銀監(jiān)會培訓(xùn)材料PPT商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的監(jiān)管與評估

1、1 商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的監(jiān)管與評估商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險的監(jiān)管與評估 中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部 賴秀福賴秀福 20092009年年1010月月 北京北京 2 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、重點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、重點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、重點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、重點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、重點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、重點(diǎn)與方法 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做

2、實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 3 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 l截至截至20082008年末，我國已建立了近萬家法人性質(zhì)的銀行業(yè)金年末，我國已建立了近萬家法人性質(zhì)的銀行業(yè)金 融機(jī)構(gòu)融機(jī)構(gòu)，其中大型商業(yè)銀行，其中大型商業(yè)銀行5 5家家 股份制商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行1212家，城市商業(yè)銀行家，城市商業(yè)銀行136136家，農(nóng)村商業(yè)銀行家，農(nóng)村商業(yè)銀行2222 家。此外，國家開發(fā)銀行也在實(shí)施商業(yè)化轉(zhuǎn)型；城市信用社家。此外，

3、國家開發(fā)銀行也在實(shí)施商業(yè)化轉(zhuǎn)型；城市信用社 風(fēng)險處置步入尾聲；農(nóng)村合作銀行風(fēng)險處置步入尾聲；農(nóng)村合作銀行163163家，新型農(nóng)村中小金融家，新型農(nóng)村中小金融 機(jī)構(gòu)陸續(xù)建立健全。機(jī)構(gòu)陸續(xù)建立健全。 我國初步構(gòu)建起了數(shù)量眾多、種類豐富、結(jié)構(gòu)合理我國初步構(gòu)建起了數(shù)量眾多、種類豐富、結(jié)構(gòu)合理 的商業(yè)銀行體系的商業(yè)銀行體系 4 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 我國銀行業(yè)整體實(shí)力持續(xù)增長我國銀行業(yè)整體實(shí)力持續(xù)增長 截至截至20082008年末，中國銀行業(yè)總資產(chǎn)為年末，中國銀行業(yè)總資產(chǎn)為62.4萬億元人民幣，萬億元人民幣， 是是20032003年的年的2.32.

4、3倍，其中大型銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到倍，其中大型銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到31.831.8萬億元。萬億元。 截至截至20082008年末，中國銀行業(yè)所有者權(quán)益為年末，中國銀行業(yè)所有者權(quán)益為3.83.8萬億元人民幣，萬億元人民幣， 是是20032003年的年的3.63.6倍。倍。 5 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 大型商業(yè)銀行資本增長和利潤額（2003-2008） 2008年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)利潤5834億元，是2003年的18 倍，其中，大型銀行實(shí)現(xiàn)利潤3542億元，資本規(guī)模也大幅增長。 1000 1500 2500 3000 2000 3500 4000 6

5、中國商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力顯著增強(qiáng)中國商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力顯著增強(qiáng) 截至2008年，共有204家商業(yè)銀行資本充足率達(dá) 標(biāo)，達(dá)標(biāo)行資產(chǎn)占商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例由0.6%上升到 99.9% 。 資本充足率達(dá)標(biāo)商業(yè)銀行數(shù)量和資產(chǎn)占比（資本充足率達(dá)標(biāo)商業(yè)銀行數(shù)量和資產(chǎn)占比（2003-20082003-2008年）年） 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 7 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 主要商業(yè)銀行不良貸款余額和比率（主要商業(yè)銀行不良貸款余額和比率（2003-2002003-2008 8年）年） 單位：億元，單位：億元，

6、% % 截至2008年末，我國主要商業(yè)銀行的不良貸款余額 5602.6億元，不良貸款比率為2.4% 截至2008年末，我國商業(yè)銀行撥備覆蓋率116.4%。其中， 大型銀行撥備覆蓋率109.8%，股份制商業(yè)銀行達(dá)到169.6%。 8 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 我國商業(yè)銀行在國際上的地位日益提高我國商業(yè)銀行在國際上的地位日益提高 根據(jù)英國銀行家雜志對全球前1000家商業(yè)銀行的的統(tǒng) 計(jì)，按市值排名和按一級資本排名，工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行 全部進(jìn)入全球最大10家銀行的行列。 2007年2008年 從2003年以來，中國商業(yè)銀行入圍“全球銀行10

7、00強(qiáng)”的數(shù) 量逐年增加，2009年共有5252家銀行進(jìn)入，再次刷新了歷史記錄。 9 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 在全球千家銀行中，中國商業(yè)銀行的盈利能力十分突出。在全球千家銀行中，中國商業(yè)銀行的盈利能力十分突出。 在全球稅前利潤在全球稅前利潤2525強(qiáng)銀行榜單上，中國占據(jù)強(qiáng)銀行榜單上，中國占據(jù)5 5席，其中工商銀行和建席，其中工商銀行和建 設(shè)銀行更是位居第一、二位。設(shè)銀行更是位居第一、二位。 2008年主要國家商業(yè)銀行稅前利潤對比圖（m） 10 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 按國別比較，2006

8、-2008年，中國、美國和英國三大銀 行大國的稅前利潤比較也可見，在國際金融危機(jī)背景下，中國 商業(yè)銀行的盈利能力是其他國家難以媲美的。 2006-2008年中、美、英三國商業(yè)銀行稅前利潤變化（%） 11 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 “我們很難反對如下想法：由中國領(lǐng)跑的亞洲銀 行實(shí)力的上升，標(biāo)志著全球金融秩序的繼續(xù)重構(gòu)” “中國的銀行是美國銀行霸主地位天然的最終繼 承者”。 銀行家雜志 12 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國

9、商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 13 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 背景背景 近年來世界各地金融危機(jī)不斷發(fā)生，特別是十年前的東南亞金融危 機(jī)、近期始于美國次貸危機(jī)的全球金融風(fēng)

10、暴等都對傳統(tǒng)的銀行監(jiān)管政策和體 制提出了挑戰(zhàn)。 國際金融危機(jī)引發(fā)人們對經(jīng)濟(jì)金融理論的反思，并帶來世界金融格 局和監(jiān)管體制的深刻變革。其中最重要的反思問題之一就是：為什么危機(jī)之 前，不論央行還是監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對金融體系失衡的持續(xù)擴(kuò)大和系統(tǒng)性風(fēng)險的不 斷增加均無所作為或作為甚少呢？ 傳統(tǒng)的監(jiān)管側(cè)重于所謂“微觀審慎監(jiān)管”，但是，危機(jī)的事實(shí)表明， 即使單個金融機(jī)構(gòu)本身是穩(wěn)健的，仍然不能保證金融穩(wěn)定的自動實(shí)現(xiàn)。為此， 許多金融監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)或者正在嘗試從金融體系整體而不是從單一金融機(jī)構(gòu) 的角度進(jìn)行監(jiān)管，所謂“宏觀審慎監(jiān)管”應(yīng)運(yùn)而生，討論日趨熱烈。 14 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 研究對象（研究對象（

11、1 1） 宏觀審慎監(jiān)管是指宏觀金融管理當(dāng)局是為了減少金融動蕩產(chǎn)生的經(jīng) 濟(jì)成本、確保金融穩(wěn)定，而將金融體系整體作為監(jiān)管對象的監(jiān)管模式。 宏觀審慎監(jiān)管概念的發(fā)展歷程： u 20世紀(jì)70年代，國際清算銀行首次提出有關(guān)概念及構(gòu)想。 u 自1986年以來，宏觀審慎監(jiān)管的一詞才開始廣泛出現(xiàn)在金融文 獻(xiàn)中。 u imf也開始接受宏觀審慎監(jiān)管的觀念，從1999年起向成員國推 薦“金融部門評估規(guī)劃”（fsap）。 u 2009年4月份，20國集團(tuán)（g20）倫敦峰會上發(fā)表的強(qiáng)化合 理監(jiān)管，提高透明度的工作報告中指出，作為微觀審慎監(jiān)管和 市場一體化監(jiān)管的重要補(bǔ)充，各國要加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管 。 15 重視宏觀審慎監(jiān)管：

12、對象、特點(diǎn)與方法 研究對象（研究對象（2 2） g20發(fā)布的增強(qiáng)金融體系宣言基本確立了全體系金 融監(jiān)管的新框架新框架。即通過對各國金融監(jiān)管體系進(jìn)行改造，以便 各國政府識別并考慮宏觀審慎監(jiān)管風(fēng)險；加強(qiáng)金融監(jiān)管，消除 經(jīng)濟(jì)政策的順經(jīng)濟(jì)周期問題；進(jìn)一步擴(kuò)大監(jiān)管范圍，將所有的 具有系統(tǒng)重要性的金融機(jī)構(gòu)、金融工具和市場納入監(jiān)管范圍， 特別是首次覆蓋了對沖基金。 增強(qiáng)金融體系宣言將一國宏觀審慎監(jiān)管納入了全 體系金融監(jiān)管模式，宏觀審慎監(jiān)管的觀點(diǎn)日益深入人心。 16 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 主要特點(diǎn)（主要特點(diǎn)（1 1） 與微觀審慎監(jiān)管相比，宏觀審慎監(jiān)管具有如下的主要特點(diǎn)： 宏觀審慎監(jiān)管宏觀審慎監(jiān)管

13、微觀審慎監(jiān)管微觀審慎監(jiān)管 監(jiān)管目標(biāo)監(jiān)管目標(biāo)避免系統(tǒng)性金融風(fēng)險避免單一機(jī)構(gòu)的危機(jī) 最后的目標(biāo)最后的目標(biāo)避免經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（gdp成本） 的下降 保護(hù)金融消費(fèi)者（存款 者和投資者）利益 風(fēng)險的性質(zhì)風(fēng)險的性質(zhì)內(nèi)生性外生性 機(jī)構(gòu)間共同機(jī)構(gòu)間共同 風(fēng)險暴露風(fēng)險暴露 相關(guān)性相關(guān)性 重要的無關(guān) 審慎控制的審慎控制的 實(shí)現(xiàn)方式實(shí)現(xiàn)方式 自上而下， 關(guān)注系統(tǒng)風(fēng)險 自下而上， 關(guān)注單一機(jī)構(gòu)的 風(fēng)險 17 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 主要特點(diǎn)（主要特點(diǎn)（2 2） 與微觀審慎監(jiān)管相比，宏觀審慎監(jiān)管 u監(jiān)管目的：確保金融穩(wěn)定監(jiān)管目的：確保金融穩(wěn)定 宏觀審慎監(jiān)管將金融體系看作是一個完整的整體進(jìn)行研究， 旨在將金融危機(jī)導(dǎo)

14、致的宏觀經(jīng)濟(jì)成本最小化。 u監(jiān)管對象：關(guān)注系統(tǒng)性重要部門監(jiān)管對象：關(guān)注系統(tǒng)性重要部門 對金融體系的各個組成部分的重要性重新進(jìn)行評估，關(guān)注能 夠?qū)鹑诜€(wěn)定產(chǎn)生系統(tǒng)性重要影響的機(jī)構(gòu)，并在監(jiān)管資源配置方面要 適當(dāng)進(jìn)行傾斜。 18 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 主要特點(diǎn)（主要特點(diǎn)（3 3） u監(jiān)管重點(diǎn)：金融體系的脆弱性監(jiān)管重點(diǎn)：金融體系的脆弱性 從金融體系的整體穩(wěn)定性出發(fā)，找出影響金融體系穩(wěn)定的因 素，并對金融穩(wěn)定的脆弱性進(jìn)行準(zhǔn)確的評估。 要設(shè)計(jì)一整套適合本國國情的宏觀審慎指標(biāo)，并進(jìn)行系統(tǒng)性 的持續(xù)監(jiān)測，重點(diǎn)關(guān)注每一個指標(biāo)相對其歷史平均值的偏離程度。 就銀行監(jiān)管當(dāng)局而言，可以監(jiān)測反映銀行業(yè)整體的

15、信貸指標(biāo) 的演變趨勢，從而為資產(chǎn)價格泡沫的評估提供數(shù)據(jù)支持；要建立宏觀 經(jīng)濟(jì)分析模型，利用模型和數(shù)據(jù)對金融體系一旦出現(xiàn)危機(jī)時對實(shí)體經(jīng) 濟(jì)產(chǎn)生的潛在損失進(jìn)行定量評估。 19 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 主要特點(diǎn)（主要特點(diǎn)（4 4） u風(fēng)險特性：源于金融體系風(fēng)險的內(nèi)生性風(fēng)險特性：源于金融體系風(fēng)險的內(nèi)生性 金融體系的風(fēng)險具有內(nèi)生的性質(zhì)。其主要原因在于，在經(jīng)濟(jì) 金融一體化的過程中，金融機(jī)構(gòu)和金融市場的參與者可能會有共同的 風(fēng)險暴露。在危機(jī)中，眾多金融機(jī)構(gòu)會陷入所謂“集體失敗”的困境。 這種“集體失敗”還表現(xiàn)為，在金融體系中金融機(jī)構(gòu)和金融 市場內(nèi)的進(jìn)行理性決策的單個機(jī)構(gòu)活動導(dǎo)致的集體行為的非理性

16、。 金融市場上投資者的羊群效應(yīng)也是這樣一種情況，成為現(xiàn)代 金融體系本身脆弱性的根源。 20 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 主要特點(diǎn)（主要特點(diǎn)（5 5） u監(jiān)管視野：關(guān)注外部沖擊影響監(jiān)管視野：關(guān)注外部沖擊影響 近年來的金融危機(jī)表明，不管國內(nèi)的因素還是國外的因素， 都會對本國的金融穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響。 影響一國金融穩(wěn)定的重要因素包括：以房地產(chǎn)價格和股票價 格為代表的資產(chǎn)價格波動，貿(mào)易環(huán)境的突然惡化，巨額國際資本的流 入與流出、國際金融市場的動蕩、匯率的波動，宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如gdp 增長速度、通貨膨脹率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化、就業(yè)率等。 宏觀審慎監(jiān)管分析的重點(diǎn)就是要找出對金融體系產(chǎn)生潛在重 大不利影響的系

17、統(tǒng)性風(fēng)險因素，并通過宏觀壓力測試等方式評估這些 因素對金融穩(wěn)定性產(chǎn)生的影響。 21 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 基本方法基本方法建立宏觀審慎監(jiān)管的政策框架（建立宏觀審慎監(jiān)管的政策框架（1 1） u逆周期的銀行審慎監(jiān)管政策逆周期的銀行審慎監(jiān)管政策 對金融機(jī)構(gòu)提出差異化的資本充足要求對金融機(jī)構(gòu)提出差異化的資本充足要求 8%是國際認(rèn)可的資本充足率最低監(jiān)管要求。 銀行監(jiān)管當(dāng)局可以根據(jù)自己對金融風(fēng)險的判斷，對不同資產(chǎn) 規(guī)模和風(fēng)險特點(diǎn)的銀行機(jī)構(gòu)提出不同的資本監(jiān)管要求。 還可對銀行貸款的首付比例、抵押品、還款期限、保證金比 例等提出新的監(jiān)管要求。 采用動態(tài)撥備政策采用動態(tài)撥備政策 它是解決監(jiān)管親周期

18、效應(yīng)的重要政策工具，也是被認(rèn)為是宏觀 審慎監(jiān)管的重要政策工具。 可以使銀行更好地抵御非預(yù)期損失，同時也為中央銀行實(shí)施相 應(yīng)的從緊或者寬松的貨幣政策提供重要支持。 22 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 基本方法基本方法建立宏觀審慎監(jiān)管的政策框架（建立宏觀審慎監(jiān)管的政策框架（2 2） u逆周期的銀行審慎監(jiān)管政策逆周期的銀行審慎監(jiān)管政策 采取科學(xué)果斷的相機(jī)抉擇政策采取科學(xué)果斷的相機(jī)抉擇政策 一旦確認(rèn)能夠造成系統(tǒng)性危險的資產(chǎn)泡沫正在積累過程中，且 判斷出金融系統(tǒng)內(nèi)的非均衡現(xiàn)象已經(jīng)上升到較危險的水平，銀行 監(jiān)管當(dāng)局就可以對銀行業(yè)“自上而下”地直接采取干預(yù)行動。 政策工具主要有：提高銀行的資本充足率、

19、現(xiàn)金儲備水平，提 高流動性要求，提高房地產(chǎn)貸款的首付比例，對投機(jī)性的金融交 易提高交易保證金要求，提高損失撥備要求，從而限制信貸投放 速度和水平。 目的并不是試圖阻止經(jīng)濟(jì)泡沫的發(fā)生和演化，而是為了確保一 旦出現(xiàn)泡沫的破裂，金融體系仍然保持穩(wěn)健。 23 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 基本方法基本方法建立宏觀審慎監(jiān)管的政策框架（建立宏觀審慎監(jiān)管的政策框架（3 3） u建立宏觀政策之間的有效協(xié)調(diào)機(jī)制建立宏觀政策之間的有效協(xié)調(diào)機(jī)制 從宏觀審慎監(jiān)管的政策工具上看，不僅包括傳統(tǒng)的銀行監(jiān)管 政策，而且還包括貨幣政策、財(cái)政政策、匯率政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策。 中央銀行可以通過事先設(shè)定貨幣供應(yīng)量的增長速度目標(biāo)來

20、實(shí) 現(xiàn)政策目標(biāo)，也可以通過相機(jī)抉擇的方式通過提高利率來控制資產(chǎn)價 格泡沫。 財(cái)政部門可以通過調(diào)整房地產(chǎn)交易稅、證券交易印花稅、利 息稅等稅率，在減緩泡沫的程度、促進(jìn)金融穩(wěn)定方面發(fā)揮獨(dú)特的作用。 另外，一國財(cái)政的中期穩(wěn)健性對于金融體系的穩(wěn)定也會起到至關(guān)重要 的作用 。 24 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 基本方法基本方法建立宏觀審慎監(jiān)管的政策框架（建立宏觀審慎監(jiān)管的政策框架（4 4） u及時有效的宏觀信息共享機(jī)制與預(yù)警機(jī)制及時有效的宏觀信息共享機(jī)制與預(yù)警機(jī)制 不同的宏觀經(jīng)濟(jì)管理部門之間在確保一國金融穩(wěn)定方面，既要 有明確的分工，又要有宏觀政策之間的協(xié)調(diào)配合 。 因此，最關(guān)鍵的是要加強(qiáng)境內(nèi)外

21、金融監(jiān)管信息和宏觀經(jīng)濟(jì)信息 的交流，特別是在金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)市場風(fēng)險暴露方面、市場集中度風(fēng)險 方面、跨境資本流動風(fēng)險等方面要做到信息及時共享。 要建立跨地區(qū)、跨部門之間的風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，共同提高危機(jī)的 防范能力。 25 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 基本方法基本方法銀監(jiān)會加強(qiáng)監(jiān)管和應(yīng)對危機(jī)的良好做法（銀監(jiān)會加強(qiáng)監(jiān)管和應(yīng)對危機(jī)的良好做法（1 1） u鮮明地確立了四條監(jiān)管新理念、四個監(jiān)管目標(biāo)和六條良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，鮮明地確立了四條監(jiān)管新理念、四個監(jiān)管目標(biāo)和六條良好監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)， 作為一切監(jiān)管活動的準(zhǔn)則和出發(fā)點(diǎn)作為一切監(jiān)管活動的準(zhǔn)則和出發(fā)點(diǎn) u確立確立“準(zhǔn)確分類準(zhǔn)確分類充足撥備充足撥備做實(shí)利潤做實(shí)利潤資本

22、充足率達(dá)標(biāo)資本充足率達(dá)標(biāo)”的持續(xù)的持續(xù) 監(jiān)管思路，作為規(guī)范監(jiān)管工作程序、實(shí)施審慎監(jiān)管的重要依據(jù)監(jiān)管思路，作為規(guī)范監(jiān)管工作程序、實(shí)施審慎監(jiān)管的重要依據(jù) u建立季度風(fēng)險分析例會等會議制度，定期不定期地通報形勢、溝通建立季度風(fēng)險分析例會等會議制度，定期不定期地通報形勢、溝通 信息、風(fēng)險提示和部署工作信息、風(fēng)險提示和部署工作 u建立大額客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，對貸款余額建立大額客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，對貸款余額50005000萬以上的客戶進(jìn)行全萬以上的客戶進(jìn)行全 面風(fēng)險監(jiān)測。面風(fēng)險監(jiān)測。 26 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 基本方法基本方法銀監(jiān)會加強(qiáng)監(jiān)管和應(yīng)對危機(jī)的良好做法（銀監(jiān)會加強(qiáng)監(jiān)管和應(yīng)對危機(jī)的良好做

23、法（2 2） u銀行業(yè)穩(wěn)定的銀行業(yè)穩(wěn)定的“三大法寶三大法寶” 二套房貸 法寶 不入股市 禁止擔(dān) 保 27 中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位中國商業(yè)銀行發(fā)展概況及其在國際上的地位 重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法重視宏觀審慎監(jiān)管：對象、特點(diǎn)與方法 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)

24、管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 28 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 微觀監(jiān)管微觀監(jiān)管 擠泡沫擠泡沫防風(fēng)險防風(fēng)險 強(qiáng)根基強(qiáng)根基看長遠(yuǎn)看長遠(yuǎn) 29 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 盯住新增貸款（盯住新增貸款（1 1） u20092009年上半年，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新增本外幣貸款就已達(dá)年上半年，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新增本外幣貸款就已達(dá)7.727.72萬萬 億元，同比增幅高達(dá)億元，同比增幅高達(dá)32.8%32.8%。新增貸款問題引起各方關(guān)注。新增貸

25、款問題引起各方關(guān)注。 09年上半年年上半年 新增貸款：新增貸款： 7.72萬億元萬億元 08年全年年全年 新增貸款：新增貸款： 4.98萬億元萬億元 30 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 盯住新增貸款（盯住新增貸款（2 2） u 典型案例典型案例 xx省xx高速公路，項(xiàng)目概算50.42億元，xx行在已得知其他行授信 60.3億元的情況下，仍主動營銷，在借款人多項(xiàng)指標(biāo)達(dá)不到信用貸款 條件下，對其新增信用貸款授信20億元，使該項(xiàng)目所獲授信總額達(dá)80 億元，超概算近60%。 xx行和xx行xx直轄市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司270億

26、元的巨額 項(xiàng)目貸款，存在邊審批邊放貸、以貸收息和大量資金閑置未進(jìn)入生產(chǎn) 領(lǐng)域等問題。 總投資74億元的xx高速公路管理處在各家銀行獲得授信80億元，已 簽訂貸款合同55億元，該項(xiàng)目存在未辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收審批 手續(xù)即開工建設(shè)等問題。 五家大型銀行自去年底到今年1季度簽署貸款協(xié)議金額高達(dá)十幾萬億 元，具有范圍廣泛、金額巨大、行業(yè)集中明顯等特點(diǎn)。 31 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 盯住新增貸款（盯住新增貸款（2 2） u監(jiān)管措施監(jiān)管措施 要求商業(yè)銀行“保增長”與“防風(fēng)險”齊抓并舉，督促搞好信貸地 區(qū)、行業(yè)、品種等維度的結(jié)構(gòu)

27、優(yōu)化 督促商業(yè)銀行加大中小企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款和個人消費(fèi)貸款的投放 加大對票據(jù)融資業(yè)務(wù)的檢查力度，堅(jiān)決遏制了票據(jù)案件高發(fā)態(tài)勢 要求商業(yè)銀行深入細(xì)致做好每一筆貸款的“三查”工作，切實(shí)落實(shí) 項(xiàng)目貸款資本金要求，確保貸款資金真正用于滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求 要求商業(yè)銀行嚴(yán)守授信集中度、資本充足率、撥備覆蓋率等指標(biāo)的 底線，持續(xù)增強(qiáng)風(fēng)險抵補(bǔ)能力。 32 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 關(guān)注平臺融資（關(guān)注平臺融資（1 1） u平臺融資平臺融資: :城建、鐵路、公路、機(jī)場等通過各級地方政府主導(dǎo)的投融城建、鐵路、公路、機(jī)場等通過各級地方政府主導(dǎo)的投融

28、資平臺企業(yè)運(yùn)作的投資項(xiàng)目，已成為商業(yè)銀行信貸投放的重點(diǎn)。資平臺企業(yè)運(yùn)作的投資項(xiàng)目，已成為商業(yè)銀行信貸投放的重點(diǎn)。 據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，截至2009年7月底，全國四級政府融資平臺已超過8千 家，銀行授信超過8萬億元，貸款余額超過5萬億元，占同期各項(xiàng)貸款 余額的一成多，戶均貸款余額約6-7億元。 縣級平臺公司數(shù)量最多，市級平臺公司貸款最多 6家大型銀行平臺貸款超七成，國開行規(guī)模最大 東部地區(qū)省份融資平臺數(shù)量、貸款均位居前列 33 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 關(guān)注平臺融資（關(guān)注平臺融資（2 2） u風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn) n財(cái)政過度授信風(fēng)險財(cái)政過度

29、授信風(fēng)險：地方政府融資規(guī)模與財(cái)政收入不匹配 n盲目投資決策風(fēng)險盲目投資決策風(fēng)險：地方政府申報的很多項(xiàng)目屬于低效重復(fù)建設(shè) n項(xiàng)目授信合規(guī)性風(fēng)險項(xiàng)目授信合規(guī)性風(fēng)險：市政建設(shè)項(xiàng)目資本金無法按時足額到位 n法人治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險法人治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險：公司產(chǎn)權(quán)及項(xiàng)目收入支配權(quán)不明晰，財(cái)務(wù)管 理不規(guī)范 n違約風(fēng)險違約風(fēng)險：周期長、規(guī)模大、同質(zhì)化而難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)可持續(xù)性， 項(xiàng)目償債能力大打折扣 n“擠出效應(yīng)擠出效應(yīng)”：新增貸款集中于政府背景項(xiàng)目，投向?qū)嶓w企業(yè)尤 其是中小企業(yè)和“三農(nóng)” 的貸款反而逐步減少 34 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 關(guān)注平臺融資

30、（關(guān)注平臺融資（3 3） 典型案例：典型案例：xx市政府平臺公司xx投資公司xx新城二期路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng) 目獲得xx銀行貸款13億元。該項(xiàng)目貸款存在七個方面的突出問題：一 是立項(xiàng)批復(fù)時間早于用地預(yù)審批復(fù)時間；二是先開工、后辦理施工許 可證；三是4億元貸款用作項(xiàng)目資本金；四是銀行未設(shè)專戶對貸款進(jìn) 行管理，致使該公司將貸款6.17億元挪用于其他項(xiàng)目或歸還其他貸款； 五是公司將2.4億元銀行貸款用于償付以理財(cái)產(chǎn)品募集資金發(fā)放的信 托貸款；六是銀行未落實(shí)總行批復(fù)條件即發(fā)放貸款；七是貸款風(fēng)險緩 釋措施不合規(guī)，xx市財(cái)政局對新都投資公司的債務(wù)擔(dān)保不符合中華 人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例的規(guī)定。 有關(guān)措施：有關(guān)措施：

31、鑒于地方政府融資平臺存在諸多問題，商業(yè)銀行貸款的潛 在風(fēng)險值得關(guān)注，銀監(jiān)會和人民銀行開展了有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計(jì)和實(shí)地調(diào)研， 向國務(wù)院作了匯報，并函告各省。 35 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 關(guān)注投資業(yè)務(wù)（關(guān)注投資業(yè)務(wù)（1 1） 專項(xiàng)檢查專項(xiàng)檢查：受國際金融危機(jī)影響，我國商業(yè)銀行的投資類業(yè)務(wù)遭受了 一定損失。為了督促銀行加強(qiáng)對此類業(yè)務(wù)的管理，我會陸續(xù)對有關(guān)銀 行進(jìn)行了專項(xiàng)現(xiàn)場檢查，檢查重點(diǎn)是投資類業(yè)務(wù)的合規(guī)性、內(nèi)部控制 和風(fēng)險管理狀況。 總體評價總體評價 初步建立了投資類業(yè)務(wù)管理體系 不斷完善投資類業(yè)務(wù)風(fēng)險管理政策、程序和機(jī)制 不斷加

32、強(qiáng)投資類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的制度建設(shè)和執(zhí)行 減值準(zhǔn)備計(jì)提較為審慎 積極、規(guī)范地清理和處置歷史遺留股權(quán)投資項(xiàng)目 36 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 關(guān)注投資業(yè)務(wù)（關(guān)注投資業(yè)務(wù)（2 2） 主要問題主要問題 債券投資方面 n外幣債券投資規(guī)模巨大 n投資決策和風(fēng)險管理過度依賴外部評級 n新產(chǎn)品審批機(jī)制存在缺陷 n中臺的風(fēng)險監(jiān)控和支持不到位 n集中度風(fēng)險未得到適度控制 n結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險管理存在重大缺陷 n硬件系統(tǒng)對債券投資業(yè)務(wù)及其風(fēng)險管理的支持不夠 n投資期限超權(quán)限 37 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管

33、基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 關(guān)注投資業(yè)務(wù)（關(guān)注投資業(yè)務(wù)（3 3） 主要問題 股權(quán)投資方面 n缺乏清晰的集團(tuán)整體股權(quán)投資策略 n股權(quán)投資的風(fēng)險管理不健全 n股權(quán)投資管理制度不完善 市場風(fēng)險管理方面 n對風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)有關(guān)問題整改力度嚴(yán)重不足 n對結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險對沖情況仍缺乏有效監(jiān)控 38 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 關(guān)注投資業(yè)務(wù)（關(guān)注投資業(yè)務(wù)（4 4） 監(jiān)管措施監(jiān)管措施 n及時整改及時整改 要明確整改的具體時間表，指定負(fù)責(zé)整改工作的高級 管理人員，將整改責(zé)任落實(shí)到具體的部門及負(fù)責(zé)人，按時整 改到位。 n嚴(yán)肅處理嚴(yán)

34、肅處理 嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)、內(nèi)部管理制度追究責(zé)任，對 有關(guān)責(zé)任人員予以嚴(yán)肅處理 n跟蹤落實(shí)跟蹤落實(shí) 對于逾期未改正的，將區(qū)別情形進(jìn)一步采取責(zé)令暫 停業(yè)務(wù)、停止批準(zhǔn)開辦新業(yè)務(wù)、責(zé)令調(diào)整董事及高級管理人 員等監(jiān)管措施及罰款等行政處罰措施 39 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 重申房貸政策（重申房貸政策（1 1） 總體情況總體情況：在刺激政策下，隨著我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，我國房地產(chǎn)市場 亦逐漸升溫，部分城市房價再度高企，房地產(chǎn)貸款也出現(xiàn)了一些新現(xiàn) 象。諸如 n個人購房貸款大量增加，一些銀行盲目搶占市場，放松房貸 準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) n投資投機(jī)性購

35、房明顯增加 n土地儲備貸款大幅增加，土地市場不斷出現(xiàn)新的“地王價” n境外熱錢流入房地產(chǎn)市場重現(xiàn) 40 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 重申房貸政策（重申房貸政策（2 2） 監(jiān)管措施監(jiān)管措施 與人行聯(lián)發(fā)關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公 廳關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的若干意見的通知；關(guān)于進(jìn)一 步加強(qiáng)按揭貸款風(fēng)險管理的通知 n重申房貸政策不變，要嚴(yán)格執(zhí)行“二套房”標(biāo)準(zhǔn)，對投資性住房要 堅(jiān)持首付高成數(shù)、利率嚴(yán)格風(fēng)險定價和資信嚴(yán)格審查的原則 n嚴(yán)格執(zhí)行與借款人100%“面談”“面簽”制度，嚴(yán)防假按揭等違規(guī) 行為 n嚴(yán)禁加按揭，不鼓勵轉(zhuǎn)按

36、揭 n動態(tài)監(jiān)測房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)及其項(xiàng)目公司的授信情況，實(shí)施并表監(jiān)管 n加強(qiáng)銀行間合作，防止房地產(chǎn)企業(yè)多頭授信逃避銀行風(fēng)險管理 n要求加強(qiáng)風(fēng)險管理和案件治理，堅(jiān)決遏制“假按揭”等房地產(chǎn)信貸 案件抬頭之勢 41 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 構(gòu)筑防火墻（構(gòu)筑防火墻（1 1） 基本情況基本情況 構(gòu)筑“防火墻”，隔斷信貸市場與資本市場之間的風(fēng)險傳遞， 是我國防范和抵御國際金融危機(jī)取得成功的重要法寶 在新形勢下，銀監(jiān)會繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“防火墻”政策，加強(qiáng)現(xiàn) 場檢查。 針對今年上半年銀行信貸經(jīng)營情況，要求銀行對信貸資金流 入資本市場開展自查自糾

37、工作。 n自查初步結(jié)果顯示，各行不同程度地存在貸款被挪用流入股市的 問題，但整體規(guī)模尚不大，占比較小，形成的不良貸款較少。 42 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 構(gòu)筑防火墻（構(gòu)筑防火墻（2 2） 主要問題主要問題 n挪用貸款資金用于購買股票挪用貸款資金用于購買股票 案例案例：xx行向南京xx公司發(fā)放項(xiàng)目貸款2800萬元，該企業(yè)通過網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)等 方式將2800萬元貸款資金轉(zhuǎn)入興業(yè)證券 n挪用貸款資金用于購買基金挪用貸款資金用于購買基金 案例案例：xx上海xx支行向上海xx公司發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款4.6億元，該企業(yè) 將其中500萬元用于

38、購買基金 n挪用貸款資金用于購買理財(cái)產(chǎn)品挪用貸款資金用于購買理財(cái)產(chǎn)品 案例案例：xx行蘇州xx支行向吳江xx公司發(fā)放貼現(xiàn)資金3000萬元，該企業(yè)隨后 將信貸資金劃入xx銀行購買理財(cái)產(chǎn)品 n挪用貸款資金用于期貨保證金挪用貸款資金用于期貨保證金 案例案例：江蘇xx公司挪用xx行xx分行貸款119萬元購買期貨 43 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 構(gòu)筑防火墻（構(gòu)筑防火墻（3 3） 風(fēng)險成因風(fēng)險成因 n部分集團(tuán)客戶實(shí)行“收支兩條線”的財(cái)務(wù)管理制度，對企業(yè)資金 實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度，貸款發(fā)放后直接進(jìn)入集團(tuán)企業(yè)“資金池”，難于 對貸款的真實(shí)用途進(jìn)行

39、跟蹤和判斷 n部分中小企業(yè)在日常結(jié)算中無法完全通過銀行對公結(jié)算，往往將 資金劃入個人賬戶進(jìn)行結(jié)算，造成個人資金與企業(yè)資金混用，貸 款資金監(jiān)管難度較大 n部分借款人利用他行賬戶、關(guān)聯(lián)企業(yè)賬戶、網(wǎng)銀支付等各種手段 蓄意轉(zhuǎn)移信貸資金，貸款銀行追蹤款項(xiàng)流向的成本高難度大，尤 其是對跨系統(tǒng)后的資金流向無法跟蹤，難以掌控資金的最終流向 44 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 構(gòu)筑防火墻（構(gòu)筑防火墻（4 4） 整改措施整改措施 n對于已被挪用的貸款，通過提前收回貸款、將被挪用貸款轉(zhuǎn)回借 款人賬戶、加強(qiáng)資金流向持續(xù)監(jiān)控等方式進(jìn)行認(rèn)真整改 n進(jìn)行重

40、點(diǎn)部署，強(qiáng)化“貸款三查”，組織對貸款資金使用情況進(jìn) 行監(jiān)測檢查，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究 n加強(qiáng)資金流向信息的控制與監(jiān)測，細(xì)化放款審核崗位職責(zé)，及時 掌握貸款資金使用情況，完善風(fēng)險預(yù)警機(jī)制 監(jiān)管措施監(jiān)管措施 n督促各行高度重視整改工作，邊查邊改 n要求各行進(jìn)一步提高信貸資金流向監(jiān)控能力水平 n督促各行強(qiáng)化對重點(diǎn)客戶、疑點(diǎn)交易的資金監(jiān)控 n要求各行集中自查和長效建設(shè)并舉，建立防范貸款挪用的長效管 控機(jī)制 45 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 嚴(yán)查表外業(yè)務(wù)（嚴(yán)查表外業(yè)務(wù)（1 1） 基本情況基本情況 表外業(yè)務(wù)一直是我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)

41、營中的薄弱環(huán)節(jié)：發(fā)展 較為緩慢、業(yè)務(wù)經(jīng)營不夠規(guī)范、風(fēng)險管理相對不足 主要風(fēng)險主要風(fēng)險 n缺乏表外業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)機(jī)制等制度保障 n風(fēng)險管理政策和程序不夠健全 n部分業(yè)務(wù)未納入統(tǒng)一授信管理 n部分擔(dān)保和承諾類業(yè)務(wù)缺乏真實(shí)交易背景 n金融衍生交易類業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險管理能力較差 n部分銀行未有效落實(shí)風(fēng)險限額管理 n部分銀行墊款問題引起流動性風(fēng)險 46 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 嚴(yán)查表外業(yè)務(wù)（嚴(yán)查表外業(yè)務(wù)（2 2） 近期變化近期變化 通過深刻反思國際金融危機(jī)的成因與危害，國際上包括fsb 等組織在內(nèi)的權(quán)威機(jī)構(gòu)都紛紛要求將商業(yè)銀

42、行的表外風(fēng)險資產(chǎn)視同表 內(nèi)風(fēng)險資產(chǎn)，統(tǒng)一加以風(fēng)險管理和監(jiān)管。 我國作為若干國際組織的成員國，將如期實(shí)行巴塞爾新協(xié)議 等國際規(guī)則與慣例，按照有關(guān)要求加強(qiáng)對表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管。 監(jiān)管措施監(jiān)管措施 要求商業(yè)銀行加強(qiáng)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險自查，加大現(xiàn)場檢查力度 按照巴塞爾新協(xié)議實(shí)施步驟，推行表外業(yè)務(wù)并表監(jiān)管措施 47 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 加強(qiáng)并表監(jiān)管（加強(qiáng)并表監(jiān)管（1 1） 有關(guān)背景有關(guān)背景 上世紀(jì)80年代以來，大型金融機(jī)構(gòu)之間兼并盛行，涌現(xiàn)出許多 既從事銀行業(yè)務(wù)，又從事證券投資和經(jīng)紀(jì)、保險業(yè)務(wù)的多元化金融集團(tuán)。 危機(jī)表明，大型金融機(jī)構(gòu)的

43、失敗及其造成的后果遠(yuǎn)超預(yù)期，進(jìn) 而使各國政府意識到對大型金融機(jī)構(gòu)需要實(shí)施更為嚴(yán)格的監(jiān)管。 我國部分金融機(jī)構(gòu)實(shí)際上已經(jīng)開始涉足綜合經(jīng)營，金融機(jī)構(gòu)間 互相參股的情況也越來越普遍。 g20將對大型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行并表監(jiān)管作為國際金融體系改革的課 題之一，也推動我國加快對此進(jìn)行有關(guān)研究并實(shí)施并表監(jiān)管的進(jìn)程。 48 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 加強(qiáng)并表監(jiān)管（加強(qiáng)并表監(jiān)管（2 2） 風(fēng)險特征風(fēng)險特征 n大型復(fù)雜金融機(jī)構(gòu)集團(tuán)內(nèi)部的風(fēng)險傳遞負(fù)協(xié)同效應(yīng) n大型復(fù)雜金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險外溢負(fù)外部性效應(yīng) 監(jiān)管方式監(jiān)管方式 主要采取并表監(jiān)管的方式 n并表監(jiān)管

44、是指對金融集團(tuán)在并表基礎(chǔ)上的審慎監(jiān)管，即在單一法 人監(jiān)管的基礎(chǔ)上，對金融集團(tuán)的資本、財(cái)務(wù)以及風(fēng)險進(jìn)行全面和 持續(xù)的監(jiān)管，識別、計(jì)量、監(jiān)控和評估金融集團(tuán)的總體風(fēng)險狀況 n目前并表監(jiān)管已經(jīng)成為各國監(jiān)管當(dāng)局以及國際監(jiān)管實(shí)踐的工作重 心，巴塞爾委員會、歐盟、英國、美國、加拿大已經(jīng)制定和實(shí)施 了并表監(jiān)管相關(guān)制度 49 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 加強(qiáng)并表監(jiān)管（加強(qiáng)并表監(jiān)管（3 3） 我國并表監(jiān)管現(xiàn)狀我國并表監(jiān)管現(xiàn)狀 主要通過市場準(zhǔn)入、非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查、風(fēng)險評級、與外 部審計(jì)師溝通等方式 n對集團(tuán)層面的風(fēng)險監(jiān)管 n對大型復(fù)雜金融機(jī)構(gòu)

45、境外分支機(jī)構(gòu)的跨境并表監(jiān)管 n對銀行類境外大型復(fù)雜金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管 n存在的不足：多頭監(jiān)管與監(jiān)管空白并存；對“大而不能倒”認(rèn)識爭議等 我國并表監(jiān)管改進(jìn)展望我國并表監(jiān)管改進(jìn)展望 n總體監(jiān)管思路：立規(guī)矩、分內(nèi)外 、設(shè)底線 、增協(xié)作 n繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管部門的并表監(jiān)管能力建設(shè) n進(jìn)一步加強(qiáng)宏觀管理部門、金融監(jiān)管部門間的協(xié)調(diào)與合作 n建立國際監(jiān)管聯(lián)系會議機(jī)制，參與國際規(guī)則制定 50 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 推進(jìn)中小企業(yè)融資（推進(jìn)中小企業(yè)融資（1 1） 基本情況基本情況 2008年年底以來，銀監(jiān)會先后出臺了一系列措施: “六項(xiàng)機(jī)制”、中小企業(yè)金融服務(wù)專營機(jī)構(gòu). 2009年上半年中小企業(yè)貸款增速高于全部貸款增速1.37個百分 點(diǎn)，中小企業(yè)金融服務(wù)發(fā)展勢頭良好 監(jiān)管工作監(jiān)管工作 n明確中小企業(yè)貸款增速不低于全部貸款增速目標(biāo) n著力推進(jìn)大中型商業(yè)銀行專營機(jī)構(gòu)建設(shè) n放寬市場準(zhǔn)入，推進(jìn)新型金融機(jī)構(gòu)建設(shè) n積極支持科技型中小企業(yè)發(fā)展 n創(chuàng)新流動資金貸款還款方式 n加大宣傳溝通力度 51 做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn)做實(shí)微觀監(jiān)管基礎(chǔ)：擠泡沫、強(qiáng)根基、防風(fēng)險、看長遠(yuǎn) 推進(jìn)中小企業(yè)融資（推進(jìn)中小企業(yè)融資（2 2）