2021金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告

1、精編word文檔 下載可編輯金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告217金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告如何寫呢金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告有哪些重點(diǎn)呢金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告的課題任務(wù)與目的是什么呢下面是的金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告，歡迎閱讀!金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告217篇一一、課題任務(wù)與目的本論文主要解決以下幾個(gè)問題1、我國信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的現(xiàn)狀;2、目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型;3、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)實(shí)證分析;4、我國商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的新思路。二、調(diào)研資料情況上世紀(jì) xx年代,隨著金融市場的發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的進(jìn)步,現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型得到了迅速的發(fā)展?，F(xiàn)代信用度量模型與傳統(tǒng)的信用度量方法相比,具有很大的優(yōu)越

2、性。目前國際上流行的信用分析度量模型主要有四類,即kmv模型、creditmetrics模型、麥肯錫模型和 csfp信用風(fēng)險(xiǎn)附加法 (credit risk)。 creditmetrics模型。creditmetrics模型是世界上第一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)的量化度量模型,是由 j. p. 摩根公司等于 19xx年開發(fā)出的模型。該模型以資產(chǎn)組合理論為依據(jù),運(yùn)用 var(value at risk)框架,對(duì)貸款和非交易資產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。creditmetrics模型依賴于歷史數(shù)據(jù),屬于盯市模型 (mtm)。麥肯錫模型。麥肯錫模型是在 creditmetrics模型的基礎(chǔ)上,對(duì)周期性因素進(jìn)行了處理,將評(píng)

3、級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣與經(jīng)濟(jì)增長率、失業(yè)率、利率、匯率、政府支出等宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系模型化,并通過蒙地卡羅模擬技術(shù) (a structured montecarlo simulation approach)模擬周期性因素的沖擊 來測定評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移概率的變化。麥肯錫模型克服了 creditmetrics模型中不同時(shí)期的評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣固定不變的缺點(diǎn),可以看作是對(duì) creditmetrics模型的一種補(bǔ)充。 kmv模型。kmv模型是估計(jì)借款企業(yè)違約概率的方法。該模型將貸款看作期權(quán),首先利用 black - scholes期權(quán)定價(jià)公式,根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)的市場價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性、到期時(shí)間、無風(fēng)險(xiǎn)借貸利率及負(fù)債的賬面價(jià)

4、值估計(jì)出企業(yè)股權(quán)的市場價(jià)值及其波動(dòng)性,再根據(jù)公司的負(fù)債計(jì)算出公司的違約實(shí)施點(diǎn) (default exercise point),然后計(jì)算借款人的違約距離,最后根據(jù)企業(yè)的違約距離與預(yù)期違約率 (edf)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,求出企業(yè)的預(yù)期違約率。kmv模型主要使用股票市場的相關(guān)數(shù)據(jù),是一種動(dòng)態(tài)模型。該模型同時(shí)具有盯市模型和違約模型 (dm)的特征。 credit risk模型。credit risk模型是一種基于精算方法的信息風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型, 由 csfp (credit suisse financialproduct)于 19xx年推出。該模型把信用評(píng)級(jí)的升降和與此相關(guān)的信用價(jià)差變化看作是市場風(fēng)險(xiǎn),在

5、任何時(shí)期只考慮違約和不違約這兩種事件狀態(tài),計(jì)量預(yù)期到和未預(yù)期到的損失。credit risk是一種違約模型,它忽略了轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。但是,該模型具有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):如模型只需要相對(duì)較少的數(shù)據(jù),具有簡易性的特點(diǎn);能夠得到債券組合或貸款組合的損失概率的閉形解,具有計(jì)算上的優(yōu)勢。除上所述,國際上應(yīng)用的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型還有許多,如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析模型、死亡率模型等等。就我國而言，已逐步建立起風(fēng)險(xiǎn)管理體系,但是與國際同業(yè)相比,在數(shù)據(jù)的采集、加工、度量方法的運(yùn)用上都存在著相當(dāng)?shù)牟罹?因此我國對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的研究主要集中在對(duì)發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的學(xué)習(xí)和借鑒上，以此尋求一種適合我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

6、量化管理模型。徐暢在credit metrics 模型及其對(duì)我國銀行風(fēng)險(xiǎn)量化管理的啟示2xx,3中認(rèn)為，credit metrics是世界上第一個(gè)評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的量化度量模型。該模型以資產(chǎn)組合理論、var(value at risk)理論等為依據(jù) ,以信用評(píng)級(jí)為基礎(chǔ) ,不僅可以識(shí)別貸款、債券等傳統(tǒng)投資工具的信用風(fēng)險(xiǎn) ,而且可用于互換等現(xiàn)代金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。研究此模型對(duì)于我國銀行風(fēng)險(xiǎn)量化管理有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)價(jià)值。張紅舸和夏佳南在kmv信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在我國的適應(yīng)性研究2xx，11中提出， kmv模型作為國際上應(yīng)用最為廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù),早已引起我國學(xué)者對(duì)它的關(guān)注。他們對(duì)我國應(yīng)用 kmv模型做

7、了大量的實(shí)證研究,以期能找到一種在我國適用的新的信用風(fēng)險(xiǎn)管理的度量方法。但我國目前對(duì) kmv模型所涉及到的各參數(shù)的估計(jì)方法都沒有較好的研究結(jié)論,這勢必使得我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理者要尋求一些替代指標(biāo)進(jìn)行近似評(píng)估。而這種近似的替代最直接的后果就是 kmv模型的輸出結(jié)果不準(zhǔn)確。作者也在文章中提出了我國商業(yè)銀行使用 kmv模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)采取的措施。姚傳娟、李源和夏蘇林在信用風(fēng)險(xiǎn)度量kmv模型與credit risk+模型比較研究2xx中，結(jié)合中國商業(yè)銀行目前信用風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際情況,比較分析kmv模型和creditrisk+模型的基本原理和參數(shù)選擇的共性及差異,對(duì)兩模型各自特點(diǎn)做出客觀評(píng)價(jià),結(jié)果發(fā)

8、現(xiàn)運(yùn)用credit risk+模型有利于提高信用風(fēng)險(xiǎn)度量的精確性,為商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有益的借鑒。喬小京和周石鵬在信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型比較及其對(duì)我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的啟示2xx,1中，對(duì)信用組合觀點(diǎn)模型即cpv進(jìn)行了描述，credit portfolio view(cpv)模型將周期性因素納入計(jì)量模型之中，將遷移概率與宏觀因素之間的關(guān)系模型化，并且通過模擬宏觀因素對(duì)于模型的沖擊來測定遷移概率的跨時(shí)演變，這樣可以得到未來每一年的不同的遷移矩陣，在此基礎(chǔ)上運(yùn)用credit metrics的方法計(jì)算處于不同經(jīng)濟(jì)周期的var?？梢哉f這種方法是對(duì)credit metrics的補(bǔ)充，它克服了由于假定不

9、同時(shí)期的遷移概率是靜態(tài)的而引起的一些偏差。 曹道勝和何明升在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)模型的比較級(jí)其借鑒2xx,1中，從模型建立的理論基礎(chǔ)、模型類型、回收率、現(xiàn)金流折現(xiàn)因子四個(gè)維度對(duì)國際上最有影響力的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)模型kmv 模型、credit metrics模型、credit risk +模型和credit portfolio view模型進(jìn)行比較，在此基礎(chǔ)上對(duì)各模型在我國商業(yè)銀行適用性進(jìn)行了分析，為我國商業(yè)銀行加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理，開發(fā)適合我國國慶的信用風(fēng)險(xiǎn)模型提供了有益的借鑒。同時(shí)，在相關(guān)研究過程中隨處都暴露出了與發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行相比，我國信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的種種不足。因此，針對(duì)目前我國商業(yè)銀行信用

10、風(fēng)險(xiǎn)管理存在的一系列問題,借鑒西方發(fā)達(dá)國家的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理經(jīng)驗(yàn),我國銀行業(yè)應(yīng)當(dāng)大力加強(qiáng)建立信用風(fēng)險(xiǎn)量化分析和管理體系所需數(shù)據(jù)庫的建設(shè),建立和完善銀行內(nèi)部的企業(yè)信用評(píng)級(jí)體系,促進(jìn)我國專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的建立,建立強(qiáng)大的信息技術(shù)平臺(tái),強(qiáng)化銀行業(yè)的信息披露,加強(qiáng)市場約束,借鑒發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的理論知識(shí),結(jié)合實(shí)際,建立適合我國國情的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理模型。三、實(shí)施方案1商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與發(fā)展1商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生1商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義2商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)2商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展1商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀2商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展2商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究1 credit

11、 metrics模型(信用度量術(shù)模型)2 kmv模型3 credit risk+模型(信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型)4 credit potfolio view模型(信用組合觀點(diǎn)模型)3我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的現(xiàn)狀1 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)1企業(yè)對(duì)銀行信用的過度依賴2企業(yè)還貸付息意識(shí)差，銀企關(guān)系惡化3信貸結(jié)構(gòu)單一，貸款風(fēng)險(xiǎn)集中2 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的不足4我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的新思路1 加強(qiáng)我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的防范1 培育良好的銀行信用文化2加強(qiáng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的全程動(dòng)態(tài)監(jiān)控2 加強(qiáng)我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化度量1 完善信息系統(tǒng)的建設(shè),建立信息數(shù)據(jù)庫2建立信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和定價(jià)模型,改進(jìn)信用分析

12、方法和技術(shù)3 創(chuàng)造與現(xiàn)代模型相配套的外部條件四、預(yù)期結(jié)果本文以商業(yè)銀行運(yùn)行過程中面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn)，分析我國信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的現(xiàn)狀，對(duì)目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行研究，并結(jié)合我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)進(jìn)行實(shí)證分析，為我國商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)提出新的思路。分析國際銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展?fàn)顩r;研究目前國際上最具影響力的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型;進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析。五、進(jìn)度計(jì)劃2xx.12 選題2xx.1 下達(dá)畢業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù)書2xx.2 文獻(xiàn)調(diào)研2xx.3 論文開題報(bào)告與英文翻譯2xx.3-5 論文寫作2xx.5 論文定稿，準(zhǔn)備答辯金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告217篇二1課題背景和意義

13、21年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了巴塞爾協(xié)議iii，隨;t銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了巾國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中p1銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見，其中要求商業(yè)銀行提高銀行全面風(fēng)險(xiǎn)能力。違約風(fēng)險(xiǎn)作為第一支柱內(nèi)的重要內(nèi)容，建立違約風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型對(duì)銀行來說至關(guān)重要，然而無論是初級(jí)的還是高級(jí)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都要求商業(yè)銀行能夠獨(dú)立估計(jì)違約概率。違約概率作為量化違約風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵參數(shù)之一，其有效度決定了商業(yè)銀行控制違約風(fēng)險(xiǎn)的能力。能有效估算違約概率的方法和模型更有利于商業(yè)銀行增強(qiáng)自身的核心競爭力，在競爭中抓住時(shí)機(jī)脫穎而出、做大做強(qiáng)。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上，巾小企業(yè)普遍經(jīng)營規(guī)模較小，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱、自有資本較少，因而不易獲得貸款。并且商業(yè)銀行多采取信貸

14、配給的信貸模式，信貸人為了減少壞賬隱患，便嚴(yán)格控制對(duì)中小企業(yè)的貸款，因此中小企業(yè)面臨著很大融資困難。但是近年來為了尋求業(yè)務(wù)的增長，供應(yīng)鏈金融被我國眾多商業(yè)銀行人力發(fā)展。作為銀行新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)和解決中小企業(yè)融資難問題的新型金融產(chǎn)品，正被越來越多的企業(yè)、銀行以及學(xué)術(shù)界重視。銀行為了大力發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，會(huì)利用自身資源為核心企業(yè)挑選合適的中小企業(yè)，或者為部分中小企業(yè)配對(duì)強(qiáng)勢的核心企業(yè)，這樣既有利于雙方企業(yè)經(jīng)營發(fā)展，又增加了銀行的業(yè)務(wù)。但是供應(yīng)鏈金融在我國發(fā)展還并不成熟，商業(yè)銀行對(duì)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，其中中小企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)更是銀行面臨的最嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)，而違約概率測算是商業(yè)銀行進(jìn)行違約風(fēng)險(xiǎn)管理

15、的首要條件。銀行在挑選中小企業(yè)時(shí)需要合理的評(píng)估其違約風(fēng)險(xiǎn)。在銀行和企業(yè)存在著信息不對(duì)稱的情況，銀行和企業(yè)之間的融資往往變成一種博棄行為。盡管國內(nèi)各家商業(yè)銀行紛紛推出各自的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，但是國內(nèi)商業(yè)銀行在供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍然比較落后，傳統(tǒng)的組織架構(gòu)無法完全適應(yīng)供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的模型不完善，風(fēng)險(xiǎn)管理人員素質(zhì)，觀念跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展需要等。這對(duì)于國內(nèi)各家商業(yè)銀行來說無疑存在著巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。如何有效評(píng)估并控制違約風(fēng)險(xiǎn)、提高利潤成為許多銀行的迫在眉睫的難題。供應(yīng)鏈金融作為一個(gè)較新的概念，國內(nèi)學(xué)者對(duì)其違約風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和實(shí)際研究還比較欠缺，這增加了違約風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。木

16、文的選題就是在以上背景下形成的，分析供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)特征，研究評(píng)估違約率風(fēng)險(xiǎn)的模型和風(fēng)險(xiǎn)防范方法。這對(duì)于有效解決我p1中小企業(yè)融資難問題，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，具有重要的理論意義和實(shí)踐意義。具體體現(xiàn)在以下方面第一，將國外對(duì)供應(yīng)鏈金融的理解進(jìn)行總結(jié)和綜述，豐富了國內(nèi)對(duì)供應(yīng)鏈金融內(nèi)涵及其風(fēng)險(xiǎn)的理解。第二，分析供應(yīng)鏈金融融資模式的風(fēng)險(xiǎn)，并構(gòu)建供應(yīng)鏈金融下違約風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，通過比較分析選取適合我國供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法，通過實(shí)證分析驗(yàn)證模型的有效性，這對(duì)銀行如何有效控制風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提供參考。第三，研究期權(quán)契約在預(yù)付款模式中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的作用，這為銀行防范風(fēng)險(xiǎn)提供了新的思路。第四，在實(shí)

17、踐方面，通過選取現(xiàn)實(shí)中的汽車行業(yè)銷售商的巾小企業(yè)數(shù)據(jù)，評(píng)估它們在供應(yīng)鏈金融模式下的違約風(fēng)險(xiǎn)，這有助于銀行開展汽車供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。 3研究思路與方法木文研究主要分為六個(gè)部分第一章為緒論，介紹了本研究的背景和意義，然后論述了國內(nèi)外有關(guān)供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀和主要觀點(diǎn)，最后論述了作者的寫作思路、主要內(nèi)容及本文的創(chuàng)新點(diǎn)與不足。第二章闡明了供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的理論依據(jù)及評(píng)估指標(biāo)的構(gòu)建，并比較分析違約風(fēng)險(xiǎn)度量模型。第三章針對(duì)供應(yīng)鏈金融基木融資模式進(jìn)行分析，挖掘出供應(yīng)鏈金融融資模式的違約風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)信息，分析其生成機(jī)理，構(gòu)建適合本文研究的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)。第四章為實(shí)證部分，根據(jù)上文選擇的分析方法，利用構(gòu)

18、建的評(píng)估模型，對(duì)汽車供應(yīng)鏈金融中違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。第五章為我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范措施，其中針對(duì)預(yù)付款模式融資模式，研究期權(quán)契約對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的作用。第六章為結(jié)論部分，對(duì)全文進(jìn)行簡要總結(jié)，并提出有待進(jìn)一步研究的問題。以下是本文的技術(shù)路線圖本文主要運(yùn)用了以下分析方法。1、文獻(xiàn)歸納法收集當(dāng)前供應(yīng)鏈金融及其風(fēng)險(xiǎn)管理和相關(guān)文獻(xiàn)，借鑒已有的研究成果，為本文的進(jìn)一步研究提供研究思路和理論依據(jù) .2、因子分析法利用因子分析方法對(duì)大量的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，使得指標(biāo)降維，簡化指標(biāo)結(jié)構(gòu)，對(duì)后續(xù)的模型建立起了至關(guān)重要的作用。3、模型建立法在被因子分析已處理指標(biāo)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過logistic回歸建立供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模

19、型。4、對(duì)比分析法通過對(duì)比融入期權(quán)契約前后的預(yù)付款融資模式，探討期權(quán)契約對(duì)供應(yīng)鏈金融的影響，分析期權(quán)契約對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范的作用。5、定量分析與定性分析相結(jié)合的分析方法定性研究主要集中于對(duì)供應(yīng)鏈金融理論方面的應(yīng)用演繹，力求從理論上對(duì)供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析與比較。定量研究主要是運(yùn)用logistic回歸分析法對(duì)基于供應(yīng)鏈金融的中小企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，力求客觀、定量、科學(xué)地揭示供應(yīng)鏈金融的融資優(yōu)勢及其內(nèi)涵。 4創(chuàng)新與不足1本文可能的創(chuàng)新之處國內(nèi)對(duì)于供應(yīng)鏈金融的研究和應(yīng)用還處于探索階段，供應(yīng)鏈金融在實(shí)踐中也逐漸收獲成果，本文所提出的基于銀行視角的供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險(xiǎn)的研究是緊密聯(lián)系實(shí)際的產(chǎn)物

20、，在以下方面做了探索性工作第一梳理了國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)，在現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上探索創(chuàng)新建立主體評(píng)價(jià)和債項(xiàng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，嘗試用因子分析法和logistic回歸方法建立違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。在樣本選取方面，本文和其他研究有很大的不同，之前的所有的研究都是選取我國中小版的企業(yè)數(shù)據(jù)，沒有根據(jù)中小企業(yè)特點(diǎn)尋找合適的核心企業(yè)，并且企業(yè)間上下游關(guān)系不明確。本文選取國內(nèi)有代表性的汽車品牌企業(yè)，而各個(gè)經(jīng)銷商卻是融資難的中小企業(yè)，根據(jù)各企業(yè)與經(jīng)銷商的供應(yīng)鏈關(guān)系來研究供應(yīng)鏈金融融資的違約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)不易獲得的數(shù)據(jù)采用打分方法，力求科學(xué)、合理的分析中小企業(yè)違約情況。第二根據(jù)供應(yīng)鏈金融各融資模式中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究相應(yīng)的防范

21、措施，其中針對(duì)預(yù)付款融資模式特點(diǎn)，考慮期權(quán)契約對(duì)控制違約風(fēng)險(xiǎn)的作用，這為銀行防范風(fēng)險(xiǎn)并擴(kuò)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)提供了新的思路。 2不足和需要改進(jìn)第一，本文的指標(biāo)體系是根據(jù)各銀行現(xiàn)有的中小企業(yè)評(píng)價(jià)系統(tǒng)結(jié)合各參考文獻(xiàn)分析得出的，這只能是一般性研究，在實(shí)踐中需要各銀行根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)重點(diǎn)調(diào)整和改進(jìn)。第二，本文違約風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估還存在一定誤差，需要進(jìn)一步對(duì)模型進(jìn)行研究改進(jìn)，提高違約風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確性。第三，本文只研究期權(quán)契約融入預(yù)付款模式的理論意義，而期權(quán)是否可以現(xiàn)實(shí)順利合理開展需要做出進(jìn)一步討論。金融學(xué)畢業(yè)論文開題報(bào)告217篇三一、 課題來源及研究的目的和意義課題題目次貸危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的影響分析課題來源教師規(guī)定課

22、題目的和意義27年夏季美國次級(jí)抵押貸款危機(jī)(sub-prime mortgage crisis)的爆發(fā)，迅速向全球蔓延。美國房地產(chǎn)泡沫的破滅不僅導(dǎo)致國際金融市場的動(dòng)蕩，而且引發(fā)了美國房地產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)行業(yè)的衰退，拖累了美國乃至世界經(jīng)濟(jì)的增長。盡管西方主要發(fā)達(dá)國家政府采取了強(qiáng)有力的聯(lián)合干預(yù)措施，部分緩解了危機(jī)的進(jìn)一步惡化，但危機(jī)的影響至今尚未完全消除。目前，次貸危機(jī)造成的經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)演變?yōu)樽?世紀(jì)3年代大蕭條以來最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。次貸危機(jī)的發(fā)生，使金融創(chuàng)新和金融國際化的過程受到重大挫折，尤其是要重新認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)金融的創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。本文主要就次貸危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的影響來分析，并探討相應(yīng)的對(duì)應(yīng)措施

23、，總結(jié)其經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而為日后應(yīng)對(duì)各類金融風(fēng)暴的未雨綢繆做參考。二、 國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀及分析次貸危機(jī)的發(fā)生，各學(xué)者、專家對(duì)次貸危機(jī)的分析眾說紛紜。對(duì)次貸危機(jī)的研究也有相當(dāng)多的文獻(xiàn)書籍，研究認(rèn)識(shí)得已相當(dāng)深刻?？v使在美國這樣金融業(yè)高度發(fā)達(dá)的國家，大眾層面的金融文化仍有待提高。此輪次貸風(fēng)暴還對(duì)現(xiàn)有美國金融體制提出了諸多挑戰(zhàn)。危機(jī)必然成為市場革舊布新的重大契機(jī)。而美國監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)對(duì)危機(jī)的舉措，也當(dāng)在治標(biāo)與治本的雙重意義上給予更多關(guān)注和解讀。從某種意義上說，近在眼前的全球性次貸風(fēng)暴對(duì)中國人來說可能是件幸事。認(rèn)真體味此次風(fēng)暴之教訓(xùn)，我們應(yīng)盡可能避免危機(jī)的種子在中國生根發(fā)芽，在未來引起無窮禍患。三、研究的主要內(nèi)容1、 次貸危機(jī)定義及成因發(fā)展;2、 次貸危機(jī)對(duì)我國金融業(yè)的影響;3、 次貸危機(jī)對(duì)我國企業(yè)的影響;4、 次貸危機(jī)對(duì)房地產(chǎn)的影響;5、 次貸危機(jī)的應(yīng)對(duì)措施以及給后人的啟示。四、具體研究方案及進(jìn)度安排和預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)1、 資料收集與整理階段(兼實(shí)習(xí))2月15日 4月17日2、 確定論文基本結(jié)構(gòu)及內(nèi)容階段4月18日 4月25日3、 完成論文初稿階段4月26日 - 5月7日4、 論文修改階段5月8日 5月25日5、 論文評(píng)審階段5月2