金融機(jī)構(gòu)與金融市場教學(xué)大綱（1014）

1、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融機(jī)構(gòu)與金融市場教學(xué)大綱教師信息:施兵超電子郵件: 電話: (021) 65172472辦公地點(diǎn)：毓秀樓107 答疑時(shí)間: 周二中午12；3013；30課程資料:指定教材: 陳選娟、柳永明主編，金融機(jī)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)管理（第1版），格致出版社，2014年。參考資料: saunders, a. and m. cornett, financial markets and institutions: a risk management approach, irwin/mcgraw-hill, 7th edition, 2010.frederic s

2、. mishkin and stanley eakins, financial markets and institutions (7th edition) , the prentice hall series in finance, 2011.弗蘭克法博齊，弗蘭科莫迪利亞尼和弗蘭克瓊斯，金融市場與金融機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)，機(jī)械工業(yè)出版社，2010年。約翰赫爾，風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)，機(jī)械工業(yè)出版社，2013年。課程目的:近些年金融服務(wù)業(yè)，經(jīng)歷了巨大的變化。在此背景下，金融中介以最有效的方式管理風(fēng)險(xiǎn)、降低經(jīng)營中的摩擦就尤為重要。本課程主要講授不同金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)特征及運(yùn)營管理，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理方法在金融服務(wù)業(yè)中的

3、應(yīng)用。課程的主要目的在于使學(xué)生全面理解金融機(jī)構(gòu)商業(yè)運(yùn)作背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理與風(fēng)險(xiǎn)管理方法。本課程主要包括三個(gè)部分：1）金融機(jī)構(gòu)及其主要業(yè)務(wù)，包括商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司等傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)及共同基金、對沖基金、私募股權(quán)等新興金融機(jī)構(gòu)的主要特征和管理；2）商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)度量及風(fēng)險(xiǎn)管理；及3）金融危機(jī)及相應(yīng)的金融監(jiān)管的變革。預(yù)備知識(shí)：本課程為金融學(xué)的專業(yè)基礎(chǔ)課和商學(xué)的專業(yè)平臺(tái)課，要求學(xué)生已經(jīng)完全掌握宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)，此外，公司金融與投資學(xué)應(yīng)為本課程的先修課程?？己朔绞?平時(shí)成績 40%期末考試60%學(xué)術(shù)誠實(shí):涉及學(xué)生的學(xué)術(shù)不誠實(shí)問題主要包括作業(yè)抄襲；考試作弊；不當(dāng)使用或

4、未經(jīng)許可傳播課程材料等違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為；未經(jīng)老師允許獲取、利用考試材料等。對于學(xué)術(shù)不誠實(shí)的最低懲罰是考試給予0分。其它的懲罰包括報(bào)告學(xué)校相關(guān)部門并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。課程要點(diǎn)：第一部分 導(dǎo)論第一章 導(dǎo)論 u 概述u 金融市場相關(guān)概念u 金融機(jī)構(gòu)的作用與功能u 金融監(jiān)管u 中國的金融機(jī)構(gòu)體系第二部分 金融機(jī)構(gòu)第二章 商業(yè)銀行 u 美國的銀行業(yè)u 商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)u 商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)u 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)u 中國的商業(yè)銀行第三章 保險(xiǎn)公司 u 人壽保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品u 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品u 保險(xiǎn)公司的體制u 保險(xiǎn)公司的主要風(fēng)險(xiǎn)u 保險(xiǎn)公司的監(jiān)管u 中國的保險(xiǎn)公司第四章 養(yǎng)老基金 u

5、 固定給付養(yǎng)老金計(jì)劃u 固定繳費(fèi)養(yǎng)老金計(jì)劃u 美國養(yǎng)老金計(jì)劃的監(jiān)管體系u 中國的養(yǎng)老基金 第五章 投資銀行 u 投資銀行的發(fā)展u 投資銀行的主要業(yè)務(wù)u 投資銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)u 投資銀行的監(jiān)管u 中國的投資銀行 第六章 共同基金 u 共同基金的種類u 共同基金的業(yè)務(wù)及費(fèi)用結(jié)構(gòu)u 中國的共同基金第七章 對沖基金 u 對沖基金的業(yè)務(wù)及費(fèi)用結(jié)構(gòu)u 共同基金與對沖基金的融資模式u 共同基金與對沖基金的交易策略與績效基準(zhǔn)u 中國的對沖基金第八章 私募股權(quán)投資 u 另類投資的概念與方式u 私募股權(quán)投資的概念與種類u 有限合伙制度u 私募股權(quán)投資的薪酬分配u 中國的私募股權(quán)投資第三部分 風(fēng)險(xiǎn)度量與管理第九章 信

6、用風(fēng)險(xiǎn) u 信用風(fēng)險(xiǎn)的含義u 貸款的種類與貸款的回報(bào)率u 信用配給u 信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量u kmv模型第十章 利率風(fēng)險(xiǎn) u 利率風(fēng)險(xiǎn)的含義及影響u 再定價(jià)模型u 久期模型第十一章 市場風(fēng)險(xiǎn) u 市場風(fēng)險(xiǎn)的含義及影響u 風(fēng)險(xiǎn)度量模型u 歷史模擬模型u 蒙特卡羅模擬u bis標(biāo)準(zhǔn)化框架第十二章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) u 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的含義與成因u 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量u 存款機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理u 其他金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)第十三章 資本充足率 u 資本的賬面價(jià)值與市場價(jià)值u 杠桿比率u 基于風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率u 巴塞爾協(xié)議與資本充足率管理第十四章 遠(yuǎn)期和期貨交易 u 遠(yuǎn)期和期貨的概念u 對沖及其種類u 用遠(yuǎn)期管理利率風(fēng)險(xiǎn)u 用期貨管理利率風(fēng)險(xiǎn)第十五章 期權(quán)交易 u 期權(quán)的交易策略u 用期權(quán)管理利率風(fēng)險(xiǎn)u 互換及其特點(diǎn)u 信用衍生產(chǎn)品第十八章 資產(chǎn)證券化u 資產(chǎn)證券化的種類u 資產(chǎn)證券