經(jīng)濟學研究中的實驗方法

.,經(jīng)濟學中的實驗方法與技術(shù)兼論實驗經(jīng)濟學的發(fā)展,.,為什么要用實驗的方法進行經(jīng)濟研究？實驗經(jīng)濟學的起源、發(fā)展及經(jīng)典案例？適用情形、如何運用？如何評價這種方法？有什么問題？局限性？,.,為什么要用實驗的方法進行經(jīng)濟研究？,“實驗”并不只是物理學、化學或生物學等自然學科才有的事；物理學中經(jīng)典案例：亞里士多德認為，物體在自由下落時重的比輕的下落得更快一些（10公斤的鐵和10公斤的棉花同時下落），人們出于直觀，對此深信不疑。伽利略用比薩斜塔自由落體實驗推翻這個”理論“，指出自然規(guī)律的發(fā)現(xiàn)并不是靠智者的苦思冥想或總結(jié)，而是靠實驗，沒有經(jīng)過實驗證實的物理學命題只能算是假設(shè)，從此使物理學走上實驗科學正道。,.,現(xiàn)實疑問,我們知道，經(jīng)濟學一直被認為是一種非實驗性的或現(xiàn)場觀察性的科學，隨著經(jīng)濟學新的裂變不斷發(fā)生，傳統(tǒng)的方法論基礎(chǔ)也在動搖。一方面，經(jīng)濟學的傳統(tǒng)假設(shè)，尤其是有限理性、純粹自利和完全自控假設(shè)面臨著越來越精細的檢驗和修正,也越來越受到諸多方面的質(zhì)疑；“經(jīng)濟人”假定認為從人類社會的經(jīng)濟方面來看，不論時間與地點，也不論哪一個主體，經(jīng)濟問題大部分都可以歸結(jié)為經(jīng)濟主體的利益（效用）最大化問題。缺點：首先，他把所有的人都看成是利己的，但是研究表明，人除了有利己性，也有利他性；其次，它把人看作是毫無感情的“經(jīng)濟動物”，也就是說行動A能比行動B多獲益，則必須行動A，但這沒有事實支持“最后通牒博弈”另一方面，伴隨著經(jīng)濟學分析方法的不斷細分，社會的、心理的以及倫理道德因素在對人類決定進行的理論與經(jīng)驗研究過程中的影響越來越大，研究成果的形成也越來越多地依賴于從實驗室的試驗過程獲得新的數(shù)據(jù)，而不是依照傳統(tǒng)的方式(規(guī)范分析與實證分析)來獲得。,.,“最后通牒博弈”的啟示,.,什么是實驗經(jīng)濟學？,實驗經(jīng)濟學，是指讓試驗對象在設(shè)計好的可控環(huán)境下行動，借以分析認得行為，總結(jié)人的行為模式，驗證和修改經(jīng)濟學的各種基本假定。其主要優(yōu)勢集中體現(xiàn)在“可重復(fù)性”和“可控制性”上，經(jīng)濟學家可以根據(jù)自己的需要，在設(shè)計好的可控環(huán)境下，對經(jīng)濟學的各種假定或者某些單獨性的發(fā)現(xiàn)做重復(fù)性的實驗，以驗證其是否具有科學性。,.,傳統(tǒng)上，經(jīng)濟學研究主要建立在人們受自身利益驅(qū)動并能作出理性決策的假設(shè)基礎(chǔ)之上，長期以來經(jīng)濟學被普遍視為一種依賴于實際觀察的經(jīng)驗科學，或者是建立在演繹、推理方法基礎(chǔ)之上的思辯性哲學，而不是在可控實驗室中進行檢測的實驗性科學。然而，現(xiàn)在，經(jīng)濟學研究越來越重視修正和測試基礎(chǔ)經(jīng)濟理論的前提假設(shè)，并越來越依賴于在實驗室里而不是從實地獲得的數(shù)據(jù)。,.,實驗經(jīng)濟學的形成與發(fā)展,1、1738年，伯努利丹尼爾提出的“圣彼得堡悖論”，悖論問題的實質(zhì)是人類自身思維的矛盾性，從此，經(jīng)濟學家開始認識到實驗可以在經(jīng)濟學研究中發(fā)揮重要作用；2、1931年，薩斯通Thurstone為檢驗傳統(tǒng)的效用曲線而設(shè)計的實驗。3、1940年，TacomaNarrows大橋倒塌事件：塔科馬海峽吊橋（TacomaNarrowsBridge）是位于美國華盛頓州塔科馬海峽的兩條懸索橋，第一條橋于1940年6月首度通車，因為設(shè)計的原因，該橋總是劇烈晃動，不到五個月便倒塌。這給人們警示，橋梁的設(shè)計完成后，應(yīng)制作模型進行實驗，以檢驗設(shè)計是否合理可靠。4、1952年，阿萊悖論(allaisparadox),.,阿萊悖論（AllaisParadox）,1952年，法國經(jīng)濟學家、諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者阿萊作了一個著名的實驗：對100人測試所設(shè)計的賭局：賭局A：100%的機會得到100萬元。賭局B：10%的機會得到500萬元，89%的機會得到100萬元，1%的機會什么也得不到。實驗結(jié)果：絕大多數(shù)人選擇A而不是B。即賭局A的期望值（100萬元）雖然小于賭局B的期望值（139萬元），但是A的效用值大于B的效用值，即1.00U(1m)0.89U(1m)+0.01U(0)+0.1U(5m)?！?】,.,使用新賭局對這些人繼續(xù)進行測試賭局C：11%的機會得到100萬元，89%的機會什么也得不到。賭局D：10%的機會得到500萬元，90%的機會什么也得不到。實驗結(jié)果：絕大多數(shù)人選擇D而非C。即賭局C的期望值（11萬元）小于賭局D的期望值（50萬元），而且C的效用值也小于D的效用值，即0.89U(0)+0.11U(1m)0.9U(0)+0.1U(5m)【2】而由【2】式得0.11U(1m)0.01U(0)+0.1U(5m)1.00U(1m)-0.89U(1m)0.01U(0)+0.1U(5m)1.00U(1m)0.89U(1m)+0.01U(0)+0.1U(5m)與【1】式矛盾，即阿萊悖論。,.,對100人測試所設(shè)計的賭局：賭局A：100的機會得到100萬元。賭局B：10的機會得到500萬元，89的機會得到100萬元，1的機會什么也得不到。賭局C：11的機會得到100萬元，89的機會什么也得不到。賭局D：10的機會得到500萬元，90的機會什么也得不到。阿萊悖論的另一種表述是：按照期望效用理論，風險厭惡者應(yīng)該選擇A和C(更穩(wěn)定、安全)；而風險喜好者應(yīng)該選擇B和D（收益、效用）。然而實驗中的大多數(shù)人選擇A和D。阿萊悖論的解釋：出現(xiàn)阿萊悖論的原因是確定效應(yīng)（Certaineffect），即人在決策時，對結(jié)果確定的現(xiàn)象過度重視。,.,實驗經(jīng)濟學的形成與發(fā)展,對現(xiàn)代實驗經(jīng)濟學產(chǎn)生重要影響的是著名經(jīng)濟學家哈佛大學的張伯倫教授。1948年，張伯倫在哈佛創(chuàng)造第一個課堂市場實驗，用以驗證市場的不完全性。張伯倫的實驗數(shù)據(jù)顯示實驗中的實際成交價格與市場均衡理論中所述的均衡價格有偏差。這個開創(chuàng)性的實驗，吸引許多優(yōu)秀人才進行經(jīng)濟實驗研究，使實驗方法進入主流經(jīng)濟學的殿堂。,.,實驗經(jīng)濟學的形成與發(fā)展,張伯倫并沒有將實驗作為經(jīng)濟學研究的新方法深以開發(fā)，但是他的學生弗農(nóng)史密斯卻以此為契機投身于經(jīng)濟學的實驗研究，寫了一系列文章報告了大量的富有意義的實驗結(jié)果，將經(jīng)濟實驗方法發(fā)展為經(jīng)濟學研究中不可或缺的方法體系，領(lǐng)導(dǎo)了亞利桑那學派，即實驗經(jīng)濟學派。2002年，“實驗經(jīng)濟學之父”弗農(nóng)史密斯與“前景理論”經(jīng)濟學家丹尼爾卡涅曼分享當年的諾貝爾經(jīng)濟學獎。,.,弗農(nóng)史密斯（VernonSmith）首次把實驗經(jīng)濟學當作研究工具，不僅首次闡述了實驗經(jīng)濟學的重要性,明確了實驗經(jīng)濟學的研究對象，而且他主持和參與許多經(jīng)濟試驗，尤其是用實驗的方法檢測了競爭價格理論和拍賣理論，并提出設(shè)計實驗的五項規(guī)則，成為實驗經(jīng)濟學的真正奠基人。,實驗經(jīng)濟學之父,在亞利桑那大學十一個班級進行了長達六年的實驗，驗證了競爭均衡理論。并于1962年的政治經(jīng)濟學雜志發(fā)表競爭市場行為的實驗研究這篇論文，由此標志著實驗經(jīng)濟學的誕生。此后，實驗經(jīng)濟學開始運用于驗證市場理論和博弈理論，并取得了一定進展。例如，弗農(nóng)史密斯的“口頭雙向拍賣市場實驗”提出了市場參數(shù)完全有可能影響均衡產(chǎn)出收斂性的結(jié)論。,.,我國的經(jīng)濟實驗思想,在鄧小平總設(shè)計師的規(guī)劃下，我國30年的經(jīng)濟改革與其他領(lǐng)域內(nèi)的改革一樣循序漸進、步步深入，遵循著先試點后推廣的思路進行，不斷地試錯、不斷完善，這本身就是一種實驗的思想。改革開放初期的開辦經(jīng)濟特區(qū)，這是一種大型綜合的經(jīng)濟實驗，此外，如農(nóng)村土地制度改革試點，國有企業(yè)股份制改革試點，股票市場試點，農(nóng)村稅費改革試點等。,.,但是需要注意的是，我國的經(jīng)濟實驗和實驗經(jīng)濟學的經(jīng)濟實驗有區(qū)別，我國的經(jīng)濟試驗一般是綜合的，在真實環(huán)境中實施的，周期較長，結(jié)果的解釋彈性大；而實驗經(jīng)濟學的經(jīng)濟實驗是真正意義上的實驗室里的實驗，可以對影響因素實現(xiàn)控制。,.,實驗經(jīng)濟學涉及的領(lǐng)域,.,.,.,長期以來，西方經(jīng)濟學模仿自然科學的信念十分堅定，實證方法始終是主流經(jīng)濟學的研究方法，其范式是提出理論假設(shè)并力圖避免和消除人類行為或經(jīng)濟關(guān)系中的不確定因素，然后在理論假設(shè)上建立數(shù)學模型并推導(dǎo)出主要結(jié)論，最后對理論結(jié)果進行經(jīng)驗實證并由此展開深入的理論分析。不可否認，這種假說演繹方法有科學合理的方面，但同時也有不少缺陷。例如，理論前提假設(shè)和數(shù)學推導(dǎo)排斥了人類行為或經(jīng)濟關(guān)系中的非理性和不確定因素。又如經(jīng)驗檢驗具有被動性和不可重復(fù)性的缺點。實驗經(jīng)濟學繼承了自然科學的實證主義傳統(tǒng)，彌補了經(jīng)濟學實證方法的缺陷。,實驗經(jīng)濟學興起的原因探究,.,實驗的意義,一項未經(jīng)實驗過的理論僅僅是一種假設(shè)，它被接受或拒絕的基礎(chǔ)是權(quán)威，習慣或?qū)τ诩僭O(shè)的看法，而不是基于概括一個可以重演的嚴格證明或證偽的過程。而實驗經(jīng)濟學可以把可論證的知識引入經(jīng)濟學領(lǐng)域，使人們了解真實的市場運行模式。同時，實驗中的可控過程作為生成科學數(shù)據(jù)的重要來源，其數(shù)據(jù)采集的嚴格標準也日益受到理論經(jīng)濟學家的重視。,.,實地實驗和實驗室實驗,實地實驗優(yōu)點：實驗環(huán)境，制定真實。缺點：一是實驗投入大；二是容易干擾實際的經(jīng)濟活動；三是對實驗條件，因素不易控制。實驗室實驗優(yōu)點：實驗投入相對較省，能夠突出實驗的可控制性和可重復(fù)性特征。缺點：人為設(shè)計，與“真實經(jīng)濟世界”有一定的差距，但綜合各方面的因素考慮，目前絕大多數(shù)經(jīng)濟學家采用實驗室實驗。,.,傳統(tǒng)經(jīng)濟學理論的出發(fā)點是“理性人”假設(shè)，認為人是自利的，并能做出理性決策而心理學家和行為經(jīng)濟學家則認為，在現(xiàn)實生活中，人并不總是理性的。實驗經(jīng)濟學放棄傳統(tǒng)的“經(jīng)濟人行為”假設(shè)，將經(jīng)濟參與人定義為可犯錯誤的、有學習能力的行為者，這種可操作的、實證化定義更具有理論意義和現(xiàn)實的合理性（顯然這個理論觀點受到現(xiàn)代認知心理學研究的影響）。所以實驗經(jīng)濟學家認為實驗經(jīng)濟學的基礎(chǔ)是：建構(gòu)主義理性和生態(tài)理性。,實驗經(jīng)濟學的理論基礎(chǔ),.,實驗的特點,可控制性實驗者對實驗環(huán)境，制定以及實驗過程能夠進行自主控制。可重復(fù)性一個實驗者所進行的實驗，其他實驗者可復(fù)制相同的實驗條件重復(fù)進行實驗，從而獨立地證實或證偽前人的結(jié)論。,.,環(huán)境：給定每位參加者的偏好，初始財富和現(xiàn)有的技術(shù)水平。制度：界定實驗術(shù)語和游戲規(guī)則。環(huán)境和制度是可控制變量，它們會影響最終所觀察到的行為。,實驗的要素,.,經(jīng)濟理論的實驗與物理、化學實驗一樣包含實驗設(shè)計、選擇實驗設(shè)備和實驗步驟、分析數(shù)據(jù)以及報告結(jié)果等環(huán)節(jié)。由于實驗對象是社會中的人，需要驗證的是行為命題，經(jīng)濟理論的實驗需要運用有別于物理、化學實驗的方法，主要有：（1）為了取得實驗的可重復(fù)性，研究者須在實驗程序和環(huán)境上有著周密的考慮并有較為詳盡的報告或記錄。具體包括“對實驗的說明；對被試的指導(dǎo)語，如何回答被試的疑問；被試的報酬情況；被試的樹木和經(jīng)驗水平；被試的匹配程序及方式；實驗的地點、大致日期及持續(xù)時間等。,實驗的方法運用（7種）,.,（2）實驗設(shè)計是實驗研究工作中的核心環(huán)節(jié)，在設(shè)計實驗的過程中，還應(yīng)考慮到幾個問題：第一，對被試動機的誘導(dǎo)；第二，實驗的無偏性；第三，實驗環(huán)境的構(gòu)造。（仿真技巧的運用）,實驗的方法運用,.,一是采取“隨機化”方法，被實驗者的選取、角色的分配均隨機產(chǎn)生；二是保密實驗意圖，十分小心地講解實驗，不出現(xiàn)暗示性術(shù)語，以防止被實驗者在實驗前對行為對錯已有判斷；三是使用“價值誘導(dǎo)理論”（InducedValueTheory），誘導(dǎo)被實驗者發(fā)揮被指定角色的特性，使其個人先天的特性盡可能與實驗無關(guān)。,仿真技巧在實驗經(jīng)濟學中的應(yīng)用,.,（3）比較與評估實驗經(jīng)濟學高度重視比較和評估的方法。通過比較和評估，判斷實驗本身的好壞，分析實驗失敗的原因，驗證理論的真實性。（4）將“效率”作為比較標準普洛特和弗農(nóng)史密斯將實際付給被實驗者的報酬總和與最大可能報酬的比率視作實驗的“效率”，并把“效率”作為比較分析相互競爭理論的依據(jù)，探討如何改進理論模型。甚至在沒有現(xiàn)成理論的情況下，根據(jù)效率來提出和驗證新的理論。,實驗的方法運用,.,（5）方法上采取獨立變動自變量實驗關(guān)系到兩個或兩個以上變量時，容易出現(xiàn)變量之間的混合作用。因此實驗中應(yīng)獨立地變動每個自變量，獲得每個自變量對因變量作用的最確切的數(shù)據(jù)，為比較和評估提供非偶發(fā)事件資料。（6）對實驗結(jié)果的統(tǒng)計處理亦十分關(guān)鍵，評估的結(jié)論建立在概率分布基礎(chǔ)上?，F(xiàn)實生活中的人并不始終處于理性狀態(tài)，非理性就會使人的行為出現(xiàn)變異，因而經(jīng)濟理論的實驗數(shù)據(jù)呈概率分布狀態(tài)。所以，評估出的結(jié)論不可能按照形式邏輯的模式，只存在真或偽兩種結(jié)果，而是用結(jié)論與其概率密度的乘積來表示。例如，弗農(nóng)史密斯在電力市場競爭實驗中得出的結(jié)論之一是高峰負荷時期電價提高的概率密度較小，而不是一定不提價。,實驗的方法運用,.,（7）行為分析和心理研究要評價經(jīng)濟學的實驗方法及其影響，決不能忽視道德意識形態(tài)因素的制約，因為任何科學實驗是由個體的人來控制的，人思維著的大腦必然受到個人道德意識的支配。出現(xiàn)差異原因是理論假設(shè)行為人是理性的，而被實驗者的行為卻是理性和非理性的統(tǒng)一。因此只有運用了諸如展望理論、后悔和認知失協(xié)理論、心理間隔理論等行為理論，來分析被實驗者的非理性行為，才能很好地解釋實驗結(jié)果。實驗這種方式通過提供給人們一種“世界觀”而使行為決策更為經(jīng)濟，同時它不可避免地與人們有關(guān)世界是否公平的道德和倫理方面的評判交織在一起，一旦人們發(fā)現(xiàn)其經(jīng)驗與它不符，人們就會試圖改變其意識形態(tài)，甚至改變實驗得以進行的各種假定前提。顯而易見，道德規(guī)范不僅對“經(jīng)濟人”的行為產(chǎn)生影響，而且在很大程度上也影響著實驗的科學效果。,實驗的方法運用,.,兩個實驗者A和B，首先給實驗者A10塊錢，讓他提出一個分配方案，與實驗者B共同分享這10塊錢。接下來，將實驗者A的分配方案告知實驗者B，如果實驗者B同意，那么他們按照該方案分這10塊錢；如果實驗者B不同意，那么實驗結(jié)束，他倆什么都得不到。Q1:如果你是實驗者A，你會給實驗者B多少錢？Q2：如果你是實驗者B，實驗者A要給你多少錢你會同意？,經(jīng)典案例,.,如果實驗者A和B都是絕對理性的，實驗者A只會給實驗者B很小的份額，而且實驗者B會選擇同意。實驗結(jié)果卻顯示那些極端不公平的分配方案，比如“9：1”或者“8：2”極少被同意，而成交的分配方案卻集中在“6：4”左右。,案例實驗結(jié)果,.,第一，在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中，人們并非像傳統(tǒng)經(jīng)濟學中所說的那樣是“絕對理性”的第二，公平和效率之間并不是簡單的取舍關(guān)系，有時候也是共生關(guān)系，即過度的不公平同樣會導(dǎo)致經(jīng)濟效率的下降。,實驗暗示,.,實驗經(jīng)濟學的產(chǎn)生，豐富了經(jīng)濟學的研究方法；實驗經(jīng)濟學的發(fā)展，證實了行為人的“理性”是“有限理性”；實驗經(jīng)濟學以可犯錯誤、有學習能力的行為人取代以往的“理性經(jīng)濟人”假說，用數(shù)理統(tǒng)計的方法取代單純的數(shù)學推導(dǎo)，解決以往實證研究的高度抽象和簡化與現(xiàn)實世界不一致的