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文檔簡介
1、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模菏煜views工作環(huán)境,掌握Eviews數(shù)據(jù)管理方法,掌握Eviews新建和管理時(shí)間序列數(shù)據(jù)。 實(shí)驗(yàn)操作步驟:1.在EVIEWS中建立工作文件,在“Workfile structure type”欄中選擇“Dated-regular frequency”,在右邊的“Date specification”中輸入起始年1964,終止年1999,點(diǎn)擊ok則建立了工作文件。找到中國紗年產(chǎn)量序列的excel文件并導(dǎo)入命名該序列為sha 2. 點(diǎn)擊主菜單Quick/Graph就可作圖,分別是折線圖(Line graph)、條形圖(Bar graph)、散點(diǎn)圖(Scatter)等,也可雙擊序列名
2、,出現(xiàn)顯示電子表格的序列觀測值,然后點(diǎn)擊工具欄的View/Graph。如果選擇折線圖,出現(xiàn)對(duì)話框,在此對(duì)話框中鍵入要做圖的序列,點(diǎn)擊OK則出現(xiàn)折線圖,橫軸表示時(shí)間,縱軸表示紗產(chǎn)量,圖上工具欄options可以對(duì)折線圖做相應(yīng)修飾。點(diǎn)擊主菜單的Edit/Copy,然后粘貼到文檔就變成了折線圖。 3. 為了進(jìn)一步的判斷序列SHA的平穩(wěn)性,需要繪制出該序列的自相關(guān)圖。雙擊序列名sha出現(xiàn)序列觀測值的電子表格工作文件,點(diǎn)擊View/Correlogram,出現(xiàn)相關(guān)圖設(shè)定對(duì)話框,上面選項(xiàng)要求選擇對(duì)誰計(jì)算自相關(guān)系數(shù):原始序列(Level)、一階差分(1st difference)和二階差分(2nd diff
3、erence),默認(rèn)是對(duì)原始序列顯示相關(guān)圖。下面指定相關(guān)圖顯示的最?TT/4T/10?T表一般取;或若樣本量較小k(可取若觀測值較多,k大滯后階數(shù),k?表明不超過其的最大整數(shù))。若序列是季節(jié)數(shù)據(jù),一般示時(shí)間序列觀測值個(gè)數(shù),k取季節(jié)周期的整數(shù)倍。設(shè)定完畢點(diǎn)擊OK就出現(xiàn)圖的序列相關(guān)圖和相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)量。 4. 純隨機(jī)性判斷實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案 若序列各項(xiàng)之一個(gè)時(shí)間序列是否有分析價(jià)值,要看序列觀測值之間是否有一定的相關(guān)性,沒有顯著性差異,序列為白噪聲序列,間不存在相關(guān),即相應(yīng)滯后階數(shù)的自相關(guān)系數(shù)與0統(tǒng)計(jì)量正是對(duì)序列是否是白噪聲序列即純隨機(jī)序列進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),該檢驗(yàn)的原則圖中Q 假設(shè)和備擇假設(shè)分別為:?1?=0,
4、 H:?=m=.= m210 ?:Hm?1,k?0, ?m 至少存在某個(gè)1k統(tǒng)計(jì)量的伴隨概率可以看出,都是拒絕原假設(shè)的,說明至少存在某Q在圖中,由每個(gè) 0,也即拒絕序列是白噪聲序列的原假設(shè)。k,使得滯后k期的自相關(guān)系數(shù)顯著非個(gè)進(jìn)行時(shí)間序列分析,我們希望序列是平穩(wěn)的,且非隨機(jī)的,若隨機(jī),前后觀察值之間首先要對(duì)其平穩(wěn)性和隨沒有信息可以提取。所以我們?cè)谘芯繒r(shí)間序列之前,沒有任何關(guān)系, 機(jī)性進(jìn)行檢驗(yàn),目的是對(duì)平穩(wěn)且非隨機(jī)序列進(jìn)行研究。年中國紗年產(chǎn)量序列進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),紗產(chǎn)量是不平穩(wěn)的,顯示出波1964-1999 通過對(duì)0偏自相關(guān)圖進(jìn)行的平穩(wěn)性檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)自相關(guān)系數(shù)趨向動(dòng)中的上升趨勢,進(jìn)一步用自相關(guān)圖-倍標(biāo)準(zhǔn)
5、差范圍以內(nèi),并且呈現(xiàn)一種26階之后自相關(guān)系數(shù)才落入的速度相當(dāng)緩慢,且滯后進(jìn)一步表明序列是這是具有單調(diào)趨勢的時(shí)間序列典型的自相關(guān)圖的形式,三角對(duì)稱的形式,要序列的純隨機(jī)性檢驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證序列的不平穩(wěn)性,因此要對(duì)此序列進(jìn)行分析,非平穩(wěn)的。 進(jìn)行相應(yīng)的平穩(wěn)化處理。 ADF檢驗(yàn)我們先對(duì)序列本身進(jìn)行單出現(xiàn)圖的對(duì)話框,view/unit root test,點(diǎn)擊雙擊序列sha準(zhǔn)則自動(dòng)選擇階數(shù),分別采用帶常數(shù)項(xiàng),帶常數(shù)項(xiàng)和位根檢驗(yàn),在滯后階數(shù)對(duì)話框選擇SC檢驗(yàn),圖顯示的是帶趨勢項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng)的方程進(jìn)行ADF趨勢項(xiàng)以及什么都不帶的方程進(jìn)行接受存在一個(gè)單位根的原假設(shè),下,在顯著性水平檢驗(yàn)的結(jié)果,ADF從圖上可以看出,
6、0.01 精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案 檢驗(yàn),結(jié)果見圖于是對(duì)其一階差分進(jìn)行ADF 檢驗(yàn)PP單Type”中選擇下拉菜PP檢驗(yàn),在對(duì)話框中“Test 用的方法還平穩(wěn)性檢驗(yàn)常有序列帶趨勢項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng)的方檢驗(yàn),對(duì)shaPhillips-Perron,出現(xiàn)對(duì)話框,其他選項(xiàng)同ADF 檢驗(yàn),pp程進(jìn)行的 倍標(biāo)準(zhǔn)2結(jié)果分析:相關(guān)圖的左半部分是自相關(guān)和偏自相關(guān)分析圖,垂立的兩道虛線表示統(tǒng)計(jì)量和相伴的概率。從自相關(guān)Q差。右半部分是滯后階數(shù)、自相關(guān)系數(shù)、偏自相關(guān)系數(shù)、階之后自相關(guān)系60的速度相當(dāng)緩慢,且滯后和偏自相關(guān)分析圖可以看出自相關(guān)系數(shù)趨向倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍以內(nèi),并且呈現(xiàn)一種三角對(duì)稱的形式,這是具有單調(diào)趨勢的時(shí)間數(shù)才落入2 序列典型的自相關(guān)圖的形式,進(jìn)一步表明序列是非平穩(wěn)的。 ADF檢驗(yàn)下,一階差分序列拒絕存在一個(gè)單位根的原假設(shè),0.01從圖1-11可以看出,在顯著性水平 說明經(jīng)過差分后的序列已經(jīng)平穩(wěn),可以為以后的建模使用。 PP檢驗(yàn)檢驗(yàn),對(duì)其一階差分序列進(jìn)行ADF從結(jié)果看出來,接受存在一個(gè)單位根的原假設(shè),于是同 檢驗(yàn)結(jié)果相同,一階
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