C16068 投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 課后測(cè)驗(yàn) 100分.docx

C16068 投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 課后測(cè)驗(yàn) 100分一、單項(xiàng)選擇題 1. 現(xiàn)代投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理需要建設(shè)強(qiáng)有力的（）進(jìn)行支持。 A. 估值系統(tǒng) B. 交易系統(tǒng) C. 有機(jī)、統(tǒng)一、可擴(kuò)展的信息系統(tǒng) D. 監(jiān)控系統(tǒng) E. 以上都不是 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 二、多項(xiàng)選擇題 2. 以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)值VaR方法的特點(diǎn)？（） A. 沒有反應(yīng)分位點(diǎn)左側(cè)損失的情況 B. 計(jì)算量大 C. 無法評(píng)估極端市場(chǎng)情況變化帶來的影響 D. 數(shù)據(jù)與模型的有效性對(duì)結(jié)果可靠性有顯著影響 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法 您的答案：A,C,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 3. 以下哪些內(nèi)容屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策框架？（） A. 公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 B. 投資業(yè)務(wù)止損管理辦法 C. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流程制度 D. 投資業(yè)務(wù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理概述 您的答案：B,D,A,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告的讀者主要有（ ）。 A. 管理決策層 B. 投資經(jīng)理 C. 監(jiān)管部門 D. 投資者 E. 風(fēng)控人員 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作 您的答案：A,E,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 5. 以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定中應(yīng)包括的內(nèi)容？（） A. 適用范圍 B. 相關(guān)主體職責(zé)與權(quán)限 C. 工作程序 D. 檢查與問責(zé) 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法 您的答案：C,D,A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 6. 投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作主要包括（）。 A. 了解你所負(fù)責(zé)的投資組合面臨的風(fēng)險(xiǎn) B. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告 C. 基本面分析 D. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 E. 風(fēng)險(xiǎn)審核 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作 您的答案：B,E,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 三、判斷題 7. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消滅風(fēng)險(xiǎn)。（） 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ) 您的答案：錯(cuò)誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 8. 回溯測(cè)試是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR進(jìn)行檢驗(yàn)的重要方法。（） 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 9. 現(xiàn)代市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理需要基本面分析和量化風(fēng)險(xiǎn)分析相結(jié)合。（） 描述：投資組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 10. 風(fēng)險(xiǎn)容忍度是公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，針對(duì)不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，為重要業(yè)務(wù)設(shè)定的反映風(fēng)險(xiǎn)管理效果的量化限額指標(biāo)，以明確對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果的最大容忍范圍。（）