時(shí)間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差PPT學(xué)習(xí)教案_第1頁
時(shí)間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差PPT學(xué)習(xí)教案_第2頁
時(shí)間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差PPT學(xué)習(xí)教案_第3頁
時(shí)間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差PPT學(xué)習(xí)教案_第4頁
時(shí)間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差PPT學(xué)習(xí)教案_第5頁
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1、會(huì)計(jì)學(xué)1 時(shí)間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差時(shí)間序列回歸中的序列相關(guān)和異方差 第1頁/共18頁 第2頁/共18頁 n t ttx n t tttx uxSSTuxxSST 1 1 1 1 1 1 1 )( jt n t tn j t j xx n t ttx xxSSTSSTuxSST 1 11 222 1 2 1 )/2(/)(Var) (Var jt n t tn j t j xx 1 11 x SST/ 2 第3頁/共18頁 n對于包含滯后因變量的情形，解 決序列相關(guān)的方法通常就是加入 滯后項(xiàng)。 第4頁/共18頁 k ,., , 10 1 tt uu 第5頁/共18頁 第6頁/共18頁 k

2、t n若存在異方差，使用異方差-穩(wěn)健t 統(tǒng)計(jì)量 第7頁/共18頁 F nLM統(tǒng)計(jì)量（Breusch-Godfrey test）： )()( 22 qRqnLM u 第8頁/共18頁 ttt uxy 10 ttt uxy 10 1 -1 -101 -ttt uxy 2 )()1 ( 1 -101 - texxyy ttttt ， ttt euu 1 -1-1-1-1 1 2 1 2 10 2 1 2 uxy 第9頁/共18頁 -1-1-1 1 2 10 2 1 2 t errorxy 2 )( ) 1 ( 1 -101 - texxyy ttttt ， 第10頁/共18頁 第11頁/共18頁 t nOLS估計(jì)量和FGLS估計(jì)量都是一致 的，二者給出的估計(jì)值應(yīng)該比較接 近。 第12頁/共18頁 第13頁/共18頁 ttt uxy 10 ttt uxy 10 1 -21 -12021 -2 1 -11 -11011 -1 ttt ttt uxy uxy 3 )()-1 ( 2-21 -110212-21 -1 texxxyyy ttttttt ， tttt euuu 2211 第14頁/共18頁 第15頁/共18頁 22 1 1 )( )( ) (

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