計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)練習(xí)題(簡(jiǎn))1

1、第一章 綜合練習(xí)題一、名詞解釋 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)、經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作；經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型、單一方程模型、聯(lián)立方程模型；經(jīng)濟(jì)變量、內(nèi)生變量、外生變量、解釋變量、被解釋變量、滯后變量、前定變量；經(jīng)濟(jì)參數(shù)、內(nèi)生參數(shù)、外生參數(shù)；隨機(jī)方程、非隨機(jī)方程；時(shí)序數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)；隨機(jī)干擾項(xiàng)。 二、填空題 1.根據(jù)弗里希觀點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是 統(tǒng)計(jì)學(xué) 、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 、 數(shù)學(xué) 三者的統(tǒng)一。 2.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型與投入產(chǎn)出模型、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 等的不同之處，在于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型必然包含 隨機(jī)變量 。 3.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的研究對(duì)象是 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 。 4.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的數(shù)據(jù)分為 時(shí)序數(shù)據(jù) 、 橫截面 兩大類。 5.對(duì)于一個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)

2、模型（無(wú)論由多少個(gè)方程組成）而言，模型中的變量可以分為 內(nèi)生 變量和 外生 變量?jī)深悺?6.對(duì)于計(jì)量模型中的一個(gè)方程而方，方程中的變量可以分為 確定性 變量和 非確定性變量。 7. 預(yù)定內(nèi)生 變量和 外生 變量合稱為前定變量（先決變量）。8.模型中的頃數(shù)分為 內(nèi)生 參數(shù)和 外生 參數(shù)兩類。 9.模型中，有 3 個(gè)內(nèi)生變量， 2 個(gè)前定變量， 1 個(gè)外生變量， 1 個(gè)滯后變量。 10.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型按其包含的方程個(gè)數(shù)不同，分為 單一方程 模型和 聯(lián)立方程 模型。 11.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要應(yīng)用于 結(jié)構(gòu)分析 、 預(yù)測(cè)未來(lái) 、 政策評(píng)價(jià) 三個(gè)領(lǐng)域。 三、單項(xiàng)選擇題 1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究的數(shù)據(jù)有兩類，一類是時(shí)序

3、數(shù)據(jù)，另一類是：B A.總量數(shù)據(jù) B.橫截面數(shù)據(jù) C.平均數(shù)據(jù) D.相對(duì)數(shù)據(jù) 2.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型有單一方程模型和：A A.聯(lián)立方程模型 B.隨時(shí)機(jī)方程模型 C.非隨機(jī)方程模型 D.行為方程模型 3.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的研究對(duì)象是：D A.社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng) B.經(jīng)濟(jì)理論 C.經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法 D.經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 4.下面屬于內(nèi)生參數(shù)的是：C A.憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù) B.政府規(guī)定的稅率 C.根據(jù)樣本資料估計(jì)得到的參數(shù) D.中央銀行確定的利率 5.下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是：D A.19811990年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值 B.19811990年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值 C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工

4、業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù) D.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值 6.下列屬于非隨機(jī)方程是：D A.行為方程 B. 技術(shù)方程 C.制度方程 D.定義方程四、多項(xiàng)選擇題1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的四個(gè)步驟是： A.理論研究 B. 設(shè)計(jì)模型 C.估計(jì)參數(shù) D.檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?E. 應(yīng)用模型 2.使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的： A.對(duì)象及范圍可比 B. 時(shí)間可比 C.口徑可比 D.計(jì)算方法可比 E. 內(nèi)容可比 3.使用橫截面數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的： A.對(duì)象及范圍可比 B.時(shí)間可比 C.口徑可比 D.計(jì)算方法可比 E.內(nèi)容可比 4.小型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型比中，內(nèi)生變量是： A.Ct B.Y

5、t C.It D.Yt-l E.Gt 5.承題4，模型中的先決變量是： A.Ct B.Yt C.It D.Yt-l E.Gt 五、判斷題 F 1.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中的被解釋變量是內(nèi)生變量、解釋變量是外 生變量。 T 2.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，目標(biāo)變量通常是內(nèi)生變量，政策變量或 控制變量通常是外生變量。 F 3.在使用橫截面數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的對(duì)象及其范圍必須相同。 4.利用樣本資料估計(jì)出來(lái)的、與解釋變量相乘的那個(gè)數(shù)值稱為參數(shù)。 5.模型中的參數(shù)分為解釋參數(shù)和被解釋參數(shù)兩類。 6.內(nèi)生變量都是隨機(jī)變量。 7.前定變量(先決變量)都是非隨機(jī)變量。 T 8.聯(lián)立方程模型中的方程有些是隨機(jī)方程

6、，有些是非隨機(jī)方程，單一方程模型中也一樣。 T 9.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型有些是由隨機(jī)方程構(gòu)成的，有些是由非隨機(jī) 方程構(gòu)成的。 T 10.在經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究中，有時(shí)引入滯后內(nèi)生變量作為解釋變 量，作為解釋變量的滯后內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量。 六、簡(jiǎn)述題和論述題 1.構(gòu)建經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的基本原則。 2.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的環(huán)節(jié)和步驟。 3.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。第二章 綜合練習(xí)題 一、名詞解釋 函數(shù)關(guān)系、相關(guān)關(guān)系；經(jīng)典線性回歸模型；總變差、回歸變差 (解釋變差)、剩余變差；估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差、判定系數(shù)、多重判定系數(shù)；經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、點(diǎn)預(yù)測(cè)、區(qū)間預(yù)測(cè) 二、填空題 1.現(xiàn)象之間確實(shí)存在的、但又不是一一對(duì)應(yīng)的相

7、互依存關(guān)系稱為 非確定性的相關(guān) 關(guān)系。 2.估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有 最小二乘法 和極大似然法、矩估計(jì)法。 3.經(jīng)典線性回歸模型，其參數(shù)的最小二乘估計(jì)量具備 線性性、無(wú)偏性、有效性 性質(zhì)。 4.線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)之一是隨機(jī)項(xiàng)的方差為 2 。 5.對(duì)經(jīng)典線性回歸模型參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，通常假定其隨機(jī)項(xiàng)燦服從均值為 0 方差為 2 的 正態(tài) 分布。 6.普通最小二乘法估計(jì)回歸參數(shù)的基本準(zhǔn)則是使 殘差平方和 達(dá)到最小。 7.對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)的依據(jù)是 樣本可決系數(shù) 。 8.對(duì)模型Yi0+1Xi+i中的參數(shù)1進(jìn)行顯著性t檢驗(yàn)，其零假設(shè)是 B1=0 。如果檢驗(yàn)結(jié)果|t|t/2，則表示X與

8、Y間的線性關(guān)系 有線性關(guān)系 。 9.回歸模型中被解釋變量Y與其平均數(shù)的離差平方和稱為Y的 總離差平方和 ，它可以分解為 回歸平方和 和 殘差平方和 兩部分。 10.以Yi表示被解釋變量的觀測(cè)值，表示回歸值，則回歸變差(解釋變差)是指 回歸平方和 ，剩余變差是指 殘差平方和 ，總變差是指 總離差平方和 ，三者之間的關(guān)系是 TSS=RSS+ESS 。 11.當(dāng)被解釋變量的觀測(cè)值Yi與回歸值完全一致時(shí)，判定系數(shù)r2等于 1 ，估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差s等于 0 。 12.判定系數(shù)是被解釋變量Y依存解釋變量X變動(dòng)而出現(xiàn)的變異在 中所占的比重。 13.擬合優(yōu)度是指 樣本回歸線 與樣本觀測(cè)值之間的擬合程度，通常用 r

9、的平方來(lái)表示。 14.變量間的非線性關(guān)系有兩類，一類是指：E(Yi)是參數(shù)的線性函數(shù)，但對(duì)解釋變量可能是非線性的，另一類是指 E(Yi)不是參數(shù)的線性函數(shù)，而且對(duì)解釋變量也是非線性的 。 15.以X為解釋變量，Y為被解釋變量，將X、Y的觀測(cè)值分別取對(duì)數(shù)，如果這些對(duì)數(shù)值描成的散點(diǎn)圖近似形成為一條直線，則適宜配合 指數(shù)函數(shù)/冪函數(shù) 模型。 16.半對(duì)數(shù)模型lnYi0+1Xi+i描述了這樣一種現(xiàn)象：當(dāng)解釋變量X增減一個(gè)絕對(duì)量時(shí)，被解釋變量Y以一個(gè)固定比率相應(yīng)變動(dòng)，這一模型也稱為 指數(shù)函數(shù) 模型。 17.如果被解釋變量Y隨著解釋變量X的變動(dòng)而非線性地增減變動(dòng)，并趨于一自然極限，則適宜配合 冪函數(shù) 模型

10、。 18.滿足經(jīng)典假設(shè)的二元線性模型Yi0+1Xli+2X2i+i,參數(shù)2的OLS估計(jì)量服從期望值為 、方差為 的 分布。19.對(duì)兩個(gè)包含解釋變量個(gè)數(shù)不同的回歸模型進(jìn)行擬合優(yōu)度比較時(shí)，應(yīng)比較 的大小。 20.相關(guān)系數(shù)r等于 1 時(shí)，表示雙變量線性相關(guān)關(guān)系最高。 21.假設(shè)總體相關(guān)系數(shù)0，則樣本相關(guān)系數(shù)r服從自由度為 的 分布。 22.利用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)有兩種方式，即 點(diǎn)預(yù)測(cè) 和 區(qū)間預(yù)測(cè) 。 23.利用計(jì)量模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)時(shí)，預(yù)測(cè)點(diǎn)離樣本分布中心越遠(yuǎn)，預(yù)測(cè)的精度必定越 。 24.區(qū)間預(yù)測(cè)的置信概率越高，預(yù)測(cè)區(qū)間的誤差越 ，區(qū)間越 。 三、單項(xiàng)選擇題 1.相關(guān)關(guān)系是指：D A.變量間的非獨(dú)

11、立關(guān)系 B.變量間的因果關(guān)系 C.變量間的函數(shù)關(guān)系 D.變量間不確定的依存關(guān)系 2.進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)，假定相關(guān)的兩個(gè)變量：C A.都是隨機(jī)變量 B.都不是隨機(jī)變量 C.一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量 D.隨機(jī)或不隨機(jī)都可以 3.下列各回歸方程中，哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的：D A.30+0.2Xi rxy0.8 B.-75+1.5Xi rxy0.91 C.5-2.1Xi rxy0.78 D.-123.5Xi rxy-0.96 4.產(chǎn)量(X，臺(tái))與單位產(chǎn)品成本(Y，元臺(tái))之間的回歸方程為：356-1.5X，這說(shuō)明：D A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元 B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.

12、5元 C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元 5.在總體回歸直線E(Y)0+1X中，1表示：B A.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加1個(gè)單位 B.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加1個(gè)單位 C.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加1個(gè)單位 D.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加1個(gè)單位 6.對(duì)回歸模型Yi0+1Xi+i進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，通常假定i服從：C A.N(0，) B.t(n-2) C.N(0，2) D.t(n) 7.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使：D A.(Yi-)=0 B.(Yi-)2=0 C. (Yi-)=0

13、最小 D.(Yi-)2=0最小 8.設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS回歸估計(jì)值，則下列哪項(xiàng)成立：D A. Y B. C.Y D. 9.用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)典線性模型Yi0+1Xi+i，則樣本回歸直線通過(guò)點(diǎn)：D A.(X，Y) B.(X，) C.(，) D.(，) 10.以Y表示實(shí)際值，表示回歸值，則普通最小二乘法估計(jì)得到的樣本回歸線=滿足：C A.(Yi-)=0 B.(-)20 C.(Y-)20 D.(Yi-)20 11.對(duì)于線性回歸模型Yi0+1Xi+i，要使普通最小二乘估計(jì)量具備線性特性，則模型必須滿足：題目有問(wèn)題 A.E(i)0 B.Var(i)2(常數(shù)) C.Cov(i，j)0 D.X

14、i為非隨機(jī)變量，與i不相關(guān) 12.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型Yi0+1Xi+i后，在0.05的顯著性水平下對(duì)1的顯著性作t檢驗(yàn)，則1顯著地不等于零的條件是統(tǒng)計(jì)量t大于：D A. t0.os(30) B.t0.025(30) C.t0.05(28) D.t0.025(28) 13.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的：D A.Ci(消費(fèi))500十0.8Ii(收入) B.QDi(商品需求)10+0.8Ii(收入)+0.9Pi(價(jià)格) C.QSi(商品供給)20+0.75Pi(價(jià)格) D.Yj(產(chǎn)出量)0.65ki0.6(資本)Li0.4(勞動(dòng))14.如圖：圖中“”所所指的距離是：B A.

15、|Yi-| B.|Yi-| C.|-| D.|-| 15.判定系數(shù)r2是指：C A.剩余變差占總變差的比重 B.總變差占回歸變差的比重 C.回歸變差占總變差的比重 D.回歸變差占剩余變差的比重 16.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為：B A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.32 17.下列哪個(gè)為常數(shù)彈性模型： A.lnYi1n0+1lnXi+i B. lnYi1n0+1Xi+iC.Yi0+1lnXi+i D.Yi0+1（）+i18.模型lnYiln0+1lnXi+i中，1的實(shí)際含義是： A.X關(guān)于Y的彈性 B.Y關(guān)于X的彈性 C.X關(guān)

16、于Y的邊際傾向 D.Y關(guān)于X的邊際傾向 19.模型lnYi=ln0+1lnXi+i中，Y關(guān)于X的彈性為： A. B.1Xi C. D.1Yi 20.相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是：D A.r1 B.r-1 C.1r-1 D.-lr1 21.判定系數(shù)的取值范圍是：C A.r2-l B.r2-l C.0r2l D.-1r21 22.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則： A.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低 B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小 C.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高 D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大 23.用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型Yi0+1Xli+2X2i+i后，在0.05的顯著性水平上

17、對(duì)1的顯著性作t檢驗(yàn)，則1顯著地不等于零的條件是統(tǒng)計(jì)量t大于等于：C A.t0.05(30) B.t0.025(28) C.t0.025(27) D.F0.025(1，28) 四、多項(xiàng)選擇題 1.指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系： A.家庭消費(fèi)支出與收入 B.商品銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售價(jià)格 C.物價(jià)水平與商品需求量 D.小麥畝產(chǎn)量與施肥量 E.學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門(mén)課程成績(jī)分?jǐn)?shù) 2.以帶“”表示估計(jì)值，表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的： A.Yt+Xt B.Yt+Xt+t C.Yt+t D.+t E. 3.以帶“”表示估計(jì)值，表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系

18、，則下列哪些是正確的： A.E(Yt)+Xt B.Yt C.Yt D.+et E.E(Yt)= 4.回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有： A.相關(guān)系數(shù)法 B.方差分析法 C.最小二乘法 D.極大似然法 E.矩估計(jì)法 5.用普通最小二乘法估計(jì)模型Yi0+1Xi+i的參數(shù)，要使獲得的參數(shù)估計(jì)量具備最佳線性無(wú)偏性，則要求： A.E(i)0 B.Var(i)2(常數(shù)) C.Cov(ij)0 D.Xi為非隨機(jī)變量，與i不相關(guān) E.i服從正態(tài)分布 6.假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備： A.可靠性 B.合理性 C.線性特性 D.無(wú)偏性 E.有效性 7.普通最小二乘直線具有以下特性：

19、A.通過(guò)點(diǎn)(，) B. C.ei=0 D.ei20 E.Cov(Xi，ei)0 8.對(duì)于線性回歸模型Yi0+1Xi+i，要使普通最小二乘估計(jì)量具備線性無(wú)偏特性，則模型必須滿足： A.E(i)0 B.Var(i)2(常數(shù)) C.Cov(ij)0 D.i服從正態(tài)分布 E.Xi為非隨機(jī)變量且Cov(Xi，i)0 9.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)可靠性、合理性的檢驗(yàn)包括： A.經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) B.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn) C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則檢驗(yàn) D.預(yù)測(cè)誤差檢驗(yàn) E.實(shí)踐檢驗(yàn) 10.對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括： A.估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差評(píng)價(jià) B.判定系數(shù)檢驗(yàn) C.預(yù)測(cè)誤差程度評(píng)價(jià) D.總體線性關(guān)系顯著性檢驗(yàn) E.單個(gè)回歸系數(shù)的顯著

20、性檢驗(yàn) 11.對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括： A.誤差程度檢驗(yàn) B.異方差檢驗(yàn) C.序列相關(guān)檢驗(yàn) D.超一致性檢驗(yàn) E.多重共線性檢驗(yàn) 12.對(duì)模型Yi0+1Xli+2X2i+i進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有可能： A.120 B.10，20 C.1=0，20 D.10，20 E.1=20 13.由回歸直線了所估計(jì)出來(lái)的值： A.是一組估計(jì)值 B.是一組平均值 C.是一個(gè)幾何級(jí)數(shù) D.可能等于實(shí)際值Y E.與實(shí)際值Y的離差和等于零 14.反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有： A.相關(guān)系數(shù)r B.回歸系數(shù) C.可決系數(shù)r2 D.估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差s E.剩余變差ei2 15.

21、回歸變差是指： A.被解釋變量的實(shí)際值Y與平均值的離差平方和 B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和 C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差 E.隨機(jī)影響所引起的被解釋變量的變差 16.對(duì)于樣本回歸直線了，回歸變差可以表示為(r2為可決系數(shù))： A.(-)2 B.(Xi-)2 C.r2(Yi-)2 D.(Xi-)(Xi-) E.(Yi-)2-(Yi-)2 17.下列判定系數(shù)r2的算式中，哪幾個(gè)是正確的(為斜率系數(shù)，s為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差)：A. B.C. D.E.1- 18.下列相關(guān)系數(shù)r的算式中，哪幾個(gè)是正確的：A. B.C. D.E. 19.下列哪些非

22、線性函數(shù)是可以通過(guò)變量替換轉(zhuǎn)化為線性函數(shù)的： A.E(Yi)0+1Xi2 B.E(Yi)0+1 C.E(Yi)0+1 D.E(Yi)0+12Xi E.E(Yi)=0+ 20.在模型lnYiln0+1nXi+i中： A.Y與X是非線性的 B.Y與1是非線性的 C.1nY與1是線性的 D.lnY與lnX是線性的 E.Y與lnX是線性的 五、判斷題 T 1.計(jì)算相關(guān)系數(shù)時(shí)，首先要確定自變量和因變量。 T 2.線性模型Yi0+1Xi+i的經(jīng)典假設(shè)之一是E(i)為常數(shù)。 T3.“Cov(i，j)為常數(shù)”是經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè)之一。 T4.經(jīng)典線性回歸模型Yi0+1Xi+i的零均值假設(shè)是指：0。 T 5

23、.普通最小二乘法估計(jì)回歸參數(shù)的基本準(zhǔn)則是(Yi-)20。 6.高斯一馬爾柯夫定理表明，對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)，普通最小二乘估計(jì)量是所有估計(jì)量中方差最小的。 7.對(duì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行的各種檢驗(yàn)中，經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)是第一位的，如果經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)無(wú)效，則只能放棄模型。 T 8.對(duì)模型Yi0+1Xi+i進(jìn)行總體線性關(guān)系顯著性F檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零假設(shè)是：010。 9.如剩余變差等于總變差，則說(shuō)明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系。 T10.判定系數(shù)r20.8，說(shuō)明在總變差中有80是可以由所擬合的回歸直線作出解釋的。 11.當(dāng)估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差s0時(shí)，說(shuō)明被解釋變量的觀測(cè)值Yi與回歸值完全一致。 12.一元線性回歸

24、方程的斜率系數(shù)與方程中兩個(gè)變量的相關(guān)系數(shù)r的關(guān)系是：=。 T13.線性相關(guān)的雙變量之間的相關(guān)系數(shù)等于判定系數(shù)的平方根。 14.對(duì)單個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行t檢驗(yàn)，目的在于檢驗(yàn)參數(shù)的估計(jì)量是否等于參數(shù)真值。 15.描述產(chǎn)品平均成本(Y)依存產(chǎn)品產(chǎn)量(X)而變動(dòng)的關(guān)系，適宜配合倒數(shù)變換模型Yi0+1+i。 T 16.滿足經(jīng)典假設(shè)的多元線性模型，其參數(shù)的OLS估計(jì)量也具備最佳線性無(wú)偏性。 T 17.相關(guān)系數(shù)等于零，表示X與Y兩變量之間相互獨(dú)立。 T 18.如果X與Y為函數(shù)關(guān)系，則相關(guān)系數(shù)|r|1。 T19.若直線回歸方程為Yi-12+17Xi，則X與Y之間存在正相關(guān)關(guān)系。 F 20.因?yàn)榭蓻Q系數(shù)等于相關(guān)系數(shù)的

25、平方，因而可決系數(shù)也描述了雙變量線性相關(guān)的方向和密切程度。 F 21.依據(jù)樣本資料計(jì)算的相關(guān)系數(shù)r是一個(gè)隨機(jī)變量。 22.復(fù)相關(guān)系數(shù)表示被解釋變量與所有解釋變量間的相關(guān)程度，偏回歸系數(shù)表示被解釋變量與多個(gè)解釋變量中的其中一個(gè)的相關(guān)程度。 23.復(fù)相關(guān)系數(shù)可以通過(guò)調(diào)整后的可決系數(shù)開(kāi)方來(lái)求解。 F 24.點(diǎn)預(yù)測(cè)是根據(jù)給定的解釋變量的值，預(yù)測(cè)被解釋變量的一個(gè)可能值；區(qū)間預(yù)測(cè)是根據(jù)給定的解釋變量的值，預(yù)測(cè)被解釋變量的兩個(gè)可能值。 T 25.樣本觀測(cè)點(diǎn)越多，模型估計(jì)精度越高；預(yù)測(cè)點(diǎn)離樣本分布中心越近，預(yù)測(cè)誤差越小。 六、簡(jiǎn)述題和論述題 1.相關(guān)分析與回歸分析之間的聯(lián)系和區(qū)別。 2.經(jīng)典線性回歸模型的基本

26、假定。 3.用普通最小二乘法估計(jì)模型Yi0+1Xi+i參數(shù)的正規(guī)方程組及其推導(dǎo)過(guò)程。 4.普通最小二乘直線的性質(zhì)。 5.高斯一馬爾柯夫定理。 6.判定系數(shù)R2與總體線性關(guān)系顯著性F檢驗(yàn)之間的關(guān)系。 7.二元回歸模型中，F(xiàn)檢驗(yàn)與t檢驗(yàn)的關(guān)系。 8.調(diào)整后的判定系數(shù)及其作用。 9.樣本相關(guān)系數(shù)的基本性質(zhì)。 10.影響預(yù)測(cè)精度的主要因素。 七、計(jì)算題 1.在一項(xiàng)關(guān)于商場(chǎng)營(yíng)業(yè)面積與其日銷(xiāo)售額之間關(guān)系的研究中，對(duì)10家商場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果如下：營(yíng)業(yè)面積(m2)40600607210090200708084銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)3.525.04.83.530.05.012.04.55.06.0 試計(jì)算相關(guān)系數(shù)說(shuō)明商

27、場(chǎng)規(guī)模與銷(xiāo)售額之間的相關(guān)性。2.設(shè)有資料如下：資金(萬(wàn)元)18.620.419.424.224.228.437.256.826.423.645.424.6利潤(rùn)(萬(wàn)元：2.73.61.85.55.26.31.38.44.65.97.14.1 要求： (1)建立利潤(rùn)對(duì)資金的回歸直線。 (2)利用回歸系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系，描述資金與利潤(rùn)之間的相關(guān)性。 3.有10戶家庭的收入(X，元)與消費(fèi)(Y，元)的資料如下：收入(X)20303340151326383543消費(fèi)(Y)7981154810910 要求： (1)建立消費(fèi)(Y)對(duì)收入(X)的回歸直線。 (2)說(shuō)明回歸直線的代表性及解釋能力。 (3)在9

28、5的置信度下檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。 (4)在95的置信度下，預(yù)測(cè)當(dāng)X45元時(shí)，消費(fèi)Y的可能區(qū)間。 4.已知相關(guān)系數(shù)r0.6，估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差s8，樣本容量n62。 求： (1)剩余變差。 (2)可決系數(shù)。 （3）總變差。 5在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：X2=16,Y2=25,XY=-19。 要求： （1）說(shuō)明X與Y間的相關(guān)方向和程度。 （2）計(jì)算Y對(duì)X的回歸直線的斜率系數(shù)。 6在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料： X=5 Y=10 n=20 r=0.9 (Yi-)2=2000要求：（1）計(jì)算Y對(duì)X的回歸直線的斜率系數(shù)。 （2）計(jì)算回歸變差和剩余變差。 （3）計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差。 7已知： n=6 X

29、=21 Y=426 X2=79Y2=30268 XY=1481要求：（1）計(jì)算相關(guān)系數(shù)。（2）建立Y對(duì)X的直線回歸方程。（3）在0.05的水平上檢驗(yàn)回歸方程的有效性。（4）以95%的概率估計(jì)當(dāng)X=13時(shí)，Y的預(yù)測(cè)區(qū)間。第三章 綜合練習(xí)題 一、名詞解釋 方差非齊次性；序列相關(guān)、一階自回歸形式的序列相關(guān)；多重共線性、方差膨脹因子；工具變量、工具變量法、誤差變量模型；設(shè)定誤差 二、填空題 1戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法適用于類型為 方差遞增 或 方差遞減 的異方差檢驗(yàn)。 2用戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法來(lái)檢驗(yàn)異方差，要求樣本容量 足夠大 。 3以12表示包含較小解釋變量的樣本方差，22表示包含較大解釋變量的樣本

30、方差，則檢驗(yàn)異方差的戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法的零假設(shè)是 Ho：12 =22 。 4設(shè)兩個(gè)相等容量(n)的子樣本，其中包含較大解釋變量的子樣本的估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差為，包含較小解釋變量的子樣本的估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差為，模型包含兩個(gè)參數(shù)，則樣本分段比較法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ彤惙讲畹慕y(tǒng)計(jì)量通常是 見(jiàn)書(shū)上 ，它服從于 F 分布。 5用加權(quán)最小二乘法估計(jì)存在異方差現(xiàn)象的模型時(shí)，其權(quán)數(shù)通?？梢酝ㄟ^(guò) 根號(hào)下f(xi)分之一 來(lái)確定。 6DW檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量DW 見(jiàn)書(shū) ，它近似地等于 2（1-肉） 。 7當(dāng)隨機(jī)項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù)l時(shí)，DW 0 ，說(shuō)明存在 完全正自相關(guān) 。 8當(dāng)DW2時(shí)， 0 ，說(shuō)明 無(wú)自相關(guān) 。 9當(dāng) 分法估計(jì)模型能克服原模

31、型中一階線性自相關(guān)問(wèn)題。 10對(duì)于時(shí)間序列資料，使用(Yt，Xt)的水平回歸往往能比使用(Yt，Xt)的一階差分回歸得出較高的判定系數(shù)，因而人們往往會(huì)傾向于水平回歸方程，這種現(xiàn)象稱為 。 11當(dāng)模型中的解釋變量存在完全多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)量的方差等于 無(wú)窮大 。 12簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法僅適用于包含 2 個(gè)解釋變量的模型的多重共線性問(wèn)題檢驗(yàn)。 13經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，對(duì)于模型Yi0+1Xli+2X2i+i，如果大于 ，則Xl與X2間的共線性將是嚴(yán)重的和有害的。 14方差膨脹因子VIF的取值不可能小于 1。 15多重共線性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是 樣本信息 不充分而導(dǎo)致模型參數(shù) 不能精確估計(jì) ，因此追加樣本信息是解決

32、多重共線性問(wèn)題的一條有效途徑。 16當(dāng)模型多重共線性嚴(yán)重時(shí)，可以通過(guò)追加樣本信息、 略去不重要的解釋變量 、 用被解釋變量的滯后值代替解釋變量的滯后值 等方法來(lái)降低由此而導(dǎo)致對(duì)估計(jì)量精度的影響。17.誤差變量模型的OLS估計(jì)量是 和 。 18工具變量估計(jì)量是有偏的但是 的估計(jì)量。 19隨機(jī)解釋變量X，如果Cov(X，i)0，則其最佳的工具變量是 。 20.如果模型設(shè)定中遺漏了一個(gè)對(duì)解釋變量有重要影響，且與模型中的其他解釋變量相關(guān)的變量，則模型參數(shù)的OLS估計(jì)量將不具備 性和 性。 三、單項(xiàng)選擇題 1下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法：A A安斯卡姆伯一雷姆塞檢驗(yàn) B懷特檢驗(yàn) C戈里瑟檢驗(yàn) D方差

33、膨脹因子檢驗(yàn) 2當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是：A A加權(quán)最小二乘法 B工具變量法 C廣義差分法 D使用非樣本先驗(yàn)信息 3加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同誤差的觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即：B A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用 C重視小誤差和大誤差的作用 D輕視小誤差和大誤差的作用 4如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差8與Xi有顯著的形式為|ei|028715Xi+vi的相關(guān)關(guān)系(vi滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè))，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為：C AXi B C D 5如果模型Yi0

34、+1Xt+t存在序列相關(guān)，則：D ACov(Xi，i)0 BCov(ij)0 ij C Cov(Xi，i) 0 DBCov(ij) 0 ij 6如果模型Yt0+1Xt+t存在一階自回歸模型的序列相關(guān)，vt為具有零均值、常數(shù)方差，且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量，則：A A.tt-1+vt Btt-1+2t-2+vt Ctvt D. tvt+2vt-1+ 7DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是(為隨機(jī)項(xiàng)的一階自相關(guān)系數(shù))：B ADW0 B. 0 CDW1 D.1 8下列哪種形式的序列相關(guān)可用DW統(tǒng)計(jì)量來(lái)檢驗(yàn)(vt為具有零均值、常數(shù)方差，且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量)：A A.tt-1+vt Btt-1+2t-2+vt C

35、tvt D. tvt+2vt-1+ 9DW的取值范圍是：D A-1DW0 B-lDWl C.-2DW2 D0DW4 10當(dāng)DW4時(shí)，說(shuō)明：D A不存在序列相關(guān) B不存在一階自回歸形式的序列相關(guān) C.存在完全的正的一階自回歸形式的序列相關(guān) D存在完全的負(fù)的一階自回歸形式的序列相關(guān) 11根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2.3。在005的顯著性水平下查得樣本容量n20，解釋變量k1個(gè)時(shí)，dL120，dU141，則可以判斷：A A不存在一階自相關(guān) B存在正的一階自相關(guān) C存在負(fù)的一階自相關(guān) D無(wú)法確定 12當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是：C A加權(quán)最小二乘法 B間接最

36、小二乘法 C廣義差分法 D工具變量法 13對(duì)于原模型Yt0+1Xt+t，廣義差分模型是指：D A. BYt=1Xt+t CYt=0+1Xt+tDYt=Yt-1=0(1-)+1(Xt-Xt-1)+(t-t-1)14采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況：B A0 B.1 C-10 D01 15假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St0+1Xt+t描述的(其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格)，又知：如果該企業(yè)在t-l期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)濟(jì)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在：B A異方差問(wèn)題 B序列相關(guān)問(wèn)題 C多重共線性問(wèn)題 D隨機(jī)解釋變量問(wèn)題 16.當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將

37、不具備：C A線性特性 B無(wú)偏性 C有效性 D一致性 17.經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，某個(gè)解釋變量與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF：A A大于1 B小于l C大于5 D小于5 18多元線性模型中，用來(lái)測(cè)度多重共線性程度的判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)m，其取值范圍是： A-lmR2 BlmR2 CmR2 D0mR2 19估計(jì)模型Yt0+1Xt+2Xt-1 +t的參數(shù)(其中Xt為非隨機(jī)變量，且滿足零均值、同方差、無(wú)序列相關(guān)等假設(shè))的適當(dāng)方法是：C A.加權(quán)最小二乘法 B一階差分法 C廣義差分法 D工具變量法 20哪種情況下，模型Yi0+1Xt+t的OLS估計(jì)量既不具備無(wú)偏性，也不具備一致性： A.X

38、i為非隨機(jī)變量 BXi為隨機(jī)變量，但與i獨(dú)立 CXi為隨機(jī)變量，與t不獨(dú)立但不相關(guān) DXi為隨機(jī)變量，與t相關(guān) 21模型中引入實(shí)際上與解釋變量無(wú)關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量： A增大 B減小 C有偏 D非有效 四、多項(xiàng)選擇題 1下列經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中哪些很可能存在異方差問(wèn)題： A用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型 B用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型 C以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 D以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算賬戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 E以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型 2方差非齊次性條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)： A線性特性 B無(wú)偏性

39、 C最小方差性 D精確性 E有效性 3方差非齊次性將導(dǎo)致： A普通最小二乘估計(jì)量有偏和非一致 B普通最小二乘估計(jì)量非有效 C普通最小二乘估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏 D建立在普通最小二乘估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效 E建立在普通最小二乘估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬 4下列哪些方法可用于方差非齊次性的檢驗(yàn)： ADW檢驗(yàn)法 B方差膨脹因子檢測(cè)法 C判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法 D樣本分段比較法 E殘差回歸檢驗(yàn)法 5當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象時(shí)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備： A線性特性 B無(wú)偏性 C有效性 D一致性 E精確性 6如果模型Yi0+1Xi+i隊(duì)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備： A線性特性 B無(wú)偏性

40、 C有效性 D真實(shí)性 E精確性 7如果模型Yi0+1Xt+t隊(duì)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，即：t=t-1+vt(vt滿足線性模型的基本假定)，則當(dāng)Il1時(shí)，仍有： A.E(t)0 B.Var(t)為常數(shù) CCov(t，t-1)0 DCov(Xt，t)0 ECov(t，t-2)0 8DW檢驗(yàn)不適用于下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)： A.高階線性自回歸形式的序列相關(guān) B一階非線性自回歸形式的序列相關(guān) C移動(dòng)平均形式的序列相關(guān) D正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān) E負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān) 9以dL表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，dU表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是： AdUDW4-d

41、U B4-dUDW4-dL CdLDWdU D4-dLDW4 E0DWdL 10DW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自回歸形式的自相關(guān)檢驗(yàn)： A模型包含有隨機(jī)解釋變量 B樣本容量太小 C自回歸模型 D包含有虛擬變量的模型 E誤差變量模型 11針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的： A加權(quán)最小二乘法 B一階差分法 C殘差回歸法 D廣義差分法E德賓兩步法 12對(duì)于模型Yi0+1Xli+2X21 KXK1 +i下列哪些表示原模型存在多重共線性（C1，C2，CK是一組不全為零的常數(shù)；b為常數(shù)；vi為隨機(jī)項(xiàng)）： A.C1Xli+C2X2i+CKXKi=0B.C1Xli+C2X2i+CKXKi=bC.C1Xli+C2X2i+CKXKi+vi=b D. E.1