[考試復習題庫精編合集]2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理》真題

1、考試復習題庫精編合集2021年銀行從業(yè)資格考試風險管理真題考試復習題庫精編合集2021年銀行從業(yè)資格考試風險管理真題1、【單選題】下列關于擔保的說法，不正確的是（）。0.5分A、連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B、抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有C、質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償D、債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保答案：B;2、【單選題】巴塞爾新資本協(xié)議要求實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。0.5分A、必須自行估計每筆債項的違約損失率B、參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C、由

2、監(jiān)管當局根據(jù)資產類別給定違約損失率D、由信用評級機構根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率答案：C;3、【單選題】假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25%則一年后投資股票市場的預期收益率為（）。0.5分A、18.25%B、27.25%C、11.25%D、11.75%答案：D;4、【單選題】金融資產的市場價值是指（）。0.5分A、金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B、在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C、交易雙方在公平交易中可接受的資產或

3、債券價值D、對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值答案：B;5、【單選題】久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?（）0.5分A、利率B、匯率C、股票指數(shù)D、商品價格指數(shù)答案：A;6、【單選題】市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。0.5分A、收益率曲線風險B、期權性風險C、重新定價風險D、基準風險答案：C;7、【單選題】從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為（）。0.5分A、40%B、30%C、20%D、10%答案：B;8、【單選題】商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于（）。0.5分A、市場風險B、操作風險C、流動性風險D、聲譽風險

4、答案：B;9、【單選題】健全完善我國商業(yè)銀行內部控制體系應當包括那些內容?（）0.5分A、強化內控意識，樹立內控優(yōu)先理念B、完善激勵約束機制C、提高內控制度的執(zhí)行力D、以上都是答案：D;10、【單選題】某銀行2021年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2021年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關注類貸款期間因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。0.5分A、12.5%B、15.0%C、17.1%D、11.3%答案：C;11、【單選題】下列關于紅色預警法的說法，不正確的是（）。0.5分A、是一種定性分析的方法B、要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全

5、面分析C、要進行不同時期的對比分析D、要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警答案：A;12、【單選題】某銀行2021年的銀行資本為1000億元，計劃2021年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（）億元。0.5分A、5B、45C、50D、55答案：D;13、【單選題】下列指標計算公式中，不正確的是（）。0.5分A、不良貸款率：（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款100%B、預期損失率：預期損失/資產風險敞口100%C、單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/貸款類資產總額100%D、貸款損失準備金率：貸款損失準備金余額/貸款類資產總

6、額答案：C;14、【單選題】在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與（）中的較高者。0.5分A、0.1%B、0.01%C、0.3%D、0.03%答案：D;15、【單選題】下列關于情景分析的說法，不正確的是（）。0.5分A、分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求B、絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)C、商業(yè)銀行關于現(xiàn)金流量分布的歷史經驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性D、與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售

7、資產換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害答案：C;16、【單選題】如果一家國內商業(yè)的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。0.5分A、3%B、10%C、20%D、50%答案：C;17、【單選題】以下業(yè)務中包含了期權性風險的是（）。0.5分A、活期存款業(yè)務B、房地產按揭貸款業(yè)務C、附有提前償還選擇權條款的長期貸款D、結算業(yè)務答案：C;18、【單選題】如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資（）。0.5分A、A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進

8、行浮動利率融資B、A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資C、A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資D、A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資答案：C;19、【單選題】下列關于資本的說法，正確的是（）。0.5分A、經濟資本也就是賬面資本B、會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配的資本C、經濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本答案：C;20、【單選題】下列關于信用風險的說法錯誤的是（）。0.5分A、只有違約才能導致信用風險B、信用

9、風險范圍不僅限于貸款業(yè)務C、信息不對稱可能引發(fā)信用風險D、市場風險比信用風險數(shù)據(jù)更易獲得答案：A;21、【單選題】下列關于事件的說法，不正確的是（）。0.5分A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知C、確定性事件是指，在不同的條件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結果也是相同的D、在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結果稱為隨機事件答案：C;22、【單選題】國際會計準則對金融資產劃分的優(yōu)點不包括（）。0.5分A、它是基于會計核算的劃分B、按照確認、計量、記錄和報告等

10、程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C、直接面對風險管理的各項要求D、有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持答案：C;23、【單選題】如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。0.5分A、0.25B、0.14C、0.22D、0.3答案：C;24、【單選題】如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是（）。0.5分A、0.01B、0.012C、0.018D、0.03答案：C;25、【單

11、選題】假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化（）億元。0.5分A、8.57B、-8.57C、9.00D、-9.00答案：B;26、【單選題】假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。0.5分A、買入距到期日還有半年的債券B、賣出永久債券C、買入10年期保險理財產品，并賣出10年期債券D、買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券答案：D;27、【單選題】下列關于

12、收益計量的說法，正確的是（）。0.5分A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B、資產多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和C、資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D、百分比收益率衡量了絕對收益答案：B;28、【單選題】商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括（）。0.5分A、大B、石油C、銅D、黃金答案：D;29、【單選題】下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。0.5分A、交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算

13、出交易頭寸的價值C、存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶D、銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價答案：A;30、【單選題】商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包括（）。0.5分A、交易賬戶中的利率風險和股票風險B、交易對手的違約風險C、全部的外匯風險D、全部的商品風險答案：B;31、【單選題】直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力的是（）。0.5分A、不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B、建立功能強大、動態(tài)/交互式的監(jiān)測和報告系統(tǒng)C、采取科學的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險D、采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險答案：B;32、【單選題】專家系統(tǒng)在分析信

14、用風險時，需要考慮與借款人有關的因素，其中下列說法錯誤的是（）。0.5分A、如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得貸款B、資產負債比率對借款人違約概率的影響較大C、在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約D、一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難答案：C;33、【單選題】（），標志著金融期貨交易的開始。0.5分A、1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易B、1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易C、1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易D、1968年

15、，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易答案：A;34、【單選題】下列關于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。0.5分A、我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2021年中國銀監(jiān)會發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法實施B、我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C、資本充足率：（資本扣除項）/信用風險加權資產D、核心資本充足率：（核心資本核心資本扣除項）/（信用風險加權資產+8市場風險資本要求）答案：A;35、【單選題】下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。0.5分A、重估儲備指商業(yè)銀行經國家有關部門批準，對固定資產進行重估時，固定資產公允價值與賬面價值之間的正差額

16、B、若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%C、優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產分配等方面優(yōu)先權利的股票D、少數(shù)股權指在合并報表時，母銀行凈經營成果和凈資產中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分答案：D;36、【單選題】假設模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應的AR值等于（）。0.5分A、3B、0.33C、0.75D、0.25答案：C;37、【單選題】客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶（）的大小。0.5分A、償債能力

17、和償債意愿，違約風險B、盈利能力和償債能力，違約風險C、收入水平和資產質量，流動風險D、償債能力和償債意愿，流動風險答案：A;38、【單選題】以下關于相關系數(shù)的論述，正確的是（）。0.5分A、相關系數(shù)具有線性不變性B、相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系C、相關系數(shù)僅能用來計量線性相關D、以上都正確答案：D;39、【單選題】信用轉移矩陣所針對的對象是（）。0.5分A、客戶評級B、債項評級C、既有客戶評級，又有債項評級D、以上都不對答案：C;40、【單選題】情景分析用于（）。0.5分A、測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響B(tài)、一組風險因素的多種情景對組合價值的影響C、

18、著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響D、A和C答案：B;1、【單選題】資產證券化的作用在于（）。0.5分A、提高商業(yè)銀行資產的流動性B、增強商業(yè)銀行關于資產和負債管理的自主性C、是一種風險轉移的風險管理方法D、以上都正確答案：D;2、【單選題】目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是（）。0.5分A、采用精確的定量分析方法B、推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C、按照風險大小，采取抓大放小的原則D、采取平等原則對待所有風險答案：B;3、【單選題】下列指標計算公式中，不正確的是（）。0.5分A、操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之

19、比B、撥備覆蓋率=（一般準備十專項準備+特種準備）/貸款余額C、關注類貸款遷徙率：期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）100%D、市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以1%/年答案：B;4、【單選題】金融違法行為處罰辦法屬于（）。0.5分A、法律B、行政法規(guī)C、部門規(guī)章D、指引答案：B;5、【單選題】下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。0.5分A、債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B、客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級C、在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D、在某一時

20、點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級答案：B;6、【單選題】根據(jù)巴塞爾委員會對VAR內部模型的要求，在市場風險計量中，持有期為（）個營業(yè)日。0.5分A、10B、20C、5D、17答案：A;7、【單選題】（）和公司治理機制的失效是最重大的操作風險。0.5分A、內部控制B、薪酬設計C、公司策略D、風險管理機制答案：A;8、【單選題】在信用評分法中，（）是用來測量一種信貸產品對客戶吸引力的行為評分模型。0.5分A、核銷評分模型B、追討評分模型C、響應評分模型D、賬戶管理評分模型答案：C;9、【單選題】利率互換發(fā)生的前提是（）。0.5分A、交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產生了融資

21、時的比較優(yōu)勢B、必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙方C、存在利率差異D、存在二級交易市場答案：A;10、【單選題】下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。0.5分A、為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C、銀行應當對交易賬戶頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸答案：C;11、【單選題】隨機變量分為（）。0.5分A、離散型隨機變量和跳躍型隨機變量B、跳躍型隨機變量和確定型隨機變量C、確定型隨機變量和連續(xù)型隨機變量D、連續(xù)型隨機變

22、量和離散型隨機變量答案：D;12、【單選題】泰勒展式的近似效果（）。0.5分A、與使用多少階導數(shù)有關，與離開給定點的距離無關B、與使用多少階導數(shù)無關，與離開給定點的距離有關C、與使用多少階導數(shù)無關，與離開給定點的距離無關D、與使用多少階導數(shù)有關，與離開給定點的距離有關答案：D;13、【單選題】下列關于經濟合作與發(fā)展組織（OECD）的公司治理觀點的說法，正確的是（）。0.5分A、如果債權人權利受到損害，則應有機會得到有效補償B、治理結構框架應確保經理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督C、公司治理應當維護大股東的權利，確保大股東在公司中的優(yōu)先地位D、治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且

23、鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作答案：D;14、【單選題】外部人員的故意欺詐屬于（）風險。0.5分A、不完善或有問題的內部程序B、系統(tǒng)缺陷C、人員因素D、外部事件答案：D;15、【單選題】關于內部控制目標，下列說法不正確的是（）。0.5分A、內部控制目標應考慮法律法規(guī)、監(jiān)管要求B、內部控制目標應符合內部控制政策C、內部控制目標應予以量化D、內部控制目標應體現(xiàn)持續(xù)改進的要求答案：C;16、【單選題】以下哪個屬于個人生產經營性貸款的風險表現(xiàn)（）。0.5分A、房地產開發(fā)商與客戶串通，騙取個人住房貸款B、為規(guī)避放款權限而化整為零為客戶發(fā)放個人消費貸款C、抵

24、押物未進行操作抵押登記D、未對質押物進行真實性驗證答案：C;17、【單選題】商業(yè)銀行有效風險管理的基石是（）。0.5分A、公司治理結構的完善B、風險控制制度的貫徹執(zhí)行C、風險管理文化的形成D、高級管理層的支持與承諾答案：D;18、【單選題】在商業(yè)銀行的經營管理中，（）是最直接最方便的風險識別工具，對它的分析是商業(yè)銀行實行風險管理的重要內容。0.5分A、銀行的年度風險報告B、企業(yè)的財務報表C、企業(yè)的信用記錄D、銀行的財務報表答案：D;19、【單選題】對于同一客戶，不同信息來源的信息內容存在嚴重不一致，無法確認哪一個是真實數(shù)據(jù)時，應選?。ǎ?。0.5分A、風險值較低的指標值B、風險值較高的指標值C、

25、風險值為其均值的指標值D、風險值為其總值的指標值答案：B;20、【單選題】（）是風險評估和監(jiān)測的重要工具，它有助于銀行進行日常監(jiān)控和實時監(jiān)測的動態(tài)操作風險管理。0.5分A、VAR模型B、風險指標C、高級計量法D、風險誘因答案：B;21、【單選題】商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。0.5分A、國際結算系統(tǒng)B、信用卡系統(tǒng)C、儲蓄系統(tǒng)D、互聯(lián)網上下載的相關數(shù)據(jù)答案：D;22、【單選題】資產的（）是構成資產合約時正式的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產價值表現(xiàn)形式。0.5分A、實際價值B、名義價值C、市場價值D、內在價值答案：B;23、【單選題】商業(yè)銀行應當

26、對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。0.5分A、每日B、每周C、每月D、每季度答案：A;24、【單選題】巴塞爾委員會及中國銀監(jiān)會編寫的外匯風險敞口情況表運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法是（）。0.5分A、累計總敞口頭寸法B、凈總數(shù)敞口頭寸法C、短邊法D、總敞口頭寸法答案：C;25、【單選題】把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是（）。0.5分A、凸性B、久期C、敞口D、缺口答案：B;26、【單選題】巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為（）。0.5分A、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險B、由不完善或

27、有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況D、操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布答案：B;27、【單選題】下列哪項最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風險?（）0.5分A、交易對手提前執(zhí)行互換合同B、某國遭受恐怖襲擊C、美聯(lián)儲出人意料地將利率降低了100點D、信用評級機構降低了一家銀行對外國債（sovereigndebt）的信用等級答案：B;28、【單選題】下列哪項不屬于內部欺詐事件?（）0.5分A、多戶頭支票欺詐B、交易不報告C、交易品種未經授權（存在資金損失）D、銀行內部發(fā)生的性別/種族歧視事件

28、答案：D;29、【單選題】計算機出現(xiàn)病毒是屬于（）風險。0.5分A、系統(tǒng)設計/開發(fā)B、系統(tǒng)安全C、數(shù)據(jù)/信息質量D、系統(tǒng)的穩(wěn)定性答案：B;30、【單選題】失敗的、延遲的內部支付清算流程屬于（）。0.5分A、錯誤監(jiān)控/報告B、產品設計缺陷C、結算支付錯誤D、交易/定價錯誤答案：C;31、【單選題】與自上而下法相比，自下而上法計量操作風險時側重于（）。0.5分A、損失的原因，而不僅僅是損失指標B、量化風險指標，而非定性風險指標C、損失指標，而不僅僅是損失的原因D、定性風險指標，而不是量化風險指標答案：A;32、【單選題】操作風險管理實踐中常常對六個方面內容進行監(jiān)測，其中不包括（）。0.5分A、資本

29、模型B、風險誘因C、風險緩釋D、歷史損失答案：C;33、【單選題】在商業(yè)銀行的風險管理和控制措施中，下列哪項屬于風險緩釋措施?（）0.5分A、減少某損失嚴重產品的交易B、對出納人員實行強制休假制度C、購買未授權交易保險D、為操作風險分配資本金答案：C;34、【單選題】無論是監(jiān)管當局對銀行采取的監(jiān)管措施，還是對于倒閉銀行的接管方或清算人來說，被認可的風險緩釋保單都需不規(guī)定（）。0.5分A、除外條款或限制條件B、除外條款C、限制條件D、除外條款和限制條件答案：A;35、【單選題】（）法主要是由業(yè)務主管或風險主管制定各個業(yè)務種類操作風險的代表性指標來監(jiān)督日常經營活動的風險狀況。0.5分A、業(yè)務分析B

30、、自我評估C、調查問卷D、關鍵風險指標答案：D;36、【單選題】在操作風險報告流程中，（）是需要業(yè)務部門提供的內容。0.5分A、業(yè)務目標分析B、資本分析C、壓力測試D、風險指標答案：D;37、【單選題】對于保險公司來說，不同投保人的預期損失是不同的，但是保險人沒有能力區(qū)分出不同類型的投保人，因此沒有辦法針對不同的投保人收取不同的保費。描述這一現(xiàn)象的術語是（）。0.5分A、道德風險B、平均保險C、逆向選擇D、控制風險答案：C;38、【單選題】在操作風險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用不包括（）。0.5分A、支持風險評估B、風險指標收集與報告C、風險管理D、風險監(jiān)測答案：D;39、【單選題】下列哪項不屬

31、于可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件?（）0.5分A、流動性惡化B、出現(xiàn)重大操作失誤C、宏觀經濟惡化D、由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化答案：C;40、【單選題】如果銀行本身沒有不當行為，銀行客戶的不當行為會不會導致對銀行聲譽的影響?（）0.5分A、會B、不會C、兩者沒有聯(lián)系D、難以確定答案：A;1、【單選題】下列哪項不屬于目前國內商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法?（）0.5分A、推行全面風險管理理念B、預先做好防范危機的準備C、利用精確的數(shù)量模型進行量化D、確保各類主要風險得到正確識別和排序答案：C;2、【單選題】關于風險監(jiān)管的內容，下列表述錯誤的是（）。0.5分A、監(jiān)管機構應評估銀行的

32、風險狀況B、監(jiān)管機構應認識到公司治理的重要性及其對銀行業(yè)績的影響C、監(jiān)管機構應考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并積極實踐的指引D、監(jiān)管機構可利用準入和監(jiān)管流程評價被提名的董事和管理層的專業(yè)技能和誠信水平答案：C;3、【多選題】衡量商業(yè)銀行信用風險變化程度的指標包括（）。1分A、資本充足率B、大額風險集中度C、正常貸款遷徙率D、不良貸款遷徙率E、成本收入比答案：CD4、【多選題】貸款重組應當注意的事項包括（）。1分A、是否屬于可重組的對象或產品B、進入重組流程的原因C、是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D、轉讓貸款的成本費用E、對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估答案：

33、ABCE5、【多選題】新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。1分A、違反貸款授權授信規(guī)定B、企業(yè)經營管理不善或破產倒閉C、企業(yè)逃廢銀行債務D、企業(yè)違法違規(guī)E、地方政府行政干預答案：BCDE6、【多選題】下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）1分A、借款人的個人品德B、企業(yè)的資本金C、借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D、借款人提供的抵押品價值E、借款的利率水平答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;7、【多選題】影響違約損失率的因素包括（）。1分A、產品因素B、公司因素C、行業(yè)因素D、地區(qū)因素E、宏觀經濟周期因素答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;8

34、、【多選題】下列關于缺口分析的理解，正確的有（）。1分A、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法B、某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響C、當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口D、在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降E、在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升答案：ABC9、【多選題】情景分析中的情景可以（）。1分A、包括基準情景、最好的情景和最壞的情景B、人為設定C、直接使用歷史上發(fā)生過的情景D、從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E、通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程

35、得到答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;10、【多選題】下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。1分A、屬于衍生產品交易B、在實踐中通常簡稱為即期C、可以用于外匯投機D、是外匯，交易中最基本的交易E、可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險答案：BCDE11、【多選題】下列關于計算VAR值的歷史模擬法的說法，正確的有（）。1分A、考慮了肥尾現(xiàn)象B、不能度量非線性金融工具的風險C、通過歷史數(shù)據(jù)構造收益率分布，不依賴特定的定價模型D、風險度量的結果受制于歷史周期的長度E、在度量較為龐大且結構復雜的資產組合風險時，工作量十分繁重答案：ACDE12、【多選題】審慎

36、經營類指標包括（）。1分A、股本凈回報率B、資本充足率C、大額風險集中度D、不良貸款撥備覆蓋率E、成本收入比答案：BCD13、【多選題】根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務人可被視為違約?（）1分A、某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C、某借款企業(yè)已破產，由此將不歸還欠款D、某借款企業(yè)申請破產，由此將延期償還欠款E、銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少答案：BCDE14、【多選題】根據(jù)國際最佳實踐，財務報表分析應特別注重識別和評價（）。1分A、財務報表風險B、經營管理狀

37、況C、資產管理狀況D、負債管理狀況E、領導后備力量答案：ABCD15、【多選題】操作風險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。1分A、聘用員工做法和工作場所安全性B、業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈C、客戶、產品及業(yè)務做法D、實物資產損壞E、外部欺詐答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;16、【多選題】下列關于資本作用的說法，正確的有（）。1分A、資本為商業(yè)銀行提供融資B、吸收和消化損失C、支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D、維持市場信心E、為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力答案：ABDE17、【多選題】流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。1分A、快速增長的資產的主要資

38、金來源為市場大宗融資B、所發(fā)行的流通債券（包括次級債）交易量上升C、所發(fā)行股票價格下跌D、債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E、存款大量流失答案：DE18、【多選題】清晰的聲譽風險管理流程包括（）。1分A、聲譽風險識別B、外部審計C、聲譽風險評估D、監(jiān)測和報告E、內部審計答案：ACDE19、【多選題】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。1分A、系統(tǒng)風險B、信用風險C、操作風險D、戰(zhàn)略風險E、聲譽風險答案：BCDE20、【多選題】下列屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案的有（）。1分A、業(yè)務中斷恢復計劃B、公共關系補償計劃C、災難恢復計劃D、訴訟應答策略E、回應監(jiān)管批評答案：va

39、rrightAnswers=0,1,2,3,4;21、【多選題】商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標包括（）。1分A、流動性比例B、資本充足率C、超額備付金比率D、流動性缺口比率E、核心負債比例答案：ACDE22、【多選題】市場風險內部模型的主要優(yōu)點包括（）。1分A、可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示B、能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總C、將隱性風險顯性化之后，有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制D、風險價值具有高度的概括性，簡明易懂E、反映了資產組合的構成及其對價格波動的敏感性答案：ABCD23、【多選題】下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有（）

40、。1分A、商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù)，尤其是預期將會發(fā)生非經常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法B、商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C、任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內部數(shù)據(jù)的使用、相關的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經營環(huán)境和內部控制系統(tǒng)情況的其他因素D、商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠分散，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內E、除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經營

41、環(huán)境和內部控制因素答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;24、【多選題】記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。1分A、設置頭寸限額并進行監(jiān)控B、交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C、交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D、按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E、根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;25、【多選題】巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（）。1分A、某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流

42、動性風險B、美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險C、由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D、央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E、結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險答案：BDE26、【多選題】參照國際風險管理標準，集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。1分A、風險監(jiān)控和分析能力B、數(shù)量分析能力C、價格核準能力D、模型創(chuàng)建能力E、系統(tǒng)開發(fā)、集成能力答案：varrightAnswers=0,1,2,3,4;27、【多選題】下列關于組合

43、限額管理的說法，正確的是（）。1分A、組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理B、組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種C、通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面D、任何情況下都不允許超過組合限額E、組合限額是商業(yè)銀行資產組合層面的限額答案：BCE28、【多選題】商業(yè)銀行常用的風險識別方法有（）。1分A、高級計量法B、VaR分析法C、制作風險清單D、情景分析法E、專家調查列舉法答案：CDE29、【多選題】商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。1分A、監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額B、根據(jù)收集的風險信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策C、核準復雜

44、金融產品的定價模型，協(xié)助財務控制人員進行價格評估D、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況E、建立有關風險管理政策和指導原則的檔案和手冊答案：ACD30、【多選題】戰(zhàn)略風險管理的作用包括（）。1分A、能夠最大限度地避免經濟損失B、能夠確保產品和服務的溢價水平C、強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D、能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E、能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用答案：ACE31、【多選題】風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。1分A、不良貸款遷徙率B、資本充足程度C、核心負債比例D、盈利能力E、準備金充足程度答案：BDE32、

45、【多選題】下列關于資本監(jiān)管的說法，正確的有（）。1分A、是審慎銀行監(jiān)管的核心B、有利于銀行資產規(guī)模迅速擴張C、有利于提高商業(yè)銀行的國際競爭力D、是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E、是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段答案：ADE33、【多選題】下列關于表內資產風險權重的說法，錯誤的是（）。1分A、采用外部評價機構評級結果來確定對境外主權債券的風險權重B、對省及省以下政府投資的公用企業(yè)給予100%的風險權重C、對中央政府投資的公用企業(yè)的債權風險為20%D、對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人貸款和自用房地產等資產都給予100%的風險權重E、商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務工具，風險權重為50%答案：CE34、【多選題】2021年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求，下列表述正確的有（）。1分A、商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設立董事會的，由行長負責B、資本充足率的信息披露，主要包括四個方面內容：風險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風險和市場風險C、商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內。因特殊原因不能按時披露的，應至少提前15個工作日向銀監(jiān)會申請延遲D、