XXX?？平鹑趯W商業(yè)銀行經(jīng)營管理試題(帶答案)

1、商業(yè)銀行經(jīng)營管理模擬試題 a 系 姓名 學號 一、名詞解釋 1、現(xiàn)金資產(chǎn)：是指商業(yè)銀行占用在現(xiàn)金形態(tài)上的資產(chǎn)，是隨時可以加以運用的資金，在所有資產(chǎn)中具有最強的流動性，屬于一級準備資產(chǎn)。2、轉(zhuǎn)租賃：承租人在租賃期內(nèi)將租入資產(chǎn)出租給第三方的行為。轉(zhuǎn)租至少涉及三方（原出租人、原承租人和新承租人）和兩份租約（原出租人和租約）。3、商業(yè)銀行制度：是一個國家用法律形式所確定的該國商業(yè)銀行體系、結(jié)構及組成這一體系的原則的總和。4、回購協(xié)議：指在金融市場上，證券持有人在出售證券的同時與證券的購買者之間簽訂協(xié)議，約定在一定期限后按約定價格購回所賣證券，從而獲取即時的可用資金的一種交易行為。5、商業(yè)銀行流動性：是

2、指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務和借款人正常貸款需求的能力。商業(yè)銀行提供現(xiàn)金滿足客戶提取存款的要求和支付到期債務本息，這部分現(xiàn)金稱為“基本流動性”，基本流動性加上為貸款需求提供的現(xiàn)金稱為“充足流動性”。保持適度的流動性是商業(yè)銀行流動性管理所追求的目標。二、簡述題1、簡述西方商業(yè)銀行“5c”評級法的主要內(nèi)容。答：主要是指銀行在貸款中對客戶的信用分析集中在5個方面：（1）借款人品格（character）（2）借款人的能力（capacity）（3）企業(yè)的資本（capital）（4）貸款的擔保（collateral）（5）借款人經(jīng)營的環(huán)境條件（condition）2、簡述20世紀80年代以來

3、西方商業(yè)銀行發(fā)展表外業(yè)務的主要原因。答：表外業(yè)務是指商業(yè)銀行從事的，按通行的會計準則不列入資產(chǎn)負債表,不影響其資產(chǎn)負債總額，但能影響銀行當期損益、改變銀行資產(chǎn)報酬率的經(jīng)營活動。有狹義和廣義之分。20世紀80年代以來西方商業(yè)銀行發(fā)展表外業(yè)務的主要原因：（1）規(guī)避資本管制，增加贏利來源（2）為了適應金融環(huán)境變化（3）為了轉(zhuǎn)移和分散風險（4）為了適應客戶對銀行服務多樣化的需要（5）銀行自身擁有的有利條件促使銀行發(fā)展表外業(yè)務（6）科技進步推動了銀行表外業(yè)務3、“對商業(yè)銀行來說資本金越多越好”，對不對？為什么？答：不對。資本金對商業(yè)銀行來說有好有壞，好處不勝枚舉，但是壞處是資本金（以及資本金率）越高該銀

4、行的營運能力就越差。商業(yè)銀行的資本金由其規(guī)模決定，資本金率一般隨著銀行業(yè)務發(fā)展維持在一個固定的水平，這個資本金率由銀行自身主要業(yè)務構成和銀行文化以及銀行營運能力等多方面因素決定；資本金總量隨著銀行業(yè)務量上漲或下降。如果資本金少，銀行營運的風險就會加大，從不滿足監(jiān)管機構要求的資本金水平到甚至連少量儲戶取現(xiàn)造成的資金不足都無法抵御都可能發(fā)生。而初始資本金高意味著要花大量的錢作為注冊資本，幾乎相當于“凍結(jié)”在銀行里，銀行開業(yè)后資本金過高，會造成大量資產(chǎn)堆積，資金的成本和收益嚴重不成比例。4、商業(yè)銀行在進行貸款定價主要考慮哪些影響因素？答：考慮的因素主要有：（1）資金成本（2）貸款的風險程度（3）貸款

5、費用（4）借款人的信用及與銀行的關系（5）銀行貸款的目標收益率（6）貸款供求狀況三、計算并分析 下面為某商業(yè)銀行的有關數(shù)據(jù)資料 企業(yè)貸款 22億元 風險權數(shù)為100%， 住房抵押貸款 4億元 風險權數(shù)為50%企業(yè)債券 25億元風險權數(shù)為100%， 對合作銀行貸款 2億元 風險權數(shù)為20%現(xiàn)金資產(chǎn) 67億元 風險權數(shù)為0%， 資本金總額為19億元 試分析該商業(yè)銀行的資本充足率是否達到了中華人民共和國商業(yè)銀行法的要求。解：風險資產(chǎn)資產(chǎn)額*風險權數(shù) 22*100%+4*50%+25*100%+2*20%+67*0%269 億元 資本金總額19億元資本充足率資本金總額/風險資產(chǎn)1.9/26.97.06

6、中華人民共和國商業(yè)銀行法要求的資本充足率為8，因此沒有達到要求。四、填空題1、現(xiàn)代商業(yè)銀行的典型代表，也是現(xiàn)代商業(yè)銀行始祖是1694年設立的英格蘭銀行。2、在西方國家，信用狀況極好的借款企業(yè)被銀行稱為 信用一級企業(yè) ，對此類客戶，銀行通常給予最優(yōu)惠利率的貸款。3、商業(yè)銀行的擔保貸款可分為 保證貸款 、 抵押貸款 和 質(zhì)押貸款 等三種。4表外業(yè)務一般具有 靈活性大 、 規(guī)模龐大 、 交易集中 、 盈虧巨大 和透明度低 等幾個特點。商業(yè)銀行經(jīng)營管理試題 b一、名詞解釋1、同業(yè)拆借：是指金融機構(主要是商業(yè)銀行)之間為了調(diào)劑資金余缺，利用資金融通過程的時間差、空間差、行際差來調(diào)劑資金而進行的短期借貸

7、。2、金融租賃 ：是由出租人根據(jù)承租人的請求，按雙方的事先合同約定，向承租人指定的出賣人，購買承租人指定的固定資產(chǎn)，在出租人擁有該固定資產(chǎn)所有權的前提下，以承租人支付所有租金為條件，將一個時期的該固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權讓渡給承租人。這種租賃具有融物與融資雙重功能。金融租賃可以分為三個大的品種：直接融資租賃、經(jīng)營租賃和出售回租。3、可疑貸款：是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行抵押或擔保，也肯定要造成一部分損失。4、補償存款：應銀行要求，借款人保持在銀行的一定數(shù)量的活期存款和低利率定期存款。5、分支行制 ：分支行制也稱為總分行制度，是指銀行機構除總行外，還在國內(nèi)外各地設立分支機構，總行

8、一般設在大城市，所有分支行由總行統(tǒng)一領導指揮。二、簡述題1、商業(yè)銀行主要有哪些職能？答：（1）信用中介職能；（2）支付中介職能；（3）信用創(chuàng)造職能；（4）金融服務職能；（5）調(diào)控經(jīng)濟職能。2、商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些項目組成？答：商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括四個部分：（1）庫存現(xiàn)金，（2）在中央銀行存款，（3）存放同業(yè)存款，（4）在途資金。3、分析商業(yè)銀行并購的動機。答：追求規(guī)模發(fā)展追求協(xié)同效應 （經(jīng)營協(xié)同效應，財務協(xié)同效應）管理層利益驅(qū)動三、計算并分析 下面為我國某商業(yè)銀行的有關數(shù)據(jù)資料 企業(yè)貸款 22億元 風險權數(shù)為100%， 住房抵押貸款 4億元 風險權數(shù)為50%企業(yè)債券 25億元風險權數(shù)

9、為100%， 對合作銀行貸款 2億元 風險權數(shù)為20%現(xiàn)金資產(chǎn) 67億元 風險權數(shù)為0%， 資本金總額為19億元 試分析該商業(yè)銀行的資本充足率是否達到了中華人民共和國商業(yè)銀行法的要求。解：風險資產(chǎn)資產(chǎn)額*風險權數(shù) 22*100%+4*50%+25*100%+2*20%+67*0%269 億元 資本金總額19億元資本充足率資本金總額/風險資產(chǎn)1.9/26.97.06中華人民共和國商業(yè)銀行法要求的資本充足率為8，因此沒有達到要求。四、論述題簡述商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債聯(lián)合管理思想，并分析商業(yè)銀行應如何運用融資缺口模型加強風險管理？答：資產(chǎn)負債聯(lián)合管理：也稱相機抉擇資金管理,其管理的基本思想是：在融資計劃

10、和決策中,銀行主動性地利用對利率變化敏感的資金,協(xié)調(diào)和控制資金配置狀態(tài),使銀行維持一個正的凈利息差額和正的資本凈值。當浮動利率資產(chǎn)大于浮動利率負債，被稱之為利率敏感性資金正缺口；反之，稱之為負缺口。資金缺口越大，利率敞口越大，從而使銀行潛在的損失或收益增大。在資金正缺口狀態(tài)下，如果利率下降，則較多負債的利率固定在較高水平上，較多資產(chǎn)的利率必須隨著不斷下降的市場利率下調(diào)，從而使銀行凈利差減少。資金負缺口狀態(tài)下，如果利率上升，也會使銀行利差減少。在利率波動環(huán)境中，利率敏感性資產(chǎn)和負債的配置狀況會極大的影響銀行凈利息差額。因此，銀行要準確預測利率走勢，主動調(diào)整敏感性資產(chǎn)和負債的配置狀況，達到保值避險

11、，甚至增加利潤的目的。商業(yè)銀行經(jīng)營管理試題 c一、名詞解釋1、回租租賃：是指承租人將自有物件出賣給出租人,同時與出租人簽定一份融資租賃合同,再將該物件從出租人處租回的租賃形式。2、票據(jù)貼現(xiàn)：是持票人在需要資金時，將其收到的未到期承兌匯票，經(jīng)過背書轉(zhuǎn)讓給銀行，先向銀行貼付利息，銀行以票面余額扣除貼現(xiàn)利息后的票款付給收款人，匯票到期時，銀行憑票向承兌人收取現(xiàn)款。就客戶而言，貼現(xiàn)即貼息取現(xiàn)。一般地講，用于貼現(xiàn)的商業(yè)匯票主要包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票兩種。3、次級貸款：是指借款人依靠其正常的經(jīng)營收入已經(jīng)無法償還貸款的本息，而不得不通過重新融資或拆東墻補西墻的辦法來歸還貸款，表明借款人的還款能力出現(xiàn)

12、了明顯的問題。4、匯率風險：又稱外匯風險，指經(jīng)濟主體持有或運用外匯的經(jīng)濟活動中，因匯率變動而蒙受損失的可能性。二、簡述題1、商業(yè)銀行的表外業(yè)務存在哪些風險？答：（1）信用風險（2）市場風險（3）國家風險（4）流動性風險（5）籌資風險（6）結(jié)算風險（7）運作風險（8）定價風險（9）經(jīng)驗風險（10）信息風險2、商業(yè)銀行應建立哪些貸款管理制度？答：（1）審貸崗位設置（2）貸款責任制度（3）貸款質(zhì)量的監(jiān)測和考核3、分析融資租賃的基本特征。答：（1）設備的所有權和使用權分離 （2）租金分期歸流 （3）資金與物資運動的緊密結(jié)合 （4）承租人對設備和供貨商具有選擇的權利和責任三、計算并分析 下面為我國某商業(yè)

13、銀行的有關數(shù)據(jù)資料 企業(yè)貸款 22億元 風險權數(shù)為100%， 住房抵押貸款 4億元 風險權數(shù)為50%企業(yè)債券 25億元風險權數(shù)為100%， 對合作銀行貸款 2億元 風險權數(shù)為20%現(xiàn)金資產(chǎn) 67億元 風險權數(shù)為0%， 資本金總額為19億元 試分析該商業(yè)銀行的資本充足率是否達到了中華人民共和國商業(yè)銀行法的要求。解：風險資產(chǎn)資產(chǎn)額*風險權數(shù) 22*100%+4*50%+25*100%+2*20%+67*0%269 億元 資本金總額19億元資本充足率資本金總額/風險資產(chǎn)1.9/26.97.06中華人民共和國商業(yè)銀行法要求的資本充足率為8，因此沒有達到要求。四、論述題商業(yè)銀行為什么要確立全行的風險管理

14、思想？怎樣實行全行風險管理？答：在金融自由化、金融國際化和金融電子化過程中，商業(yè)銀行面臨的風險也日益多樣化、復雜化，銀行經(jīng)營中風險的不確定性不斷增大。面臨風險增大的嚴酷現(xiàn)實，許多國際性商業(yè)銀行為了取得良好的經(jīng)驗效益，開始考慮要確立全行風險管理的思想與觀念。銀行的決策管理層在進行風險管理時，都努力做到以下三：（1）在研究風險管理策略時，立足于全行風險管理的高度。使全行每個行員都對風險管理達成共識，并意識到，在新的經(jīng)驗環(huán)境中，回避風險是不可取的。從長期看，對風險采取完全回避的做法，會破壞銀行的經(jīng)營基礎，使銀行客戶流失，市場份額縮小。（2）在確定風險管理目標時，充分了解銀行的整體實力和抗風險能力，把握整個銀行所能承受的風險度。（3）在制定風險管理措施時，嚴格實行由上而下的管理體制，即由最高管理層來推行和落實管理措施，使之覆蓋每個人、每個崗位、每個環(huán)節(jié)，不留空白，并對全行各部門貫徹風險管理措施的狀況進行檢查和監(jiān)督，以免使管理流于形式。商業(yè)銀行在實行全行風險管理過程中，還確立了一些基本方法：（1）識別風險：要求高級管理人員經(jīng)常關注和分析金融創(chuàng)新所帶來的金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務狀況，能及時識別其中隱含