巴塞爾協(xié)議知識練習題精編

巴塞爾協(xié)議知識練習題精編巴塞爾協(xié)議知識練習題精編 一 基礎(chǔ)知識類 1 在新資本協(xié)議第一支柱下 涉及哪些風險相關(guān)的資本計算要求 A 信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 以上皆是 答案 D 2 巴塞爾新資本協(xié)議在哪一年通過 A 1988 年 B 2001 年 C 2003 年 D 2004 年 答案 D 3 2007 年 2 月 中國銀監(jiān)會印發(fā)了 中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見 要求國內(nèi)大 型商業(yè)銀行從 年底起開始實施新資本協(xié)議 A 2010 B 2011 C 2012 D 以上均否 答案 A 4 作為國內(nèi)第一批新資本協(xié)議銀行 在銀監(jiān)會的指導下 中國銀行于 年全面啟動新 資本協(xié)議實施工作 A 2006 B 2007 C 2008 D 2009 答案 B 5 以下哪一個選項不屬于我行實施新資本協(xié)議的組織模式 A 統(tǒng)一規(guī)劃 分模塊實施 B 統(tǒng)一方法 分部門落實 C 集中管理 集中推進 D 整體布局 精細化管理 答案 C 6 計算信用風險的資本要求主要有哪兩種方法 A 標準法 內(nèi)部評級法 B 標準法 外部評級法 C 現(xiàn)行法 內(nèi)部評級法 D 現(xiàn)行法 外部評級法 答案 A 7 操作風險計量方法包括哪些 A 基本指標法 B 標準法 C 高級計量法 AMA D 以上皆是 答案 D 8第二支柱特別適合處理哪些領(lǐng)域的風險 A 第一支柱涉及但沒有完全覆蓋的風險 B 第一支柱中未加以考慮的因素 例如銀行賬戶的利率風險 業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略風險 C 銀行的外部因素 例如經(jīng)濟周期效應 D 以上皆是 答案 D 9 以下哪一項不屬于新資本協(xié)議提出的監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的原則 A 銀行應具備一整套程序 用于評估與其風險輪廓相適應的總體資本水平 并制定保持 資本水平的戰(zhàn)略 B 監(jiān)管當局應檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況和戰(zhàn)略 以及它們監(jiān)測并確保 監(jiān)管資本比率達標的能力 若對檢查結(jié)果不滿意 監(jiān)管當局應采取適當?shù)谋O(jiān)管措施 C 監(jiān)管當局應強制要求銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率 應有能力要求銀行持有超 過最低資本的資本 D 監(jiān)管當局應盡早采取干預措施 防止銀行的資本水平降至防范風險所需的最低要求之 下 如果銀行未能保持或補充資本 監(jiān)管當局應要求其迅速采取補救措施 答案 C 10 第三支柱下 信息披露的頻率如何安排 A 每季度進行 1 次 B 每半年進行 1 次 C 每年進行 1 次 D 每兩年進行 1 次 答案 B 11 中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的重大意義是什么 多選 A 改進風險計量技術(shù) 健全風險管理組織框架 重組風險管理流程提供直接借鑒 B 構(gòu)建符合新資本協(xié)議要求的風險管理體系和資本管理制度 有助于商業(yè)銀行管理科學 化和精細化 C 及時揭示 動態(tài)監(jiān)測信用風險 約束商業(yè)銀行信貸行為 促進商業(yè)銀行模式轉(zhuǎn)變和經(jīng) 營行為理性化 推進銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展 D 推動國內(nèi)大型商業(yè)銀行實施新資本協(xié)議 引導銀行提升風險管理能力 建立與此相關(guān) 的產(chǎn)品定價機制 資本配置機制及績效考核機制答案 A B C D 12 中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議的重大目的是什么 多選 A 借鑒先進風險管理理念和方法 B 促進商業(yè)銀行改進風險計量手段 C 健全風 險管理組織體系 D 全面提升風險管理能力答案 A B C D 13 中國銀行業(yè)新資本協(xié)議總體實施的主要原則有哪些 A 分類實施原則 B 分層推進原則 C 分步達標原則 D 以上皆是 答案 D 14 實施新資本協(xié)議對中行帶來哪些方面的挑戰(zhàn) A 實施新協(xié)議是一項專業(yè)性 技術(shù)性 定量化的工程 專業(yè)性很強 技術(shù)要求很高 特 別是對數(shù)據(jù)和 IT 要求高 需要高質(zhì)量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和強大的 IT 支持 B 實施新協(xié)議是一 項全面系統(tǒng)工程 涉及各業(yè)務(wù)板塊 前中后臺 第一支柱要求的模型開發(fā)和技術(shù)引進是實 施新協(xié)議的基礎(chǔ) 根據(jù)第二 第三支柱要求 我們也需要進行相應的流程整合 政策調(diào)整 管理模式變革 C 這項工程時間緊 任務(wù)重 涉及面廣 協(xié)調(diào)難度大 所需的專業(yè)人才緊缺 D 以 上皆是 答案 D 15 實施新資本協(xié)議對中行帶來哪些方面的機遇和收益 多選 A 提高風險管理水平和能力 B 促進各項業(yè)務(wù)發(fā)展 C 改革基礎(chǔ)設(shè)施 改善業(yè)務(wù)流程并提高運營效率 D 培養(yǎng) 發(fā)展本行員工以增強本行的競爭優(yōu)勢 答案 A B C D 16 中國銀行境內(nèi)總分支機構(gòu)實施新資本協(xié)議的第一支柱下信用風險的具體目標是什么 A 于 2010 年底實現(xiàn)非零售內(nèi)部評級法初級法以及零售業(yè)務(wù)的 IRB 法 滿足風險加權(quán)資產(chǎn) 覆蓋率 50 B 從 2011 年到 2013 年底的過渡期中 持續(xù)驗證已經(jīng)建立的非零售內(nèi)部評級法初級法以 及零售業(yè)務(wù)的 IRB 法 配合中銀香港的內(nèi)部評級法的建設(shè) 滿足 2013 年底風險加權(quán)資產(chǎn) 覆蓋率 80 C 從 2008 年就開始有關(guān)高級法的實施準備工作 如抵質(zhì)押品相關(guān)數(shù)據(jù)的定義 清理 收 集等 為最終實現(xiàn)高級法的實施 模型建設(shè)及應用 打好基礎(chǔ) D 以上皆是 答案 D 17 中國銀行新資本協(xié)議總體實施路線分哪三個階段 A 準備期 2007 年 2009 年 過渡期 2010 年 2013 年 和全面實施期 2014 年 視 具體實施情況而定 B 準備期 2008 年 2010 年 過渡期 2011 年 2013 年 和全面實施期 2014 年 視 具體實施情況而定 C 準備期 2008 年 2010 年 過渡期 2011 年 2014 年 和全面實施期 2015 年 視 具體實施情況而定 D 準備期 2007 年 2010 年 過渡期 2011 年 2013 年 和全面實施期 2014 年 視 具體實施情況而定 答案 B 18 中國銀行新資本協(xié)議實施中 董事會的職責包括哪些 A 是項目組織架構(gòu)中的最高管理機構(gòu) 負責新資本協(xié)議實施規(guī)劃及有關(guān)重大政策的審批 B 定期聽取高級管理層的匯報 C 對實施準備情況進行監(jiān)督 D 以上皆是 答案 D 19 中國在哪一年加入巴塞爾委員會 A 2008 年 B 2009 年 C 2010 年 D 2006 年 答案 B 20 以下哪些監(jiān)管指引屬于新資本協(xié)議實施類監(jiān)管指引 A 商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引 B 商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引 C 商業(yè)銀行信用風險緩釋監(jiān)管資本計量指引 D 以上皆是 答案 D 21 中國銀行實施新資本協(xié)議的必要性 A 滿足監(jiān)管要求 B 建設(shè)國際一流銀行 提升國際競爭力的必然選擇 C 實施新 協(xié)議的聲譽影響 D 以上皆是 答案 D 22 中國銀行實施新資本協(xié)議的可行性 A 全行上下的高度認識與大力支持 B 股份制改造以來的快速發(fā)展 為實施提供了可能和需要 C 長期風險管理的實踐與探索奠定了堅實基礎(chǔ) D 以上皆是 答案 D 23 實施新資本協(xié)議對中國銀行產(chǎn)生的積極作用有 多選 A 全方位全過程的風險管理體系進一步健全 B 風險管理的專業(yè)化 精細化水平進一步提升 C 主動風險管理能力進一步增強 D 鍛煉了風險管理隊伍 傳播了風險管理理念 促進先進風險管理文化的發(fā)展 答案 A B C D 24 中國銀行實施新資本協(xié)議的基本出發(fā)點是 A 滿足巴塞爾新資本協(xié)議要求 B 僅滿足境內(nèi)監(jiān)管要求 C 僅滿足境內(nèi)監(jiān)管要求 D 滿足境內(nèi)外監(jiān)管要求 重點滿足銀監(jiān)會監(jiān)管要求 答案 D 25 中國銀行實施新資本協(xié)議領(lǐng)導小組組長是 A 董事長 B 行長 C 信貸風險總監(jiān) D 風險政策委員會主席 答案 B 26 中國銀行實施新資本協(xié)議的特點是 多選 A 從戰(zhàn)略高度重視并積極推進新資本協(xié)議工作 B 建立有效的工作機制 加強項目管理 和質(zhì)量控制 C 注重全面落實促進成果及時應用 D 積極傳播理念培育卓越的風險管理文化 答案 A B C D 二 提升類 27 依據(jù) 中國銀行股份有限公司銀行賬戶信用風險暴露分類管理辦法 試行 2009 年 版 的規(guī)定 信用風險暴露分為 共 6 類 A 公司風險暴露 主權(quán)風險暴露 金融機構(gòu)風險暴露 零售風險暴露 股權(quán)風險暴露 其他風險暴露 B 中小企業(yè)風險暴露 主權(quán)風險暴露 金融機構(gòu)風險暴露 零售風險暴露 股權(quán)風險暴 露 其他風險暴露 C 公司風險暴露 主權(quán)風險暴露 銀行類金融機構(gòu)風險暴露 零售風險暴露 股權(quán)風險 暴露 其他風險暴露 D 公司風險暴露 主權(quán)風險暴露 金融機構(gòu)風險暴露 零售風險暴露 股權(quán)風險暴露 資產(chǎn)證券化類風險暴露 答案 A 28 依據(jù) 中國銀行股份有限公司信用風險內(nèi)部評級政策 試行 2009 年版 的規(guī)定 二維評級體系是指 A 客戶評級 債項評級 B 主權(quán)評級 客戶評級 C 主權(quán)評級 債項評級 D 國家評級 債項評級 答案 A 29 依據(jù) 中國銀行股份有限公司信用風險計量模型管理辦法 試行 2009 年版 加 強模型管理的重要性和意義在于 A 滿足合規(guī)要求 B 規(guī)范模型管理 C 控制模型風險 D 以上皆是 答案 D 30 依據(jù) 中國銀行股份有限公司信用風險參數(shù)量化管理辦法 試行 2009 年版 違 約概率的定義是 A 違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi) 通常為 2 年 違約的可能性 用百分比表示 B 違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi) 通常為 1 年 違約的可能性 用百分比表示 C 違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi) 通常為半年 違約的可能性 用百分比表示 D 違約概率是指債務(wù)人一定時期內(nèi) 通常為 1 年 實際發(fā)生違約次數(shù) 答案 B 31 中國銀行集團客戶評級主標尺的級數(shù)為 A 13 B 14 C 15 D 21 答案 C 32 依據(jù) 中國銀行股份有限公司信用風險緩釋管理指引 試行 2009 年版 信用風 險緩釋管理的總體要求是 多選 A 有效的工具管理 B 審慎的風險計量 C 及時的信息監(jiān)測 D 管理 轉(zhuǎn)移風險 答案 A B C D 33 以下選項中 那些做法屬于積極運用信用風險緩釋工具 優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 多選 A 提高押品覆蓋率 積極爭取抵質(zhì)押 落實擔保 B 合理核定客戶授信額度 加強對未使用額度的監(jiān)控 壓縮不必要的表外敞口 C 新產(chǎn)品研發(fā)中主動考慮信用風險緩釋手段的運用 D 對風險高 緩釋手段不足的客戶審慎評審 答案 A B C D 34 以下不是邏輯回歸中檢驗回歸模型有效性的指標有 A IV 值B concordanceC ranking orderD Gini 答案 A 35 以下對房貸借款人還款意愿構(gòu)成影響的因素是 A GDP B HPI C CPI D Interest rate 答案 B 36 對于以下參數(shù)中 絕對值最小的是 A LGD B 長期 LGDC PLGDD 衰退期 LGD 答案 A 37 以下哪些屬于為交易目的持有的頭寸 A 自營頭寸 B 代客買賣的頭寸 C 做市活動獲得的頭寸 D 以上皆是 答案 D 38 中國銀行境內(nèi)總分支機構(gòu)市場風險實施新資本協(xié)議第一支柱的具體目標是 A 于 2010 年底實施內(nèi)部模型法 從 2011 年之后對內(nèi)部模型法進行持續(xù)驗證 B 于 2010 年底實施內(nèi)部評級法初級法 從 2011 年之后對內(nèi)部評級法初級法進行持續(xù)驗 證 C 于 2010 年底實施標準法 從 2011 年之后對標準法進行持續(xù)驗證 D 于 2010 年底實施高級計量法 從 2011 年之后對高級計量法進行持續(xù)驗證 答案 A 39 巴塞爾委員會在 1996 年的 資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定 中 對市場風險內(nèi)部模型主 要提出了以下計量要求 置信水平采用 的單尾置信區(qū)間 持有期為 個營業(yè) 日 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為 至少每 更新一次數(shù)據(jù) A 95 10 1 年 3 個月 B 95 1 1 年 3 個月 C 99 10 1 年 3 個月 D 99 1 1 年 3 個月 答案 C 40 下列哪個選項不屬于市場風險價值 VaR 模型運用的方面 A 獲得監(jiān)管機構(gòu)批準后 可用于計提風險資本 B 可用于計量 監(jiān)控和管理銀行的市場風險 C 可用于計量各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)濟資本 用于業(yè)務(wù)單元的績效評估 D 可用于計算違約概率 PD 答案 D 41 下列那種方法不能計算期權(quán)類非線性產(chǎn)品的市場風險價值 VaR A 歷史模擬法 B 蒙特卡洛法 C 參數(shù)法 方差 協(xié)方差法 D 以上都不能 答案 C 42 返回檢驗的主要用于市場風險價值 VaR 模型的準確性及提供給監(jiān)管機構(gòu)依據(jù)返回 檢驗結(jié)果及突破原因 確定資本計量乘數(shù)因子確定資本乘數(shù) 下列哪種做法是正確計算理 論損益返回檢驗的方法 A 在時間參數(shù)為 1 天的返回檢驗中 將每日的損益數(shù)據(jù) 即 P例如銀 行 投資銀行 保險公司 證券公司 期貨公司等 B 僅通過收取存貸利差而實現(xiàn)贏利的機構(gòu) C 金融機構(gòu)信用風險整體水平較低因此對宏觀經(jīng)濟影響力不大 D 金融機構(gòu)僅開展批發(fā)性業(yè)務(wù) 通過銀行之間借貸關(guān)系保持其流動性 答案 A 49 金融機構(gòu)內(nèi)部評級建設(shè)的主要內(nèi)容是 A 差距分析 方案選擇 提交解決辦法 模型交付 模型研討內(nèi)部學習 信用評估測試 壓力測試 驗證報告 B 差距分析 方案選擇 提交解決辦法 模型交付 模型研討內(nèi)部學習 信用評估測試 壓力測試 驗證報告以及高級法項下建模數(shù)數(shù)據(jù)收集建議 C 差距分析 方案選擇 提交解決辦法 模型交付 模型研討內(nèi)部學習 信用評估測試 壓力測試 驗證報告 D 方案選擇 提交解決辦法 模型交付 模型研討內(nèi)部學習 信用評估測試 壓力測試 驗證報告 以及高級法項下建模數(shù)據(jù)收集建議 答案 B 50 金融機構(gòu)內(nèi)部評級模型模版類型包括 A 兩大類 第一為獨立評級模版 包括商業(yè)銀行 私人銀行 證券公司 財險公司 壽險公司 第 二部分疊加模版包括母子模版 政府支持模版 控股公司模版 集團模版 B 兩大類 第一為獨立評級模版 包括商業(yè)銀行 投資銀行 證券公司財險公司 壽險公司 第二 部分疊加模版包括互助支持模版 政府支持模版 控股公司模版 集團模版 C 兩大類 第一為獨立評級模版 包括商業(yè)銀行 投資銀行 證券公司 再保險公司 壽險公司 第 二部分疊加模版包括母子模版 政府支持模版 控股公司模版 集團模版 D 兩大類 第一為獨立評級模版 包括商業(yè)銀行 投資銀行 證券公司 財險公司 壽險公司 第 二部分疊加模版包括母子模版 政府支持模版 控股公司模版 集團模版 答案 D 51 數(shù)據(jù)定義以銀監(jiān)會發(fā)布的新資本協(xié)議指引為數(shù)據(jù)需求 定義了滿足新資本協(xié)議三大支 柱中定量化的數(shù)據(jù)項 下列選項中不屬于三大支柱的是 A 最低資本要求 B 監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 C 外部審計 D 市場紀律 答案 C 52 商業(yè)銀行應在數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)上建立風險數(shù)據(jù)集市 風險數(shù)據(jù)集市的建立應以數(shù)據(jù)模 型為指導 管理信息中心的數(shù)據(jù)模型是在 基礎(chǔ)之上抽象出來的滿足新資本協(xié)議要求的 邏輯數(shù)據(jù)模型 A 數(shù)據(jù)管理框架 B 數(shù)據(jù)定義 C PD LGD EAD 模型 D VAR 模型 答案 B 53 商業(yè)銀行應建立內(nèi)部評級體系的數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序 其中數(shù)據(jù)質(zhì)量包括完整性 符合性 一致性 重復性等 下列關(guān)于數(shù)據(jù)質(zhì)量的描述中不正確的是 A 完整性 所有必需的數(shù)據(jù)應存在 數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系應存在 B 符合性 不應存在違反數(shù)據(jù)標準和數(shù)據(jù)質(zhì)量需求的數(shù)據(jù) C 一致性 數(shù)據(jù)值提供的信息不應存在沖突 D 重復性 可存在重復的記錄 答案 D 54 關(guān)于風險加權(quán)資產(chǎn) RWA 概念正確的是 A 是指將銀行資產(chǎn)按其風險性質(zhì)對應的權(quán)重進行加權(quán)計算得到的風險資產(chǎn)總額 B 標 準法下各資產(chǎn)權(quán)重相同 C 標準法下資產(chǎn)權(quán)重是銀行自行評估的 D 內(nèi)部評級法 下各資產(chǎn)權(quán)重相同 答案 A 55 新資本協(xié)議及銀監(jiān)會據(jù)此發(fā)布的指引中 內(nèi)部評級法下風險加權(quán)資產(chǎn)計算說法錯誤的 是 A 對于非零售債項采用違約傳導原則 即如果任一客戶的任一非零售債項違約 則該客 戶下所有非零售債項進行 RWA 計算時均視為違約資產(chǎn) B 對于零售債項采用違約傳導原則 即如果任一客戶的任一零售債項違約 則該客戶下 所有零售債項進行 RWA 計算時均視為違約資產(chǎn) C 對于有合格抵質(zhì)押品的債項 風險緩釋作用體現(xiàn)為對標準違約損失率 LGD 的調(diào)整 D 對于有合格保證的債項 若保證人的違約概率 PD 優(yōu)于客戶 則在 RWA 計算中使用保 證人的 PD 以節(jié)約資本占用 答案 B 56 以下有關(guān)表外項目信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù) 說法錯誤的是 A 商業(yè)銀行應采用信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)估計已承諾但尚未使用部分的違約風險暴露 B 如果商業(yè)銀行可以無條件隨時取消貸款承諾 則相應信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)為 0 C 與貿(mào)易相關(guān)的短期或有項目 信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)為 50 D 商業(yè)銀行應采用現(xiàn)額暴露法計算表外項目中匯率 利率等場外交易衍生工具的違約風 險暴露 答案 C 57 一筆 100 萬元的一般公司貸款 根據(jù)銀行內(nèi)部風險計量模型估計的違約概率 PD 為 0 12 根據(jù)監(jiān)管值得到的違約損失率 LGD 為 45 根據(jù)監(jiān)管公式得到的資本要求 K 為 3 無合格風險緩釋品 對應的風險加權(quán)資產(chǎn)是多少 A 5 4 萬元 B 6 75 萬元 C 37 5 萬元 D 56 25 萬元 答案 C 58 風險業(yè)務(wù)參數(shù)手工補錄平臺需補錄信息不包括以下哪一項 A 客戶信息 B 授信合同信息 C 財務(wù)報表信息 D 風險緩釋信息 答案 C 59 巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于操作風險的定義中 明確引起操作風險事件的主要原因類別為 A 內(nèi)部程序 員工和信息科技系統(tǒng) B 內(nèi)部程序 員工和信息科技系統(tǒng) 以及外部 事件 C 內(nèi)部程序和員工 D 內(nèi)部程序 業(yè)務(wù)操作 員工和信息科技系統(tǒng) 以及外 部事件 答案 B 60 商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制 需要具備 A 完善的風險治理結(jié)構(gòu) B 強大的研發(fā)實力 C 良好的市場預測能力 D 憂患意識 答案 A 61 業(yè)務(wù)條線部門的操作風險管理職責不包括以下哪一項 A 推動本條線的操作風險管理實施 B 指導和協(xié)助分行進行實施 C 管理控制本條線所面臨的風險 D 制定操作風險管理制度 答案 D 62 操作風險損失數(shù)據(jù)收集的事件形式多種多樣 以下選項中不需要收集是 A 操作失誤 常見的如短款 出納錯誤 涉及內(nèi)部人員的案件等 B 外部行為或破壞造成的損失 例如偷竊 搶劫 外部欺詐 惡意破壞 C 市場價 格不利變動 交易人員判斷失誤造成損失 D 意外造成的損失 例如工作場所受傷 工作用車交通事故 意外丟失客戶資料導致的 賠償或罰款 答案 C 63 下面描述中哪些關(guān)于操作風險與信用風險和市場風險的關(guān)系的描述是正確的 A 操作風險與信用風險 市場風險是獨立的 相互之間沒有關(guān)系 B 信用風險損失可能由操作風險導致 但是市場風險損失不可能由操作風險導致 C 信用風險損失 市場風險損失都可能由操作風險導致 D 市場風險損失可能由操作風險導致 但是信用風險損失不可能由操作風險導致 答案 C 64 以下風險中 屬于操作風險事件的是 多選 A 某人向銀行提供一位客戶開具的支票要求兌付 但票面金額超過了該客戶的賬戶余額 于是銀行向該客戶打電話進行詢問 電話無法接通 B 由于某些貸款償還不及時 導致銀行在一定時期內(nèi)回收的資金低于預期值 C 在不利的市場行情下 計算機網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障 銀行只能間斷性的查看到一些價格信息 從而導致交易員無法準確把握交易時機 造成大量損失 D 信貸管理人員把不準確的客戶財務(wù)信息輸入銀行的信用風險模型 答案 A C D 65 操作風險管理應遵循 的理念來開展 多選 A 全面管理 即操作風險管理制度滲透到各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié) 覆蓋所有部門 分支機構(gòu)和崗位 并由全體人員執(zhí)行 B 及時調(diào)整 即操作風險管理與本行面臨內(nèi)外部環(huán)境相適應 并根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略 理念 外部經(jīng)濟 政治及監(jiān)管環(huán)境變化及時調(diào)整和完善 C 成本與收益匹配 即操作風險管理措施與具體業(yè)務(wù)規(guī)模 復雜程度和特點相適應 并 在風險管理成本和收益之間尋求合理平衡 D 重點突出 即只關(guān)注具有高業(yè)務(wù)量 高頻度 交易 時間 結(jié)構(gòu)化程度比較高和 或支 持系統(tǒng)比較復雜的業(yè)務(wù) 答案 A B C 66 操作風險管理循環(huán)的環(huán)節(jié)包括 多選 A 識別 評估 B 控制 緩釋 C 監(jiān)測 D 報告 答案 A B C D 67 下面關(guān)于開展事件和損失管理 LDC 的主要目的中 哪些是正確的 多選 A 滿足銀監(jiān)會實施新資本協(xié)議的要求 B 從發(fā)生的操作風險事件中吸取經(jīng)驗教訓 優(yōu)化風險控制措施 改善銀行的操作風險狀 況 C 追究事件發(fā)生單位的責任 D 為高級管理層提高內(nèi)部風險管理水平提供決策依據(jù) 答案 A B D 68 銀監(jiān)會針對實施新資本協(xié)議所發(fā)布的 商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引 中 要求商業(yè)銀行對內(nèi)評結(jié)果的初級應用領(lǐng)域不包括以下那一項 A 限額管理 B 授信審批 C 風險定價 D 風險報告 答案 C 69 新資本協(xié)議及銀監(jiān)會據(jù)此發(fā)布的指引中 要求銀行從以下哪兩個緯度進行信貸限額管 理 A 行業(yè)信貸限額 地區(qū)信貸限額 B 單一客戶信貸限額 資產(chǎn)組合信貸限額 C 單一 客戶債務(wù)承受額 行業(yè)信貸限額 D 客戶信貸限額 地區(qū)信貸限額 答案 B 70 以下有關(guān)限額的概念定義錯誤的是 A 債務(wù)承受額是指中行在客戶信用的評級管理過程中 基于客戶信用評級結(jié)果 按照規(guī) 定程序和方法計算的 反映客戶在一定期限內(nèi)對銀行授信的承受能力 B 行業(yè)信貸限額是一年內(nèi)任一行業(yè)各自業(yè)務(wù)發(fā)展的上限 C 地區(qū)信貸限額是一年內(nèi)任一地區(qū)各自業(yè)務(wù)發(fā)展的上限 D 等級信貸限額是銀行從自身出發(fā) 基于風險偏好 對銀行某一評級的全部客戶能夠承 擔的最大集中度風險設(shè)定的總體限額 答案 D 71 以下風險監(jiān)控中的關(guān)鍵風險指標計算公式有誤的是 A 違約率 當年違約客戶數(shù) 年末非不良貸款客戶總數(shù) 100 B 評級推翻率 某 一評級評級推翻的客戶數(shù) 模型得出的某評級的客戶總數(shù) 100 C 客戶評級遷徙率 期末從某一評級轉(zhuǎn)移到其他評級 或保留在本評級 的客戶數(shù) 期 初該評級的客戶總數(shù) 期初該評級的客戶總數(shù)期間減少數(shù) 100 D 不良貸款率 次級類貸款余額 可疑類貸款余額 損失類貸款余額 各項貸款余額 100 答案 A 72 信用風險參數(shù)包括違約概率 PD 違約損失率 LGD 違約風險暴露 EAD 和 A 風險加權(quán)資產(chǎn) RWA B 期限 M C 風險調(diào)整后的資本回報率 RAROC D 預期損失 EL 答案 B 73 操作風險管理三大工具是操作風險與控制評估 RACA 關(guān)鍵風險指標 KRI 和 A 損失數(shù)據(jù)收集 LDC B 客戶評級 PD C 操作風險資本測算報告 D 重大風險評估 答案 A 74 我行海外分支機構(gòu) 除中銀香港 新資本協(xié)議實施的目標是 A 滿足當?shù)乇O(jiān)管的最低要求 B 滿足母國監(jiān)管的最低要求 C 滿足當?shù)乇O(jiān)管的最高要求 D 滿足母國監(jiān)管的最高要求 答案 A 75 對于當?shù)貨]有新資本協(xié)議實施監(jiān)管要求的海外機構(gòu) A 無須實施新資本協(xié)議 B 按照中行集團統(tǒng)一部署實施新資本協(xié)議 C 按照母國監(jiān) 管要求實施新資本協(xié)議 D 海外分支機構(gòu)自行實施新資本協(xié)議 答案 B 76 根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的 商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引 的規(guī)定 商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門負責對內(nèi)部評級體系及風險參數(shù)估值的審計工作 下列關(guān)于內(nèi)部審 計部門職責的說明中 哪一項是錯誤的 A 評估內(nèi)部評級體系的適用性和有效性 測試內(nèi)部評級結(jié)果的可靠性 B 審計信用風險主管部門的工作范圍和質(zhì)量 評估相關(guān)人員的專業(yè)技能及資源充分性 C 與高級管理層討論審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題 并提出相應的建議 D 每兩年一次向董事會報告內(nèi)部評級體系審計情況 答案 D 77 根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的 商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引 的規(guī)定 商業(yè)銀行應就內(nèi)部評級體系的治理建立完整的文檔 為監(jiān)管部門評估其內(nèi)部評級體系的治 理有效性提供支持 這些文檔中不包括以下哪一項與審計相關(guān)的文檔 A 內(nèi)部評級體系的內(nèi)部審計制度及執(zhí)行情況 B 外部審計的實施方案和檢查程序 C 內(nèi)部評級體系的外部審計情況 D 相關(guān)會議紀要 檢查報告和審計報告等信息 答案 B 78 根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的 商業(yè)銀行流動性風險管理指引 的規(guī)定 商業(yè)銀行應 將流動性風險管理納入內(nèi)部審計的范疇 下列關(guān)于審計工作的說明哪一項是錯誤的 A 內(nèi)審人員應具有獨立性 并掌握必要的專業(yè)知識和技能以確保對流動性風險管理體系 實施獨立 充分 有效的審計 B 內(nèi)部審計結(jié)果應直接報告董事會 并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時報告監(jiān)管部門 C 針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題 為被審計部門制定整改計劃和整改方案 D 內(nèi)部審計部門應適時對整改措施的實施情況進行后續(xù)審計 并及時向董事會提交審計 報告 答案 C 79 根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督委員會發(fā)布的 商業(yè)銀行資本計量高級方法驗證指引 的規(guī)定 商業(yè) 銀行內(nèi)部審計部門負責對本銀行資本計量高級方法驗證工作進行監(jiān)督 下列關(guān)于內(nèi)部審計 工作的說明哪一項是錯誤的 A 評估驗證政策 管理架構(gòu) 組織流程 實施重要環(huán)節(jié)和報告機制等的適用性 獨立性 和有效性 確保驗證主體能夠?qū)δＰ秃椭С煮w系進行獨立公正的查驗 B 內(nèi)部審計應至少每年開展一次 涵蓋驗證工作的全過程 C 內(nèi)部審計部門應及時 向高級管理層反饋審計中發(fā)現(xiàn)的問題 定期向董事會或其授權(quán)委員會報告審計結(jié)果 D 由于內(nèi)部審計部門是對內(nèi)的 所以在任何情況下都不應向銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)報告相 關(guān)情況 答案 D 80 中國銀行公司客戶債項評級的方法論是基于 A 違約概率 PD B 違約損失率 LGD C 違約風險暴露 EAD D 預期損失率 EL 答案 B 81 以下關(guān)于債項評級與貸款五級分類的關(guān)系描述中 不準確的是 A 二者在方法論上有顯著差別 B 二者有相同的業(yè)務(wù)應用 C 二者有共同的考慮因素 具有一定的正相關(guān)性 D 二者是兩個獨立的系統(tǒng) 將長期共存 答案 B 82 以下關(guān)于驗證的描述中 不準確的是 A 有助于增強高級計量方法的穩(wěn)健性和可靠性 B 有助于建立糾正機制 改進高級計量方法的風險預測能力 促進方法和體系的持續(xù)改 進 C 有助于增進商業(yè)銀行高級管理層和相關(guān)人員對計量模型的理解 充分認識模型的局限 性 完善模型結(jié)果運用 D 驗證僅包括對模型的定量驗證 答案 D 83 根據(jù)新資本協(xié)議的定義 一級資本 tier1 包括 I 可轉(zhuǎn)換債券 II 股權(quán)溢價 III 普通股 IV 累積優(yōu)先股 A I and III B I and IV C II and III D II and IV 答案 C 84 根據(jù)下面的數(shù)據(jù) 單位都是美元 計算二級資本相對于一級資本的比率應是以下答案 中的那一個 普通股權(quán)益 627 4 保留盈余 65 6 未披露的留存收益 33 5 商譽 21 3 次級債 180 特殊準備金 11 7 A 30 81 B 31 78 C 33 53 D 34 03 答案 B 85 在新資本協(xié)議下 下面的哪個公式正確地描述了最低資本充足率的計算公式及監(jiān)管要 求 A 總資本 信用風險 市場風險 操作風險 資本充足率 8 B 總資本 信用風 險 市場風險 操作風險 資本充足率 8 C 總資本 信用風險 市場風險 8 D 總 資本 信用風險 市場風險 操作風險 資本充足率答案 A 86 在新資本協(xié)議下 關(guān)于信用風險初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法的區(qū)別和聯(lián)系 下 面的哪個說法是錯誤的 A 在高級內(nèi)部評級法下 銀行允許使用自行估計的 PD LGD EAD 和相關(guān)系數(shù) 但風 險權(quán)重函數(shù)公式必須由監(jiān)管當局決定 B 在初級內(nèi)部評級法下 銀行自行估計違約概率值 其它參數(shù)則由監(jiān)管當局決定 C 在初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法下 期望損失不是由資本來覆蓋 D 采用高級內(nèi)部評級法的銀行應當持續(xù)采用這種方法 只有此特殊情下 才允許變更到 初級評級法下 答案 A 87 假定某銀行正采用對其信用風險 操作風險和市場風險分別采用高級內(nèi)部評級法 內(nèi) 部模型法 新資本協(xié)議將這三種風險計算出來的監(jiān)管資本進行加總 以此來代表該銀行面 臨的整體風險 對新資本協(xié)議這種計算公司整體風險的方法 下面的哪個選項是錯誤的 A 它假定市場風險 信用風險和操作風險之間的相關(guān)性為零 B 對市場風險其采用 10 天的期間長度 C 它