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1、國泰安套期保值解決方案國泰安套期保值解決方案 專業(yè)服務(wù) 方案簡介 使用詳解 目錄 國泰安國泰安套期保值模型旨在為使用者提供一套完整的套期保套期保值模型旨在為使用者提供一套完整的套期保 值解決方案，該模型提供的優(yōu)化算法可方便的用于對沖一籃子值解決方案，該模型提供的優(yōu)化算法可方便的用于對沖一籃子 股票組合的系統(tǒng)風險及調(diào)整組合的貝塔值。股票組合的系統(tǒng)風險及調(diào)整組合的貝塔值。 方案簡介方案簡介 方案簡介 方案簡介 套期保值流程圖套期保值流程圖 使用詳解 套期保值操作界面套期保值操作界面 使用詳解 現(xiàn)貨組合導(dǎo)入現(xiàn)貨組合導(dǎo)入 操作說明：點擊“加載Excel”選擇待導(dǎo)入投組所 在的Excel工作簿，點擊“導(dǎo)

2、入投組”后會將Excel 工作表中的現(xiàn)貨組合導(dǎo)入的系統(tǒng)中，可一次導(dǎo)入 多個工作表中的投組，點擊“保存投組”則可將 投組保存，下次使用時該投組不必再導(dǎo)入。 使用詳解 現(xiàn)貨組合管理現(xiàn)貨組合管理 操作說明：在投組列表中可以查看從Excel中導(dǎo)入 的組合名稱，點擊組合名稱，在投組明細中可以 查看投組的明細，并可以在投組明細中動態(tài) 修改 份額。 使用詳解 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置 操作說明：可以設(shè)置計算的樣本總天數(shù)和樣本內(nèi)天數(shù)，其中樣 本內(nèi)參數(shù)用于計算最佳套保比，樣本外天數(shù)用于檢驗計算出的 最佳套保比。另外要選擇對沖的期貨合約和收益率計算步長。 使用詳解 套保計算套保計算 操作說明：提供了三種模型 計算套保比，勾選計算方法， 點擊“計算”，模型會計算 出最佳套保比和做空合約手 數(shù)。 使用詳解 計算結(jié)果對比計算結(jié)果對比 操作說明：通過計算結(jié)果對比，選擇最合適的模型計算出的套保比進行套期保值。 專業(yè)服務(wù) 公司目前擁有100多位金融類博士與碩士、金融工程與IT工 程師的頂尖研發(fā)團隊。金融衍生品分析與算法交易系統(tǒng)的研發(fā)實 力在中國名列前茅，包括從自美國、英國等海外歸來的高級金融

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