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文檔簡介
?。ㄊ袇^(qū)) 姓名 準考證號 密.封線內(nèi).不. 準答. 題 2020年期貨從業(yè)資格期貨投資分析強化訓練試題C卷 附解析考試須知:1、考試時間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準考證號等信息。 3、請仔細閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評分。 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、實證檢驗表明,我國目前的期貨市場( )A、已達到弱有效,但未達到半強型有效B、還沒有達到弱有效C、以達到半強型有效D、已達到強型有效2、美國芝加哥期貨交易所規(guī)定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳,如果交易者在該交易所買進一張(也稱一手)小麥期貨合約,就意味著( )A、在合約到期日需買進一手小麥B、在合約到期日需賣出一手小麥C、在合約到期日需賣出5000蒲式耳小麥D、在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥3、按照( )劃分,期貨交易者可分為多頭交易者和空頭交易者。A、進入期貨市場的目的B、交易者人數(shù)C、交易頭寸D、交易規(guī)模4、宋體如果要抵消標的內(nèi)資產(chǎn)價格變化給期權價格帶來的影響,一個單位的看漲期權多頭就需要( )單位的標的資產(chǎn)的空頭加以對沖。A、N(D1)B、N(D2)C、N(D3)D、N(D4)5、國際收支平衡表的基本差額等于( )A、貿(mào)易差額+非貿(mào)易差額B、經(jīng)常項目差額+資本項目差額C、經(jīng)常項目差額+短期資本差額D、經(jīng)常項目差額+長期資本差額6、預期( )時,投資者應考慮賣出看漲期權。A、標的物價格上漲且大幅波動B、標的物價市場處于能市且波幅收窄C、標的物價格下跌且大幅波動D、標的物市場處于牛市且波幅收窄7、假設黃金現(xiàn)價為733美元/盎司,其存儲成本為每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期無風險利率為4%。則一年期黃金期貨的理論價格為( )美元/盎司。A、735.00B、746.28C、764.91D、789.558、宋體如果消費者預期某種商品的價格在未來時問會上升,那么他會( )A、減少該商品的當前消費,增加該商品的未來消費B、增加該商品的當前消費,減少該商品的未來消費C、增加該商品的當前消費,增加該商品的未來消費D、減少該商品的當前消費,減少該商品的未來消費9、關于開盤價與收盤價,正確的說法是( )A、開盤價由集合競價產(chǎn)生,收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生B、開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生,收盤價由集合競價產(chǎn)生C、都由集合競價產(chǎn)生D、都由連續(xù)競價產(chǎn)生10、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社?;?1、我國對某一受災國進行了無償援助和捐贈,在我國的國際收支平衡表中,這筆款項應計入( )A、平衡項目B、經(jīng)常項目C、資本項目D、貨幣項目12、促使我國豆油價格走高的產(chǎn)業(yè)政策因素是( )A、降低豆油生產(chǎn)企業(yè)貸款利率B、提高對國內(nèi)大豆種植的補貼C、放松對豆油進口的限制D、對進口大豆征收高關稅13、( )是指由于交易所的風險管理制度不健全或者執(zhí)行風險管理制度不嚴、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風險。A、交易所的管理風險B、交易所的技術風險C、交易所的操作風險D、交易者的操作風險14、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會員制D、公司制15、宋體下列期貨市場中,市場流動性最強的是( )A、深度大、廣度小的市場B、深度大、廣度大的市場C、深度小、廣度大的市場D、深度適中、廣度適中的市場16、宋體買方讓賣方擁有點加權,可以促進賣方向其( )A、供貨的積極性B、購貨積極性C、擴大人力規(guī)模D、擴大采購規(guī)模17、股票指數(shù)期貨是為適應人們管理股市風險,尤其是( )的需要而產(chǎn)生的。A、系統(tǒng)風險B、非系統(tǒng)風險C、信用風險D、財務風險18、標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元,期限為90天,最小價格波動幅度為一個基點(即0.01%),則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為( )A、25美元B、32.5美元C、50美元D、100美元19、宋體如果積極管理現(xiàn)金資產(chǎn),產(chǎn)生的收益超過無風險利率,指數(shù)基金的收益就將會超過證券指數(shù)本身,獲得超額收益,這就是( )A、普通指數(shù)基金B(yǎng)、股票型指數(shù)基金C、主動型指數(shù)基金D、增強型指數(shù)基金20、假設無收益的投資資產(chǎn)的即期價格為sO,T是遠期合約到期的時間,r是以連續(xù)復利計算的無風險利率,F(xiàn)O是遠期合約的即期價格,那么當( )時,套利者可以買入資產(chǎn)同時做空資產(chǎn)的遠期合約。A、FoSoErTB、FoC、Fo=SoErTD、Fo=SoErT21、( )是在圖中按時間等分,將每分鐘的最新價格標出的圖示方法,它隨著時間延續(xù)就會形成一條彎彎曲曲的曲線。A、閃電圖B、K線圖C、分時圖D、竹線圖22、宋體美國期貨市場由( )進行自律性監(jiān)管。A、商品期貨交易委員會(CFTC)B、全國期貨協(xié)會(NFA)C、美國政府期貨監(jiān)督管理委員會D、美國聯(lián)邦期貨業(yè)合作委員會23、宋體對于固定利率支付方來說,在利率互換合約簽訂時,互換合約價值( )A、等于零B、大于零C、小于零D、不確定24、國際上期貨交易的指令有很多種,其中,同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指( )A、雙向指令B、止損指令C、套利指令D、市價指令25、期貨市場的基本功能之一是( )A、消滅風險B、規(guī)避風險C、減少風險D、套期保值26、宋體根據(jù)相對購買力平價理論,一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊,同期在美國由7美元漲到9美元,則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椋?)A、1.5:1B、1.8:1C、1.2:1D、1.3:127、當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權為( )A、實疽期權B、虛值期權C、平值期權D、市場期權28、宋體證券公司申請介紹業(yè)務資格應當符合一系列的條件和風險控制指標,比如“凈資本不低于( )億元人民幣”的條件。A、5B、10C、12D、1529、目前,期貨交易中成交量最大的品種是( )A、股指期貨B、利率期貨C、能源期貨D、農(nóng)產(chǎn)品期貨30、下列說法中,正確的是( )A、社會消費品零售總額包括郵局售給居民的郵票收入B、社會消費品零售總額不包括煤氣公司售給居民的煤氣灶具C、社會消費品零售總額包括服務業(yè)的營業(yè)收入期貨從業(yè)資格考試真題D、社會消費品零售總額不包括售給部隊的副食品31、需求富有彈性是指需求彈性( )A、,大于0B、大于1C、小于1D、小于032、關于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的論述,不正確的是( )A、期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同期貨從業(yè)綜合題B、期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎參考價格C、期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時間上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預期性的特點D、期貨價格時時刻刻都能準確地反映市場的供求關系33、( )是期貨市場的基本功能。A、規(guī)避風險和獲利B、規(guī)避風險和價值發(fā)現(xiàn)C、規(guī)避風險和價格發(fā)現(xiàn)D、規(guī)避風險和套現(xiàn)34、宋體中國季度GDP初步核算數(shù)據(jù)在季后( )左右公布,因此GDP這一指標具有一定的滯后性。A、10天B、15天C、25天D、50天35、下列關于強行平倉執(zhí)行過程的說法,不正確的是( )A、交易所以“強行平倉通知書”的形式向有關會員下達強行平倉要求B、開市后,有關會員必須首先自行平倉,直至達到平倉要求,執(zhí)行結果由交易所審核C、超過會員自行平倉時限而未執(zhí)行完畢的,剩余部分由交易所直接執(zhí)行強行平倉D、強行平倉執(zhí)行完畢后,執(zhí)行結果交由會員記錄并存檔36、宋體( )是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。A、市場風險B、信用風險C、流動性風險D、操作風險37、良楚公司購入500噸小麥,價格為1300元/噸,為避免價格風險,該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后,該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出,同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果(其他費用忽略)為( )A、-50000元B、10000元C、-3000元D、20000元38、6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元39、宋體在國際收支統(tǒng)計中,貨物進出口按照( )計算價值。A、到岸價格B、離岸價格C、進口用到岸價格,出口用離岸價格D、出口用到岸價格,進口用離岸價格40、短期國庫券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨41、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為( )A、100點B、1000點C、2000點D、3000點42、金融期貨中最早出現(xiàn)的是( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、股票期貨43、宋體本金保護類結構化產(chǎn)品在期末的價值不低于產(chǎn)品的初始價值或者初始價值的某個比例,如初始價值的( )A、60%B、70%C、80%D、90%44、公司本年年末預期支付每股股利4元,從次年起股利按每年10%的速度持續(xù)增長。如果必要收益率是15%,那么,該公司股票今年年初的內(nèi)在價值等于( )元。A、60B、70C、80D、9045、美國芝加哥期貨交易所規(guī)定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳,如果交易者在該交易所買進一張(也稱一手)小麥期貨合約,就意味著( )A、在合約到期日需買進一手小麥B、在合約到期日需賣出一手小麥C、在合約到期日需賣出5000蒲式耳小麥D、在合約到期日需買進5000蒲式耳小麥46、宋體期貨合約到期價格之前的成交價格都是( )A、相對價格B、即期價格C、遠期價格D、絕對價格47、關于外匯儲備的變化說法正確的是( )A、國際收支順差,外匯儲備減少B、國際收支逆差,外匯儲備增加C、國際收支順差,外匯儲備增加D、以上說法都不對48、實物交割時,一般是以( )實現(xiàn)所有權轉移的。A、簽訂轉讓合同期貨從業(yè)考試題B、商品送抵指定倉庫C、標準倉單的交收D、驗貨合格49、衡量進出口盈虧的主要依據(jù)是( )A、匯率B、商品價格C、商品的國際價格D、通貨膨脹率50、為應對“次貸危機”引發(fā)的經(jīng)濟衰退,美國政府采取了增發(fā)國債的赤字財政政策。當國債由( )購買時,對擴大總需求的作用最為明顯。A、美國家庭B、美國商業(yè)銀行C、美國企業(yè)D、美聯(lián)儲51、會員制期貨交易所的最高權力機構是( )A、會員大會B、理事會C、股東大會D、董事會52、對于商品期貨來說,期貨交易所在制定合約標的物的質量等級時,常常采用( )為標準交割等級。A、國內(nèi)貿(mào)易中交易量較大的標準品的質量等級B、國際貿(mào)易中交易量較大的標準品的質量等級C、國內(nèi)或國際貿(mào)易中交易量較大的標準品的質量等級D、國內(nèi)或國際貿(mào)易中最通用和交易量較大的標準品的質量等級53、宋體Euro-BOBL債券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨54、若存在一個僅有兩種商品的經(jīng)濟:在2000年某城市人均消費4公斤的大豆和3公斤的棉花,其中,大豆的單價為4元/公斤,棉花的單價為10元/公斤;在2011年,大豆的價格上升至5.5元/公斤,棉花的價格上升至15元/公斤,若以2000年為基年,則2011年的C、PI為( )%。A、130B、146C、184D、19555、國際儲備屬于國際收支項目中的( )A、經(jīng)常項目B、資本項目C、貿(mào)易項目D、平衡項目56、國際收支經(jīng)常項目差額是指( )三項差額相抵后的凈差額。A、貿(mào)易、資本和儲備資產(chǎn)B、貿(mào)易、服務和轉讓C、貿(mào)易、轉讓和資本D、服務、轉讓和資本57、較為規(guī)范化的期貨市場在( )產(chǎn)生于美國芝加哥。A、16世紀中期B、17世紀中期C、18世紀中期D、19世紀中期58、操作上保守穩(wěn)健,目的在于取得長期穩(wěn)定的低風險收益的基金是( )A、共同基金B(yǎng)、對沖基金C、商品投資基金D、套利基金59、國際收支平衡表中,最基本、最重要的賬戶是( )A、資本賬戶B、經(jīng)常賬戶C、平衡賬戶D、官方儲備賬戶60、期貨市場上套期保值規(guī)避風險的基本原理是( )A、現(xiàn)貨市場上的價格波動頻繁B、期貨市場上的價格波動頻繁C、期貨市場比現(xiàn)貨價格變動得更頻繁D、同種商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格走勢一致61、以下不屬于基本面分析優(yōu)點的是( )A、結論明確B、可靠性較高C、指導性較強D、不用收集資料期貨從業(yè)考試題目62、某建筑企業(yè)已與某鋼材貿(mào)易商簽訂鋼材的采購合同,確立了價格但尚未實現(xiàn)交手此時該建筑企業(yè)屬于( )情形。A、期貨多頭B、現(xiàn)貨多頭C、期貨空頭D、現(xiàn)貨空頭63、美式期權的期權費比歐式期權的期權費( )A、低B、高C、相等D、不確定64、聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布,2010年11月世界糧食庫存消費比降至21%。其中“庫存消費比”是指( )的百分比值。A、期末庫存與當期消費量B、期初庫存與當期消費量C、當期消費量與期末庫存D、當期消費量與期初庫存65、假設摩托車市場處于均衡,此時摩托車頭盔價格上升,在新的均衡中,摩托車的( )A、均衡價格上升,均衡數(shù)量下降B、均衡價格上升,均衡數(shù)量上升C、均衡價格下降,均衡數(shù)量下降D、均衡價格下降,均衡數(shù)量上升66、宋體某新客戶存入保證金100000元,在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價為4000元/噸,同一天該客戶賣出平倉20手大豆合約,成交價為4030元/噸,當日結算價為4040元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶的平倉盈虧、持倉盈虧、當日盈虧、當日結算準備金余額(不含手續(xù)費、稅金等費用)為( )元。期貨從業(yè)資格培訓A、7000,7000,14000,28000B、8000,8000,14000,72000C、600,800,1400,2800D、6000,8000,14000,7360067、在正向市場中熊市套利最突出的特點是( )A、損失巨大而獲利的潛力有限B、沒有損失C、只有獲利D、損失有限而獲利的潛力巨大68、( )實行每日無負債結算制度。A、現(xiàn)貨交易B、遠期交易C、分期付款交易D、期貨交易69、下列形態(tài)中,屬于反轉形態(tài)的是( )A、三重頂B、三角形C、矩形D、旗形70、期貨交易品種經(jīng)歷了( )的發(fā)展歷程。A、商品期貨金融期貨B、金屬期貨商品期貨C、商品期貨期貨期權D、外匯期貨商品期貨71、如果投資者( ),可以考慮利用股指期貨進行空頭套保值。A、計劃在未來持有股票組合,擔心股市上漲B、持有股票組合,預計股市上漲C、計劃在未來持有股票組合,預計股票下跌D、持有股票組合,擔心股市下跌72、對于商品期貨來說,期貨交易所在制定合約標的物的質量等級時,常常采用( )為標準交割等級。A、國內(nèi)貿(mào)易中交易量較大的標準品的質量等級B、國際貿(mào)易中交易量較大的標準品的質量等級C、國內(nèi)或國際貿(mào)易中交易量較大的標準品的質量等級D、國內(nèi)或國際貿(mào)易中最通用和交易量較大的標準品的質量等級73、嚴格地說,期貨合約是( )的衍生對沖工具。A、回避現(xiàn)貨價格風險B、無風險套利C、獲取超額收益考試大論壇D、長期價值投資74、美元較歐元貶值,此時最佳策略為( )A、賣出美元期貨,同時賣出歐元期貨B、買入歐元期貨,同時買入美元期貨C、賣出美元期貨,同時買入歐元期貨D、買入美元期貨,同時賣出歐元期貨75、( )是指當投資者的資金無法滿足保證金要求時,其持有的頭寸?面臨強制平倉的風險。A、流通量風險B、成交量風險C、資金量風險D、持倉量風險76、期貨合約高風險及其對應的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機制C、賣空機制D、高敏感性77、在半強型有效市場中,下列說法正確的是( )A、因為價格已經(jīng)反映了所有的歷史信息,所以技術分析是無效的B、因為價格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息,所以技術分析是無效的C、因為價格已經(jīng)反映了包括內(nèi)幕信息在內(nèi)的所有信息,所以基本分析和技術分析都是無效的D、因為價格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息和所有歷史信息,所以基本分析和技術分析都是無效的78、某投資者買入一份看漲期權,在某一時點,該期權的標的資產(chǎn)市場價格大于期權的執(zhí)行價格,則在此時該期權是一份( )A、實值期權B、虛值期權C、平值期權D、零值期權79、對于個股來說,當系數(shù)大于1時說明股票價格的波動( )以指數(shù)衡是的整個波動。A、等于B、高于C、低于D、無關于80、宋體( )是指投資者在投資期內(nèi)按照某種標準買進并固定持有一組證券,而不是在頻繁交易中獲取超額利潤。A、主動型投資策略B、被動型投資策略C、主動型管理策略D、被動型管理策略 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、風險管理的基本流程包括( )A、風險識別B、風險的預測和度量C、風險控制D、風險消除2、期貨交易所認為必要的,可以分別或同時采取要求( )等措施,以警示和化解風險。A、會員報告情況B、客戶報告情況C、談話提醒D、發(fā)布風險提示函3、為了抑制住房價格過快上漲的趨勢,政府打出了一系列“組合拳”。其經(jīng)濟學道理在于( )A、加大保障性住房建設投入,是通過供給曲線的右移來抑制房價B、提高購買“二套房”成本,是通過需求曲線的左移來抑制房價C、對新建住房價格實行管制,是通過需求曲線的右移來抑制房價D、部分地方試點征收房產(chǎn)稅,是通過供給曲線的左移來抑制房價4、宋體下列有關技術分析在期貨市場與其他市場上的應用差異的敘述,正確的有( )A、期貨市場價格短期走勢的重要性強于股票等現(xiàn)貨市場,技術分析更為重要B、分析價格的長期走勢需對主力合約進行連續(xù)處理或者編制指數(shù)C、期貨市場上的持倉量是經(jīng)常變動的,而股票流通在外的份額數(shù)通常是已知的D、支撐和阻力線在期貨市場中的強度要稍大些,缺口的技術意義也相對較大5、宋體結構化產(chǎn)品創(chuàng)設者這個角色通常由( )來扮演。A、投資銀行B、證券經(jīng)紀商C、自營商D、部分商業(yè)銀行6、為了抑制住房價格過快上漲的趨勢,政府打出了一系列“組合拳”。其經(jīng)濟學道理在于( )A、加大保障性住房建設投入,是通過供給曲線的右移來抑制房價B、提高購買“二套房”成本,是通過需求曲線的左移來抑制房價C、對新建住房價格實行管制,是通過需求曲線的右移來抑制房價D、部分地方試點征收房產(chǎn)稅,是通過供給曲線的左移來抑制房價7、宋體信用風險緩釋工具是利用信用衍生產(chǎn)品來轉移、對沖和分離信用風險的技術,主要包括( )A、信用風險緩釋合約B、信用風險緩釋憑證C、用于管理信用風險的信用衍生品D、用于修改憑證的風險8、期貨市場風險的客觀性來自期貨交易內(nèi)在機制的特殊性。如( )的特點,吸引了眾多投機者的參與,也蘊涵了很大的風險。A、套期保值B、杠桿效應C、雙向交易D、對沖機制9、關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定,以下表述正確的是( )A、采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的辦法,控制市場風險B、套期保值交易頭寸實行審批制,其持倉也受限制C、交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準,報中國證監(jiān)會備案后實施D、會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額10、期貨市場風險管理的必要性主要包括( )A、期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎B、減緩和消除期貨市場對社會經(jīng)濟生活不良沖擊的需要C、適應世界經(jīng)濟自由化和全球化發(fā)展的需要D、保護投資者利益免受損失的保證11、根據(jù)相反理論,正確的認識是( )A、牛市瘋狂時,是市場暴跌的先兆B、市場情緒趨于一致時,將發(fā)生逆轉C、大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤D、大眾看好時,相反理論者就要看淡12、對于多元線性回歸模型,通常用( )來檢驗模型對于樣本觀測值的擬和程度。A、修正RSUP2/SUPB、標準誤差C、RSUP2/SUPD、F檢驗13、宋體下列( )過程需要應用大量的統(tǒng)計分析方法。A、指數(shù)化投資B、市場中性策略C、商品擇時問題D、金融投資中的風險管理14、宋體阿爾法策略的實現(xiàn)原理包括( )A、尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合B、用股票組合復制標的指數(shù)C、賣出相對應的股指期貨合約D、買入相對應的股指期貨合約15、下列選項中,關于股票期貨的說法,正確的有( )A、股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標的物的期貨合約B、目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨C、股票期貨出現(xiàn)于20世紀80年代后期D、2001年1月29日,美國OneChicago交易所首次推出以英國、歐洲大陸和美國的藍籌股為標的物的股票期貨交易16、商品投資基金的類型有( )A、公募期貨基金B(yǎng)、私募期貨基金C、個人管理期貨賬戶D、集體管理期貨賬戶17、依據(jù)馬爾基爾(MA1KIE1)債券定價原理,對于面值相同的債券,如果( ),由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。A、到期期限越長B、到期期限越短C、息票率越高D、息票率越低18、下列關于商品供給的說法,正確的是( )A、供給是指在一定時期內(nèi),在各種可能的價格下,生產(chǎn)者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數(shù)量B、一般來說,在其他條件不變的情況下,一種商品的市場價格越高,生產(chǎn)者越愿意為市場提供較多的產(chǎn)品數(shù)量,即:價格越高,供給量越大;價格越低,供給量越小,這就是“供給法則”C、在商品自身價格不變的條件下,生產(chǎn)成本上升會減少利潤,從而使得商品的供給量增加。相反,生產(chǎn)成本下降會增加利潤,從而使得商品的供給量減少D、一般而言,生產(chǎn)技術水平的提高可以降低生產(chǎn)成本,增加生產(chǎn)者的利潤,生產(chǎn)者會進一步提高產(chǎn)量19、宋體期權風險度量指標包括( )指標。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega20、宋體與滬深A股市場交易制度相比,滬深300股指期貨的特殊性表現(xiàn)在( )A、實行T+0交易B、到期現(xiàn)金結算C、保證金交易D、漲跌幅限制21、宋體關于t檢驗的步驟,以下說法正確的有( )A、提出假設B、構造t統(tǒng)計量C、給定顯著水平,查自由度為n-k-1的t分布表,得臨界值D、根據(jù)決策準則,進行檢驗22、在平倉階段,期貨投機者應該掌握的原則是( )A、掌握限制損失和滾動利潤B、金字塔式買入賣出C、靈活運用止損指令D、制訂交易的計劃23、宋體在中國外匯市場上,比較重要的外匯牌價有( )A、基準匯價B、銀行匯率報價C、銀行外匯牌價D、基礎匯率24、有分析報告指出,美國近期經(jīng)濟景氣狀況仍不容樂觀。能夠反映經(jīng)濟景氣程度的需求類指標是( )A、貨幣供應量B、全社會固定資產(chǎn)投資C、新屋開工和營建許可D、價格指數(shù)25、宋體與股票組合指數(shù)化策略相比,股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在( )A、手續(xù)費少B、市場沖擊成本低C、指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次D、跟蹤誤差小26、金融期貨的特點包括( )A、金融期貨的交割具有極大的便利性B、金融期貨的交割價格盲區(qū)大大縮小C、金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進行D、金融期貨中逼倉行情難以發(fā)生27、宋體( )相結合可以計算人均GDP。A、國內(nèi)生產(chǎn)總值B、人口指標C、國民生產(chǎn)總值D、勞動力指標28、關于現(xiàn)貨交易和期貨交易對象的說法,正確的有( )A、現(xiàn)貨交易涵蓋了全部實物商品B、期貨合約所指的標的物是特定類別的商品C、有商品就有相應的現(xiàn)貨交易D、幾乎所有的商品都能夠成為期貨交易的品種29、在回歸分析中,確定直線回歸方程的兩個變量必須是( )A、一個是隨機變量,一個是確定變量B、均為隨機變量C、對等關系的變量D、不對等關系的變量30、期權交易的用途是( )A、減少交易費用B、創(chuàng)造價值C、套期保值D、投資31、宋體計算VaR的信息包括( )A、時間長度NB、置信水平C、價值體現(xiàn)D、資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征32、從風險來源劃分,期貨市場的風險包括( )A、市場風險B、流動性風險C、信用風險D、法律風險33、根據(jù)相反理論,正確的認識是( )A、牛市瘋狂時,是市場暴跌的先兆B、市場情緒趨于一致時,將發(fā)生逆轉C、大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤D、大眾看好時,相反理論者就要看淡34、期貨交易者是期貨市場最基本的主體,包括( )A、期貨交易所B、套期保值者C、期貨公司D、投機者35、根據(jù)ICIA的國際倫理綱領職業(yè)行為準則,屬于投資分析師執(zhí)業(yè)行為操作規(guī)則的是( )A、投資及建議的適宜性B、分析和表述的合理性C、信息披露的全面性D、投資者教育的有效性36、期貨市場與現(xiàn)貨市場相比具有風險放大性的特征,主要原因有( )A、期貨交易量大,風險涉及面廣期貨從業(yè)通過率B、期貨交易具有遠期性,不確定因素多,預測難度大C、期貨交易具有“以小博大”的特征,投機性較強D、相比現(xiàn)貨價格,期貨價格波動較大,更為頻繁37、宋體金融機構利用場內(nèi)工具對沖風險時,經(jīng)常會遇到的一些問題有( )A、缺乏技術B、資金不足C、人才短缺D、金融機構自身的交易能力不足38、期貨合約通過對細節(jié)的明確規(guī)定,突出了期貨價格的( )A、針對性B、波動性C、唯一性D、特定性39、期貨價格的特殊性主要表現(xiàn)在( )A、高風險性B、遠期性C、預期性D、波動敏感性40、交易所對會員結算完成后,將向會員發(fā)放結算單據(jù)或電子傳輸當日的結算數(shù)據(jù),包括( ),期貨經(jīng)紀公司會員以此作為對客戶結算的依據(jù)。A、會員當日平倉盈虧表B、會員當日成交合約表C、會員當日持倉表D、會員資金結算表 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )既定規(guī)模的金融衍生品的建倉或平倉所需的時間越短,則產(chǎn)品的流動性越高,流動性風險就越低。A、對B、錯2、( )在實體經(jīng)濟中,利率水平下降意味著企業(yè)的生產(chǎn)成本和融資成本的降低,為企業(yè)提供良好的經(jīng)營環(huán)境,減少企業(yè)盈利預期,作為股東權益代表的股票價格也就隨之上漲。A、對B、錯3、( )介紹經(jīng)紀商(IB)在國際上必須是以機構的形式存在。A、對B、錯4、( )國內(nèi)LLDPE期貨價格基本不受季節(jié)性需求變動的影響。A、對B、錯5、( )建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉移非系統(tǒng)風險。A、對B、錯6、( )會員制期貨交易所的會員都是交易所的創(chuàng)辦發(fā)起人。A、對B、錯7、( )短期國債期貨標的資產(chǎn)通常是零息債券,沒有持有收益,持有成本也只包括購買國債所需資金的利息成本,因此,其期貨定價公式與不支付紅利的標的資產(chǎn)定價公式一致,為Ft=Ster(T-t)。A、對B、錯8、( )期貨公司營業(yè)部應當在公司總部的統(tǒng)一管理下對外提供期貨投資咨詢服務。A、對B、錯9、( )1865年,以芝加哥商品交易所推出標準化合約為標志,真正意義上的期貨交易和期貨市場開始形成。A、對B、錯10、( )保本型股指結聯(lián)票據(jù)是由固定收益證券與股指期權組合構成的。A、對B、錯11、( )開盤價是指某一期貨合約開市前4分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。A、對B、錯12、( )通常來說,一國政府實行擴張性的貨幣政策,會導致本國貨幣升值。A、對B、錯13、( )
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