第四章一計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的提出

1、第四章第四章 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 理論方法理論方法 Theory and Methodology of Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Simultaneous-Equations Econometrics ModelEconometrics Model 教學(xué)基本要求教學(xué)基本要求 本章是課程的重點(diǎn)內(nèi)容之一。通過教學(xué)，要求學(xué)本章是課程的重點(diǎn)內(nèi)容之一。通過教學(xué)，要求學(xué) 生達(dá)到：生達(dá)到： 了解（最低要求）：線性聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模了解（最低要求）：線性聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模 型的基本概念，線性聯(lián)立方程模型的矩陣表示

2、，型的基本概念，線性聯(lián)立方程模型的矩陣表示， 有關(guān)模型識別的概念和實(shí)用的識別方法，幾種主有關(guān)模型識別的概念和實(shí)用的識別方法，幾種主 要的單方程估計(jì)方法（間接最小二乘法、工具變要的單方程估計(jì)方法（間接最小二乘法、工具變 量法、兩階段最小二乘法）的原理與應(yīng)用。量法、兩階段最小二乘法）的原理與應(yīng)用。 掌握（較高要求）：運(yùn)用矩陣描述、推導(dǎo)和證明掌握（較高要求）：運(yùn)用矩陣描述、推導(dǎo)和證明 與間接最小二乘法、工具變量法和兩階段最小二與間接最小二乘法、工具變量法和兩階段最小二 乘法有關(guān)的過程和結(jié)論；為什么在實(shí)踐中經(jīng)常采乘法有關(guān)的過程和結(jié)論；為什么在實(shí)踐中經(jīng)常采 用普通最小二乘法估計(jì)線性聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)用普

3、通最小二乘法估計(jì)線性聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 模型；聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)檢驗(yàn)的理論模型；聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)檢驗(yàn)的理論 與方法。與方法。 應(yīng)用（對應(yīng)用能力的要求）：應(yīng)用所學(xué)知識，在應(yīng)用（對應(yīng)用能力的要求）：應(yīng)用所學(xué)知識，在 本章結(jié)束前獨(dú)立完成一個(gè)綜合練習(xí)，建立一個(gè)本章結(jié)束前獨(dú)立完成一個(gè)綜合練習(xí)，建立一個(gè)3-5 個(gè)方程的中國宏觀經(jīng)濟(jì)模型，自己建立理論模型，個(gè)方程的中國宏觀經(jīng)濟(jì)模型，自己建立理論模型， 自己收集樣本數(shù)據(jù)，采用幾種方法應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)自己收集樣本數(shù)據(jù)，采用幾種方法應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì) 學(xué)軟件包進(jìn)行模型的估計(jì)，對結(jié)果進(jìn)行分析，最學(xué)軟件包進(jìn)行模型的估計(jì)，對結(jié)果進(jìn)行分析，最 后提交一篇報(bào)告。后提

4、交一篇報(bào)告。 4.1 4.1 問題的提出問題的提出 一、經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題一、經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程問題二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程問題 一、經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)一、經(jīng)濟(jì)研究中的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng) 濟(jì)學(xué)問題濟(jì)學(xué)問題 研究對象研究對象 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，而不是單個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，而不是單個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng) “系統(tǒng)系統(tǒng)”的相對性的相對性 相互依存、互為因果，而不是單向因果關(guān)系相互依存、互為因果，而不是單向因果關(guān)系 必須用一組方程才能描述清楚必須用一組方程才能描述清楚 一個(gè)簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)一個(gè)簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng) 由國內(nèi)生產(chǎn)總值由國內(nèi)生產(chǎn)總值Y Y、

5、居民消費(fèi)總額、居民消費(fèi)總額C C、投資總額、投資總額I I和和 政府消費(fèi)額政府消費(fèi)額G G等變量構(gòu)成簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。等變量構(gòu)成簡單的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。 將政府消費(fèi)額將政府消費(fèi)額G G由系統(tǒng)外部給定，其他內(nèi)生。由系統(tǒng)外部給定，其他內(nèi)生。 tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 在消費(fèi)方程和投資方程中，在消費(fèi)方程和投資方程中，國內(nèi)生產(chǎn)總值決定居國內(nèi)生產(chǎn)總值決定居 民消費(fèi)總額和投資總額；民消費(fèi)總額和投資總額； 在國內(nèi)生產(chǎn)總值方程中，它又由居民消費(fèi)總額和在國內(nèi)生產(chǎn)總值方程中，它又由居民消費(fèi)總額和 投資總額所決定。投資總額所決定。 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程二、計(jì)量經(jīng)

6、濟(jì)學(xué)方法中的聯(lián)立方程 問題問題 隨機(jī)解釋變量問題隨機(jī)解釋變量問題 解釋變量中出現(xiàn)隨機(jī)變量，而且與誤差項(xiàng)相關(guān)。解釋變量中出現(xiàn)隨機(jī)變量，而且與誤差項(xiàng)相關(guān)。 為什么？為什么？ tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 損失變量信息問題損失變量信息問題 如果用單方程模型的方法估計(jì)某一個(gè)方程，將損如果用單方程模型的方法估計(jì)某一個(gè)方程，將損 失變量信息。失變量信息。 為什么？為什么？ tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 損失方程之間的相關(guān)性信息問題損失方程之間的相關(guān)性信息問題 聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中每個(gè)隨機(jī)方程之間往往存在聯(lián)立方程模型系統(tǒng)中每個(gè)隨機(jī)方程之間往往存在 某種相關(guān)性。某種相關(guān)性。 表現(xiàn)于不同方程隨機(jī)誤差項(xiàng)之間。表現(xiàn)于不同方程隨機(jī)誤差項(xiàng)之間。 如果用單方程模型的方法估計(jì)某一個(gè)方程，將損如果用單方程模型的方法估計(jì)某一個(gè)方程，將損 失失不同方程之間相關(guān)性信息。不同方程之間相關(guān)性信息。 tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 結(jié)論結(jié)論 必須發(fā)展新的估計(jì)方法估計(jì)聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)