市代表應(yīng)服從交易所場務(wù)管理人員的管理。第三十二條 出市代表應(yīng)將交易所文件、通知等材料及時(shí)送交所在會(huì)員。第三十三條 會(huì)員應(yīng)妥善管理交易密碼，因交易密碼泄露造成的后果由會(huì)員承擔(dān)。第三十四條 出市代表不得有下列行為：（一）無故遲到或早退；（二）攜帶器械、提包、各種食品進(jìn)入交易大廳；（三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設(shè)施，影響交易大廳內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境；（四）在交易大廳內(nèi)未按要求著裝；（五）未按正常程序操作交易系統(tǒng)；（六）在交易期間隨意走動(dòng)、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機(jī)等影響交易秩序；（七）影響其它席位的正常交易或交易所場務(wù)管理人員的正常工作；（八）借用、盜用其他會(huì)員的電話或交易終端；（九）未經(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；（十）偽造、轉(zhuǎn)借出市代表證；（十一）其他影響交易所聲譽(yù)、交易大廳內(nèi)正常秩序的行為。第三十五條 會(huì)員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會(huì)員須及時(shí)到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交還出市代表證。會(huì)員如未能及時(shí)收回出市代表證，應(yīng)通知交易所有關(guān)部門，得到回執(zhí)后，即可免除會(huì)員責(zé)任。因未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或退回出市代表證所造成的后果由會(huì)員承擔(dān)。第三十六條 除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會(huì)員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊申請。第四章 價(jià) 格第三十七條 交易所應(yīng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：（一）開盤價(jià)。開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)格按大連商品交易所交易規(guī)則第六十條規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)。（二）收盤價(jià)。收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。（三）最高價(jià)。最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。（四）最低價(jià)。最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。（五）最新價(jià)。最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。（七）最高買價(jià)。最高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請買入的即時(shí)最高價(jià)格。（八）最低賣價(jià)。最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時(shí)最低價(jià)格。（九）申買量。申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價(jià)位申請買入的下單數(shù)量。（十）申賣量。申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請賣出的下單數(shù)量。（十一）結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易期間成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和確定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。（十二）成交量。成交量是指某一合約在當(dāng)日所有成交合約的雙邊數(shù)量。（十三）持倉量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。第三十八條 基本交易指令的種類:（一）限價(jià)指令：指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好價(jià)格成交的指令；（二）市價(jià)指令：指執(zhí)行時(shí)自動(dòng)以同方向停板價(jià)格參與交易的指令；（三）市價(jià)止損（盈）指令：指當(dāng)市場價(jià)格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，指令立即轉(zhuǎn)為市價(jià)指令；（四）限價(jià)止損（盈）指令：指當(dāng)市場價(jià)格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，指令立即轉(zhuǎn)為限價(jià)指令；（五）交易所規(guī)定的其他指令。會(huì)員可以在交易開市之前或交易過程中預(yù)先制作預(yù)備指令，預(yù)備指令進(jìn)入到交易系統(tǒng)后即為相應(yīng)的基本交易指令。焦炭合約交易指令每次最大下單數(shù)量為500手。黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手，玉米合約交易指令每次最大下單數(shù)量為2000手。第三十九條 基本交易指令可以附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷兩種指令屬性。第四十條 交易所對指定合約提供套利交易指令，指令內(nèi)各成分合約按規(guī)定比例同時(shí)成交。套利指令分為同品種跨期套利和跨品種套利指令，各指令具體內(nèi)容如下：名 稱交易方式（從買方角度）報(bào)價(jià)方式同品種跨期套利交易指令買入近月份合約，賣出同等數(shù)量遠(yuǎn)月份合約。買（賣）套利價(jià)格 = 近月合約買（賣）申報(bào)價(jià)格 遠(yuǎn)月合約賣（買）申報(bào)價(jià)格兩個(gè)品種間套利交易指令買入某品種某月份合約，賣出另一品種相同或不同月份合約。買（賣）套利價(jià)格 = 第一品種買（賣）申報(bào)價(jià)格第二品種賣（買）申報(bào)價(jià)格壓榨利潤套利交易指令賣大豆合約、買相同月份或不同月份豆粕和豆油合約買（賣）套利價(jià)格 = 豆粕合約買（賣）申報(bào)價(jià)格豆油合約買（賣）申報(bào)價(jià)格大豆合約賣（買）申報(bào)價(jià)格 套利交易指令只能為限價(jià)指令，并且不能附加任何指令屬性。第四十一條 開盤集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間。交易系統(tǒng)自動(dòng)控制集合競價(jià)申報(bào)的開始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。第四十二條 集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交。若有多個(gè)價(jià)位滿足最大成交量原則，則開盤價(jià)取與前一交易日結(jié)算價(jià)最近的價(jià)格。第四十三條 開盤集合競價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競價(jià)交易。第四十四條 新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新上市合約第一天交易漲跌停板的依據(jù)。第四十五條 新上市合約的漲跌停板為合約規(guī)定的漲跌停板的兩倍，如有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板；如當(dāng)日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板。如連續(xù)三個(gè)交易日無成交，交易所可對掛盤基準(zhǔn)價(jià)作適當(dāng)調(diào)整。對曾經(jīng)有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準(zhǔn)價(jià)。第五章 交易編碼制度第四十六條 交易所實(shí)行交易編碼制度。交易編碼是指會(huì)員按照本細(xì)則編制的用于客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。第四十七條 交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶號(hào)兩部分組成。第四十八條 客戶交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會(huì)員號(hào)，后八位數(shù)是客戶號(hào)。如客戶交易編碼為000100001535，則會(huì)員號(hào)為0001，客戶號(hào)為00001535。第四十九條 非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會(huì)員號(hào)，如非期貨公司會(huì)員的會(huì)員號(hào)為120，則其非期貨公司會(huì)員交易編碼為012000000120。第五十條 非期貨公司會(huì)員交易編碼與客戶交易編碼互不占用。第五十一條 一個(gè)客戶在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號(hào)，但可以在不同的期貨公司會(huì)員開戶。交易編碼只能是會(huì)員號(hào)不同，而客戶號(hào)必須相同。第五十二條 期貨公司會(huì)員必須按會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于客戶資料錄入的提示，輸入客戶資料信息的電子文檔，不得跳欄或漏輸。期貨公司會(huì)員變更客戶資料或注銷交易編碼，應(yīng)及時(shí)通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)更換相應(yīng)的資料信息。期貨公司會(huì)員通過以上電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。期貨公司會(huì)員應(yīng)保證備案客戶資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。第五十三條 期貨公司會(huì)員在會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶開戶資料后，客戶交易編碼由會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成，經(jīng)交易所確認(rèn)后方可使用。第五十四條 期貨公司會(huì)員應(yīng)建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案?？蛻糸_戶資料包括:個(gè)人客戶為期貨市場個(gè)人客戶開戶登記表（見附件1）和本人身份證復(fù)印件等；單位客戶為期貨市場單位客戶開戶登記表（見附件2）和具有中國法人資格或其他經(jīng)濟(jì)組織資格的合法證件復(fù)印件等；客戶銷戶資料包括：期貨市場客戶銷戶申請表（見附件3）等。期貨公司會(huì)員對上述資料的保管期限不得少于5年。第五十五條 有下列情況之一的，客戶