BNPP銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)分散0001

1、BNPP 銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)分散摘要：BNPP銀行完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體系、成熟的風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)分散技術(shù)是保證其 資產(chǎn)質(zhì)量的根本。其做法：制定全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策；從組織架構(gòu)上建立全方 位、立體化的風(fēng)險(xiǎn)控制體系； IT 系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的支持；專家直接參與風(fēng)險(xiǎn)管 理；信貸風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)的國(guó)際化；保險(xiǎn)公司對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的分散；對(duì)有問(wèn)題客戶集中 處理和不良貸款集中管理。關(guān)鍵詞：BNPP銀行；風(fēng)險(xiǎn)控制；風(fēng)險(xiǎn)分散；風(fēng)險(xiǎn)管理文章編號(hào)：1 0034625 (2007) 06 00 79 0 4 中圖分類號(hào)：F 830.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：ABNPP銀行(法國(guó)巴黎國(guó)民銀行)是一家多功能、綜合性、全球化的大銀行， 其總資產(chǎn)在

2、歐洲居第三位；凈利潤(rùn)在歐元區(qū)居第一位；股本市值在歐元區(qū)居第二 位。信用等級(jí)被穆迪公司評(píng)為 Aa2 級(jí)、被標(biāo)準(zhǔn)普爾公司評(píng)為 AA 級(jí)、被 Fitch 公司 評(píng)為AA級(jí)銀行。BNPP銀行完善的風(fēng)險(xiǎn)防范體系、成熟的風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)分散技 術(shù)是保證其資產(chǎn)質(zhì)量的根本，該銀行先進(jìn)的管理技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)控制制度、辦法、組織 架構(gòu)設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理理念等綜合在一起，構(gòu)成了其獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)文化，國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀 行與之相比有很多需要學(xué)習(xí)和借鑒的地方。一、制定全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策BNPP集團(tuán)總部設(shè)有四個(gè)委員會(huì)，制定全行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策。1. 風(fēng)險(xiǎn)控制政策委員會(huì)。主要職責(zé)：( 1)制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略；( 2)制定風(fēng)險(xiǎn) 管理操作原則；

3、( 3)制定集團(tuán)統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和方法；( 4)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的 操作程序；( 5)任命高級(jí)信貸審批官員；( 6)對(duì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析、報(bào)告；( 7)提出經(jīng)濟(jì)資本和風(fēng)險(xiǎn)成本的管理計(jì)劃。2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)。主要職責(zé)：研究和控制國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)變化風(fēng)險(xiǎn)、利 率和匯率變化風(fēng)險(xiǎn)、金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等。3. 總部信貸政策委員會(huì)。主要職責(zé)：( 1)就某一業(yè)務(wù)線的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況定期 向董事會(huì)做出報(bào)告；( 2)決定對(duì)某一個(gè)國(guó)家或公司、機(jī)構(gòu)客戶的授信額度；( 3) 對(duì)每個(gè)行業(yè)的信用狀況做出評(píng)估報(bào)告，并提出改進(jìn)建議等。4. 集團(tuán)總部負(fù)債管理委員會(huì)。二、從組織架構(gòu)上建立全方位、立體化的風(fēng)險(xiǎn)控制體系從BNPP集團(tuán)總

4、部，到每一個(gè)分行、支行、每一條業(yè)務(wù)線都設(shè)置了相對(duì)獨(dú)立的 風(fēng)險(xiǎn)控制部門，配置了獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制官員。各業(yè)務(wù)部門都根據(jù)客戶特點(diǎn)的不同、 風(fēng)險(xiǎn)種類和風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的不同設(shè)計(jì)出風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)控制的計(jì)算 機(jī)管理系統(tǒng)。形成了全方位、立體化的風(fēng)險(xiǎn)控制網(wǎng)絡(luò)，有效地防范了信用風(fēng)險(xiǎn)、市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。1.BNPP集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部(Group Risk Managemen)組織架構(gòu)。(1)首席運(yùn)營(yíng)官( Chief OperatingOfficer) :主要負(fù)責(zé)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的制定、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn) 的控制等。( 2)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)組合管理部( Group Risk Portfolio ):主要負(fù)責(zé)國(guó)家風(fēng) 險(xiǎn)、

5、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及部門風(fēng)險(xiǎn)的研究與控制，實(shí)際上是集團(tuán)總部綜合意義上 的風(fēng)險(xiǎn)控制官(CRO)( 3)巴塞爾協(xié)議U執(zhí)行協(xié)調(diào)部門(BasleH Coordination )：主要負(fù)責(zé)落實(shí)新巴塞爾協(xié)議有關(guān)條款的實(shí)施。此外，下設(shè)5個(gè)部門具體負(fù)責(zé)BNPP各核心業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)控制。法國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部( Creidit Risk France):主要負(fù)責(zé)法國(guó)零售銀行(FRB)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。國(guó)際信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部(Credit Risk International):主要負(fù)責(zé)國(guó)際零售銀行(IRFS)、公司和投資銀行(CIB)、資產(chǎn)管理公司(AMS)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)控制；對(duì)上述 3個(gè)業(yè)務(wù)線的風(fēng) 險(xiǎn)控制部門進(jìn)行管理；

6、審批超過(guò)下級(jí)信貸審批官員授權(quán)的全球客戶貸款。交易對(duì) 手和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理部(Cou nterparty Risk & Finan cial In stitution):主要負(fù)責(zé)研 究與BNPP在CIB、AMS業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作伙伴、金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)控制 水平等。市場(chǎng)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部(Market Liquidity Risk ):主要負(fù)責(zé)有關(guān)外匯 交易、證券、基金交易等金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制。操作風(fēng)險(xiǎn)管理部(Operatio nal Risk)：負(fù)責(zé)所有業(yè)務(wù)線上的操作風(fēng)險(xiǎn)的控制。2. 集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理中心(Group Risk Portfolio)。主要協(xié)助COO對(duì)5大風(fēng)險(xiǎn)管理 部門提供專家

7、、政策、技術(shù)等方面的支持等，尤其對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、部門風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)研究和發(fā)布。3. 國(guó)際信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部(Credit Risk In ternatio nal)。其組織框架和主要職能：(1)按區(qū)域設(shè)置信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中心(Platform)和高級(jí)信貸審批官(Senior Credit Officers)。( 2)根據(jù)高級(jí)信貸審批官(SCOs)所在的國(guó)家不同、個(gè)人資歷和能力 不同進(jìn)行分級(jí)授權(quán)，審批本區(qū)域的貸款。( 3)對(duì)超權(quán)限的貸款由業(yè)務(wù)線上報(bào)總部 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部(Credit Risk In ternati on al)雙線審批；超過(guò) Credit Risk In ternatio nal審

8、批權(quán)限的，一律上報(bào) BNPP的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批，參加人員 由銀行高管、業(yè)務(wù)線和風(fēng)險(xiǎn)管理線的同職級(jí)人員、外聘專家等，當(dāng)場(chǎng)表態(tài)是否同意 及其理由，當(dāng)場(chǎng)簽字。只有風(fēng)險(xiǎn)管理線的人員同意，貸款才能被批準(zhǔn)。(4)按照信貸授權(quán)(Credit Delegations)直接負(fù)責(zé)向上級(jí)報(bào)告情況，權(quán)責(zé)清晰，提高了業(yè)務(wù) 處理的效率。4. 法國(guó)零售銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部(Credit Risk France)。主要負(fù)責(zé)法國(guó)零售業(yè)務(wù)和 中小公司類貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)零售業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和 24個(gè)公司客戶管理中心制定 不同的風(fēng)險(xiǎn)控制程序和方法。如:對(duì)零售業(yè)務(wù)，一般利用計(jì)算機(jī)的計(jì)分卡評(píng)價(jià)系統(tǒng) 自動(dòng)審批貸款。對(duì)計(jì)分卡評(píng)價(jià)系統(tǒng)拒絕的貸款

9、、或在計(jì)算機(jī)可接受評(píng)分結(jié)果以下的 貸款，再授權(quán)信貸審批人員具體審批。(1) CRF的授權(quán)原則。任何決策都必須在授權(quán)的基礎(chǔ)上做出。出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的 第一責(zé)任在業(yè)務(wù)線；決策必須快速回應(yīng)客戶的需求，使客戶滿意；決策必須體現(xiàn)出 風(fēng)險(xiǎn)控制；用授信控制風(fēng)險(xiǎn)。 四眼”原則(Four Eyes Principal)。這是歐洲商業(yè) 銀行普遍推崇的風(fēng)險(xiǎn)控制原則，其基本要求是:在銀行內(nèi)部至少要有 “四只眼睛 ”同 時(shí)盯住每一筆業(yè)務(wù)。這不同于中國(guó)銀行業(yè)簡(jiǎn)單理解的一筆信貸業(yè)務(wù)要有 “雙人調(diào) 查、雙人審批、雙人核保 ”，而是強(qiáng)調(diào)有 “兩只眼睛 ”來(lái)自于市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)線，有 “兩 只眼睛”來(lái)自于風(fēng)險(xiǎn)控制線。這 “兩條線”上的專業(yè)人

10、員同時(shí)獨(dú)立地審批每一筆業(yè) 務(wù)，任何一條線提出不同意見就否決這筆業(yè)務(wù)或產(chǎn)品，這樣確保銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分析 和業(yè)務(wù)的判斷更全面、更準(zhǔn)確。(2) CRF的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。8個(gè)地區(qū)分行的管理背景和資格。對(duì)零售業(yè)務(wù)部或 24 個(gè)公司客戶集中管理中心分類授權(quán)。客戶分類的結(jié)果。對(duì)交易對(duì)手或業(yè)務(wù)合作 伙伴的評(píng)級(jí)結(jié)果。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類別的確認(rèn)。即根據(jù)客戶類別和信用等級(jí)、貸款的種 類、期限、擔(dān)保物的不同，首先確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，然后據(jù)此確定對(duì)客戶經(jīng)理授 權(quán)額度和分管客戶的授信額度。對(duì)同一客戶隨著其風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)的不同，對(duì)客戶 經(jīng)理的授權(quán)、客戶的授信額度及時(shí)調(diào)整。對(duì)推出金融新產(chǎn)品、新服務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)管理 部門必須根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)狀況(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

11、、操作風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 等)、控制風(fēng)險(xiǎn)的措施和銷售目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)和比較，同意后才能推向市場(chǎng)。(3) 從縱向上在各業(yè)務(wù)單元嵌入風(fēng)險(xiǎn)管理人員，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的適時(shí)控制。從 零售銀行總部，到各分行、支行、公司客戶集中管理中心，都有風(fēng)險(xiǎn)管理部門和人 員，但風(fēng)險(xiǎn)管理人員主要配置在各基層業(yè)務(wù)一線( 1000人) 。 8個(gè)地區(qū)分行有 35 名風(fēng)險(xiǎn)控制官員，既對(duì)本業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)，又向CRF負(fù)責(zé)并獨(dú)立報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況，在職權(quán)上對(duì)上一級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制官員負(fù)責(zé)，而不僅僅是對(duì)同一業(yè)務(wù)單元的負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)。、IT系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的支持：以 Cetelem公司為例1.SICLID 系統(tǒng)。該系統(tǒng)的功能十分廣泛：(

12、1)數(shù)據(jù)庫(kù)中的客戶管理信息與所 有業(yè)務(wù)合作伙伴、金融監(jiān)管部門、產(chǎn)品部門、零售商家共享。( 2)客戶的個(gè)人消 費(fèi)貸款和購(gòu)買本行金融產(chǎn)品的信息、對(duì)客戶潛力挖掘的信息，在 BNPP 集團(tuán)內(nèi)部的 各個(gè)業(yè)務(wù)線共享，獨(dú)有的公司數(shù)據(jù)庫(kù)不經(jīng)授權(quán)外部不能訪問(wèn)。(3)對(duì)Cetelem公司的決策管理系統(tǒng)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和管理部門的支持。該系統(tǒng)有效地節(jié)約了成本， 提高了效率，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制十分有效。2003年，Cetelem公司貸款壞賬率為 1.94%， 2004年下降到 1.71%。2. 風(fēng)險(xiǎn)的選擇。Cetelem公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的選擇主要依自己開發(fā)的專家模擬系統(tǒng)和計(jì)分卡評(píng)價(jià)系統(tǒng)。即：專家模擬系統(tǒng)主導(dǎo)規(guī)則(Expert Sy

13、stemRuleS +計(jì)分卡系 統(tǒng)反映違約可能性(Score CardsRisk Probability)全自動(dòng)化的即時(shí)處理程序(A real time，fully automated process)建立高效的放貸和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制 (Productivity and risk control set-up系統(tǒng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的選擇主要考慮三個(gè)方面的因素：(1)客戶的 歷史記錄。銀行自有客戶資料和外部資料檔案，白名單或黑名單。(2)風(fēng)險(xiǎn)控制的一般規(guī)則和特殊規(guī)則。( 3)信用評(píng)分卡系統(tǒng)評(píng)價(jià)結(jié)果。3. 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。主要依靠計(jì)算機(jī)報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。(1)與總部下達(dá)的壞賬率控制水平比較。針對(duì)某一國(guó)家、地區(qū)、

14、分行、產(chǎn)品的壞賬率進(jìn)行預(yù)警，對(duì)有不良 趨勢(shì)的國(guó)家、地區(qū)、公司及時(shí)實(shí)施改進(jìn)措施。必要時(shí)，Cetele m總部派人到某一國(guó)家接管其分公司，直接改組管理層。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控程序是：數(shù)據(jù)庫(kù)一計(jì)分卡系統(tǒng)+專家模擬系統(tǒng)+人力經(jīng)驗(yàn)決策 一預(yù)警結(jié)果一原因分析一決定采取的行動(dòng)-錄入數(shù)據(jù)庫(kù)。(2)與消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)比較。對(duì)消費(fèi)信貸、私人專用卡、按揭貸款 等產(chǎn)品，委托 MERCER 咨詢事務(wù)所評(píng)估制定規(guī)則的合理性、信用評(píng)分卡評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性、壞賬率控制水平等，制定行業(yè)基本標(biāo)準(zhǔn)(Benchmark), Cetelem公司以此基本標(biāo)準(zhǔn)為參照物進(jìn)行改進(jìn)。四、專家直接參與風(fēng)險(xiǎn)管理如BNPP集團(tuán)的資產(chǎn)管理公司(AMS)，為

15、法國(guó)本土客戶共管理100只基 金，額度 590億歐元；為 24個(gè)國(guó)家的國(guó)際客戶管理 70只基金，額度為 200億歐 元。公司重點(diǎn)營(yíng)銷Parvest傘型基金，Parves訃有62只二級(jí)基金。截至2005年5 月 31 日，市值為 165 億歐元。為了給客戶在基金市場(chǎng)上獲得高額回報(bào)， AMS 公司 充分利用內(nèi)部和外部的專家資源為投資部門的決策提供支持。( 1)公司內(nèi)部設(shè)置 戰(zhàn)略與研究部門。主要職責(zé)：運(yùn)用自身的一套計(jì)算機(jī)評(píng)分系統(tǒng)，建立數(shù)量模型，分 析投資區(qū)域在哪里？投資何種行業(yè)？投資何種基金？同時(shí)，關(guān)注不同國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā) 展環(huán)境和全球不同的基金、證券、資金市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的指數(shù)變化、投資回報(bào)率 等。(2

16、)出資成立CortalConsors基金咨詢經(jīng)紀(jì)公司。公司有 25名投資專家，主 要幫助 AMS 選擇其他基金公司的產(chǎn)品，出售給投資者，滿足個(gè)人客戶的多種需 求。其選擇程序是：利用數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行分析-選擇投資重點(diǎn)一挑選基金進(jìn)行數(shù)量分析(基金業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性；風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)率；基金管理經(jīng)理的歷史記錄等)一對(duì)基金的質(zhì)量進(jìn)行分析(約見基金管理經(jīng)理， 800次/每年，分析人員素質(zhì)；企業(yè)理念；業(yè)務(wù)流 程；投資組合；產(chǎn)品；效益；信息披露的質(zhì)量等) -列出觀察清單 -交公司專門委 員會(huì)研究 -發(fā)布推薦清單。按此程序每周、每月定期發(fā)布推薦清單，并按季度總結(jié) 所推薦清單上基金的市場(chǎng)表現(xiàn)，把表現(xiàn)不佳的及時(shí)剔除。 AMS 的投

17、資部門在投資 基金產(chǎn)品時(shí)，必須從CortalConsors公司推薦的清單中選擇。一般來(lái)說(shuō)，在 10000 只基金中，最后列入名單的有 200只左右。五、信貸風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)的國(guó)際化信用風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為敞口風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、回收風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理用于衡量一家機(jī)構(gòu) 所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)是高度量化的，依賴于精密的統(tǒng)計(jì)模型和金融數(shù)學(xué)。在歐洲的商 業(yè)銀行，這種方法已經(jīng)成為一個(gè)獨(dú)立的高度專業(yè)化的技術(shù)。目前，普遍使用的技術(shù) 是 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)績(jī)衡量 ”(Risk-Adjusted Performanee Measuremen簡(jiǎn)稱 RAPM ) 法。是指在衡量收益時(shí)，按照取得收益的過(guò)程中所需承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行調(diào)整收益結(jié) 果的技術(shù)。這種

18、調(diào)整，通常是根據(jù)某項(xiàng)業(yè)務(wù)(一筆資產(chǎn)、一筆交易、一項(xiàng)業(yè)務(wù)等) 風(fēng)險(xiǎn)水平的內(nèi)部評(píng)估而做出的。 RAPM 最為常用的模型有四種：( 1)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后 的資產(chǎn)收益率(RORAA : Return On Risk-AdjustedAsset)( 2)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益后 的資產(chǎn)收益率(RAROA : Risk-Adjusted Return On Asse)( 3)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本后 的資本收益率(RORAC: Return On Risk-Adjusted Capital)( 4)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益 后資本收益率(RAROC: Risk-Adjusted Return On Capital)。銀行使用這些模型的 目的：

19、基于績(jī)效的獎(jiǎng)勵(lì)；客戶盈利性分析；按照風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)；投資組合的主動(dòng)管 理；資本結(jié)構(gòu)決策。在BNPP銀行，我們重點(diǎn)學(xué)習(xí)了 RAROC方法。BNPP利用這 一模型控制信貸組合風(fēng)險(xiǎn)，幫助市場(chǎng)拓展部門和客戶經(jīng)理正確分析每筆業(yè)務(wù)的實(shí)際 收益及每一個(gè)客戶的實(shí)際創(chuàng)利能力。RAROC =(收入成本預(yù)期損失)/風(fēng)險(xiǎn)資本預(yù)期損失(EL)是指在一定的時(shí)間內(nèi)，我們預(yù)期給定的一個(gè)或一組風(fēng)險(xiǎn)敞口 額發(fā)生損失的平均水平。預(yù)期損失 EL(Expected Loss)=期違約率EDF(Expected Default Frequency)發(fā)生違約后的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口損失 LIED(Loss-in the-Event-of Defau

20、lt) 潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口額 PCE(Potential Credit Exposure)預(yù)期違約率(EDF)是借款人在一定時(shí)間內(nèi)違約的概率。這由借款人的信用水 平和風(fēng)險(xiǎn)敞口額的剩余期限決定。對(duì)違約率可用5C分析法評(píng)價(jià)。即：品德(Characte);資本(Capital);償債能力(Capacity)；抵押品(Collateral)；周期性經(jīng) 濟(jì)環(huán)境(CycleCo nditio ns);發(fā)生違約后的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口損失(LIED )是指一旦借款人發(fā)生違約，信用風(fēng) 險(xiǎn)敞口額將損失多少。這由產(chǎn)品的種類及持有的擔(dān)保物的數(shù)量決定。不僅包括本金 和利息損失，還包括追償費(fèi)用和資產(chǎn)被核銷的財(cái)務(wù)成本。通常用風(fēng)險(xiǎn)

21、敞口額的來(lái) 表示；潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口額(PCE)是指發(fā)生違約時(shí)剩余的信貸余額；風(fēng)險(xiǎn)資本 是指為吸收非預(yù)期損失所需要的資本。在信貸業(yè)務(wù)方面，如果對(duì)預(yù)期損失不做調(diào)整，就像保險(xiǎn)公司在收取保費(fèi)后，指 望沒有人來(lái)索賠一樣。出現(xiàn)違約是信貸業(yè)務(wù)的一部分，而這些違約的損失也是正常 業(yè)務(wù)成本的一部分。一些銀行總是關(guān)注信貸損失之前的基礎(chǔ)利潤(rùn)”，即收入減去成本，事實(shí)上這些信貸預(yù)期損失應(yīng)該直接從收入中減去。六、保險(xiǎn)公司對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的分散BNPP在AMS公司成立有全資的CARDIF保險(xiǎn)公司。BNPP零售銀行的近600 萬(wàn)個(gè)人客戶中，其中有300萬(wàn)客戶也是保險(xiǎn)公司的客戶。該公司的主要產(chǎn)品是儲(chǔ)蓄 投資型的保險(xiǎn)產(chǎn)品；家庭和個(gè)人

22、保險(xiǎn)產(chǎn)品；消費(fèi)信貸保險(xiǎn)產(chǎn)品。在全球與150家大公司或銀行成為業(yè)務(wù)合作伙伴。CARDIF保險(xiǎn)公司不直接分銷保險(xiǎn)產(chǎn)品，主要通過(guò) BNPP的零售銀行、私人銀行網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際上其他銀行和金融機(jī)構(gòu)、零售商、不動(dòng)產(chǎn) 代理商、電話營(yíng)銷部門等渠道代理分銷。在 CARDIF保險(xiǎn)公司，我們重點(diǎn)學(xué)習(xí)了個(gè) 人信貸類的保險(xiǎn)產(chǎn)品。個(gè)人信貸類的保險(xiǎn)產(chǎn)品主要是專為個(gè)人住房按揭貸款、信用卡透支、消費(fèi)信 貸、租賃貸款、汽車貸款、分期付款購(gòu)買商品等零售銀行提供的個(gè)人金融產(chǎn)品的還 款風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司增加營(yíng)業(yè)收入的同時(shí)，也分散了銀行的壞賬損 失風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人在接受上述信貸產(chǎn)品時(shí)，向保險(xiǎn)公司繳納一定的保費(fèi)后，若貸款人出 現(xiàn)死亡、終

23、身殘疾、輕微傷殘、事故、住醫(yī)院治療、財(cái)產(chǎn)損失、失業(yè)、絕癥等情 況，不能按時(shí)歸還銀行貸款時(shí)，由 CARDIF保險(xiǎn)公司替客戶按時(shí)向銀行歸還貸 款。但此種產(chǎn)品不能涵蓋銀行信貸管理的風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理仍由銀行負(fù)責(zé)。七、對(duì)有問(wèn)題客戶集中處理和不良貸款集中管理：以法國(guó)零售銀行為例1. 對(duì)有問(wèn)題客戶的集中處理。在法國(guó)零售銀行，專門設(shè)置對(duì)有問(wèn)題貸款客戶的 處理部門、人員和網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)個(gè)人客戶的貸款出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，首先通過(guò)專業(yè)人員、專門 的渠道與客戶溝通，力求通過(guò)協(xié)商解決貸款出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)問(wèn)題的處理方法：（1）對(duì)個(gè)人貸款出現(xiàn)問(wèn)題的客戶，首先利用銀行的計(jì)分卡系統(tǒng)評(píng)價(jià)客戶的風(fēng)險(xiǎn)程 度，決定采取什么行動(dòng)方案最好。（ 2）對(duì)問(wèn)

24、題比較嚴(yán)重的客戶，立即移交到專門 的清收支行進(jìn)行管理。在 BNPP 銀行，這樣的專業(yè)支行（網(wǎng)點(diǎn)）有 60家。（ 3）對(duì) 出現(xiàn)一般問(wèn)題的客戶，銀行專業(yè)人員與客戶直接進(jìn)行電話溝通，制定延期還款計(jì) 劃。銀行允許 90 天的推遲還款期。如果是因信用卡透支不還款，可以把透支額轉(zhuǎn) 為貸款，因?yàn)橥钢ЯP息高于貸款利率。（ 4）對(duì)推遲 90 天以后仍沒有還款效果的客 戶，立即向中央銀行提交該客戶進(jìn)入黑名單，停止該客戶在法國(guó)所有的銀行賬戶。 進(jìn)入黑名單后 30-45天后仍不還款的，該客戶的所有銀行賬戶停用 5 年。該客戶在 5年內(nèi)若想提前退出黑名單，必須歸還所有的欠款并向中央銀行繳足罰金。據(jù) BNPP 銀行統(tǒng)計(jì)，該行有 600名員工專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，每天處理有問(wèn)題客戶8萬(wàn)個(gè)。其中， 50%的客戶歸還貸款； 50%的客戶進(jìn)入央行黑名單，進(jìn)入黑名單后有 45%的客戶還清貸款，只有 5%的客戶最后通過(guò)訴訟解決。2. 對(duì)不良貸款的專職清收。（ 1）設(shè)置專業(yè)清收部門。 BNPP 是法國(guó)銀行業(yè)第一 家在巴黎設(shè)置專業(yè)清收機(jī)構(gòu)的銀行，由債務(wù)金額、貸款方式、客戶類別等決定清收 的方式。對(duì)一些不良貸款也采取外包給中介機(jī)構(gòu)的方式清收。（2）集中清收和管理。對(duì)所有個(gè)人客戶和不良貸款 20 萬(wàn)歐元以下的公司客戶，統(tǒng)一集中到 Lyon、 Lil