銀行機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)分類研究

1、銀行機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)分類研究【摘要】商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理一直是全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ERM）的重要組成部分，對于地方法人銀行機(jī)構(gòu)而言，不良資產(chǎn)的識別和分類是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。針對我國中小法人銀行面臨的不良貸款信用風(fēng)險(xiǎn)問題，引入一種基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的KNN分類算法進(jìn)行建模，對不良資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別分類，并選取湖南S農(nóng)商行和B農(nóng)商行2017年末全部信貸數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證。 【關(guān)鍵詞】KNN算法；風(fēng)險(xiǎn)管理；不良資產(chǎn) 一、引言 金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，銀行市現(xiàn)代金融的核心，現(xiàn)代商業(yè)銀行在經(jīng)營和發(fā)展過程中，因?yàn)榛I集融通資金，中間環(huán)節(jié)會積累大量不良資產(chǎn)。由于歷史上和現(xiàn)實(shí)上的原因，我國農(nóng)信系統(tǒng)的地方法人金融機(jī)構(gòu)累積了

2、大量的不良資產(chǎn)，雖然經(jīng)過央行票據(jù)置換和農(nóng)商行改革已經(jīng)置換、清收了大量的不良資產(chǎn)，但是由于地方法人銀行機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力較差，人才隊(duì)伍培養(yǎng)滯后，故對不良資產(chǎn)的事前識別能力極弱1。目前國內(nèi)銀行業(yè)對不良資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)評估方法主要是采用古典分析法和多元統(tǒng)計(jì)法。古典分析法是指銀行經(jīng)營者依賴一批訓(xùn)練有素的專家主觀判斷，對信貸項(xiàng)目進(jìn)行判斷打分，審貸會以此決策。多元統(tǒng)計(jì)分析的基本思路是根據(jù)歷史積累的樣本建立統(tǒng)計(jì)模型，對新樣本發(fā)生的某種事件的可能性進(jìn)行預(yù)測的方法，包括線性概率和判別分析法等2。以上所述方法雖然被廣泛應(yīng)用，但是他們只是針對某一方面如財(cái)務(wù)進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，不能充分利用銀行搜集的全面信息，尤其是一些邊緣

3、信息。大量的數(shù)據(jù)挖掘研究結(jié)果表明，很多邊緣信息和側(cè)面指標(biāo)可以很好地補(bǔ)充單一財(cái)務(wù)指標(biāo)的缺陷，使借款項(xiàng)目的特征更加鮮明，故本文引入K近鄰算法建模，試圖用新辦法解決信用風(fēng)險(xiǎn)識別、評估的舊問題3。 二、模型設(shè)計(jì) K近鄰（K-NearestNeighbors,KNN）算法是一種基于實(shí)例的數(shù)據(jù)挖掘分類算法，最初是由Cover和Hart于1968年提出，是一種非參數(shù)的分類技術(shù)。通過計(jì)算每個訓(xùn)練樣例到待分類樣品的距離，取和待分類樣品距離最近的K個訓(xùn)練樣例，K個樣品中哪個類別的訓(xùn)練樣例占多數(shù)，則待分類元組就屬于哪個類別。KNN算法具體步驟如下：（1）初始化距離為最大值,包涵全部樣本。（2）計(jì)算每個位置樣本和每個

4、訓(xùn)練樣本的距離dist。（3）得到目前K個近鄰樣本中的最大距離MD。（4）如果dist小于MD，則將該訓(xùn)練樣本作為K近鄰樣本。（5）重復(fù)步驟（2）、（3）、（4），掃描樣本庫，直到未知樣本和所有訓(xùn)練樣本的距離都計(jì)算完。（6）統(tǒng)計(jì)K個近鄰樣本中每個類別出現(xiàn)的次數(shù)。（7）選擇出現(xiàn)頻率最大的類別作為未知樣本的類別。（8）利用前7步訓(xùn)練得出的模型進(jìn)行預(yù)測。KNN方法在類別決策時，只與極少數(shù)的相鄰樣本相關(guān)，因此采用該種方法可以較好地樣本的不平衡的問題。由此可見，KNN算法對K值即近鄰種類的數(shù)量依賴較大，如果K值較小，預(yù)測目標(biāo)容易產(chǎn)生變動性，K值太大，模型的預(yù)測誤差可能會過大。為防止樣本密度差異過大，故K

5、值選取須反復(fù)驗(yàn)證，根據(jù)前人研究經(jīng)驗(yàn)推定K值的有效途徑是通過有效參數(shù)數(shù)目這個概念，有效參數(shù)數(shù)目是與K值相關(guān)的，約等于n/K，其中n是這個訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中實(shí)例的數(shù)目4。 三、實(shí)證分析 本文選取湖南永州境內(nèi)S農(nóng)商行和B農(nóng)商行全部信貸數(shù)據(jù)作為實(shí)證樣本。首先對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，對缺損數(shù)據(jù)和重復(fù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了清洗，選取12450個樣本，13個特征值作為有效數(shù)據(jù)。將數(shù)據(jù)庫的英文字符和中文字符全部轉(zhuǎn)化為雙精度浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)，然后利用虛擬變量函數(shù)對雙精度浮點(diǎn)型數(shù)據(jù)全部進(jìn)行編碼，樣本屬性標(biāo)簽正常貸款和不良貸款分別用0和1表示。在實(shí)證環(huán)節(jié)，隨機(jī)選取40%的樣本作為測試樣本，共進(jìn)行40次交叉驗(yàn)證。在交叉驗(yàn)證環(huán)節(jié)K值選取6時，預(yù)測和訓(xùn)

6、練效果最佳。40次交叉驗(yàn)證預(yù)測標(biāo)簽為1的不良貸款結(jié)果如下表。K值為4時，準(zhǔn)確率為0.732；K值為5時,準(zhǔn)確率為0.772；K值為6時,準(zhǔn)確率為0.862；K值為7時,準(zhǔn)確率為0.753；K值為8時,準(zhǔn)確率為0.604。全部40次隨機(jī)交叉驗(yàn)證的準(zhǔn)確率均值為0.745，標(biāo)準(zhǔn)誤差為0.116。透過該模型的實(shí)證結(jié)果，我們還可以看到B農(nóng)商行和S農(nóng)商行存在如下幾個現(xiàn)象：一是個別信貸經(jīng)理不良貸款筆數(shù)奇高，占到全部不良貸款的15.63%，而貸款“三查”制度執(zhí)行未見差錯，內(nèi)部審計(jì)也未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，當(dāng)是與該信貸經(jīng)理能力和素質(zhì)有關(guān)。二是存在不良貸款在某些區(qū)域集中分布的情況，普遍存在居委會的不良貸款筆數(shù)超過以村為名

7、的行政聚居區(qū)，經(jīng)過實(shí)地調(diào)查發(fā)現(xiàn)是純農(nóng)業(yè)地區(qū)（村）授信筆數(shù)少于工商業(yè)為主的聚居區(qū)（居委會）。分屬同一支行，有別個行政聚居區(qū)（村、居委會）不良貸款筆數(shù)明顯超過其他行政聚居區(qū)，該個別居委會民風(fēng)較為拖沓，習(xí)慣性欠息5。三是貸款投向劃分不準(zhǔn)確，導(dǎo)致該項(xiàng)聚類出現(xiàn)偏差，在農(nóng)商行的樣本中，95.4%的貸款投向均是農(nóng)林牧漁業(yè)，原因是為了獲得再貸款、再貼現(xiàn)支持，人民銀行信貸考核需要涉農(nóng)貸款比例達(dá)標(biāo)，實(shí)際導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)識別不準(zhǔn)確6。 四、結(jié)論和建議 利用KNN算法構(gòu)建的不良資產(chǎn)分類模型的準(zhǔn)確率較高，穩(wěn)定性較強(qiáng)，在多次交叉驗(yàn)證后，可以選擇合適的K值，獲得較好的預(yù)測效果，故模型實(shí)用價值很高。但法人銀行機(jī)構(gòu)的關(guān)聯(lián)交易和流動

8、性狀況是該模型不能識別的，股東的高額關(guān)聯(lián)貸款給法人銀行帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)是極大的，極端情況的流動性短缺會讓法人銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營困難，結(jié)合聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，可能會被處置當(dāng)局警告、早糾甚至接管7。 4 1、最靈夢想是一個天真的詞，實(shí)現(xiàn)夢想是個殘酷的詞。21.2.172.17.202108:4808:48:252月-2108:482、只有收獲，才能檢驗(yàn)耕耘的好處；只有貢獻(xiàn)，方可衡量人生的價值。二二一二二一年二月十七日2021年2月17日星期三3、不要放棄，你要配的上自己的野心，也不要辜負(fù)了所受的苦難。08:482.17.202108:482.17.202108:4808:48:252.17.202108:482.1

9、7.20214、找一個理由，否認(rèn)憂傷，笑容就會燦爛到無所不在。2.17.20212.17.202108:4808:4808:48:2508:48:255、成功與不成功之間有時距離很短只要后者再向前幾步。二月 21星期三, 二月 17, 20212/17/20216、只要努力抬起你的雙腳，勝利將屬于你。8時48分8時48分17-2月-212.17.20217、青春如此華美，卻在煙火在散場。21.2.1721.2.1721.2.17。2021年2月17日星期三二二一二二一年二月十七日8、真正沒有資格談明天的人，是那個不懂得珍惜今日的人。08:4808:48:252.17.2021星期三, 二月 1

10、7, 20211、你始終不屬于我，屬于我的只是我自己。21.2.172.17.202108:4808:48:252月-2108:482、一份信心，一份努力，一份成功；十分信心，十分努力，十分成功。二二一二二一年二月十七日2021年2月17日星期三3、你是唯一的，你是十分獨(dú)特的，你就是你生命中的第一名。08:482.17.202108:482.17.202108:4808:48:252.17.202108:482.17.20214、要跟成功者有同樣的結(jié)果，就必須采取同樣的行動。2.17.20212.17.202108:4808:4808:48:2508:48:255、我們的生命，就是以不斷出發(fā)的

11、姿勢得到重生。二月 21星期三, 二月 17, 20212/17/20216、只要站起來的次數(shù)比倒下去的次數(shù)多，那就是成功。8時48分8時48分17-2月-212.17.20217、自知之明是最難得的知識。21.2.1721.2.1721.2.17。2021年2月17日星期三二二一二二一年二月十七日8、勇氣通往天堂，怯懦通往地獄。08:4808:48:252.17.2021星期三, 二月 17, 20211、最靈繁的人也看不見自己的背脊。21.2.172.17.202108:4808:48:252月-2108:482、最困難的事情就是認(rèn)識自己。二二一二二一年二月十七日2021年2月17日星期三3、有勇氣承擔(dān)命運(yùn)這才是英雄好漢。08:482.17.202108:482.17.202108:4808:48:252.17.202108:482.17.20214、與肝膽人共事，無字句處讀書。2.17.20212.17.202108:4808:4808:48:2508:48:255、閱讀使人充實(shí)，會談使人敏捷，寫作使人精確。二月 21星期三, 二月 1