證券合同 期貨、期權(quán)合約.doc

期貨、期權(quán)合約 （cbot）玉米期貨、期權(quán)合約 期貨 期權(quán) 交易單位 最小變動價位 每日價格最大 波動限制 敲定價格 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 合約到期日 5000蒲式耳 每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50 美元） 每蒲式耳不高于或低于上一交易日 結(jié)算價各10美分（每張合約500美 元），現(xiàn)貨月份無限制。 12、3、5、7、9 上午9:30下午1:15（芝加哥時間 ），到期合約最后交易日交易截止 時間為當(dāng)日中午。 交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個 營業(yè)日 以2號黃玉米為準(zhǔn)，替代品種價格 差距由交易所規(guī)定。 一個cbot期貨合約交易單位（ 5000蒲式耳） 每蒲式耳1/8美分（每張合約 6.25美元） 每蒲式耳不高于或低于上一交 易日結(jié)算權(quán)利金各10美分（每 張合約500美元）。 每蒲式耳10美分的整倍數(shù) 12、3、5、7、9 同期貨 距相關(guān)玉米期貨合約第一通知 日至少5個營業(yè)日之前的最后 一個星期五。 最后交易日之后的第一個星期 六上午10點（芝加哥時間） cbot大豆期貨、期權(quán)合約 期貨 期權(quán) 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大 波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 合約到期日 5000蒲式耳 每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50 美元） 每蒲式耳不高于或低于上一交易日 結(jié)算價各30美分（每張合約1500美 分），現(xiàn)貨月份無限制 9、11、1、3、5、7、8 上午9:30下午1:15（芝加哥時間 ），到期合約之最后交易日交易截 止時間為當(dāng)日中午 交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個 營業(yè)日 以no.2黃大豆為準(zhǔn)，替代品種價格 差距由交易所規(guī)定。 一個cbot大豆期貨合約交易單 位（5000蒲式耳） 每蒲式耳1/8美元（每張合約 6.25美元） 每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。 每蒲式耳不高于或低于上一交 易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（ 每張合約1500美分）。 9、11、1、3、5、7、8 同期貨 距相關(guān)大豆期貨合約第一通知 日至少5個營業(yè)日前的最后一 個星期五。 最后交易日之后的第一個星期 六上午10點（芝加哥時間） cbot豆粕期貨、期權(quán)合約 期貨 期權(quán) 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大 波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 合約到期日 100噸（200,000磅） 每噸10美分（每張合約10美元） 每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算 價各10美元（每張合約1000美元） 現(xiàn)貨月份無限制。 1、3、7、8、9、10、12 上午9:30下午1:15（芝加哥時間 ），到期合約的最后交易日交易截 止時間為當(dāng)日中午 交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個 營業(yè)日 蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格 見cbot條例。 一個cbot豆粕期貨合約單位（ 100噸） 每噸5美元（每張合約5美元） 期貨價格低于200美元噸的 按每噸5美元的整倍數(shù)； 期貨價格為200美元噸或以 上的按每噸10美元的整倍數(shù)。 每噸不高于或低于上一交易日 的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張 合約1000美分）。 10、12、1、3、5、7、8、9 同期貨 距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知 日至少5個營業(yè)日前的最后一 個星期五。 最后交易日之后的第一個星期共13頁，當(dāng)前第1頁12345678910111213 六上午10點（芝加哥時間） cbot豆油期貨、期權(quán)合約 期貨 期權(quán) 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大 波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 合約到期日 600,000磅 每噸0.0001美分(每張合約6美元) 每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算 價各1美分（每張合約600美元）， 現(xiàn)貨月份無限制。 1、3、5、7、8、9、10、12 上午9:30下午1:15（芝加哥時間 ），到期合約的最后交易日交易截 止時間為當(dāng)日中午 交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個 營業(yè)日 僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見 cbot條例。 一個cbot豆油期貨合約單位（ 60,000磅） 每磅0.00005美元（每張合約3 美元） 每磅1美分的整倍數(shù) 每磅不高于或低于上一交易日 結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合 約600美元）。 1、3、5、7、8、9、10、12 同期貨 距相關(guān)豆油期貨合約第一通知 日至少5個營業(yè)日前的最后一 個星期五。 最后交易日之后的第一個星期 六上午10點（芝加哥時間） cbot小麥期貨、期權(quán)合約 期貨 期權(quán) 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大 波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 合約到期日 5000蒲式耳 每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50 美元） 每蒲式耳不高于或低于上一交易日 結(jié)算價各20美分（每張合約1,000 美元），現(xiàn)貨月份無限制。 7、9、12、3、5 上午9:30下午1:15（芝加哥時間 ），到期合約最后交易日交易截止 時間為當(dāng)日中午。 交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個 營業(yè)日 no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2 黑北春麥、no.1北春麥，其他替代 品種價格差距由交易所規(guī)定。 一個cbot小麥期貨合約交易單 位（5000蒲式耳） 每蒲式耳1/8美分（每張合約 6.25美元） 每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。 每蒲式耳不高于或低于上一交 易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每 張合約1000美元）。 7、9、12、3、5 同期貨 距相關(guān)小麥期貨合約第一通知 日至少5個營業(yè)日之前的最后 一個星期五。 最后交易日之后的第一個星期 六上午10點（芝加哥時間） cbot 5.000盎司白銀期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 交割方式 5,000金衡盎司 每盎司1/10美分（每張合約5美元） 每盎司1美元（每張合約5,000美元） 當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月 星期一至星期五：早7:25下午1:25（芝加哥時間） 晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加 哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間） 從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。 成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司 ，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。 憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單（收 據(jù)）交割。 cbot 1公斤黃金期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 交割方式 1公斤（32.15金衡盎司） 每盎司10美分（每張合約3.22美元） 每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合共13頁，當(dāng)前第2頁12345678910111213 約1,607.50美元） 當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月 早7:20下午1:40（芝加哥時間） 從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。 一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標(biāo) 明由交易所認(rèn)可品級和標(biāo)號的純金條。 同5,000盎司白銀期貨。 cbot 100盎司黃金期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 交割方式 100金衡盎司 每盎司10美分（每張合約10美元） 每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合 約5000美元） 當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月 星期一至星期五：早7:20下午1:40（芝加哥時間） 晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加 哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間） 從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。 一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條 。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。 同1公斤黃金期貨 cbot 1.000盎司白銀期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 交割方式 1000金衡盎司 每盎司1/10美分（每張合約1美元） 每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各1美元（每張合 約1,000美元） 當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月 早7:25下午1:25（芝加哥時間） 從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。 一根成色不低于999，重量為1000盎司，標(biāo)有交易所規(guī)定 的一個或多個品級和標(biāo)號的純銀條。每1000盎司總重量公 差度不得超過12。 憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)cbot批準(zhǔn)的金庫所簽倉單交收 cbot 1.000盎司白銀期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 敲定價格 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 一個cbot白銀期貨合約單位（1,000盎司） 每盎司1/10美分（每張合約1美元） 每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每 張合約1,000美元） 每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)； 每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)； 每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元 的整倍數(shù) 當(dāng)月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月 早7:25下午1:25（芝加哥時間） 距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后 一個星期五。 最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間） cbot主要市場指數(shù)期貨合約（mmi） 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割方式 用250美元乘以mmi，例如：當(dāng)mmi為472.00點時，其期貨 合約值為：118,000美元（250美元472.00） 0.05個指數(shù)點（每張合約12,50美元） 不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日 結(jié)算價格50個指數(shù)點（最初停板額）* 最前的3個連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3 個月份。 早8:15下午3:15（芝加哥時間） 交割月的第三個星期五 主要市場指數(shù)期貨根據(jù)mmi期貨收盤價格采取逐日盯市法 ，按照最后交易日之mmi收盤價格以現(xiàn)金結(jié)算。 *如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制共13頁，當(dāng)前第3頁12345678910111213 額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點 和400點而計算，具體規(guī)格見cbot規(guī)章條例。 cbot抵押證券期貨、期權(quán)合約 期貨 期權(quán) 交易單 利率交易 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大 波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割方式 合約到期日 100,000美元面值 交易所每個月將按美國國家抵押 協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個 月的新利率；交易按接近平價（ 100）水平進(jìn)行，但不能大于平 價。 1/32點（每張合約31.25美元） 不高于或低于上一交易日結(jié)算價 格各3點（每張合約3,000美元） （可擴(kuò)大至41/2點） 4個連續(xù)月份 早7:20-下午2:00(芝加哥時間) 交割月第三個星期三之前的星期 五下午1:00 根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣 價格以現(xiàn)金結(jié)算。 一個列明交割月份和利率的cbot 抵押證券期貨合約單位 1/64點（每張合約15.625美元或 15.63美元） 1點的整倍數(shù)（1,000美元） 3點（每張合約3,000美元） 連續(xù)4個月份 早7:20-下午2:00(芝加哥時間) 相關(guān)期貨交割月最后交易日的下 午1:00（芝加哥時間） 最后交易日的晚上8:00（芝加哥 時間），實值期權(quán)將自動履約。 cbot市政公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約 期貨 期權(quán) 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大 波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割方式 合約到期日 用1000美元乘以債券購買公司的 “市政公債指數(shù)”。90-00價格 反映在合約價值上為90,000美元 。 1/32點（每張合約31.25美元） 不高于或低于上一交易日結(jié)算價 格各3點(每張合約3000美元)。 3、6、9、12月 早7:20-下午2:00(芝加哥時間) 從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第 八個營業(yè)日。 市政公債券指數(shù)期貨在最后交易 日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算 價等于債券購買公司的當(dāng)日的市 政公債指數(shù)價值。 可于3、6、9、12月交割的一個 cbot市政公債券指數(shù)期貨合約單 位。 1/64點（每張合約15.63美元） 按當(dāng)時市政債券期貨價格2點的 整倍數(shù)（XX美元） 不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán) 利金價格各3點（每張合約3,000 美元） 3、6、9、12月 早7:20-下午2:00(芝加哥時間) 相關(guān)期貨交割月最后交易日的下 午2:00（芝加哥時間） 最后交易日的晚8:00（芝加哥時 間）。 cbot 30天期利率期貨合約 交易單位 最小變動價位 價格基點 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割方式 5,000,000美元 按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎(chǔ) 點41.67美元） 用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。 150個基礎(chǔ)點 連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、 12月合約周期的頭2個月份。 早7:20下午2:00（芝加哥時間） 交割月的最后一個營業(yè)日。 合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。 日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。 cbot 5年期中期國庫券（t-note）期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 交割方式 100,000美元面值t-bond。共13頁，當(dāng)前第4頁12345678910111213 報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張 合約15.625美元）。 不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3000 美元）（可擴(kuò)大至41/2點） 3、6、9、12月 早7:20下午2:00（芝加哥時間） 從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。 任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過5 年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍 不少于4年零3個月的t-note最好。 聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。 cbot XX年期中期國庫券期貨、期權(quán)合約（t-note） 期貨 期權(quán) 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大 波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 產(chǎn)割等級 合約到期日 交割方式 100,000美元面值t-note 1/32點（每張合約31.25美元） 同5年期t-note 同5年期t-note 星期一至星期五：早7:20下午 2:00（芝加哥時間）晚場交易時 間：星期日至星期四：下午5:00 -8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30 （中間夏時制時間） 從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第 七個營業(yè)日 從交割月第一天起算有效期至少 為61/2年，但不超過XX年，8% 標(biāo)準(zhǔn)利率的t-note。 聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng) 一個100,000美元t-note期貨合 約單位1/64點（每張合約15.63 美元） 按每張t-note期貨合約當(dāng)時價格 1點（1000美元）的整倍數(shù)計算 ，如果期貨價格為92-00，其敲 定價格可能為89、90、91、92、 93、94、95等。 每張合約不高于或低于上一交易 日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張 合約3,000美元） 同XX年期t-note期貨 同XX年期t-note期貨 期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前 一個月份停止交易。其交易中止 時間為從相關(guān)t-note期貨合約第 一通知日往回數(shù)至少5個工作日 前的第一個星期五中午，例如， 1988年12月交割的期權(quán)合約最后 交易日為1988年11月18日。 最后交易日之后的第一個星期六 上午10:00（芝加哥時間） cbot長期國庫券期貨、期權(quán)合約（t-bond） 期貨 期權(quán) 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大 波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割等級 合約到期日 交割方式 100,000美元面值t-bond 1/32點（每張合約31.25美元） 同XX年期t-note 同XX年期t-note 同XX年期t-note 同XX年期t-note 如果為不可提前贖回的t-bond， 其到期日從交割月第一個工作日 算起必須為至少15年以上，如為 可提前贖回的t-bond，則不一定 為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利 率。 同XX年期t-note 一個100,000美元面值的cbot t-bond期貨合約單位 1/64點（每張合約15.63美元） 按每張t-bond期貨合約當(dāng)時價格 2點（XX美元）的整倍數(shù)計算 ，例如，如果t-bond期貨合約價 格為86-00，其期權(quán)敲定價格可 能為80、82、84、86、88、90、 92等。 同t-bond期貨合約 同t-bond期貨合約 同t-bond期貨合約 同XX年期t-note期貨合約 同XX年期t-note期權(quán)合約 芝加哥商業(yè)交易所（cme）生豬期貨合約共13頁，當(dāng)前第5頁12345678910111213 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割日 交割單據(jù)到期日 30,000磅生豬（閹豬和小母豬） 每磅0.00025美元（每張合約7.50美元） 每磅11/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交 易日的結(jié)算價格 2、4、6、8、10、12 上午9:00下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易 截止時間為當(dāng)日中午。 每一合約月份的20日（有時有例外） 每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不 是假日或假日之前一天） 實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間） 芝加哥商業(yè)交易所（cme）生豬期權(quán)合約 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割日 履約日 交割方式 買進(jìn)一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約 看跌期權(quán) 每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交 易部位而進(jìn)行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每 張合約3.75美元）。 按美分磅列明。 無 2、4、6、7、8、10、12 上午9:10下午1:00（芝加哥時間） 距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以 上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前 推至距該星期五最近的一個工作日。 有期權(quán)交易的任何一個工作日 在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。 芝加哥商業(yè)交易所（cme）冷凍五花豬肉期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割日期 40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉） 每磅0.00025美元（每張合約10美元） 每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的 結(jié)算價格。 2、3、5、7、8、 上午9:10下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交 易日交易截止時間為當(dāng)日中午。 距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。 合約月份內(nèi)任何一個工作日。 芝加哥商業(yè)交易所（cme）冷凍五花豬肉期權(quán)合約 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 履約日期 交割方式 買進(jìn)一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍 五花豬肉看跌期權(quán) 同生豬期權(quán)合約 同生豬期權(quán)合約 無 2、3、5、7、8、 上午9:10下午1:00（芝加哥時間） 同生豬期權(quán)合約 同生豬期權(quán)合約 同生豬期權(quán)合約 芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（imm）分部外匯期貨合約規(guī)格 聯(lián)邦德國馬克 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割日期 交割地點 125,000聯(lián)邦德國馬克 0.0001馬克(每張合約12.50馬克) 開市(早7:00-7:35)限價為150點，7:35分以后無限價 1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。 早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交 易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收 盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。 從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16 。 合約月份的第三個星期三。 由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國銀行。 imm 3個月期歐洲美元期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割地點 本金為100萬美元，期限為個月的歐洲美元定期存款。共13頁，當(dāng)前第6頁12345678910111213 0.01的倍數(shù)(每張合約25元) 無限制 3、6、9、12月和現(xiàn)貨月份 早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交 易截止時間為上午9:30(倫敦時間為下午3:30)，市場在假 日或假日前將提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。 從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個倫敦銀行工作日 。 最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。 imm日元期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 交割日期 交割地點 12,500,000日元 0.000001日元(每張合約12.50日元) 同聯(lián)邦德國馬克 同聯(lián)邦德國馬克 同聯(lián)邦德國馬克 同聯(lián)邦德國馬克 同聯(lián)邦德國馬克 同聯(lián)邦德國馬克 注 在imm交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變動價位和每日價格最高波動限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相同。 開市（早7：207：35）限價 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 澳大利亞元 加拿大元 法國法郎 英鎊 瑞士法郎 100,000澳元 100,000加元 250,000法郎 62,500英鎊 125,000瑞士法郎 0.0001澳元(每張合約10澳元) 0.0001加元(每張合約10加元) 0.00005法郎(每張合約12.50英鎊) 0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊) 0.0001法郎(每張合約12.50法郎) 150點 150點 500點 400點 150點 芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（iom）外匯期權(quán)合約規(guī)格 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 履約日 交割方式 買進(jìn)一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張馬克期貨合 約的看跌期權(quán) 1點或0.0001馬克(每張合約12.50馬克)。如系買賣雙方為 對沖部位而進(jìn)行的交易，變動價位可為0.0005馬克(每張 合約6.25馬克) 間隔1美分(以美元/馬克表示) 當(dāng)相關(guān)期貨價格觸及開市限價停板額時停止期權(quán)交易。 序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9 、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11 )。 早7:20-下午2:00(芝加哥時間)。市場在假日或假日前將 提前收盤，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。 從合約月份的第三個星期三往回數(shù)的第二個星期五，如該 日為交易所假日，即再往回數(shù)一個工作日。 期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。 在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。 iom 3個月期歐洲美元期權(quán)合約 交易單位 最小變動價位 敲定價格* 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 履約日 買進(jìn)一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張歐 洲美元期貨合約的看跌期權(quán)。 1個基礎(chǔ)點或0.01imm指數(shù)點(每張合約25美元)。如系為對 沖買賣雙方交易部位而進(jìn)行的交易，變動價位可為0.005 imm指數(shù)點(每張合約12.50美元)。 按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的imm指數(shù)計算。 imm指數(shù)水平低于88.00時按0.50間隔擴(kuò)大或縮小，當(dāng)imm 指數(shù)高于88.00時，間隔為0.25。 無 3、6、9、12 早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約的最后交易日 交易截止時間為當(dāng)日上午9:30，市場在假日或假日之前將 提前收盤。具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。 與相關(guān)期貨合約相同。 期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。 cmf已提出將所有imm指數(shù)點的敲定價格間隔定為025的建議性條例，該條例有待于cftc批準(zhǔn)。 在iom交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動價位和敲定價格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見下表）共13頁，當(dāng)前第7頁12345678910111213 最小變動價位 敲定價格 澳大利亞元 加拿大元 日元 英鎊 瑞士法郎 1點或0.0001澳元(每張合約10澳元)，如 系對沖交易，最小變動價位可為0.00005( 5澳元)。 1點或0.0001加元(每張合約10加元)，如 系對沖交易，最小變動價位可為0.00005( 5加元)。 1點或0.000001日元(每張合約12.50日元) ，如系對沖交易，最小變動價位可為 0.0000005(6.25日元)。 1點或0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊)， 如系對沖交易，最小變動價位可為0.0001 (6.25英鎊)。 2點或0.0001法郎(每張合約12.50法郎)， 如系對沖交易,最小變動價位可為0.00005 (6.25法郎)。 間隔1美元(美元/澳元) 間隔1/2美分(美元/加元) 間隔0.0001美元(美元/日 元) 間隔21/2美分(美元/英 鎊) 間隔1美分(美元/瑞士法 郎) 蒲耳氏500種股票價格綜合指數(shù)期貨合約 （s 500） 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動 限制及交易中止 開市限價 合約月份 交易時間 最后交易日 交割方式 用500美元乘以s500股票價格指數(shù) 0.50個指數(shù)點(每張合約25美元) 與證券市場掛牌的相關(guān)股票的交易中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī) 定的細(xì)節(jié)，請與cme研究部聯(lián)系。 在交易剛開盤期間，最大價格波動額不得高于或低于上一 交易日結(jié)算價5個指數(shù)點，假如期貨合約價格在開市后10 分鐘時達(dá)到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開 盤價范圍重新恢復(fù)交易。 3、6、9、12 早8:30-下午3:15(芝加哥時間) 最終結(jié)算價格確定日的前一個工作日。 按最終結(jié)算價以現(xiàn)金結(jié)算，此最終結(jié)算價由合約月份的第 三個星期五的s股票價格指數(shù)的構(gòu)成股票市場開盤價所 決定。 iom蒲耳氏500種股票價格綜合指數(shù)期權(quán)合約 交易單位 最小變動價位 每日最大變動價位 敲定價格* 合約月份 交易時間 最后交易日 履約日 交割方式 買進(jìn)一張s500指數(shù)期貨看漲期權(quán)或 賣出一張s500指數(shù)期貨看跌期權(quán)。 0.05個指數(shù)點(每張合約25美元)，如系買賣雙方為對沖 而進(jìn)行的交易，可按0.025個指數(shù)點(每張合約12.50美元 )進(jìn)行。 當(dāng)相關(guān)期貨觸及停板額時，所有s500期權(quán)交易均停止。 以相關(guān)可交貨的s500指數(shù)期貨合約表示，間隔為不附小 數(shù)的5，即110、115、120等。 序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9 、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、 11) 早8:30-下午3:15(芝加哥時間) 凡是按3月份開始的季度性周期月份期權(quán)合約，其最后交 易日與相關(guān)期貨合約相同，其它交割月份合約最后交易日 為合約第三個星期五。 期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個交易日。 在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。到期的按3 月份季度周期月份交割的實值期權(quán)合約，如果不向票據(jù)交 換所提出異議的話，將自動被履約，并按相關(guān)期貨合約的 最終結(jié)算價以現(xiàn)金交割。 cmf已提出將3月份季節(jié)周期中的第三個近期交割月份的敲定價格間隔改為10個指數(shù)點，即110、120、130等的建議條例，該建議條例正有待于cftc批準(zhǔn)。 咖啡、糖和可可交易所（csce）可可期貨合約 交易單位共13頁，當(dāng)前第8頁12345678910111213 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 交貨產(chǎn)地 交割地點 10公噸(22,046磅) 每公噸1美元(每張合約10美元) 不得高于或低于上一交易日結(jié)算價格各88美元,限價可擴(kuò) 大至132美元對前兩個交割月份無限制 1、2、3、5、7、9、 上午9:30-下午2:15(芝加哥時間) 產(chǎn)于任何國家或氣候下的品種，包括新產(chǎn)品或尚不知名的 品種，共分為三類： a組：加納、尼日利亞、象牙海岸等國品種，每噸交割價升 水160美元 b組：巴伊亞、中美、委內(nèi)瑞拉等國品種，每噸交割價升水 80美元 c組：桑切斯、海地、馬來西亞及其他產(chǎn)地品種，按平價交 割，等級評定由持有交易所執(zhí)照的評級員進(jìn)行。 紐約港區(qū)特許倉庫，特拉華河港口，或漢普頓港口；如采 用碼頭交貨或散裝交貨，可適當(dāng)從合約價中給予折扣，但 須征得收貨方同意。 csce可可期權(quán)合約 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 合約到期日 一個csce可可期貨合約單位 每公噸1美元(每張合約10美元) 期貨合約價格所有合約月份 低于3,600美元100美元 高于3,600美元200美元 無 3、5、7、9、12 上午9:30-下午2:15(芝加哥時間) 相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五。 最后交易日的晚上9:00(紐約時間)；期權(quán)持有人的履約意 向通知書必須于最后交易日下午4點(紐約時間)之前提交 給結(jié)算會員公司。 csce咖啡“c”期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 交割等級 交割地點 37,500磅，約250袋 每磅0.0001美元(每張合約3.75美元) 不得高于或低于上一交易日結(jié)算價格各6美分(600點)，限 價可擴(kuò)大至9美分(900點)最近的兩個合約月份無限制。 3、5、7、9、12 上午9:15-下午1:58(紐約時間) 咖啡檢驗主要根據(jù)咖啡豆品級和品嘗測定，如符合交割要 求，則發(fā)給等級、質(zhì)量證書，由于咖啡品種繁多，交易所 按一定的基準(zhǔn)咖啡品級質(zhì)量來衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量 超過基準(zhǔn)品級的可以按溢價交割，質(zhì)量低下的則須按折扣 價交割。 憑等級證書在紐約港和新澤西以及新奧爾良港的交易所特 許倉庫交割。 csce咖啡期權(quán)合約 交易單位 最小變動價位 敲定價格 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易日 合約到期日 一個咖啡“c”期貨合約單位 每磅0.0001美元(每張合約3.75美元) 期貨合約價格所有合約月份 低于200美元5美元 高于200美元10美元 無 3、5、7、9、12 上午9:15-下午2:13(紐約時間) 相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五(同可 可期權(quán)合約) 同可可期權(quán)合約 此期權(quán)合約規(guī)格內(nèi)容為cftc于1986年7月22日批準(zhǔn)的文本，目前的合約規(guī)格在內(nèi)容上可能有所變化，因此在參照此合約進(jìn)行交易前，與你的經(jīng)紀(jì)人取得聯(lián)系，重新確認(rèn)合約內(nèi)容。 csce 11號原糖（世界級）期貨合約 交易單位 最小變動價位 每日價格最大波動限制 合約月份 交易時間 最后交易時間 交割等級 交割地點 50長噸(112,000磅) 每磅0.0001美元(每批11.20美元) 0.005美元，根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價。在繼共13頁，當(dāng)前第9頁12345678910111213 上一交割月份最后交易日之后的第一個工作日或第一工作 日之后，不對距交割期最近的兩個合約月份規(guī)定限價。 1、3、5、7、10 上午10:00-下午1:43(紐約時間)；收市叫價于下午2:00開 始 交割月份之前一個月的最后一個工作日 平均旋光度為96度的原蔗糖、可交割產(chǎn)地品種為阿根廷、 澳大利亞、巴巴多斯、伯利茲、巴西、哥倫比亞、哥斯達(dá) 黎加、多米尼加、薩爾瓦多、厄瓜多爾、斐濟(jì)、法屬安的 列斯群島、危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘 魯、菲律賓、南非、斯威士蘭、臺灣、泰國、特立尼達(dá)、 美國、津巴布韋等國和地區(qū)的蔗糖，fob價，散裝運(yùn)輸。 發(fā)運(yùn)國港口、碼頭交貨，fob，散裝運(yùn)輸。 csce 11號原糖（世界級）期權(quán)合約 交易單位 最小變動價位