金融風(fēng)險管理

1、13. 下列哪項不屬于利率風(fēng)險的主要形式（ B）。一、單選1. 狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險，也就是由于（B）主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難,而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險。A. 放款人 B. 借款人 C. 銀行 D. 經(jīng)紀(jì)人2. （ B）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條 款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險。A. 利率風(fēng)險 B. 法律風(fēng)險 C. 匯率風(fēng)險 D. 政策風(fēng)險3. （ A）是一種事前控制，指決策者考慮到風(fēng)險的存在，主動放棄或者拒絕承擔(dān)該風(fēng)險。A. 回避策略 B. 風(fēng)險監(jiān)管 C. 抑制策略 D. 補(bǔ)償策略4.（ B） ，又稱會計風(fēng)險，是指對財務(wù)報表會計

2、處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時，因匯率 變動而蒙受賬面損失的可能性。A. 交易風(fēng)險 B. 折算風(fēng)險 C. 匯率風(fēng)險 D. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險5. 由于形成的原因更加廣泛和復(fù)雜，通常被視為是一種綜合風(fēng)險的是（B）。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.市場風(fēng)險6. 信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是（A）。A.信貸風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.結(jié)算前風(fēng)險D.結(jié)算風(fēng)險7. 以下比率中不能反映企業(yè)償債能力的是（D）。A. 流動比率 B. 利息保障倍數(shù) C. 資產(chǎn)負(fù)債率 D. 長期資金占用8. 一個健全有效的市場融資機(jī)制，其核心是要以（D）為基礎(chǔ)分配金融資源。A.利率機(jī)制B.市場機(jī)制C.風(fēng)險機(jī)制D.價格機(jī)制9. 根據(jù)巴塞爾資本充足

3、率新資本協(xié)議的主要內(nèi)容，銀行的資本由核心資本和附屬資本兩部分構(gòu)成，相對于加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)的資本充足率應(yīng)為（C），其中核心資本充足率應(yīng)至少為（）A.8%， 6%B.8%， 8%C.8%， 4%D.8%， 8%10. 以下比率中，（B）直接反映了企業(yè)償還借款利息的能力。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.利息保障倍數(shù) C.速動比率D.銷售凈利率11. 下列哪項不是市場風(fēng)險的特征（D）。A.擴(kuò)散性B.加速性C.周期性D.復(fù)雜性12. 利率交換交易始于（ D）。A.30 年代 B.40 年代 C.60 年代 D.80 年代初A.期權(quán)性風(fēng)險B.違約風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險14.當(dāng)銀行的利率敏感型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債

4、的時候，市場利率的（A）會增加銀行的利潤。A. 上升 B. 下降 C. 不變 D. 波動15. 利率交換合約不包括以下（ C）。A.確定付息日B.確定協(xié)議的名義本金額 C.確定支付利息的幣別 D.確定利率16. 以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（ A）。A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)17. 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的 是（ C）。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高18. 嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（B）同時要求提現(xiàn)

5、，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能 會進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。A. 付款 B. 擠兌 C. 追索 D. 支付19.（ A）是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款20. 以下不屬于負(fù)債管理理論缺陷的是（C）。A.增加了銀行的經(jīng)營風(fēng)險B.提高了銀行的融資成本C.忽視了貸款需求的多樣化D.不利于銀行的穩(wěn)健運(yùn)行21 .外部人員故意欺詐、 騙取或盜用銀行資產(chǎn) （資金）及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、 員工、 財務(wù)資源或聲譽(yù)造成負(fù)面影響而給銀行帶來損失屬于（C）。A. 系統(tǒng)缺陷 B. 內(nèi)部流程 C. 外部事件 D. 人員因素22. 下列各項中，下列哪種情況不是由操作風(fēng)險引起的？

6、（C）。A. 將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進(jìn)B. 在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C. 由于實際波動程度超過了預(yù)期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失D. 基于一個時間系列進(jìn)行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格 100 倍23. 人員風(fēng)險是指（ B）。A.執(zhí)行人員錯誤操作帶來的風(fēng)險B. 缺乏合格員工及缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險C. 電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險D. 因產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方面的問題影響到客戶和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險24.下列風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（ C）。A. 執(zhí)行風(fēng)險 B. 信息風(fēng)險 C. 流動性風(fēng)險 D. 關(guān)系風(fēng)險25. 法律風(fēng)

7、險的監(jiān)測是及時地對已經(jīng)識別出的法律風(fēng)險進(jìn)行重要性方面的判斷和評價，并向 董事會和（A）報告重要的法律信息的過程。A.高級管理層B.法人代表C.全體員工D.風(fēng)險控制專員26.（ A）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。A.流動性風(fēng)險 B.利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.案件風(fēng)險27. 以下哪項不是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險的特點（D）。A.風(fēng)險可測性低 B風(fēng)險多樣化C.風(fēng)險自由度大 D.可提前預(yù)測風(fēng)險28. 商業(yè)銀行組織框架遵循的基本原則包括一致性原則、全面性原則、獨立性原則、權(quán)威性原則、分散與集中相統(tǒng)一原則和（B）。A.法制化原則B.互通性原則C.統(tǒng)一性原則D.差異化原則29.（C）是衡量商業(yè)銀行成本的主要指

8、標(biāo)。A. 銀行利差率 B. 資產(chǎn)收益率 C. 資產(chǎn)成本率 D. 銀行利潤率30. 下列哪項不是風(fēng)險抑制的主要手段（D）。A. 健全審貸分離制度 B. 推廣抵押貸款和質(zhì)押貸款C.加強(qiáng)貸后檢查工作 D.對貸款風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)嫁31. 并購業(yè)務(wù)是證券公司（C）的一項重要任務(wù)。A.融資業(yè)務(wù)B.自營業(yè)務(wù)C.投資銀行業(yè)務(wù) D.經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)32. 引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險、（D）和信用風(fēng)險。A.法律風(fēng)險B.流動性風(fēng)險 C.系統(tǒng)風(fēng)險D.市場風(fēng)險33.根據(jù)馬柯維茨和（B）的現(xiàn)代投資理論，證券公司風(fēng)險可分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。A.F.T.漢納B.夏普C.莫頓D.J.P.摩根34. 證券公司的不可分散風(fēng)險也稱為(

9、A)。A .系統(tǒng)性風(fēng)險 B .管理風(fēng)險 C .非系統(tǒng)性風(fēng)險 D .政策風(fēng)險35. ( B)是證券公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)量大小是衡量證券公司實力的重要指標(biāo)。A. 并購業(yè)務(wù) B. 承銷業(yè)務(wù) C. 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) D. 自營業(yè)務(wù)36. 保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在(C)。A. 現(xiàn)金流動性不足B .會計核算失誤C. 資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配D .資產(chǎn)價格下跌37. 下列不屬于保險資金運(yùn)用風(fēng)險管理的是(D)。A. 完善保險資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制B .提高保險資金運(yùn)用管理水平C. 建立保險資金運(yùn)用風(fēng)險公職的制衡機(jī)制D. 加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度38. 下列哪項不是保險公司的保險業(yè)務(wù)風(fēng)險(D)。A.保險產(chǎn)品風(fēng)險 B.承保風(fēng)險C.理賠風(fēng)險D.現(xiàn)金流動性風(fēng)險39. 以下不屬于保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)的有(B)。A.現(xiàn)金流匹配策略 B.資金池策略C.久期免疫策略 D.動態(tài)財務(wù)分析40. 保險產(chǎn)品風(fēng)險評價的標(biāo)準(zhǔn)是(