第一講 計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)和經(jīng)濟數(shù)據(jù)ppt課件

1,.劉愿,計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論,2,教材：伍德里奇，計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點（第四版），中國人民大學(xué)出版社，2010年。,3,考核方式：平時成績占40%，期末考試占60%。平時成績：作業(yè)須按規(guī)定時間提交，用A4紙打印或手寫。主要是教材的練習(xí)題，部分是統(tǒng)計軟件的實操。期末考試：是否統(tǒng)考待定。學(xué)習(xí)要求：初步了解計量經(jīng)濟學(xué)這門學(xué)科；培養(yǎng)起自己對計量經(jīng)濟學(xué)的感覺、方法?；舅枷霝橹?，數(shù)學(xué)推導(dǎo)次之。教學(xué)方法：理論聯(lián)系實際,4,課程大綱,第一篇橫截面數(shù)據(jù)分析（第2-9章）第二篇時間序列數(shù)據(jù)分析（第10-12章）第三篇面板數(shù)據(jù)分析（第13-14章）第四篇高深專題討論：內(nèi)生性問題及其解決辦法,5,第一篇：橫截面數(shù)據(jù)分析,第一章計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)與經(jīng)濟數(shù)據(jù)第二章簡單回歸模型第三章多元回歸分析：估計第四章多元回歸分析：推斷第五章多元回歸分析：OLS的漸近性第六章多元回歸分析：深入專題第七章含有定性信息的多元回歸分析：二值變量第八章異方差性第九章模型設(shè)定和數(shù)據(jù)問題的深入探討,6,第二篇：時間序列數(shù)據(jù)的回歸分析,第十章時間序列數(shù)據(jù)的基本回歸分析第十一章OLS用于時間序列數(shù)據(jù)的其他問題第十二章時間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差,7,第一章計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)與經(jīng)濟數(shù)據(jù),1.1什么是計量經(jīng)濟學(xué)1.2經(jīng)驗分析的步驟1.3經(jīng)濟數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)1.4計量經(jīng)濟分析中的因果關(guān)系和其他條件不變的概念,8,1.1什么是計量經(jīng)濟學(xué),政策評估或經(jīng)濟理論檢驗:xy教育水平工資率利率GDP種植補貼農(nóng)業(yè)產(chǎn)出孕期婦女饑荒經(jīng)歷嬰兒長期健康貨幣發(fā)行量物價水平限購房價扶貧脫貧,9,為何需要計量經(jīng)濟學(xué),經(jīng)濟學(xué)中鮮見實驗數(shù)據(jù)：實驗經(jīng)濟學(xué)的興起例外經(jīng)濟學(xué)需使用非實驗或觀測數(shù)據(jù)進行推斷重要的是將經(jīng)濟理論應(yīng)用于真實世界數(shù)據(jù),10,為何需要計量經(jīng)濟學(xué),實證分析使用數(shù)據(jù)檢驗一個理論或某種關(guān)系關(guān)于政策變化的效果，理論上并不明確，可以應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)的方法檢驗之。我國FDI是否存在溢出效應(yīng)？種植補貼是否增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)出?調(diào)低利率是否增加總產(chǎn)出？征收燃油稅能否減少污染物排放？工會組織能否保護工人權(quán)益？,11,1.2經(jīng)濟計量分析的步驟,構(gòu)造規(guī)范的經(jīng)濟模型：各種變量之間的關(guān)系將經(jīng)濟模型轉(zhuǎn)變?yōu)橛嬃磕Ｐ停捍_定因變量、自變量和控制變量計量結(jié)果的穩(wěn)健性檢驗：數(shù)據(jù)集關(guān)鍵變量檢驗方法模型的內(nèi)生性檢驗及其解決,12,例子1.1貝克爾91968)的犯罪經(jīng)濟模型,y=花在犯罪活動上的小時數(shù)x1=從事犯罪活動每小時的“工資”x2=合法就業(yè)的小時工資x3=犯罪或就業(yè)之外的收入x4=犯罪被抓住的概率x5=犯罪被抓后，被證明有罪的概率x6=被證明有罪后預(yù)期的宣判x7=年齡,13,例1.2工作培訓(xùn)與工人的生產(chǎn)力,wage=f(educ,exper,training)(1.2)wage為小時工資，educ為接受正規(guī)教育的年限，exper為工作年數(shù)，training為花在工作培訓(xùn)上的周數(shù),14,例1.3：制度與經(jīng)濟發(fā)展,y=f(institution,K,L)如何衡量制度：Acemoglu（2001）產(chǎn)權(quán)保護方穎、趙揚（2011）：產(chǎn)權(quán)保護董志強（2012）：營商環(huán)境,15,經(jīng)濟數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu),橫截面數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)混合截面數(shù)據(jù)面板或縱列數(shù)據(jù),16,橫截面數(shù)據(jù),給定時點對個體采集的樣本所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。隨機抽樣如果樣本非隨機抽取，即存在樣本選擇問題饑荒健康效應(yīng)研究：在饑荒時期出生的嬰兒真的比其他時期出生的嬰兒擁有更好的身體素質(zhì)嗎？在收入調(diào)查中，收入越高的人越傾向于拒絕報告及收入狀況，或者系統(tǒng)性的低報其收入。,17,18,19,時間序列數(shù)據(jù),時間序列數(shù)據(jù)對一個體的一個或幾個變量不同時間進行觀測：股票價格、貨幣供應(yīng)、消費者價格指數(shù)、GDP等.時間序列數(shù)據(jù)并非隨機抽樣，存在時序相關(guān)或自相關(guān)問題：時間趨勢或季節(jié)性,20,21,混合截面數(shù)據(jù),既具有橫截面數(shù)據(jù)的特點，又有時間序列的特點：對美國的家庭進行兩次橫截面數(shù)據(jù)的調(diào)查，1993、1995年兩次搜集住房價格數(shù)據(jù)。混合截面數(shù)據(jù)的兩個作用：擴大樣本容量（混合截面分析有一定適用范圍）解釋變量在不同時間的長期差異,22,23,面板數(shù)據(jù)或縱列數(shù)據(jù),由數(shù)據(jù)集中每個橫截面單位的一個時間序列組成，對同一單位的不同時期進行重復(fù)觀測。面板數(shù)據(jù)的優(yōu)越性：控制觀測單位某些觀測不到的特征研究決策行為或結(jié)果中的滯后性,24,25,計量經(jīng)濟分析中的因果關(guān)系及保持其他條件不變的概念,建立變量之間的某種聯(lián)系并不足夠，我們需要考慮的是變量間的因果效應(yīng)/關(guān)系。如果我們能控制足夠多的其他因素，其他條件不變下的關(guān)系可以視為因果關(guān)系。但建立因果關(guān)系是相當(dāng)困難的。,26,例1.3化肥對作物產(chǎn)量的影響對每個地塊施用不同數(shù)量的化肥，然后測量各自產(chǎn)出，我們獲得一個截面數(shù)據(jù)集合。運用統(tǒng)計方法去測量產(chǎn)出與化肥施用量之間的關(guān)系。這是否是測量兩者關(guān)系的一個好實驗。,27,例1.4教育回報的測量,人力資本投資模型表明，接受更多教育的人掙得越多。最簡單的例子，我們可以將方程寫成如下：,28,例1.4(續(xù)),b1的估計值為教育的回報，但這可以被視為因果關(guān)系嗎？當(dāng)誤差項u包括其他影響收入的因素時，我們希望控制盡可能多的因素，如經(jīng)驗與能力。某些因素，如個人能力，是不可觀測的，會對因果關(guān)系推斷構(gòu)成問題。,29,例1.5執(zhí)法對城市犯罪活動的影響,更多警察