




已閱讀5頁(yè),還剩4頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
論商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理論商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 石俊志石俊志 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)中由于各種不確定因 素的存在而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是商 業(yè)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)處理等方法 預(yù)防 回避 分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn) 從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失 保證經(jīng)營(yíng)資金安全的行為 一 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法一 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別所要解決的核心問(wèn)題 是商業(yè)銀行要判明自己 所承受的風(fēng)險(xiǎn)在性質(zhì)上歸屬于何種具體形態(tài)商業(yè)銀行面臨的 風(fēng)險(xiǎn)往往是多種多樣的 相互交織的 需要認(rèn)真地加以識(shí)別 方能對(duì)其進(jìn)行有的放矢的估計(jì)和處理 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理 的第一步 它為以后的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)處理確定了方向和范 圍 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有以下幾種主要方法 1 財(cái)務(wù)報(bào)表分析法 財(cái)務(wù)報(bào)表分析法 目前 西方商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表主要有資產(chǎn)負(fù)債表 損 益表 留存收益表和財(cái)務(wù)情況變動(dòng)表等 通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表 可 以獲得各種風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 例如 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)比率 利率風(fēng)險(xiǎn)比 率 信用風(fēng)險(xiǎn)比率 資本風(fēng)險(xiǎn)比率等 進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析 不僅要分析風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的狀況及變化 而且要對(duì)銀行整個(gè)財(cái)務(wù) 狀況進(jìn)行綜分析 除了進(jìn)行靜態(tài)分析 如比率分析 比例分 析還要進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析 如時(shí)期比較分析 趨勢(shì)分析等 就具 體的業(yè)務(wù) 還要對(duì)與之往來(lái)的銀行或客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)分析 采用綜合 系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法 才能準(zhǔn)確地 確定銀行目前及未來(lái)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素 2 風(fēng)險(xiǎn)樹(shù)搜尋法風(fēng)險(xiǎn)樹(shù)搜尋法 這種識(shí)別方法是以圖解的形式 將商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)逐層予 以分解 使之可以順藤摸瓜 最終找到自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)的 具體形態(tài) 鑒于風(fēng)險(xiǎn)分散后的圖形呈樹(shù)枝狀 故稱風(fēng)險(xiǎn)樹(shù) 采用這種建立風(fēng)險(xiǎn)樹(shù)的識(shí)別方法 商業(yè)銀行可以清晰 準(zhǔn)確 地判明自己所承受風(fēng)險(xiǎn)的具體形態(tài)及其性質(zhì) 從而簡(jiǎn)單 迅 速地認(rèn)清自己所面臨的局面 為以后的相關(guān)決策提供科學(xué)的 依據(jù) 3 專家意見(jiàn)法專家意見(jiàn)法 由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人員制定出一種調(diào)查方案 確定調(diào) 查內(nèi)容 以發(fā)放調(diào)查表的方式連同銀行經(jīng)營(yíng)狀況的有關(guān)資料 一起發(fā)給若干名專家 專家們根據(jù)調(diào)查表所列問(wèn)題并參考有 關(guān)資料各自獨(dú)立地提出自己的意見(jiàn) 風(fēng)險(xiǎn)管理人員匯集整理 專家們的意見(jiàn) 并把這些不同意見(jiàn)及其理由反饋給每位專家 然后 經(jīng)過(guò)多次反復(fù)使意見(jiàn)逐步收斂 由風(fēng)險(xiǎn)管理人員決定 在何時(shí)停止 將意見(jiàn)匯總成基本趨于一致的結(jié)果 這種識(shí)別 方法的特點(diǎn)是 專家各自提出意見(jiàn) 互不干擾 使各種意見(jiàn) 能夠充分地表達(dá)出來(lái) 通過(guò)反饋各種意見(jiàn) 使每個(gè)專家從各 種意見(jiàn)中得到啟發(fā) 從而達(dá)到集思廣益的效果 逐步地得出 對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的比較正確的看法 4 篩選篩選 監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè) 診斷法診斷法 篩選是指將各種風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分類 確定哪些風(fēng)險(xiǎn)因素 會(huì)明顯地引起損失 哪些因素需要進(jìn)一步地研究 哪些因素 由于不重要應(yīng)該排除出去 監(jiān)測(cè)是指對(duì)篩選出來(lái)的結(jié)果進(jìn)行 觀測(cè) 記錄和分析 掌握這些結(jié)果的活動(dòng)范圍和變動(dòng)趨勢(shì) 診斷是指根據(jù)檢測(cè)的結(jié)果進(jìn)行分析 評(píng)價(jià)和判斷 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行識(shí)別 二 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法二 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的第二步 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 商業(yè)銀行在準(zhǔn)確判明自己所承受的風(fēng)險(xiǎn)在性質(zhì)上是何種具體 形態(tài)之后 隨之需要進(jìn)一步把握這些風(fēng)險(xiǎn)在量上可能達(dá)到何 種程度 以便決定是否加以控制 如何加以控制 商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)有以下幾種主要方法 1 客觀概率法客觀概率法 在大量的試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)觀察中 一定條件下某一隨機(jī)事件 相對(duì)出現(xiàn)的頻率是一種客觀存在 這個(gè)頻率就稱為客觀概率 人們對(duì)某一隨機(jī)事件可能出現(xiàn)的頻率所做的主觀估計(jì) 就稱 為主觀概率 商業(yè)銀行在估計(jì)某種經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率時(shí) 如果能夠 獲得足夠的歷史資料 用以反映當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì)條件和經(jīng)濟(jì)損失 發(fā)生的情況 則可以利用統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失發(fā) 生的客觀概率 這種方法叫做客觀概率法 設(shè) A 代表商業(yè)銀行一種業(yè)務(wù)發(fā)生某種經(jīng)濟(jì)損失的隨機(jī)事 件 N 代表統(tǒng)計(jì)觀測(cè)次數(shù) M 代表 A 發(fā)生的次數(shù) P A 代表 A 的概率 則 P A M N 1 設(shè) Bi i 1 2 n 代表 A 賴以發(fā)生的各種經(jīng)濟(jì)條件 這些條 件之間相互獨(dú)立 且僅當(dāng) A 與某個(gè) B1 同時(shí)發(fā)生時(shí) 有全概 公式 P A P Bi P A Bi 2 假定根據(jù)商業(yè)銀行掌握的歷史資料 隨機(jī)事件 A 僅在 B1 B2兩種相互獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)條件下出現(xiàn) 根據(jù)公式 2 進(jìn)行計(jì) 算的結(jié)果 隨機(jī)事件 A 在兩種經(jīng)濟(jì)條件下 各自發(fā)生的概率 為 P A B1 0 2 P A B2 0 3 兩種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率為 P B1 0 1 P B2 0 4 根據(jù)公式 2 進(jìn)行計(jì)算 隨機(jī)事件 A 在歷史上發(fā)生的概率 為 P A P A B1 P B1 P A B2 P B2 0 14 客觀概率法在實(shí)際運(yùn)用中有時(shí)會(huì)遇到一些困難 一是歷 史資料收集較為困難 其準(zhǔn)確性和全面性亦難確定 二是經(jīng) 濟(jì)環(huán)境不斷變化 客觀概率法的假定前提往往不能成立 2 主觀概率法主觀概率法 主觀概率法是商業(yè)銀行選定一些專家 并擬出幾種未來(lái) 可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)條件提交給各位專家 由各位專家利用有限 的歷史資料 根據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)對(duì)每種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生的概率和每 種經(jīng)濟(jì)條件下商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的概率作出主 觀估計(jì) 再由商業(yè)銀行匯總各位專家的估計(jì)值進(jìn)行加權(quán)平均 根據(jù)平均值計(jì)算出該種經(jīng)濟(jì)損失的概率 假定某商業(yè)銀行選定 5 名專家 擬出 B1 B2 兩種本來(lái) 可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)條件 由各位專家對(duì)未來(lái)每種經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生 的概率和在每種經(jīng)濟(jì)條件下該商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)發(fā)生損失的 概率作出主觀估計(jì) 并據(jù)以制表 表 1 表表 1 每位專家的主觀概率估計(jì)值 n 5 隨機(jī)事件 12345 主觀 概率 估計(jì) 值的 平均 值 Bi B1 B2 0 09 0 38 0 11 0 40 0 11 0 41 0 10 0 40 0 09 0 41 0 1 0 4 A A B1 A B2 0 20 0 29 0 19 0 30 0 21 0 31 0 20 0 31 0 20 0 29 0 2 0 3 根據(jù)公式 2 利用表 1 主觀概率估計(jì)值的平均值 可以 求出該商業(yè)銀行某種業(yè)務(wù)在未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)中經(jīng)濟(jì)損失發(fā)生的概率 為 P A 0 14 3 統(tǒng)計(jì)估值法統(tǒng)計(jì)估值法 利用統(tǒng)計(jì)得來(lái)的歷史資料 可以確定在不同經(jīng)濟(jì)條件下 某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率 或是在不同風(fēng)險(xiǎn)損失程度下 某種風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生的概率 利用統(tǒng)計(jì)方法和樣本資料 可以估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)平均程度 樣本 期望值 和風(fēng)險(xiǎn)分散程度 樣本方差 估計(jì)方法可以采用點(diǎn)估 計(jì)或區(qū)間估計(jì) 點(diǎn)估計(jì)是利用樣本來(lái)構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量 再以樣本 值代入估計(jì)量求出估計(jì)值 但是由于樣本的隨機(jī)性 這樣的 估計(jì)值不一定就是待估參數(shù)的真值 那么 它的近似程度如 何 誤差范圍有多大 可信程度如何 這些問(wèn)題就要采用區(qū)間估 計(jì)來(lái)解決 區(qū)間估計(jì)用來(lái)表達(dá)在某種可信程度上某種風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生的條件區(qū)間 有關(guān)內(nèi)容可參閱概率統(tǒng)計(jì)方面的書(shū)籍 4 假設(shè)檢驗(yàn)法假設(shè)檢驗(yàn)法 對(duì)未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè) 然后利用樣本提供的信息 來(lái)檢驗(yàn)所提出的假設(shè)是否合理 這種方法稱為假設(shè)檢驗(yàn)法 像統(tǒng)計(jì)估計(jì)法一樣 假設(shè)檢驗(yàn)法通用于統(tǒng)計(jì)規(guī)律穩(wěn)定 歷史 資料齊全的風(fēng)險(xiǎn)概率估計(jì) 假設(shè)檢驗(yàn)法是概率性質(zhì)的反證法 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)的基本思路是 首先提出假設(shè) H0 然 后構(gòu)造一個(gè)事件 A 使它在假設(shè)成立的條件下概率很小 再 做一次試驗(yàn) 如果 A 在一次試驗(yàn)中居然發(fā)生了 則拒絕接受 H0 這是因?yàn)?小概率原理 認(rèn)為 概率很小的事件在一次 試驗(yàn)中是幾乎不可能發(fā)生的 因此 如果 A 發(fā)生了 說(shuō)明假 設(shè) H0不合理的 因此應(yīng)該拒絕接受假設(shè) H0 否則 接受假設(shè) H0 5 回歸分析法回歸分析法 回歸分析法是通過(guò)建立間接風(fēng)險(xiǎn)與直接風(fēng)險(xiǎn)因素之間的 函數(shù)關(guān)系 來(lái)估計(jì)直接風(fēng)險(xiǎn)因素的方法 例如 利率風(fēng)險(xiǎn)的 直接風(fēng)險(xiǎn)因素是利率水平的變動(dòng) 而影響利率水平的有貨幣 市場(chǎng)供求狀況 中央銀行政策等多種間接風(fēng)險(xiǎn)因素 如果設(shè) 直接風(fēng)險(xiǎn)因素為 Y 間接風(fēng)險(xiǎn)因素為 X1 X2 Xn 則回歸模型 為 Y b0 b1xl b2x2 bnxn u 3 其中 b0 bl b2 bn 為回歸系數(shù) u 為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng) 回歸系數(shù)可以根據(jù)歷史資料用最小二乘原理求出 從而得出 回歸方程 Y b0 b1xl b2x2 bnxn 4 利用回歸方程即可進(jìn)行點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)估 計(jì) 回歸分析可以是一元的 也可以是多元的 3 可以是線性 的 也可以是非線性的 在間接風(fēng)險(xiǎn)因素與直接風(fēng)險(xiǎn)因素之 間存在非線性相關(guān)關(guān)系的情況下 若關(guān)于未知參數(shù)是內(nèi)在線 性的 則可以用變量替換的方法轉(zhuǎn)變?yōu)榫€性模型進(jìn)行回歸 3 若關(guān)于未知參數(shù)是內(nèi)在非線性的 則可以直接進(jìn)行非線性回 歸 6 在險(xiǎn)價(jià)值法在險(xiǎn)價(jià)值法 在險(xiǎn)價(jià)值 Value at Risk 筒稱 VAR 指在正常的市場(chǎng)條件和 給定的置信水平下 金融參與者在給定的時(shí)間區(qū)間內(nèi)的最大 期望損失 在險(xiǎn)價(jià)值法是一種
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 不銹鋼欄桿安裝與社區(qū)安全防范系統(tǒng)合同
- 施工現(xiàn)場(chǎng)清理服務(wù)合同5篇
- 美術(shù)的英語(yǔ)課件
- 安全生產(chǎn)目標(biāo)指什么
- 冬季安全心得體會(huì)300字
- 小學(xué)安全副校長(zhǎng)述職報(bào)告
- 鋼鐵公司安全培訓(xùn)心得體會(huì)
- 安全環(huán)保知識(shí)學(xué)習(xí)
- 四川省安全生產(chǎn)管理
- 醫(yī)院消防安全巡查記錄表范本
- 梅毒螺旋體試驗(yàn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告
- 精裝房驗(yàn)房項(xiàng)目表格
- 《有效溝通》培訓(xùn)課件
- 汽車租賃項(xiàng)目可行性報(bào)告
- 礦井災(zāi)變時(shí)期通風(fēng)理論與技術(shù)及案例分析
- (蘇教 譯林版)三年級(jí)英語(yǔ)上冊(cè)同步預(yù)習(xí)練習(xí)
- 2021年新《建設(shè)工程施工合同司法解釋(一)》逐條解讀4課件
- 綠城物業(yè)工程承接查驗(yàn)工作手冊(cè)
- Q∕GDW 12185-2021 輸變電設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)邊緣計(jì)算應(yīng)用軟件接口技術(shù)規(guī)范
- 幼兒園一日活動(dòng)流程保教細(xì)則
- 木托盤(pán)采購(gòu)合同
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論