xx證券股份有限公司自營業(yè)務(wù)管理辦法

1、XX 證券股份有限公司自營業(yè)務(wù)管理辦法第一章總則第一條 為促進(jìn) XX 證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）規(guī)范證券自營業(yè)務(wù)經(jīng)營，明確工作職責(zé)，根據(jù)證券法、公司法、證券公司內(nèi)部控制指引、證券公司證券自營業(yè)務(wù)指引、關(guān)于證券公司證券自營業(yè)務(wù)投資范圍及有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定等法律法規(guī)， 制定本辦法。第二條 本辦法所稱自營業(yè)務(wù)，是指公司利用自有資金和依法籌集的資金，在一級市場和二級市場買賣有價證券，以獲取盈利的經(jīng)營行為。第三條 公司對自營業(yè)務(wù)實(shí)行集體決策，授權(quán)管理。自營業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)自營資產(chǎn)的運(yùn)作和管理；計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)自營資金的籌措和調(diào)配，對自營資金執(zhí)行財務(wù)審核，并對相關(guān)交易或事項(xiàng)進(jìn)行會計核算；結(jié)算管理部對自

2、營業(yè)務(wù)進(jìn)行清算和交收，并負(fù)責(zé)管理自營賬戶及交易單元；風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)對自營業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)控和風(fēng)險管理；法律合規(guī)部負(fù)責(zé)自營業(yè)務(wù)的合規(guī)管理和相關(guān)法律文件的審核。第四條 本辦法適用于公司從事自營業(yè)務(wù)的相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)。第二章投資范圍第五條 公司自營業(yè)務(wù)的投資范圍包括：（一）已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)證券交易所上市交易和轉(zhuǎn)讓的證券。（二）已經(jīng)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌轉(zhuǎn)讓的證券。（三）已經(jīng)和依法可以在符合規(guī)定的區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌轉(zhuǎn)讓的私募債券，已經(jīng)在符合規(guī)定的區(qū)域性股權(quán)交易市場掛牌轉(zhuǎn)讓的股票。（四）已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)銀行間市場交易的證券。（五）經(jīng)國家金融監(jiān)管部門或者其授權(quán)機(jī)構(gòu)依法批準(zhǔn)或備案發(fā)行并在境內(nèi)

3、金融機(jī)構(gòu)柜臺交易的證券。第六條公司因包銷而買賣證券，或者為對沖風(fēng)險參與金融衍生產(chǎn)品交易的，不受前款規(guī)定的限制。第七條 公司可以設(shè)立子公司，從事本辦法第五條所列品種以外的金融產(chǎn)品等投資。設(shè)立該子公司，公司須按照相關(guān)規(guī)定， 事先報經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，并不得為該子公司提供融資或者擔(dān)保。第三章機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)第八條公司設(shè)立投資管理部、債券投資部和衍生產(chǎn)品部，分別負(fù)責(zé)公司權(quán)益類、債券類和衍生產(chǎn)品類相關(guān)證券的自營投資工作。公司自營業(yè)務(wù)的管理和操作只能由以上業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，其他部門和 分支機(jī)構(gòu)不得以任何形式開展自營業(yè)務(wù)。第九條公司自營業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在嚴(yán)格遵守監(jiān)管法規(guī)中有關(guān)風(fēng)險控制指標(biāo)規(guī)定的基礎(chǔ)上，按照公司董事會決議批準(zhǔn)

4、的各項(xiàng)自營業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險限額進(jìn)行投資操作。第十條公司設(shè)立三個決策組，分別為權(quán)益投資決策組、債券投資決策組和衍生產(chǎn)品投資決策組，分別確定權(quán)益類、債券類和衍 生產(chǎn)品類證券自營投資的資產(chǎn)配置策略、重大投資事項(xiàng)和投資品種 等。主要職責(zé)包括：在權(quán)限范圍內(nèi)具體確定投資組合的投資策略、 資產(chǎn)配置和行業(yè)選擇，制定和調(diào)整各投資品種的投資限額、止損點(diǎn)， 以及其它重要事項(xiàng)。第十一條 投資管理部、債券投資部和衍生產(chǎn)品部是公司自營業(yè)務(wù)的運(yùn)作部門，根據(jù)授權(quán)分別負(fù)責(zé)公司權(quán)益類、債券類和衍生產(chǎn)品類證券的自營投資工作，在控制風(fēng)險的前提下，實(shí)現(xiàn)公司自營資產(chǎn)的增值。其主要職責(zé)為：（一）制定對口自營業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度與風(fēng)險控制制度；（

5、二）制定具體的投資計劃和投資策略以及資產(chǎn)配置方案，進(jìn)行對口自營投資交易；（三）對投資對象進(jìn)行分析和調(diào)研；（四）對本部門的自營投資管理實(shí)行風(fēng)險控制；（五）其他對口自營投資管理工作。第四章投資決策與授權(quán)第十二條 公司建立健全自營業(yè)務(wù)的授權(quán)體系。實(shí)行“集中運(yùn)作、分級授權(quán)、分級決策”的投資決策管理制度，按照董事會、公司經(jīng)營管理層、自營業(yè)務(wù)部門三級管理體系進(jìn)行管理。第十三條在嚴(yán)格遵守監(jiān)管法規(guī)中關(guān)于自營業(yè)務(wù)規(guī)模等風(fēng)險控制指標(biāo)規(guī)定基礎(chǔ)上，公司董事會根據(jù)公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益和資本充足等情況確定自營業(yè)務(wù)的投資規(guī)模和可承受的風(fēng)險限額等，于每年年初以董事會決議的方式形成董事會對總裁授權(quán)書，確定公司各項(xiàng)自營業(yè)務(wù)投資上

6、限。第十四條 公司每年以總裁風(fēng)險授權(quán)的形式，明確相關(guān)部門的投資規(guī)模，單一品種投資規(guī)模以及公司認(rèn)為必要進(jìn)行限額控制的自營類細(xì)分業(yè)務(wù)或品種的投資限額。第十五條 公司各投資決策組集體確定對口自營業(yè)務(wù)具體的資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、主要投資品種及持有期限等，并對前期業(yè)務(wù)操作進(jìn)行分析評估，包括前期投資決策組決議的執(zhí)行情況、投資業(yè)績情況及下一步的操作計劃等。第五章投資交易第十六條公司二級市場證券投資的指令發(fā)布和交易執(zhí)行須由不同人員負(fù)責(zé)。投資人員只能通過交易系統(tǒng)發(fā)布電子交易指令，并 須經(jīng)過風(fēng)控人員審核；交易人員須嚴(yán)格按交易指令的內(nèi)容進(jìn)行交易。交易指令發(fā)布、審核和執(zhí)行過程應(yīng)當(dāng)在交易系統(tǒng)中留痕。第十七條公司權(quán)益類自營

7、業(yè)務(wù)實(shí)行證券池制度，公司權(quán)益類投資證券池分為自營證券池和禁止證券池，自營證券池是公司投資 管理部按照既定標(biāo)準(zhǔn)選出的證券集合，公司權(quán)益類證券自營投資必 須在其范圍內(nèi)進(jìn)行；禁止證券池由法律合規(guī)部根據(jù)公司“限制清單”進(jìn)行維護(hù)更新，公司證券自營業(yè)務(wù)不得投資禁止證券池中的品種。所有證券池品種均在交易系統(tǒng)的白名單和黑名單中進(jìn)行設(shè)置，由系統(tǒng)進(jìn)行自動控制。公司應(yīng)制定專門的制度對證券池的管理和使用進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。第十八條 公司各項(xiàng)自營業(yè)務(wù)投資應(yīng)當(dāng)預(yù)先設(shè)立止損點(diǎn)及止損程序，并按照程序嚴(yán)格執(zhí)行止損操作。第十九條 公司參與一級市場的申購，包括首發(fā)股票詢價和網(wǎng)下申購以及上市公司定向增發(fā)申購，須建立健全必要操作流程。相關(guān)業(yè)

8、務(wù)部門須嚴(yán)格依照流程開展此類業(yè)務(wù)。第二十條 債券類投資和衍生產(chǎn)品類投資操作的具體規(guī)范須由相關(guān)部門根據(jù)本辦法的原則和業(yè)務(wù)特點(diǎn)另行制定。第六章賬戶與清算第二十一條證券自營賬戶的開立、變更、報備、注銷、指定交易和轉(zhuǎn)托管由結(jié)算管理部負(fù)責(zé)辦理，證券賬戶卡由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)保管。自營業(yè)務(wù)部門只能在公司授權(quán)的范圍內(nèi)使用證券賬戶和進(jìn)行證券交易。嚴(yán)禁出借證券自營賬戶或超范圍使用證券自營賬戶。第二十二條自營清算備付金賬戶由結(jié)算管理部負(fù)責(zé)管理，包括賬戶的開立、變更、賬戶內(nèi)資金的調(diào)整、從賬戶中劃出資金和跨市場操作等。第二十三條自營交易單元由結(jié)算管理部負(fù)責(zé)管理，包括自營席位的申請和變更等。證券自營業(yè)務(wù)必須以公司名義開展，

9、通過專用自營交易單元進(jìn)行交易，嚴(yán)禁出借、使用非自營交易專用單元進(jìn)行變相自營。第二十四條證券自營業(yè)務(wù)的清算和交收由結(jié)算管理部負(fù)責(zé)。清算和交收崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定。第七章資金管理與會計核算第二十五條公司計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)自營投資資金的籌措、調(diào)撥和管理，并對自營業(yè)務(wù)部門的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和審核。第二十六條證券自營業(yè)務(wù)只能使用以公司名義開立并指定的銀行賬戶和清算備付金賬戶。一級市場申購業(yè)務(wù)和二級市場自營資 金轉(zhuǎn)入清算備付金賬戶由計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)審核，清算備付金賬戶資 金劃至銀行賬戶由結(jié)算管理部辦理。證券自營業(yè)務(wù)實(shí)行封閉式操作。自營投資資金的劃入和劃出實(shí)行多級復(fù)核審批機(jī)制，嚴(yán)禁以個人名 義

10、從自營賬戶中調(diào)入調(diào)出資金或從自營賬戶中提取現(xiàn)金，嚴(yán)禁賬外 自營。第二十七條公司計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)證券自營業(yè)務(wù)的會計核算工作，會計核算應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和公司會計核算辦法的規(guī)定。第二十八條公司自營業(yè)務(wù)的會計核算人員應(yīng)當(dāng)及時與清算、交收人員進(jìn)行對賬。第八章風(fēng)險控制第二十九條公司自營業(yè)務(wù)相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)須嚴(yán)格執(zhí)行公司隔離墻管理制度，確保公司自營業(yè)務(wù)與經(jīng)紀(jì)、客戶資產(chǎn)管理、投資銀行、研究等業(yè)務(wù)在人員、信息、賬戶、資金、會計核算上嚴(yán)格分離。第三十條 公司風(fēng)險管理部對自營業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)控，對持股比例、止損線、風(fēng)險限額等風(fēng)險指標(biāo)的異常變動進(jìn)行提示、預(yù)警、報告和處理。第三十一條公司風(fēng)險管理部實(shí)施自營業(yè)務(wù)的逐日盯市制

11、度， 建立自營業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口和公司整體損益情況的聯(lián)動分析與監(jiān)控機(jī)制， 完善風(fēng)險監(jiān)控量化指標(biāo)體系。第三十二條 公司風(fēng)險管理部門實(shí)施風(fēng)險監(jiān)控缺陷的糾正與處理機(jī)制，根據(jù)公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控的檢查情況和評估結(jié)果，提出整改意見和糾正措施，并對落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。第三十三條公司定期組織對自營業(yè)務(wù)投資組合的市值變化及其對公司以凈資本為核心的風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)的潛在影響進(jìn)行壓力測試、敏感性分析和回顧性測試。第三十四條公司法律合規(guī)部監(jiān)督公司自營業(yè)務(wù)投資決策和執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)維護(hù)公司禁止證券池。第三十五條 公司法律合規(guī)部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司自營業(yè)務(wù)運(yùn)作的合規(guī)情況，對公司自營業(yè)務(wù)的相關(guān)制度、流程的修訂進(jìn)行審核，并監(jiān)督執(zhí)行情況。第三

12、十六條 公司審計部定期對自營業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)作、盈虧、風(fēng)險監(jiān)控等情況進(jìn)行全面審計與檢查，出具審計報告。自營業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人離任前，應(yīng)當(dāng)由審計部進(jìn)行離任審計，未經(jīng)審計，公司不得為自營業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人辦理離任手續(xù)。第三十七條公司定期開展自營業(yè)務(wù)人員的職業(yè)道德和誠信教育，強(qiáng)化自營業(yè)務(wù)人員的保密意識、合規(guī)操作意識和風(fēng)險控制意識。第三十八條自營業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對自營業(yè)務(wù)人員的監(jiān)督管理，采取有效措施防范道德風(fēng)險的發(fā)生。第九章信息報告第三十九條自營業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司要求，出具經(jīng)營管理報告， 報告內(nèi)容包括：投資決策執(zhí)行情況、自營資產(chǎn)質(zhì)量、自營盈虧情況、風(fēng)險控制情況和其他重大事項(xiàng)等。經(jīng)營管理報告按既定的報告線路 報送公司

13、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)審閱。第四十條公司風(fēng)險管理部應(yīng)定期出具風(fēng)險管理報告，風(fēng)險管理報告按既定的報告線路報送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)審閱。第四十一條公司須建立自營業(yè)務(wù)信息報告制度，自覺接受外部監(jiān)督，應(yīng)當(dāng)按照監(jiān)管部門和證券交易所的要求報送自營業(yè)務(wù)信息。第四十二條自營業(yè)務(wù)信息報告的內(nèi)容包括：（一）自營業(yè)務(wù)賬戶、交易單元情況；（二）涉及自營業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險限額、資產(chǎn)配置、業(yè)務(wù)授權(quán)等方面的重大決策；（三）自營風(fēng)險監(jiān)控報告；（四）其他需要報告的事項(xiàng)。第四十三條 自營業(yè)務(wù)信息報告由公司指定部門統(tǒng)一報送，公司應(yīng)明確報告流程和責(zé)任人，對報告信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)有直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的人員要給予相應(yīng)的處理， 并及時向監(jiān)管部門報告。第四十四條 公司自營業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置必要的開放功能或數(shù)據(jù)接口，即監(jiān)管端口，以便監(jiān)管部門能夠及時了解和檢查公司自營