2015年上半年北京期貨從業(yè)資格：其他利率類衍生品考試題

1、2015年上半年北京期貨從業(yè)資 格：其他利率類衍生品考試題2015年上半年北京期貨從業(yè)資格：其他利率類衍生品考試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的 備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。A 配額B .依法征稅C .許可證D 審核2、結(jié)算準(zhǔn)備金余額的計(jì)算公式應(yīng)為_。A 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備 金余額+上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng) 日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）B 當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備 金余額-上一交易日保證金+當(dāng)日交易保證金+當(dāng) 日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）C當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)

2、備 金余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng) 日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）D當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備 金余額-上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng) 日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(fèi)（等）3、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則自（）施行。A . 2003年7月1日B . 2003年7月10日C . 2003年6月30日D . 2003年7月31日4、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場是 _。A倫敦證券交易所B. 芝加哥商品交易所C 阿姆斯特丹證券交易所D 法蘭西證券交易所5、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國務(wù)院期貨監(jiān)督管 理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起 20日內(nèi)作出批準(zhǔn) 或者不批準(zhǔn)的決定。A 變更注冊(cè)資

3、本B .變更公司形式C 破產(chǎn)D 變更3姬上的股權(quán)6、湯某是某期貨公司的首席風(fēng)險(xiǎn)官， 任職期間， 由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會(huì)提出辭職申請(qǐng)。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當(dāng)提前 （）日向董事會(huì)提出。A . 10B . 15C. 30D. 607、（）對(duì)期貨市場實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)B .中國證監(jiān)會(huì)C .中國證券業(yè)協(xié)會(huì)D .國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)8分立的說法，不正確的是（）。A. 期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的 債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼B. 期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的 債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼C .期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債

4、 務(wù)免除D .期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后 的期貨交易所承繼9、管理和使用的具體辦法由（）制定。A .國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B .國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國務(wù)院財(cái)政部門C .國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國人民銀行D .國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國期貨業(yè)協(xié) 會(huì)10、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知 義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保留持 倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨 公司()。A .不承擔(dān)責(zé)任B 承擔(dān)次要賠償責(zé)任C 承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過 80%D 全部承擔(dān)賠償責(zé)任11、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保留 () 年。A. 3B . 5C. 10D.

5、2012、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其 () 中列示。A 資產(chǎn)B 營業(yè)成本C .資本金D 負(fù)債13、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià) 格時(shí)，該期權(quán)為。A實(shí)值期權(quán)B .虛值期權(quán)C 平值期權(quán)D .市場期權(quán)14、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作底稿和工作記錄 應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。A . 20B . 15C . 10D. 515、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。A.期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司 股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B .國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營 的期貨公司停業(yè)整頓C. 期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場 秩序的，國

6、務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其進(jìn)行 接管D. 期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、 損害客戶 合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可 以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員16、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）自（） 起施行。A . 2003年7月1日B . 2003年7月10日C . 2008年6月30日D . 2008年4月30日仃、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為 _。A .賣出美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨B 買入歐元期貨，同時(shí)買入美元期貨C .賣出美元期貨，同時(shí)買入歐元期貨D 買入美元期貨，同時(shí)賣出歐元期貨18、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期 貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手 1000元價(jià)格賣 出白糖

7、合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員 小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”， 從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯 報(bào)后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金 3000 元。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易 員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的 3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提 出索賠。 如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為 被告。A .期貨公司B 期貨公司營業(yè)部C .小王D 期貨公司和小王19、大地期貨公司按照規(guī)定每季都向保障基金管 理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工 作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成 了 15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請(qǐng)

8、求。根據(jù)規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。A . 10萬元B . 14萬元C. 15萬元D. 12萬元20、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營過程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原 則是（）。A 服務(wù)周到B .技能熟練C 誠實(shí)信用D .小心謹(jǐn)慎21、假定年利率為8%年指數(shù)股息率為1.5%, 6 月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15 日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期 貨理論價(jià)格是_。A . 1459.64 點(diǎn)B . 1460.64 點(diǎn)C. 1469.64 點(diǎn)D. 1470.64 點(diǎn)22、期貨公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)， 必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。A. 3B . 2C. 5D. 123、國際

9、上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令 是扌旨。A .雙向指令B .止損指令C .套利指令D .市價(jià)指令24、大豆提高套利的做法是_。A. 購買大豆期貨合約的同時(shí)，賣出豆油和豆粕 的期貨合約B 購買大豆期貨合約C.賣出大豆期貨合約的同時(shí)，買入豆油和豆粕 的期貨合約D .賣出大豆期貨合約25、期貨交易和交割的時(shí)間順序是_。A .同步進(jìn)行B .通常交易在前，交割在后C .通常交割在前，交易在后D .無先后順序二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的 備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）1、下列關(guān)于期貨交易所的說法，正確的有（）。A .期貨交易所結(jié)算會(huì)員的結(jié)算業(yè)務(wù)資格由期

10、貨 交易所批準(zhǔn)B .期貨交易所可以實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度C .實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由 初級(jí)會(huì)員和高級(jí)會(huì)員組成D 期貨交易所會(huì)員不能是個(gè)人2、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全 的風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括（）。A .保證金制度B 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度C 漲跌停板制度D 當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度3、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括。A 期貨交易所B 套期保值者C 期貨公司D 投機(jī)者4、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn) 貨商品或資產(chǎn)品種的期貨合約，從而在期貨和 現(xiàn)貨兩個(gè)市場之間建立盈虧沖抵機(jī)制，以規(guī)避價(jià) 格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。A品種相同或相關(guān)B 數(shù)量相等或相當(dāng)C 方向相同D 月份相同或

11、相近5、潔身自好的有（）。A .期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)有欺騙 投資者行為時(shí)，為其保守秘密B .期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)對(duì)市場 嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任時(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門反映或舉報(bào)C .期貨從業(yè)人員為了業(yè)務(wù)的發(fā)展可以暫時(shí)不顧 投資者信譽(yù)D 期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)行為 時(shí)，應(yīng)該及時(shí)向所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)報(bào)告6、李某本科畢業(yè)后獲得法學(xué)碩士學(xué)位，在某律 所工作6年以后，李某打算進(jìn)入期貨行業(yè)發(fā)展， 但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試， 根據(jù)規(guī)定，李 某可以擔(dān)任期貨公司的（）職務(wù)。A .董事長B .經(jīng)理層人員C 總經(jīng)理D 監(jiān)事會(huì)主席7、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行 為。A 編造并傳播有關(guān)期

12、貨交易的虛假信息B .欺詐客戶C .內(nèi)幕交易D .操縱期貨交易價(jià)格&可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) 依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。A 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人B .期貨公司董事長C 期貨公司監(jiān)事會(huì)主席D 除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事9、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期 貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A 公司停業(yè)B 變更業(yè)務(wù)范圍C 參股境外期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu)D .控股股東發(fā)生變化10、期貨從業(yè)人員違反期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為 準(zhǔn)則（修訂），（）,予以公開譴責(zé)。A 情節(jié)嚴(yán)重B .情節(jié)較輕C 造成嚴(yán)重后果D 未造成嚴(yán)重后果11、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的， 應(yīng)當(dāng)提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報(bào)告公 司住

13、所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)。A. 免職理由B .首席風(fēng)險(xiǎn)官履行職責(zé)情況C .替代人選名單D .發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的情況12、關(guān)于我國期貨交易所對(duì)持倉限額制度的具體 規(guī)定，以下表述正確的是 _。A .采用限制會(huì)員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的 辦法，控制市場風(fēng)險(xiǎn)B. 套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉也受 限制C. 交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中 國證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施D .會(huì)員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定 的持倉限額13、對(duì)基差作用的理解不正確的有 _。A .基差的存在為人們的套期保值提供了可能B 基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵C .基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ)D .基差的存在是人們進(jìn)行套期保值

14、的原因所在14、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格的情形有()。A .因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨 交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé) 人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾 5年B .因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律 師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問機(jī) 構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)構(gòu)的 專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾 5年 C .因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易 所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù) 機(jī)構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除 的國家機(jī)關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年D. 國家機(jī)關(guān)工作人

15、員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的 禁止在公司中兼職的其他人員15、關(guān)于侵權(quán)行為責(zé)任的正確描述有（）。A. 期貨交易所、期貨公司故意提供虛假信息誤 導(dǎo)客戶下單的，客戶由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由期貨 交易所、期貨公司承擔(dān)B. 期貨公司私下對(duì)沖、與客戶對(duì)賭等不將客戶 指令入市交易的行為，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效，期貨公 司賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失C. 期貨公司擅自以客戶的名義進(jìn)行交易， 客戶 對(duì)交易結(jié)果不予追認(rèn)的，所造成的損失由期貨公 司最多承擔(dān)80%D期貨公司挪用客戶保證金，或者違反有關(guān)規(guī) 定劃轉(zhuǎn)客戶保證金造成客戶損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠 償責(zé)任16、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制()，并及時(shí)公布。A .周報(bào)表B

16、月報(bào)表C 季度報(bào)表D 年報(bào)表仃、下列關(guān)于中國證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有 ()A 依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理B 無權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理C 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)授權(quán) 對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理D 中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分 支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理18、下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是 _。A 這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可抗拒的B 系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場C 可通過投資組合策略加以控制D 是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的 19、證券公司申請(qǐng)中間介紹業(yè)務(wù)資格， 應(yīng)建立健 全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A .風(fēng)險(xiǎn)隔離B .合規(guī)檢查C 內(nèi)部控制D 業(yè)務(wù)規(guī)則20、按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為_。A 看漲期權(quán)B .看跌期權(quán)C .歐式期權(quán)D 美式期權(quán)21、客戶對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為（）。A .對(duì)當(dāng)日所有持倉的確認(rèn)B .對(duì)該日之前所有持倉的確認(rèn)C .對(duì)當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)D .對(duì)該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)22、 會(huì)員制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利包括 （） A.在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割 業(yè)務(wù)B 參加會(huì)員大會(huì)C .使用期