MACD平滑異同移動平均線和KDJ隨機指標(biāo)

1、macdmacdmacd平滑異同移動平均線平滑異同移動平均線 macd指標(biāo)，moving average convergonce and divergence，稱為指數(shù)平滑異同移動平均線 macd是一種常用的、較可靠的分析工具，利用移動平均線，在指數(shù)平滑基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化，較好地克服了移動平均線缺點 其基本原理是運用快速（短期）與慢速（長期）移動平均線聚合和分離的征兆，并加以雙重平滑計算，來研判買賣股票的時機 由于macd對價格變動靈敏度不高，屬于中長線指標(biāo)，因此在盤整行情中不適用macdmacd計算方法計算方法1.計算平滑系數(shù)計算平滑系數(shù) 平滑系數(shù)平滑系數(shù)l =l = 2 2 周期單位數(shù)周期單

2、位數(shù)+1+1其中，其中，l12=0.1538, l12=0.1538, 為為1212日的日的emaema平滑系數(shù)平滑系數(shù) l26=0.0741l26=0.0741，為，為2626日的日的emaema平滑系數(shù)平滑系數(shù) 為了去掉均線頻繁發(fā)出的虛假信號，并繼承移為了去掉均線頻繁發(fā)出的虛假信號，并繼承移動平均線優(yōu)勢，以動平均線優(yōu)勢，以1212天和天和2626天來計算平滑系數(shù)，再天來計算平滑系數(shù)，再用平滑系數(shù)對均線進(jìn)行平滑處理用平滑系數(shù)對均線進(jìn)行平滑處理.2. 2. 計算計算1212日、日、 2626日的日的emaema平均線數(shù)值平均線數(shù)值 1212日日ema=0.1538(ema=0.1538(今日收

3、盤價今日收盤價昨日昨日12ema)12ema) + +昨日昨日12ema12ema 26 26日日ema=0.0741(ema=0.0741(今日收盤價今日收盤價昨日昨日26ema)26ema) + +昨日昨日26ema26ema3. 3. 計算差離值（正負(fù)差）計算差離值（正負(fù)差）difdif dif=ema12 dif=ema12ema26ema26 dif dif表示的是快速移動平均線與慢速移動表示的是快速移動平均線與慢速移動平均線的差，即兩條均線的遠(yuǎn)離與靠近程度平均線的差，即兩條均線的遠(yuǎn)離與靠近程度dif當(dāng)當(dāng)dif0dif0時：在時：在0 0軸上方軸上方當(dāng)當(dāng)dif0dif0macd0時：

4、在時：在0 0軸上方軸上方當(dāng)當(dāng)macd0macd0時：在時：在0 0軸下方軸下方05.5.計算柱狀值計算柱狀值barbar bar = dif deamacd:(dif-dea)*2,colorstick macd是依據(jù)兩條不同速度的指數(shù)平滑移動平均線來計算二者之間的正負(fù)差（dif）和異同平均數(shù)（dea），正負(fù)差（dif）是基礎(chǔ)，平均數(shù)（dea）是輔助，然后再求取dif的9日平滑移動平均線，即macd線 macd就是運用快速與慢速移動平均線聚合與分離的情況來判斷買進(jìn)和賣出的時機與信號?？焖俸吐俚膮^(qū)別是進(jìn)行指數(shù)平滑時采用的參數(shù)大小不同，快速是短期的，慢速則是長期的 macd的作用 主要用于研判

5、中期是漲勢或是跌勢，主要用于研判中期是漲勢或是跌勢，同時也可用來判斷短期的反轉(zhuǎn)點同時也可用來判斷短期的反轉(zhuǎn)點 該指標(biāo)發(fā)出該指標(biāo)發(fā)出交叉信號、背離信號交叉信號、背離信號應(yīng)用法則 1 1、difdif、macdmacd在在0 0軸之上、稱為陽區(qū)，屬多頭軸之上、稱為陽區(qū)，屬多頭市場。市場。difdif、macdmacd在在0 0軸之下，稱為陰區(qū)，屬空頭市軸之下，稱為陰區(qū)，屬空頭市場場 2 2、當(dāng)、當(dāng)difdif從下向上突破從下向上突破macdmacd，叫黃金交叉，是叫黃金交叉，是買入信號。買入信號。當(dāng)當(dāng)difdif下從上向下穿越下從上向下穿越macdmacd，叫死亡交叫死亡交叉，是賣出信號叉，是賣出

6、信號macddif0 軸軸 3 3、當(dāng)紅色柱狀線、當(dāng)紅色柱狀線barbar在在0 0軸上方由長開始變軸上方由長開始變短時，為升勢減弱信號。當(dāng)綠色柱狀線在短時，為升勢減弱信號。當(dāng)綠色柱狀線在0 0軸下軸下方由長變短，是跌勢減弱信號。即方由長變短，是跌勢減弱信號。即barbar越長，力越長，力度就越大，反之則越弱度就越大，反之則越弱4、頂背離頂背離_ _離場離場 當(dāng)指數(shù)或股價出現(xiàn)一波比一波高，即不斷創(chuàng)當(dāng)指數(shù)或股價出現(xiàn)一波比一波高，即不斷創(chuàng)新高，而新高，而deadea不創(chuàng)新高，反而一浪比一浪低，稱為不創(chuàng)新高，反而一浪比一浪低，稱為頂背離，是賣出信號頂背離，是賣出信號macdprice0 5 5、底背

7、離、底背離-進(jìn)場進(jìn)場 當(dāng)指數(shù)或股價的走勢一浪比一浪低，而當(dāng)指數(shù)或股價的走勢一浪比一浪低，而deadea卻一卻一浪比一浪高，稱為底背離，是買入信號浪比一浪高，稱為底背離，是買入信號 三次以上的底背離信號更可靠；頂背離比底背三次以上的底背離信號更可靠；頂背離比底背離的可信度要大些離的可信度要大些macdprice0 0軸軸kdjkdj隨機指標(biāo) kdj綜合了動量指標(biāo)、相對強弱指標(biāo)和移動平均線優(yōu)點，但計算方法較繁瑣，且對分析中長線走勢作用不大。對于短線投資而言，卻是一項必不可少的分析工具 在使用kdj指標(biāo)時，往往稱k線為快指標(biāo)，d線為慢指標(biāo)。k線反應(yīng)敏捷，但容易出錯；d線反應(yīng)稍慢，但穩(wěn)重可靠。j線則起

8、輔助作用，對信號進(jìn)行確認(rèn) kdj主要通過研究最近數(shù)日的最高價、最低價與現(xiàn)時收盤價的價格波幅，推算出行情漲跌的強弱勢頭 kdj既考慮了一段時間內(nèi)最高價與最低價的變動，又融合了移動平均線速度的觀念，形成了較為準(zhǔn)確的買賣信號依據(jù) 它成為波動性較大的市場最敏感性的指標(biāo)，在中短期技術(shù)分析中，有一定的功能kdj的計算方法1 1、計算未成熟隨機值計算未成熟隨機值rsvrsv： 其中，其中，n=5n=5、9 9、1010、1212 當(dāng)今日收盤價為當(dāng)今日收盤價為n n日內(nèi)最低價時，分子為日內(nèi)最低價時，分子為0 0，即，即rsv=0rsv=0rsv =當(dāng)天收盤價當(dāng)天收盤價 - 近近n日內(nèi)最低價日內(nèi)最低價近近n日內(nèi)

9、最高價日內(nèi)最高價 - 近近n日內(nèi)最低價日內(nèi)最低價 1002 2、計算、計算k k值、值、d d值、值、j j值值 2/32/3為平滑因子，權(quán)重大，故敏感一些。為平滑因子，權(quán)重大，故敏感一些。 用途：用途：用用k k來作買賣信號。來作買賣信號。 用途：用途：用用d d來判斷未來走勢，但信號晚來判斷未來走勢，但信號晚1-21-2天天k = (前一日的前一日的k值值) + rsv2313d = (前一日的前一日的d值值) + k2313j=3d-2k 用途：用途：j j是求出是求出k k值與值與d d值之間的最大乖離值之間的最大乖離程度，以便于領(lǐng)先于程度，以便于領(lǐng)先于k k和和d d，找出頭部和底部

10、，找出頭部和底部 注：第一次計算注：第一次計算kdjkdj時，前一日的時，前一日的k k、d d值值均以均以5050代替，也可用代替，也可用rsvrsv代替代替 由計算公式可知：由計算公式可知： k k、d d、j j的值在的值在0-1000-100之間波動之間波動 注意： d值是k值的再度平滑，所以d值波幅相對較小 j值反映k值與d值的偏離程度 判研規(guī)則： k值在80以上，d值在70以上為超買的標(biāo)準(zhǔn)（此時j值為100） k值在20以下，d值在30以下（此時j值為0）為超賣的標(biāo)準(zhǔn) k值由小到大超過d值時，k值此時應(yīng)從下往上突破d值，kd交叉是買入信號。反之，k值從上向下跌破d值是賣出信號kdj

11、使用方法1.從kd的取值方面考慮：80以上為超買區(qū)，20以下為超賣區(qū)，kd超過80就應(yīng)該考慮賣出，低于20就應(yīng)該考慮買入2.kd指標(biāo)的交叉方面考慮：k上穿d是金叉，為買入信號，金叉位置在超賣區(qū)位置，越低越好。交叉數(shù)以兩次為最少，越多越好kdj使用方法3.從kd指標(biāo)背離方面考慮 當(dāng)kd處在高位，并形成兩個依次向下的峰，而此時股價還在一個勁上漲，這叫頂背離，是賣出信號 當(dāng)kd處在低位，并形成一底比一底高，而股價還繼續(xù)下跌，構(gòu)成底背離，是買入信號4.j指標(biāo)取值超過100和低于0，都屬于價格的非正常區(qū)域，大于100為超買，小于0為超賣，且j值的信號不常出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)，則可靠度相當(dāng)高kdj研判提示1.

12、股價短期波動劇烈或者瞬間行情幅度太大，使用kd值交叉信號買賣，經(jīng)常發(fā)生買在高點、賣在低點的窘境，此時須放棄使用kd隨機指標(biāo)，改用其他指標(biāo)。但是若波動幅度夠大，買賣之間扣除手續(xù)費仍有利潤的話，此時將畫面轉(zhuǎn)變成5分鐘或15分鐘k線，再以kd指標(biāo)的交叉信號買賣，還可斬獲一些利潤kdj研判提示2. 極強或極弱行情，會造成指標(biāo)在超買或超賣區(qū)內(nèi)上下徘徊，k值也會發(fā)生這種情況，應(yīng)該參考其他指標(biāo)，觀察股價是否超出常態(tài)分布范圍，一旦確定為極度強弱的走勢，則k值的超買超賣功能將失去作用3. 以d值來代替k值，將可使超買超賣的功能更具效果操作方法 1 1、在在2020線附近，線附近，k k線由下向上穿過線由下向上穿

13、過d d線，稱為線，稱為黃金交叉（黃金交叉（k k線從線從d d線右側(cè)穿過為最好），是買入信線右側(cè)穿過為最好），是買入信號。若黃金交叉越靠近號。若黃金交叉越靠近0 0線，次數(shù)越多，則可信度線，次數(shù)越多，則可信度越高越高0-20 0-20 超賣區(qū)超賣區(qū)80-100 80-100 超買區(qū)超買區(qū)40-80 40-80 徘徊區(qū)徘徊區(qū)020406080100“安全區(qū)安全區(qū)”“風(fēng)險區(qū)風(fēng)險區(qū)” 2 2、在在8080線附近，線附近，k k線由上向下穿過線由上向下穿過d d線，稱線，稱 為為死亡交叉，是賣出信號。若死亡交叉越死亡交叉，是賣出信號。若死亡交叉越 靠近靠近100100線，線，次數(shù)越多，其可信度高次數(shù)

14、越多，其可信度高 在在5050線上的任何交叉均無效，線上的任何交叉均無效，屬盤整行情屬盤整行情4 4、形態(tài)分析、趨勢分析適用于形態(tài)分析、趨勢分析適用于k k、d d曲線。當(dāng)價格形曲線。當(dāng)價格形態(tài)越是接近極值位置，這些形態(tài)發(fā)生反轉(zhuǎn)與突破態(tài)越是接近極值位置，這些形態(tài)發(fā)生反轉(zhuǎn)與突破的可能性越大的可能性越大3 3 、 當(dāng)當(dāng)k k8080、d d7070時，將發(fā)生轉(zhuǎn)勢，但可以超買時，將發(fā)生轉(zhuǎn)勢，但可以超買再超買，此時再超買，此時j j值出現(xiàn)嚴(yán)重的鈍化；當(dāng)值出現(xiàn)嚴(yán)重的鈍化；當(dāng)k k2020，d d3030時，易產(chǎn)生反彈，但可以超賣再超賣時，易產(chǎn)生反彈，但可以超賣再超賣5 5、 kdkd指標(biāo)的背離是重要趨勢的轉(zhuǎn)折先兆（主要看指標(biāo)的背離是重要趨勢的轉(zhuǎn)折先兆（主要看d d線）線） 線形狀判斷線形狀判斷當(dāng)線傾斜度趨于平緩，是短當(dāng)線傾斜度趨于平緩，是短期轉(zhuǎn)勢警告信號，這種情況在大型熱門股及指數(shù)中期轉(zhuǎn)勢警告信號，這種情況在大型熱門股及指數(shù)中準(zhǔn)確度較高，而在冷門股或小型股中準(zhǔn)確度較低準(zhǔn)確度較高，而在冷門股或小型股中準(zhǔn)確度較低 另外隨機指數(shù)還有一些轉(zhuǎn)向信號：線和線另外隨機指數(shù)還有一些轉(zhuǎn)向信號：線和線上升或下跌