浦發(fā) 風(fēng)險管理總體規(guī)劃項(xiàng)目 4信貸風(fēng)險工具方法工具訪談問卷0508

1、上海浦東發(fā)展銀行上海浦東發(fā)展銀行 風(fēng)險管理總體規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險管理總體規(guī)劃項(xiàng)目 信貸風(fēng)險方法工具訪談問卷信貸風(fēng)險方法工具訪談問卷 2021 年年 6 月月 16 日日 目錄目錄 i 信貸數(shù)據(jù)收集信貸數(shù)據(jù)收集 ii 信貸風(fēng)險評級信貸風(fēng)險評級 iii 信貸風(fēng)險管理信貸風(fēng)險管理 iv 信貸生成信貸生成 i 信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)收集信貸風(fēng)險數(shù)據(jù)收集 對公信貸風(fēng)險對公信貸風(fēng)險 這部分的問題是幫助貴公司認(rèn)知是否已對對公信貸風(fēng)險，建立起了整體的，全面的，可由系統(tǒng)自動獲取信息的 數(shù)據(jù)庫 （或者多功能數(shù)據(jù)庫）用來支持商業(yè)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險權(quán)衡和分析。 1貴公司是否已建立了由系統(tǒng)自動收集和保存信貸風(fēng)險的數(shù)據(jù)庫 是的，對全部的商業(yè)

2、借款人 是的，對絕大多數(shù)的借款人 是的，對一部分借款人 沒有 2請?jiān)谙铝械姆诸愔?，選擇是否貴公司已能完成系統(tǒng)自動收集數(shù)據(jù)。如果“是”，請 評級數(shù)據(jù)的精確性。（1 到 10，1 表示“非常精確”，5 是“較精確”，10 是“不 精確”） 評級數(shù)據(jù)的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“較完整”，10 是“不 完整”） 評級數(shù)據(jù)收集的頻率和適時性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一 般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，標(biāo)明貴公司收集數(shù)據(jù)的時間（季度為單位） 類別類別 借款人的信息（如，行業(yè)，區(qū)域，和財(cái)務(wù)狀況） 是 否 借款人的股票價格 是 否 借款人債券

3、的風(fēng)險分布 是 否 借款人的風(fēng)險級別 是 否 每個借款人的信貸能力數(shù)據(jù) 是 否 相對每筆信貸的風(fēng)險敞口 是 否 信貸和敞口的總和 是 否 3貴公司是否已建立了可以跟蹤記錄每筆信貸業(yè)務(wù)歷史風(fēng)險等級遷移的數(shù)據(jù)庫？ 是的，記錄所有的風(fēng)險等級 是的，僅記錄重要的風(fēng)險等級 否 4貴公司數(shù)據(jù)庫中幾個季度的風(fēng)險等級遷移數(shù)據(jù) 5評貴公司的的風(fēng)險等級遷移數(shù)據(jù)庫的水準(zhǔn) (從 1 到 10，1 表示非常正確，5 表示一般，10 表示較差) 個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)個人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù) 6. 請整體評估貴公司支持信貸風(fēng)險權(quán)衡和分析的數(shù)據(jù)庫。（從 1 到 10，1 指“非常好” ，5 “一般”，10“較差”） 針對以下幾點(diǎn)分析 今

4、天，與貴公司所需到達(dá)目標(biāo)比較 今天，與同行業(yè)公司比較 與貴公司 3 年后的期望目標(biāo)比較 與貴公司 2 年前的需要比較 這部分的問題是幫助貴公司認(rèn)知是否已對個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險，建立起了整體的，全 面的，可由系統(tǒng)自動獲取信息的數(shù)據(jù)庫 （或者多功能數(shù)據(jù)庫）用來支持個人信貸業(yè)務(wù) 的風(fēng)險權(quán)衡和分析。 7請?jiān)谙铝械姆诸愔校x擇是否貴公司已能完成系統(tǒng)自動收集數(shù)據(jù)。如果“是”， 評級數(shù)據(jù)的精確性。（1 到 10，1 表示“非常精確”，5 是“較精確”， 10 是“不精確”） 評級數(shù)據(jù)的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“較完整”， 10 是“不完整”） 評級數(shù)據(jù)收集的頻率和適時性。（1 到

5、10，1 表示“完全符合所有要求”， 5 是“一般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，標(biāo)明貴公司收集數(shù)據(jù)的時間（季度為單位） 各類按揭業(yè)務(wù) 信用卡業(yè)務(wù) 其他消費(fèi)貸款 小型信貸業(yè)務(wù) 整體評估（110）針對以下幾點(diǎn)分析 今天，與貴公司所需到達(dá)目標(biāo)比較 今天，與同行業(yè)公司比較 與貴公司 3 年后的期望目標(biāo)比較 與貴公司 2 年前的需要比較 這部分的問題是幫助貴公司認(rèn)知是否已對個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險，建立起了整體的，全面的，可由系統(tǒng)自動獲取 信息的數(shù)據(jù)庫 （或者多功能數(shù)據(jù)庫）用來支持個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險權(quán)衡和分析。 7請?jiān)谙铝械姆诸愔校x擇是否貴公司已能完成系統(tǒng)自動收集數(shù)據(jù)。如果“是”， 評級數(shù)據(jù)的精確

6、性。（1 到 10，1 表示“非常精確”，5 是“較精確”，10 是“不 精確”） 評級數(shù)據(jù)的完整性。（1 到 10，1 表示“非常完整”，5 是“較完整”，10 是“不 完整”） 評級數(shù)據(jù)收集的頻率和適時性。（1 到 10，1 表示“完全符合所有要求”，5 是“一 般”，10 是“不符合最小要求”） 最后，標(biāo)明貴公司收集數(shù)據(jù)的時間（季度為單位） 各類按揭業(yè)務(wù) 信用卡業(yè)務(wù) 其他消費(fèi)貸款 小型信貸業(yè)務(wù) ii. 信貸風(fēng)險評級信貸風(fēng)險評級 8下列描述哪個更符合銀行的信貸風(fēng)險評級現(xiàn)狀？ 高度的計(jì)量化/模型化（以基點(diǎn)表示預(yù)期損失概率或者預(yù)期損失） 高度的計(jì)量化/模型化，對每類風(fēng)險級別能夠以基點(diǎn)表示預(yù)期損

7、失概率或者預(yù)期損失 在定量和定性分析的基礎(chǔ)上判斷，對每類風(fēng)險級別能夠以基點(diǎn)表示預(yù)期損失概率或者預(yù) 期損失 在定量和定性分析的基礎(chǔ)上判斷，區(qū)別風(fēng)險評級（如，將風(fēng)險評級分為 18 級或者 110 級），沒有以基點(diǎn)表示預(yù)期損失概率或者預(yù)期損失 風(fēng)險只分為兩級，通過或者不通過（不通過里可繼續(xù)分級） 9現(xiàn)行的風(fēng)險評級體系實(shí)行了多長時間？ 10當(dāng)現(xiàn)行的風(fēng)險評級體系剛開始實(shí)施的時候，銀行是否將實(shí)施前的貸款按照新的分類體系重新進(jìn)行評級？ （是/否） 11在以下兩個大的分類中標(biāo)出每個分類又細(xì)分為幾個風(fēng)險等級？ 正常（包括關(guān)注類） 不正常 總數(shù) 12. 如果銀行的貸款集中于一至兩個級別，銀行將采取以下哪種行動來提

8、高分類等級？ 將每個等級再細(xì)分（如等級 3 分為 3+,3,3-等） 引入一種新的風(fēng)險評級體系 其他行動（請標(biāo)明）：_ 不采取行動 銀行貸款不僅僅集中于一至兩個級別 13請?jiān)谙铝斜碇?，?biāo)明銀行現(xiàn)行的風(fēng)險評級體系和外部評級機(jī)構(gòu)的債券風(fēng)險評級體系的對應(yīng)關(guān)系（例如，等 級 3 對應(yīng) bbb+, bbb；等級 4 對應(yīng) bbb-, bb+, bb, bb-） 銀行的分類體系 對應(yīng)的債券評級 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14銀行對一個大型的對公客戶（其風(fēng)險級別和外部評級機(jī)構(gòu)的評級相對應(yīng)）的無擔(dān)保的、一次性提款的貸款 所評的年預(yù)期損失（基點(diǎn)）和資本率（基點(diǎn)）是多

9、少？ 貸款1 貸款2 貸款3 貸款4 客戶評級(s&p) bbb bbb bb bb 期限 1 年 3 年 1 年 3 年 年預(yù)期損失 資本率 將不評預(yù)期損失 將不分配資本率 15銀行內(nèi)部的風(fēng)險評級體系是否和監(jiān)管機(jī)構(gòu)定的風(fēng)險評級體系相關(guān)？ 是 請標(biāo)明之間的對應(yīng)關(guān)系 銀行的風(fēng)險評級體系 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險分類體系 _ 其他特別關(guān)注的資產(chǎn)_ _ 次級_ _ 可疑_ _ 損失_ 16銀行將如何應(yīng)用外部評級機(jī)構(gòu)的信息來評估上市公司客戶？ 作為背景資料 作為銀行內(nèi)部風(fēng)險評級體系的參考 作為內(nèi)部風(fēng)險評級結(jié)果的一個確認(rèn)和認(rèn)證 對于特定的客戶，外部評級將作為客戶最終的評級 如果兩方評級不一致，將對評估進(jìn)行重審 不

10、用外部評級機(jī)構(gòu)的調(diào)查 17在下列哪種情況下，銀行將用外部評級機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)代替內(nèi)部的評級結(jié)果？ 一定等級之上的貸款（請標(biāo)明等級）：_ 和外部評級機(jī)構(gòu)有協(xié)議。請標(biāo)明機(jī)構(gòu)名稱：_ 其他（請標(biāo)明）：_ 不使用外部評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果 18評級之后，將內(nèi)部評級結(jié)果和外部機(jī)構(gòu)的評級進(jìn)行確認(rèn)的時候，發(fā)現(xiàn)： 完全一致？ 絕大部分一致？ 部分一致？ 不一致？ 不進(jìn)行核對確認(rèn) 19銀行的風(fēng)險評級到什么程度？ 只在客戶評級層面 在客戶評級層面，但是反應(yīng)目前抵質(zhì)押品的平均水平 在抵質(zhì)押品層面，反應(yīng)單個抵質(zhì)押品結(jié)構(gòu)的影響 在客戶評級層面，并對抵質(zhì)押品的風(fēng)險有單獨(dú)的評級 20如果銀行的風(fēng)險評級在抵質(zhì)押品層面，給定客戶的抵質(zhì)押

11、品風(fēng)險評級和違約損失有區(qū)別嘛？ 有 沒有（請標(biāo)明其他因素）_ 21銀行計(jì)算的違約損失(loss in the event of default)包括以下哪些因素？ 本金損失（損失減去可能收回的價值） 不良貸款產(chǎn)生的利息費(fèi)用 貸款救治的費(fèi)用 未來現(xiàn)金流損失的現(xiàn)值 其他（請標(biāo)明）：_ 不量化/計(jì)算 lied 22銀行使用以下那種信貸風(fēng)險評級模型？對于使用的模型，請標(biāo)明模型對最終的風(fēng)險評級的決定作用的大小 （使用 110， 1 標(biāo)明模型是決定最終風(fēng)險評級的唯一因素，10 表示兩者之間沒有關(guān)系） 使用 計(jì)劃使用 不打算使用 對最終結(jié)果的影響 a.kmv b. lending advisor c.loa

12、n pricing corporation d. moodys bank loan ratings e.s&p bank loan ratings f.zeta g. proprietary (internal) h. 其他（請標(biāo)明） i.不用任何模型 23為了內(nèi)部風(fēng)險管理的目的，銀行是否對每個風(fēng)險級別的預(yù)期損失進(jìn)行量化？ 否 是預(yù)期損失如何計(jì)算？ 通過銀行內(nèi)部嚴(yán)格的理論 以違約概率和違約損失為基礎(chǔ)（請標(biāo)明參數(shù)來源） o違約概率的來源 同類貸款的歷史數(shù)據(jù) 內(nèi)部開發(fā)的模型 zeta kmv s&p or moodys 其他（請標(biāo)明）：_ 違約損失的來源 同類貸款的歷史數(shù)據(jù) 公開的貸款或者債券的回

13、收價值數(shù)據(jù) 其他（請標(biāo)明）：_ 24為了內(nèi)部利潤報(bào)告的目的，銀行違約損失的計(jì)提是以以下哪個為最小單位？ 客戶群和業(yè)務(wù)單元 單個客戶 單個抵質(zhì)押品 不計(jì)提 25為了內(nèi)部利潤報(bào)告和風(fēng)險管理的目的，銀行是否為每個風(fēng)險級別量化非預(yù)期損失？ 有 沒有 26為了內(nèi)部利潤報(bào)告和風(fēng)險管理的目的，銀行是否為貸款和表外業(yè)務(wù)信貸風(fēng)險分配資本？ 沒有 僅對貸款 貸款和表外業(yè)務(wù) 27為了內(nèi)部利潤報(bào)告的目的，銀行分配資本是以以下哪個為最小單位？ 客戶群和業(yè)務(wù)單元 單個客戶 單個抵質(zhì)押品 不分配 28如果銀行為了內(nèi)部利潤報(bào)告的目的而分配資本，為業(yè)務(wù)單元分配資本的基礎(chǔ)是什么？ 每個業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)權(quán)益/資產(chǎn)比率 bis 針對每

14、個業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險調(diào)整測試 每個業(yè)務(wù)單元貸款損失波動的評估 評估單個貸款對整個信貸資產(chǎn)組合波動的影響 其他（請標(biāo)明）：_ 不分配 29 如果銀行是以單筆貸款的波動性或者它對整個組合波動性的影響來分配資本，波動性是怎樣計(jì)算出來的？ 通過計(jì)量同類貸款的歷史損失波動 獲取外部的基準(zhǔn)數(shù)字 loan pricing corp moodys/s&p consultants peers 其他 通過使用關(guān)注于某個指標(biāo)（如股票價格）的的模型 不計(jì)算 30銀行如何將風(fēng)險分散/風(fēng)險集中因素考慮到資本分配方法中？ 風(fēng)險分散的優(yōu)勢在資本分配方法中體現(xiàn)的不明顯 風(fēng)險分散的優(yōu)勢在資本分配方法中體現(xiàn)的很明顯 由于風(fēng)險集中導(dǎo)致的

15、風(fēng)險增加體現(xiàn)在資本分配中 銀行不將風(fēng)險分散/風(fēng)險集中因素考慮到資本分配方法中 31如果資本分配方法已將每個貸款的預(yù)期損失和整個組合的損失之間的關(guān)聯(lián)性和協(xié)方差考慮進(jìn)去，銀行如何 分配由于損失的不完全相關(guān)帶來的收益？ 不將收益分類到單個貸款或者業(yè)務(wù)單元 將收益分類到單個貸款或者業(yè)務(wù)單元 將一半收益分配到單筆貸款中，一半收益分配到組合中 其他（請標(biāo)明）：_ 資本分配不將關(guān)聯(lián)性考慮在內(nèi) 32如果銀行預(yù)計(jì)損失之間的關(guān)聯(lián)性，銀行如果進(jìn)行預(yù)計(jì)？ 判斷性估計(jì) 用計(jì)算的分析結(jié)果，對損失相關(guān)性的時間序列的經(jīng)驗(yàn)性分析 對損失相關(guān)性的時間序列的經(jīng)驗(yàn)性分析，并調(diào)整到一個保守 的水平 通過模型先計(jì)算出權(quán)益回報(bào)率的相關(guān)性，

16、然后通過期權(quán)定價分析導(dǎo)出負(fù)債的 相關(guān)性 其他（請標(biāo)明）：_ 不計(jì)算損失相關(guān)性 33銀行為什么不計(jì)算損失相關(guān)性？ 缺乏有效數(shù)據(jù) 缺乏模型 對模型信心度不足 其他（請標(biāo)明）：_ 計(jì)算損失相關(guān)性 34度量風(fēng)險的時候，銀行如何將貸款期限考慮進(jìn)去？ 對于同一貸款人，期限短的貸款比期限長的貸款的風(fēng)險級別要好 期限短的貸款要求較少的損失準(zhǔn)備金，但是未必有好的評級 期限短的貸款要求較少的資本，但是未必有好的評級 其他（請標(biāo)明）：_ 以上都不是 35計(jì)算所需資本的時候用多少的置信度？（如，95） 36銀行是否同意所使用的置信度是銀行獲得最準(zhǔn)確信用評級的重要因素？ 非常同意 同意 不同意 非常不同意 37在資本分

17、配時，銀行在設(shè)置置信度時除了風(fēng)險評級因素之外，還會考慮什么因素？ 請標(biāo)明其他因素_ 風(fēng)險評級是唯一因素 信貸風(fēng)險管理信貸風(fēng)險管理 38、一般問題 1、貴行披露貸款組合質(zhì)量是用以下何種辦法： （ ）內(nèi)部評級 （ ） 外部評級 （ ）兩者兼有來向外部顯示（除監(jiān)管當(dāng)局之外）， 如股票分析師？ 是披露，結(jié)果對我行的股票和債券價格產(chǎn)生正面影響 是披露，結(jié)果對我行的股票和債券價格產(chǎn)生負(fù)面影響 是披露，結(jié)果對我行的股票和債券價格不產(chǎn)生影響 不披露，沒有計(jì)劃做此披露 未披露，但有計(jì)劃做此披露 39、通常誰是最終的對于剛夠放款資格的借款人額度批準(zhǔn)的終審人？ 無1000 萬 元以上 1000 萬 元至 4000

18、萬 元 4000 萬 元至 8000 萬 元 8000 萬 元至 2 億元 2 億元 至 4 億 元 4 億元以上 信貸審 批委員 會 獨(dú)立于 客戶經(jīng) 理的信 貸審批 員 非常有 經(jīng)驗(yàn)和 值得信 任的客 戶經(jīng)理 僅僅是 一般的 客戶經(jīng) 理 一個客 戶經(jīng)理 加一個 復(fù)核員 簽字 40、通常誰是最終的對于具備平均放款資格的房地產(chǎn)類借款人額度批準(zhǔn)的終審人？ 無1000 萬 元以上 1000 萬 元至 4000 萬 元 4000 萬 元至 8000 萬 元 8000 萬 元至 2 億元 2 億元 至 4 億 元 4 億元 以上 信貸審 批委員 會 獨(dú)立于 客戶經(jīng) 理的信 貸審批 員 非常有 經(jīng)驗(yàn)和 值

19、得信 任的客 戶經(jīng)理 僅僅是 一般的 客戶經(jīng) 理 一個客 戶經(jīng)理 加一個 復(fù)核員 簽字 41、通常誰是最終的對于具備剛夠放款資格的房地產(chǎn)類借款人額度批準(zhǔn)的終審人？ 無1000 萬 元以上 1000 萬 元至 4000 萬 元 4000 萬 元至 8000 萬 元 8000 萬 元至 2 億元 2 億元 至 4 億 元 4 億元 以上 信貸審 批委員 會 獨(dú)立于 客戶經(jīng) 理的信 貸審批 員 非常有 經(jīng)驗(yàn)和 值得信 任的客 戶經(jīng)理 僅僅是 一般的 客戶經(jīng) 理 一個客 戶經(jīng)理 加一個 復(fù)核員 簽字 42、下列行動可能影響組合風(fēng)險管理。請列出對貴行的影響。 重大積極影 響 普通積極影 響 沒有影響起到

20、相反作 用 沒有改進(jìn)的必要 放款給更多 信譽(yù)好的借 款人 借款給借款 人，其所在 行業(yè)所處的 營運(yùn)周期與 傳統(tǒng)借款人 關(guān)聯(lián)度低 借款給借款 人，其所在 地理位置與 傳統(tǒng)借款人 關(guān)聯(lián)度低 增加借款人 數(shù)量 設(shè)與風(fēng)險相 匹配的最低 回報(bào)標(biāo)準(zhǔn) 出售商業(yè)貸 款和對其證 券化 證券化、參 與和對商業(yè) 貸款的打包 出售 運(yùn)用信貸衍 生產(chǎn)品 43、對每個借款人的信貸品種多久進(jìn)行一次正式的、系統(tǒng)的檢查？ 貴行的借款人 較高質(zhì)量的風(fēng) 險評級 中等質(zhì)量的風(fēng) 險評級 低質(zhì)量的風(fēng)險 評級，但仍可 發(fā)放 差的風(fēng)險評級 按月 季 半年 年度 其他 44、下列審批單位/個人多久對每個借款人的可用信貸品種的利用率進(jìn)行一次正式

21、的檢查？ 借款單元的高 級管理層 首席信貸官執(zhí)行管理層 （如：總經(jīng)理/ 執(zhí)行管理委員 會） 董事會 按月 季 半年 其他 45、請指出貴行是否結(jié)合客戶定價和利潤管理決定計(jì)算風(fēng)險調(diào)整后的收益。若每項(xiàng)答案為“是”，則請標(biāo)出 1（重要）到 5（不重要）。 是 否 重要程度（1 到 5） （）（）作為在貸款前定價的決定 （ ） （）（）通過管理會計(jì)結(jié)合實(shí)際營運(yùn)報(bào)告 來評估經(jīng)營成績 （ ） （）（）通過管理會計(jì)結(jié)合實(shí)際營運(yùn)報(bào)告 來評估客戶利潤率 （ ） 46、若貴行為每位主要客戶計(jì)算風(fēng)險調(diào)整后的收益（raroc），那么這項(xiàng)分析怎樣影響了貸款資金的分配？ （請標(biāo)出以下至少兩項(xiàng)答案） （） 減少貸款額度或貸

22、款發(fā)放數(shù)量，針對經(jīng)常性的低 raroc 客戶 （）貸款金額數(shù)量不變，但針對經(jīng)常性的低 raroc 客戶提高了貸款的定價 （）針對經(jīng)常性的低 raroc 客戶縮短了貸款期限 （）沒有實(shí)質(zhì)性的變化，依據(jù) raroc 信息 （）不計(jì)算 raroc 47、請指出貴行是否包括以下客戶利潤率和定價模型指標(biāo)。然后在最后一列根據(jù)對貴行運(yùn)作模式的重要性，請 標(biāo)出 1（重要）到 5（不重要）。 包括計(jì)劃包括無計(jì)劃包括重要程度 a 毛利數(shù)據(jù)： 信貸產(chǎn)品 所有產(chǎn)品 b 有區(qū)別的貸 款損失準(zhǔn)備金 根據(jù) 風(fēng)險等級 到期日 c 資金成本 d 基于活動水 平的成本 僅僅直接成 本 完備的營運(yùn) 成本 e 分配的資本 金乘以最低

23、收 益率得到的資 本成本 國際清算銀 行的資本定義 內(nèi)部風(fēng)險評 級 內(nèi)部風(fēng)險評 級和到期日 不用 raroc 定價方法 56、貴行的定價和對客戶利潤考核體系對表外產(chǎn)品也實(shí)施定價評估嗎？ 是否 額度 建議額度 信用證 保函 交易對手的交割前風(fēng)險 （在外匯交易、衍生產(chǎn)品） 貸款生成貸款生成 57. 在對公商業(yè)貸款發(fā)放流程中您是否使用過信用評分？ 是 否 如果是，則下列哪項(xiàng)可以更好的描述貴公司的做法： 評分只在信用測試中使用 評分在信用測試中很有影響力 評分是信用測試中幾個重要部分之一 評分在信用測試中并不重要 58在您的商業(yè)和房地產(chǎn)借款行為中，貴公司是否對以下選項(xiàng)實(shí)施信用風(fēng)險集中限制？ 個人借款者

24、 資產(chǎn)/抵押類（例如：cre） 借款人分布 行業(yè)或按行業(yè)歸類借款人 借款人風(fēng)險評級 貸款期 擔(dān)保人 其他： 59如果貴公司將要發(fā)放的一筆貸款有可能違反某一條貸款集中限制，則貴公司對可能采取的措施是？ 不發(fā)放貸款 發(fā)放貸款，但對集中限制條款的違反只是短時間存在的（例如：其他貸款的發(fā)生使得該 潛在的違反情形不會發(fā)生） 發(fā)放貸款，但這筆貸款應(yīng)該容易被賣掉/證券化或進(jìn)行辛迪加貸款 改變限制條款 60如果貴公司發(fā)現(xiàn)一名借款者的信用風(fēng)險敞口超過了目前的“法定”信用限制，貴公司將如何向執(zhí)行管理者 報(bào)告？ 發(fā)生時刻，不過什么情況 發(fā)生時刻，如果數(shù)額超過了規(guī)定的額度 天，與該業(yè)務(wù)接近的那天 周 月 不經(jīng)常 從不 61下列哪項(xiàng)是貴公司進(jìn)行組合管理工作的驅(qū)動力？（請排序） 在經(jīng)濟(jì)不景氣時期減小信用損失 保證整個信用生命周期的收益 提高監(jiān)管資本的收益 提高經(jīng)濟(jì)資本的收益 62下列哪位在提高貴公司的組合管理技術(shù)中起主要領(lǐng)導(dǎo)作用？（最后選三項(xiàng)） ceo 總裁 首席信用長官 商業(yè)用戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 個人用戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 首席財(cái)務(wù)官(cfo) 風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人 其它： 63下列哪項(xiàng)已對提高貴公司的組合管理效率構(gòu)成了障礙？（請給選項(xiàng)打分，請給最困難的的障礙打 1 分，不 構(gòu)成困難的打 0 分） 執(zhí)行管理者對組合管理規(guī)則