金融風(fēng)險(xiǎn)管理-深圳大學(xué)課程教學(xué)大綱

1、蔣春福：金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱深圳大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院 課程教學(xué)大綱（2006 年 10 月重印版）課程編號(hào)22123063c課程名稱金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程類別綜合選修教材名稱金融風(fēng)險(xiǎn)管理制 訂 人蔣春福審 核 人胡鵬彥2005 年 4 月修訂- 295 -郭城銘：金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱一、課程設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想（一）課程性質(zhì)1. 課程類別： 2. 適用專業(yè)： 3. 開(kāi)設(shè)學(xué)期： 4. 學(xué)時(shí)安排： 5. 學(xué)分分配：（二）開(kāi)設(shè)目的綜合選修課數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)（金融數(shù)學(xué)方向） 第七學(xué)期周學(xué)時(shí) 4，總學(xué)時(shí) 483 學(xué)分通過(guò)學(xué)習(xí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程，使學(xué)生了解和掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和途徑，為進(jìn)一 步的金融風(fēng)險(xiǎn)

2、理論研究和管理實(shí)踐打好基礎(chǔ)。（三）基本要求要求學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和金融風(fēng)險(xiǎn)度量的一般方法，掌握風(fēng)險(xiǎn)度量的方法，掌握 資產(chǎn)負(fù)債管理的一般技術(shù)方法，能熟練進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，運(yùn)用金融衍生工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管 理，能夠利用所學(xué)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法為金融機(jī)構(gòu)制定科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。 （四）主要內(nèi)容金融風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容分為三篇共十二章。第一篇為基礎(chǔ)篇，闡明了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的 基礎(chǔ)理論、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理和金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管等；第二篇為機(jī)構(gòu)篇，按金融機(jī)構(gòu)的 類型展開(kāi)論述，具體包括商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、其 他金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理等；第三篇為形態(tài)篇，按金融風(fēng)險(xiǎn)的不同形態(tài)展開(kāi)論述，具體包括 信

3、用風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理等。 （五）先修課程金融學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)、金融工程、投資學(xué)等（六）后繼課程無(wú)（七）考核方式開(kāi)卷考試（八）使用教材宋清華，李志輝.金融風(fēng)險(xiǎn)管理.北京：中國(guó)金融出版社，2003 年 1 月第 1 版.（九）參考書(shū)目1 施兵超，楊文澤金融風(fēng)險(xiǎn)管理m上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2002.2 王春峰金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理m天津：天津大學(xué)出版社，2001- 296 -蔣春福：金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱二、教學(xué)內(nèi)容第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)理論教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融風(fēng)險(xiǎn)的含義和種類，理解金融風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)和理論 原因。主要內(nèi)容第一節(jié)

4、 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念與種類第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與效應(yīng)第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的一般理論教學(xué)要求識(shí)記：金融風(fēng)險(xiǎn)的含義與和種類。領(lǐng)會(huì)：金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因及效應(yīng)，金融風(fēng)險(xiǎn)的不穩(wěn)定性理論、金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng) 理論、金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染性理論。第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生理解金融風(fēng)險(xiǎn)管理的多重含義，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般過(guò)程， 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路和基本框架，學(xué)會(huì)在實(shí)踐中如何運(yùn)用適宜的金融風(fēng)險(xiǎn)管理 策略。主要內(nèi)容第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略教學(xué)要求識(shí)記：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，金融風(fēng)險(xiǎn)的程序。領(lǐng)會(huì)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義、發(fā)展及組織形式，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度

5、方法，信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè) 度方法，金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防策略，金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避策略，金融風(fēng)險(xiǎn)的分散策略， 金融風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)嫁策略，金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖策略，金融風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償策略。第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生理解金融風(fēng)險(xiǎn)的理論根源和現(xiàn)實(shí)選擇，掌握銀行監(jiān)管和證 券監(jiān)管的主要內(nèi)容，了解金融監(jiān)管國(guó)際合作的必要性和具體措施。主要內(nèi)容第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論基礎(chǔ)- 297 -郭城銘：金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)、原則與內(nèi)容第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的體制第六節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的國(guó)際合作教學(xué)要求識(shí)記：金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、銀行準(zhǔn)入監(jiān)管、銀行危機(jī)處理、分業(yè)監(jiān)管、巴塞爾委員會(huì)、 存款保險(xiǎn)制度。領(lǐng)會(huì)：金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

6、體制，監(jiān)管成本論，監(jiān)管俘虜論，監(jiān)管經(jīng)濟(jì)論，監(jiān)管失靈論。 第四章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生理解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的識(shí)別、估計(jì)、理論根源和現(xiàn)實(shí)起 因，掌握銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略，了解衍生金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。主要內(nèi)容第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的識(shí)別與估計(jì)第二節(jié) 商業(yè)銀行奉獻(xiàn)的理論根源于現(xiàn)實(shí)起因第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系與策略教學(xué)要求識(shí)記：信貸集中風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)系人貸款、不良貸款率、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本負(fù)債結(jié)構(gòu)。 領(lǐng)會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)資本法、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法，如何防范保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、福費(fèi)廷信用風(fēng)險(xiǎn)，貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系。第五章 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)

7、生理解證券公司風(fēng)險(xiǎn)生成的一般原理，掌握證券公司各種業(yè) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。主要內(nèi)容第一節(jié) 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)管理概述第二節(jié) 證券承銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié) 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 證券自營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理第五節(jié) 并購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)要求識(shí)記： 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、證券承銷風(fēng)險(xiǎn)、包銷風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 掌握： 證券公司各種業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理- 298 -蔣春福：金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其成因，信用風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理。 主要內(nèi)容第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念及其成因第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量第三節(jié) 信用資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理教學(xué)要求

8、識(shí)記：信用風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)的概念及其區(qū)別，專家制度，信用等級(jí)轉(zhuǎn)換概率。 領(lǐng)會(huì)：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法的原理，z 評(píng)分模型和 zeta 評(píng)分模型，信用度量制模型。第七章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理。主要內(nèi)容第一節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)的形成與測(cè)定第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的傳統(tǒng)方法第三節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新金融工具教學(xué)要求識(shí)記：利率風(fēng)險(xiǎn)，短期遠(yuǎn)期利率，麥考萊久期，利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，持續(xù)期缺口，凸度， 有效持續(xù)期，利率敏感性缺口。應(yīng)用：利率敏感性缺口管理，有效持續(xù)期缺口管理，會(huì)運(yùn)用遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率期 貨、利率互換、利率期權(quán)、利率上限、利率下限、利率上下限等衍生工具進(jìn) 行利率風(fēng)險(xiǎn)管理。第八章

9、 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理教學(xué)目的通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握一些基本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量和管理方法。主要內(nèi)容第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與計(jì)算方法教學(xué)要求識(shí)記：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的定義。應(yīng)用：會(huì)用現(xiàn)金流映射法、delta-正態(tài)法、歷史數(shù)據(jù)模擬法、結(jié)構(gòu)蒙特卡羅模擬等方 法計(jì)算 var,。- 299 -郭城銘：金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱注：根據(jù)各課程的具體情況編寫(xiě)，但必須寫(xiě)明各章教學(xué)目的、要求、內(nèi)容提要。三、課時(shí)分配及其它- 300 -蔣春福：金融風(fēng)險(xiǎn)管理課程教學(xué)大綱（一）課時(shí)分配課程總教學(xué)時(shí)數(shù)為 48 學(xué)時(shí)，安排在第七學(xué)期，每周 4 學(xué)時(shí)，上課 12 周。具 體分配如下：第一章 金融風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)理論 第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理 第三章 金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管 第四章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 第五章 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理 第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 第七章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理 第八章 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理4 學(xué)時(shí)4 學(xué)時(shí)4 學(xué)時(shí)8 學(xué)時(shí)4 學(xué)時(shí)8 學(xué)時(shí)8 學(xué)時(shí)8 學(xué)時(shí)如果課時(shí)數(shù)大于 50，可以增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn) 管理等章節(jié)的部分內(nèi)容。（