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文檔簡介
?。ㄊ袇^(qū)) 姓名 準(zhǔn)考證號 密.封線內(nèi).不. 準(zhǔn)答. 題 2019年期貨從業(yè)資格期貨投資分析題庫檢測試題B卷 含答案考試須知:1、考試時間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號等信息。 3、請仔細(xì)閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評分。 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險,尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風(fēng)險B、非系統(tǒng)風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、財務(wù)風(fēng)險2、( )是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫存量(或者供需缺口),即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來預(yù)測價格走勢的分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、圖形分析3、近年來,中國已經(jīng)逐步放棄了過去長期實(shí)行的釘住美元的匯率制度,因?yàn)椴扇∵@種匯率制度,在正常情況下有可能導(dǎo)致( )A、國際收支逆差增大,出現(xiàn)通貨緊縮B、國際收支順差增大,出現(xiàn)通貨膨脹C、國際收支逆差增大,出現(xiàn)通貨膨脹D、國際收支順差增大,出現(xiàn)通貨緊縮4、宋體關(guān)于一元線性回歸模型的參數(shù)估計方法常采用的是( )A、組合模型分析法B、回歸分析法C、時間序列分析法D、普通最小二乘法5、( )已成為目前世界最具影響力的能源期貨交易所。A、倫敦金屬期貨交易所B、芝加哥期貨交易所C、紐約商品交易所D、紐約商品交易所6、7月30日,美國芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨價格為750美分/蒲式耳,11月份玉米期貨價格635美分/蒲式耳,套利者按上述價格買入100手11月份小麥合約的同時賣出100手11月份玉米期貨合約,9月30日,該套利者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為735美分/蒲式耳和610美分/鋪式耳。(不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)該交易的價差( )美分/蒲式耳。A、下跌25B、下跌15C、擴(kuò)大10D、縮小107、期貨市場上套期保值規(guī)避風(fēng)險的基本原理是( )A、現(xiàn)貨市場上的價格波動頻繁B、期貨市場上的價格波動頻繁C、期貨市場比現(xiàn)貨價格變動得更頻繁D、同種商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格走勢一致8、會員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是( )A、會員大會B、理事會C、股東大會D、董事會9、美國芝加哥期貨交易所規(guī)定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳,如果交易者在該交易所買進(jìn)一張(也稱一手)小麥期貨合約,就意味著( )A、在合約到期日需買進(jìn)一手小麥B、在合約到期日需賣出一手小麥C、在合約到期日需賣出5000蒲式耳小麥D、在合約到期日需買進(jìn)5000蒲式耳小麥10、以下不是遠(yuǎn)期合約理論價格推導(dǎo)假設(shè)條件的是( )A、無交易費(fèi)用B、市場參與者能夠以相同的無風(fēng)險利率借入和貸出資金C、所使用的利率均以單利來計算D、所有的交易凈利潤使用統(tǒng)一稅率11、關(guān)于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的論述,不正確的是( )A、期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同B、期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎(chǔ)參考價格C、期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時間上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期性的特點(diǎn)D、期貨價格時時刻刻都能準(zhǔn)確地反映市場的供求關(guān)系12、某玻璃經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值,在某月份玻璃期貨合約建倉20手(每手20噸),當(dāng)時的基差為-20元/噸,平倉時基差為-50元/噸,則該經(jīng)銷商在套期保值中( )元。(不計手續(xù)考等費(fèi)用)A、凈盈利6000B、凈虧損6000C、凈虧損12000D、凈盈利1200013、聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布,2010年11月世界糧食庫存消費(fèi)比降至21%。其中“庫存消費(fèi)比”是指( )的百分比值。A、期末庫存與當(dāng)期消費(fèi)量B、期初庫存與當(dāng)期消費(fèi)量C、當(dāng)期消費(fèi)量與期末庫存D、當(dāng)期消費(fèi)量與期初庫存14、( )是期貨市場的基本功能。A、規(guī)避風(fēng)險和獲利B、規(guī)避風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)C、規(guī)避風(fēng)險和價格發(fā)現(xiàn)D、規(guī)避風(fēng)險和套現(xiàn)15、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手?jǐn)?shù)收取的費(fèi)用。A、交割日期B、交割等級C、最小變動價位D、交易手續(xù)費(fèi)16、宋體如果要抵消標(biāo)的內(nèi)資產(chǎn)價格變化給期權(quán)價格帶來的影響,一個單位的看漲期權(quán)多頭就需要( )單位的標(biāo)的資產(chǎn)的空頭加以對沖。A、N(D1)B、N(D2)C、N(D3)D、N(D4)17、實(shí)物交割時,一般是以( )實(shí)現(xiàn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的。A、簽訂轉(zhuǎn)讓合同期貨從業(yè)考試題B、商品送抵指定倉庫C、標(biāo)準(zhǔn)倉單的交收D、驗(yàn)貨合格18、國際收支出現(xiàn)大量順差時會導(dǎo)致下列( )經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。A、本幣匯率上浮,出口增加B、本幣匯率上浮,出口減少C、本幣匯率下浮,出口增加D、本幣匯率下浮,出口減少19、宋體互換協(xié)議可以用來對資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行( ),也可以用來構(gòu)造新的資產(chǎn)組合。A、風(fēng)險管理B、風(fēng)險把控C、風(fēng)險預(yù)測D、計劃管理20、下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權(quán)利的是( )A、設(shè)計期貨合約B、行使表決權(quán)、申訴權(quán)C、聯(lián)名提議召開臨時會員大會D、按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格21、宋體期貨合約高風(fēng)險及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機(jī)制C、賣空機(jī)制D、高敏感性22、在我國,批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機(jī)構(gòu)是( )A、期貨交易所B、期貨結(jié)算部門C、中國人民銀行D、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)23、宋體本金保護(hù)類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品在期末的價值不低于產(chǎn)品的初始價值或者初始價值的某個比例,如初始價值的( )A、60%B、70%C、80%D、90%24、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時,該期權(quán)為( )A、實(shí)疽期權(quán)B、虛值期權(quán)C、平值期權(quán)D、市場期權(quán)25、下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權(quán)利的是( )A、設(shè)計期貨合約B、行使表決權(quán)、申訴權(quán)C、聯(lián)名提議召開臨時會員大會D、按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格26、宋體根據(jù)法瑪(FAMA)的有效市場假說,正確的認(rèn)識是( )A、弱式有效市場中的信息是指市場信息,技術(shù)分析失效B、強(qiáng)式有效市場中的信息是指市場信息,基本面分析失效C、強(qiáng)式有效市場中的信息是指公共信息,技術(shù)分析失效D、弱式有效市場中的信息是指公共信息,基本面分析失效27、宋體美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)發(fā)布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)是預(yù)測經(jīng)濟(jì)變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來說,該指數(shù)( )即表明制造業(yè)生產(chǎn)活動在收縮。A、低于57%B、低于50%C、在50%和43%之間D、低于43%28、( )是交易者運(yùn)用已有的技術(shù)資料,如成交價格以及波動幅度、成交量和持倉量等,對未來期貨價格的走勢進(jìn)行的判斷分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、價值分析29、( )的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術(shù)平均。A、移動平均線B、幾何平均線C、支撐線D、壓力線30、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險,尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風(fēng)險B、非系統(tǒng)風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、財務(wù)風(fēng)險31、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時賣出9月份菜籽油期貨合約,成交價格分別為10150元/噸和10110元/噸,結(jié)束套利時,平倉價格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉時的價差為( )元/噸。A、50B、-50C、40D、-4032、6月5日某投機(jī)者以95.45的價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機(jī)者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元33、宋體Euro-BOBL債券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨34、期貨合約到期交割之前的成交價格都是( )A、相對價格B、即期價格C、遠(yuǎn)期價格D、絕對價格35、2007年,我國由于“豬藍(lán)耳”病的爆發(fā),豬肉供應(yīng)偏緊,導(dǎo)致豬肉價格連續(xù)攀升,根據(jù)這一現(xiàn)象,可以認(rèn)為( )A、存在成本推動型通貨膨脹B、存在需求拉上型通貨膨脹C、存在混合型通貨膨脹D、倘不能確定是否出現(xiàn)了通貨膨脹36、美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)( )A、低B、高C、相等D、不確定37、期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險最小化或利潤最大化的投資效果。期貨從業(yè)報名條件A、行情預(yù)測B、交易策略分析C、風(fēng)險控制D、期貨投資分析38、2009年12月16日,某客戶買入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價為4200元/噸,當(dāng)日結(jié)算價為4230元/噸,則該投資者當(dāng)日的持倉盈虧為( )A、1200元B、12000元C、5000元D、600元39、下列關(guān)于強(qiáng)行平倉執(zhí)行過程的說法,不正確的是( )A、交易所以“強(qiáng)行平倉通知書”的形式向有關(guān)會員下達(dá)強(qiáng)行平倉要求B、開市后,有關(guān)會員必須首先自行平倉,直至達(dá)到平倉要求,執(zhí)行結(jié)果由交易所審核C、超過會員自行平倉時限而未執(zhí)行完畢的,剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉D、強(qiáng)行平倉執(zhí)行完畢后,執(zhí)行結(jié)果交由會員記錄并存檔40、國際收支出現(xiàn)巨額逆差時,會導(dǎo)致下列( )經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。A、本幣匯率貶值,資本流入B、本幣匯率升值,資本流出C、本幣匯率升值,資本流入D、本幣匯率貶值,資本流出41、宋體期貨交易和交割的時間順序是( )A、同步進(jìn)行B、通常交易在前,交割在后C、通常交割在前,交易在后D、無先后順序42、如果期貨價格波動較大,保證金不能在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足的話,交易者可能面臨強(qiáng)行平倉的風(fēng)險,這種風(fēng)險屬于( )A、交割風(fēng)險B、交易風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、代理風(fēng)險43、公司保留消費(fèi)品的庫存主要是因?yàn)槠洌?)A、具有消費(fèi)價值B、具有投資價值C、同時具有消費(fèi)價格和投資價值D、不具有消費(fèi)價值和投資價格期貨從業(yè)考試時間表44、需求富有彈性是指需求彈性( )A、,大于0B、大于1C、小于1D、小于045、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會員制D、公司制46、我國對某一受災(zāi)國進(jìn)行了無償援助和捐贈,在我國的國際收支平衡表中,這筆款項(xiàng)應(yīng)計入( )A、平衡項(xiàng)目B、經(jīng)常項(xiàng)目C、資本項(xiàng)目D、貨幣項(xiàng)目47、操作上保守穩(wěn)健,目的在于取得長期穩(wěn)定的低風(fēng)險收益的基金是( )A、共同基金B(yǎng)、對沖基金C、商品投資基金D、套利基金48、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社?;?9、國際收支經(jīng)常項(xiàng)目差額是指( )三項(xiàng)差額相抵后的凈差額。A、貿(mào)易、資本和儲備資產(chǎn)B、貿(mào)易、服務(wù)和轉(zhuǎn)讓C、貿(mào)易、轉(zhuǎn)讓和資本D、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓和資本50、對買入套期保值而言,基差走強(qiáng),套期保值效果是( )(不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A、套期保值效果不確定,還要結(jié)合價格走勢來判斷B、不完全套期保值,且有凈盈利C、期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧相抵,實(shí)現(xiàn)完全套期保值D、不完全套期保值,且凈損失51、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約,因而兩個市場的價格變動趨勢( )A、相反B、一般相同C、不一定D、完全相同52、宋體美國商品期貨交易委員會(CFTC)持倉報告的最核心內(nèi)容是( )A、商業(yè)持倉B、非商業(yè)持倉C、非報告持倉D、長格式持倉53、為應(yīng)對“次貸危機(jī)”引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退,美國政府采取了增發(fā)國債的赤字財政政策。當(dāng)國債由( )購買時,對擴(kuò)大總需求的作用最為明顯。A、美國家庭B、美國商業(yè)銀行C、美國企業(yè)D、美聯(lián)儲54、宋體滬深300股指期貨合約的交易代碼是( )A、CUB、ALC、FUD、IF55、期貨交易品種經(jīng)歷了( )的發(fā)展歷程。A、商品期貨金融期貨B、金屬期貨商品期貨C、商品期貨期貨期權(quán)D、外匯期貨商品期貨56、( )是指當(dāng)投資者的資金無法滿足保證金要求時,其持有的頭寸?面臨強(qiáng)制平倉的風(fēng)險。A、流通量風(fēng)險B、成交量風(fēng)險C、資金量風(fēng)險D、持倉量風(fēng)險57、宋體反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量,這個量就是擬合優(yōu)度,又稱樣本“可決系數(shù)”,常用( )表示。A、L2B、R2C、S2D、C、258、宋體中國季度GDP初步核算數(shù)據(jù)在季后( )左右公布,因此GDP這一指標(biāo)具有一定的滯后性。A、10天B、15天C、25天D、50天59、某加工商為了避免玉米現(xiàn)貨價格風(fēng)險,在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉,基差為-20元/噸,賣出平倉時的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )A、盈利3000元B、虧損3000元C、盈利1500元D、虧損1500元60、5月,滬銅期貨1O月合約價格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開倉賣出2000噸8月期銅,同時開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于( )作出的決策。A、計劃8月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過大B、計劃10月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過小C、計劃8月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過小D、計劃10月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過大61、大豆提油套利的做法是( )A、購買大豆期貨合約的同時,賣出豆油和豆粕的期貨合約B、購買大豆期貨合約C、賣出大豆期貨合約的同時,買入豆油和豆粕的期貨合約D、賣出大豆期貨合約62、如果投資者( ),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套保值。A、計劃在未來持有股票組合,擔(dān)心股市上漲B、持有股票組合,預(yù)計股市上漲C、計劃在未來持有股票組合,預(yù)計股票下跌D、持有股票組合,擔(dān)心股市下跌63、下列各種因素中,會導(dǎo)致大豆需求曲線向左下方移動的是( )A、大豆價格的上升B、豆油和豆粕價格的下降C、消費(fèi)者可支配收入的上升D、老年人對豆?jié){飲料偏好的增加64、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險最小化或者利潤最大化的投資效果。A、行情預(yù)測B、交易策略分析C、風(fēng)險控制D、期貨投資分析65、目前,我國上海期貨交易所采用( )交割方式,鄭州商品交易所采用( )交割方式。A、集中,滾動交割和集中交割相結(jié)合B、集中,集中C、滾動,集中D、滾動,滾動交割筆集中交割相結(jié)合66、取得期貨交易所會員資格,應(yīng)當(dāng)經(jīng)( )批準(zhǔn)。A、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B、期貨交易所C、期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D、證券交易所67、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場預(yù)期收益率為20%,無風(fēng)險收益率4%,這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )A、2.5%B、5%C、20.5%D、37.5%68、某建筑企業(yè)已與某鋼材貿(mào)易商簽訂鋼材的采購合同,確立了價格但尚未實(shí)現(xiàn)交手此時該建筑企業(yè)屬于( )情形。A、期貨多頭B、現(xiàn)貨多頭C、期貨空頭D、現(xiàn)貨空頭69、實(shí)證檢驗(yàn)表明,我國目前的期貨市場( )A、已達(dá)到弱有效,但未達(dá)到半強(qiáng)型有效B、還沒有達(dá)到弱有效C、以達(dá)到半強(qiáng)型有效D、已達(dá)到強(qiáng)型有效70、( )是在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧對沖的機(jī)制。A、套期保值期貨從業(yè)資格考試真題B、保證金制度C、實(shí)物交割D、發(fā)現(xiàn)價格71、美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)( )A、低B、高C、相等D、不確定期貨從業(yè)資格考試視頻72、( )是期貨品種進(jìn)入實(shí)物交割環(huán)節(jié)提供交割服務(wù)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)倉單必經(jīng)的期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)。A、期貨信息資訊機(jī)構(gòu)B、期貨保證金存管銀行C、交割倉庫D、期貨公司73、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點(diǎn)的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為( )A、價差B、基差C、差價D、套價74、宋體根據(jù)線性回歸模型的基本假定,隨機(jī)誤差項(xiàng)應(yīng)是隨機(jī)變量,且滿足( )A、自相關(guān)性B、異方差性C、與被解釋變量不相關(guān)D、與解釋變量不相關(guān)75、期貨合約高風(fēng)險及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機(jī)制C、賣空機(jī)制D、高敏感性76、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手?jǐn)?shù)收取的費(fèi)用。A、交割日期B、交割等級C、最小變動價位D、交易手續(xù)費(fèi)77、宋體以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法,錯誤的是( )A、期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度,即客戶開倉后,當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果,在此之后,平倉之前,客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當(dāng)天結(jié)算價比較的結(jié)果B、客戶平倉后,其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出,也可由所有的單日盈虧累加得出C、期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度,客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時,只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額,則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時,一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額,則客戶必須追加保證金,否則就會被強(qiáng)制平倉D、客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差78、宋體期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化是指除( )外的所有條款都是預(yù)先由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定好的,這給期貨交易帶來很大使利。A、數(shù)量B、規(guī)格C、交割時間D、價格79、宋體( )是指投資者在投資期內(nèi)按照某種標(biāo)準(zhǔn)買進(jìn)并固定持有一組證券,而不是在頻繁交易中獲取超額利潤。A、主動型投資策略B、被動型投資策略C、主動型管理策略D、被動型管理策略80、宋體一國居民和非居民之間投資與借貸所引起的利潤、利息、股息的收入與支出記錄在國際收支平衡表的( )A、經(jīng)常賬戶B、資本賬戶C、金融賬戶D、凈誤差和遺漏 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定,以下表述正確的是( )A、采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法,控制市場風(fēng)險B、套期保值交易頭寸實(shí)行審批制,其持倉也受限制C、交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn),報中國證監(jiān)會備案后實(shí)施D、會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額2、基金托管人的主要職責(zé)包括( )A、接受基金管理人委托,保管信托財產(chǎn)B、計算信托財產(chǎn)本息C、簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報告D、基金收益的分配和本金的償還3、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法,正確的是( )A、波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運(yùn)動周期分為時間長短不同的各種周期,并指出,在一個大周期之中可能存在一些小周期,而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期B、每個周期無論時間長短,都是以一種模式進(jìn)行C、每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成D、艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示,試圖找出其上升和下降的規(guī)律4、宋體通過使用權(quán)益類衍生品工具,可以從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化資產(chǎn)組合,如改變資產(chǎn)配置、投資組合的再平衡、現(xiàn)金管理等,( )A、增加資產(chǎn)組合的流動性B、降低交易成本C、增加收益D、降低利潤5、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種( )的期貨合約,從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制,以規(guī)避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。A、品種相同或相關(guān)B、數(shù)量相等或相當(dāng)C、方向相同D、月份相同或相近6、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法,而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是( )A、被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系B、隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布C、各個隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同D、各個隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)7、宋體在美國的消費(fèi)者價格指數(shù)中,以下正確的有( )A、住宅占42%B、交通運(yùn)輸占17%C、食品和飲料占25%D、醫(yī)療、娛樂和教育交流三項(xiàng)各占6%8、在期貨投機(jī)交易市場上,為了盡可能增加獲利機(jī)會,增加利潤量,必須做到( )A、分散資金投入方向B、持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)C、保留一部分資金,以備不時之需D、滿倉交易9、宋體影響期權(quán)價格的因素主要有( )A、標(biāo)的資產(chǎn)的價格B、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率C、無風(fēng)險市場利率D、期權(quán)到期時間10、投資者為了規(guī)避代理風(fēng)險,在選擇期貨公司時應(yīng)考慮( )A、期貨公司的經(jīng)營狀況B、期貨公司的資信C、期貨公司交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性D、期貨公司的規(guī)模11、對于違反執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則韻期貨投資咨詢從業(yè)人員,中國期貨業(yè)協(xié)會可以給予的紀(jì)律懲戒是( )A、訓(xùn)誡B、批評C、公開譴責(zé)D、撤銷從業(yè)資格12、客戶從事期貨交易所面臨的交易風(fēng)險包括( )A、流動性差,期貨交易難以迅速、及時、方便地成交B、客戶在準(zhǔn)備或進(jìn)行期貨交割時產(chǎn)生的風(fēng)險C、保證金不足,交易者面臨被強(qiáng)行平倉的風(fēng)險D、期貨公司選擇不當(dāng)帶來不便13、宋體關(guān)于t檢驗(yàn)的步驟,以下說法正確的有( )A、提出假設(shè)B、構(gòu)造t統(tǒng)計量C、給定顯著水平,查自由度為n-k-1的t分布表,得臨界值D、根據(jù)決策準(zhǔn)則,進(jìn)行檢驗(yàn)14、下列關(guān)于成交量的說法,正確的是( )A、成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B、每一交割月份合約中,全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等,因此,合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)C、在中國內(nèi)地,不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異,中國金融期貨交易所采取單邊計算,而其他三家期貨交易所采取雙邊計算D、成交量水平可以反映市場價格運(yùn)動的強(qiáng)烈程度。成交量越大,則反映出市場的強(qiáng)烈程度越高15、宋體對期貨投資分析來說,期貨交易是( )的領(lǐng)域。A、信息量大B、信息量小C、信息敏感度強(qiáng)D、信息變化頻度高16、宋體金融機(jī)構(gòu)利用場內(nèi)工具對沖風(fēng)險時,經(jīng)常會遇到的一些問題有( )A、缺乏技術(shù)B、資金不足C、人才短缺D、金融機(jī)構(gòu)自身的交易能力不足17、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約,其預(yù)期( )A、債券價格上升B、債券價格下跌C、市場利率上升D、市場利率下跌18、有分析報告指出,美國近期經(jīng)濟(jì)景氣狀況仍不容樂觀。能夠反映經(jīng)濟(jì)景氣程度的需求類指標(biāo)是( )A、貨幣供應(yīng)量B、全社會固定資產(chǎn)投資C、新屋開工和營建許可D、價格指數(shù)19、在需求不變的情況下,供給的變動引起( )A、均衡價格同方向變動B、均衡價格反方向變動C、均衡數(shù)量同方向變動D、均衡數(shù)量反方向變動20、宋體結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)者這個角色通常由( )來扮演。A、投資銀行B、證券經(jīng)紀(jì)商C、自營商D、部分商業(yè)銀行21、宋體在利率互換市場中,下列說法正確的有( )A、利率互換交易中固定利率的支付者稱為互換買方,或互換多方B、固定利率的收取者稱為互換買方,或互換多方C、如果未來浮動利率上升,那么支付固定利率的一方將獲得額外收益D、互換市場中的主要金融機(jī)構(gòu)參與者通常處于做市商的地位,既可以充當(dāng)合約的買方,也可以充當(dāng)合約的賣方22、宋體期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)包括( )指標(biāo)。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega23、某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時以2050元/噸買入7月大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月合約價差為( )時,該投資人獲利。A、-80元B、50元C、100元D、150元24、( )等不可成本量化的主觀心理因素在遠(yuǎn)期期貨價格上可能導(dǎo)致交易行為的追漲殺跌。A、通脹預(yù)期B、天氣升水C、經(jīng)濟(jì)景氣預(yù)期D、止損意識25、宋體中國人民銀行14日決定,從2011年6月20日起,再度上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0、5個百分點(diǎn),使大中型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率達(dá)到了21、5%的高位。這是央行今年以來第六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率,意在進(jìn)一步回籠市場的流動性,控制物價上漲的貨幣因素,緩解居高不下的通脹壓力。類似這種緊縮性的貨幣政策還包括( )A、增加稅收B、工資管制C、提高再貼現(xiàn)率D、出售政府債券26、宋體某金融機(jī)構(gòu)作為普通看漲期權(quán)的賣方,如果合同終止時期貨的價格上漲了,那么雙方的義務(wù)是( )A、金融機(jī)構(gòu)在合約終止日期向?qū)Ψ街Ц叮汉霞s規(guī)模X(結(jié)算價格一基準(zhǔn)價格)B、金融機(jī)構(gòu)在合約起始日期向?qū)Ψ街Ц叮簷?quán)利金C、對方在合約終止日期向金融機(jī)構(gòu)支付:合約規(guī)模X(結(jié)算價格一基準(zhǔn)價格)D、對方在合約起始日期向金融機(jī)構(gòu)支付:權(quán)利金27、下列關(guān)于商品供給的說法,正確的是( )A、供給是指在一定時期內(nèi),在各種可能的價格下,生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務(wù)的數(shù)量B、一般來說,在其他條件不變的情況下,一種商品的市場價格越高,生產(chǎn)者越愿意為市場提供較多的產(chǎn)品數(shù)量,即:價格越高,供給量越大;價格越低,供給量越小,這就是“供給法則”C、在商品自身價格不變的條件下,生產(chǎn)成本上升會減少利潤,從而使得商品的供給量增加。相反,生產(chǎn)成本下降會增加利潤,從而使得商品的供給量減少D、一般而言,生產(chǎn)技術(shù)水平的提高可以降低生產(chǎn)成本,增加生產(chǎn)者的利潤,生產(chǎn)者會進(jìn)一步提高產(chǎn)量28、期貨交易者是期貨市場最基本的主體,包括( )A、期貨交易所B、套期保值者C、期貨公司D、投機(jī)者29、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法,正確的是( )A、成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B、只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時,持倉量才會增加,同時成交量增加C、當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手),持倉量不變,但成交量增加D、當(dāng)買賣雙方均為原交易者,雙方均為平倉時,持倉量下降,成交量增加30、宋體下列( )過程需要應(yīng)用大量的統(tǒng)計分析方法。A、指數(shù)化投資B、市場中性策略C、商品擇時問題D、金融投資中的風(fēng)險管理31、套期保值者大多是( )A、生產(chǎn)商B、加工商和庫存商C、投機(jī)商D、金融機(jī)構(gòu)32、目前國內(nèi)期貨交易所有( )A、深圳商品交易所B、大連商品交易所C、鄭州商品交易所D、上海期貨交易所33、下列對系統(tǒng)風(fēng)險的描述正確的是( )A、這種風(fēng)險對投資者來說是不可抗拒的B、系統(tǒng)地作用于整個市場C、可通過投資組合策略加以控制D、是根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的普通程度劃分的34、期貨市場與現(xiàn)貨市場相比具有風(fēng)險放大性的特征,主要原因有( )A、期貨交易量大,風(fēng)險涉及面廣期貨從業(yè)通過率B、期貨交易具有遠(yuǎn)期性,不確定因素多,預(yù)測難度大C、期貨交易具有“以小博大”的特征,投機(jī)性較強(qiáng)D、相比現(xiàn)貨價格,期貨價格波動較大,更為頻繁35、宋體目前,對社會公布的上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)品種包括( )A、隔夜拆放利率B、2天拆放利率C、1周拆放利率D、2周拆放利率36、宋體CRMW與場外金融衍生品合約相差較大,更類似于在場外市場發(fā)行的債券,實(shí)行“( )”,有利于增強(qiáng)市場的透明度,防范市場風(fēng)險。A、集中登記B、集中發(fā)行C、集中托管D、集中清算37、下列機(jī)構(gòu)中,屬于期貨自律機(jī)構(gòu)的有( )A、中國證監(jiān)會B、中國期貨業(yè)協(xié)會C、期貨交易所D、期貨公司38、關(guān)于現(xiàn)貨交易和期貨交易對象的說法,正確的有( )A、現(xiàn)貨交易涵蓋了全部實(shí)物商品B、期貨合約所指的標(biāo)的物是特定類別的商品C、有商品就有相應(yīng)的現(xiàn)貨交易D、幾乎所有的商品都能夠成為期貨交易的品種39、下列關(guān)于期權(quán)合約最后交易日的說法,正確的是( )A、在期貨期權(quán)交易中,最后交易日的規(guī)定分兩種情況B、標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為:期貨合約第一通知日(交割月前一交易日)前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五C、系列期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定為:期權(quán)月份前一個月最后一個交易日前數(shù)兩個工作日之前的最后一個星期五D、從期貨期權(quán)合約的最后交易日規(guī)定中可以看出,其最后交易日實(shí)際上比合約名義上的月份提前了一個月40、宋體某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象,但隨著交割日臨近,突發(fā)事件使近月合約投機(jī)多頭被迫砍倉,價格出現(xiàn)超跌。這將導(dǎo)致( )A、近月合約和遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大B、近月合約和遠(yuǎn)月合約價差縮小C、短期存在正向套利機(jī)會D、短期存在反向套利機(jī)會 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )即使標(biāo)的物價格下跌,賣出看跌期權(quán)也不會帶來損失。A、對B、錯2、( )期貨基本面分析方法比較適合于期貨的中長期投資分析,不適合短期投資分析。A、對B、錯3、( )短期國債期貨標(biāo)的資產(chǎn)通常是零息債券,沒有持有收益,持有成本也只包括購買國債所需資金的利息成本,因此,其期貨定價公式與不支付紅利的標(biāo)的資產(chǎn)定價公式一致,為Ft=Ster(T-t)。A、對B、錯4、( )理論上,金融期貨價格有可能高于、等于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價格,但不可能低于相應(yīng)的現(xiàn)貨金融工具價格。A、對B、錯5、( )在預(yù)測期內(nèi)自變量已知時,預(yù)測因變量的值,我們稱之為無條件預(yù)測,如果在預(yù)測期內(nèi)自變量未知,這時的因變量預(yù)測值就是有條件預(yù)測。A、對B、錯6、( )當(dāng)會員或客戶某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量75%以上(含本數(shù))時,要履行大戶報告制度。A、對B、錯7、( )介紹經(jīng)紀(jì)商(IB)在國際上必須是以機(jī)構(gòu)的形式存在。A、對B、錯8、( )大連商品交易所黃大豆2號的每日漲跌停板幅度為4%。A、對B、錯9、( )在K線理論中,如果開盤價高于收盤價,則實(shí)體為陽線。A、對B、錯10、( )在多元回歸模型中,進(jìn)入模型的解釋變量越多,模型會越好。A、對B、錯11、( )持倉分析是從資金面的角度看市場動向,對長期作用明顯,對于短期走勢還需結(jié)合基本分析等
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