AMA考夫曼的自適應(yīng)均線系統(tǒng)

1、我們跟蹤股票的走勢(shì)， 必然離不開(kāi)均線作為參考。 均線系統(tǒng)是我們觀察股票走勢(shì) 的基礎(chǔ)。短期均線不能很好地遮罩市場(chǎng)的雜訊， 往往產(chǎn)生虛假的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)； 長(zhǎng)期均線在判 斷趨勢(shì)上一般比較準(zhǔn)確，但是長(zhǎng)期均線有著嚴(yán)重滯後的問(wèn)題。一個(gè)股票的 10 日 內(nèi)的突發(fā)性的上漲，如果用 200 日均線去觀察，幾乎看不出變化。均線系統(tǒng)存在的問(wèn)題， 讓我們每一個(gè)股市的參與者感到左右為難。 尋找最佳的移 動(dòng)平均值就成了大家樂(lè)此不疲的一種日?；顒?dòng)。 由於每次市場(chǎng)的波動(dòng)， 趨勢(shì)的速 度都是不同的， 所以在每一波的波動(dòng)中， 採(cǎi)用多少週期的移動(dòng)平均值才能最好地 反映趨勢(shì)的方向呢？有一個(gè)流行的解決方法，就是針對(duì)某一隻股票測(cè)試其歷史資料

2、的最佳移動(dòng)平均 值。並且根據(jù)最近的、 最符合其趨勢(shì)的移動(dòng)平均值去進(jìn)行操作。 但是歷史資料只 代表已經(jīng)走過(guò)的趨勢(shì)，我們不可能回到過(guò)去進(jìn)行交易。通過(guò)分析我們使用的移動(dòng)平均線，可以得出如下的結(jié)論： 1。當(dāng)價(jià)格沿一個(gè)方向快速移動(dòng)時(shí)，短期的移動(dòng)平均線是最好的。 2。當(dāng)價(jià)格在橫盤(pán)的過(guò)程中，長(zhǎng)期移動(dòng)平均線是最好的。我們理想中的移動(dòng)平均線是什麼樣子的呢？ 1。當(dāng)價(jià)格無(wú)目標(biāo)地移動(dòng)時(shí)，它的反映會(huì)比較慢，像長(zhǎng)期移動(dòng)平均線； 2。當(dāng)價(jià)格有了快速變化的時(shí)候，它又能很快地跟上價(jià)格的走勢(shì)，像短期移動(dòng)平 均線。這樣的移動(dòng)平均線存在嗎？當(dāng)然存在！很多國(guó)外的股票技術(shù)分析書(shū)籍中都提到過(guò)這樣的均線， 把這種自適應(yīng)的均線系統(tǒng) 作為電腦

3、自動(dòng)交易系統(tǒng)中趨勢(shì)判斷最主要的手段。 最近在和訊的 “黃金股道 ”的軟 體中，也見(jiàn)到過(guò)類(lèi)似的均線，但是做了公式的加密。其實(shí)這樣的自適應(yīng)均線每一個(gè)股票的軟體都可以做到，並且非常簡(jiǎn)單。技術(shù)分析僅僅是一種工具， 錯(cuò)把工具當(dāng)真理， 這顯現(xiàn)出的是一種哲學(xué)上的無(wú)知和 靈性上的幼稚。 考夫曼自適應(yīng)均線 input: n(9,1,60), p(2,1,60), Q(30,1,60); Direction:=CLOSE - REF( CLOSE , N ) ;XX:=ABS( CLOSE - REF( CLOSE , 1 ) ) ; Volatility:=SUM( XX , N ) ;ER:=ABS( Dir

4、ection / Volatility ) ; FastC:= 2 / ( p + 1 ) ;SlowC:= 2 / ( q + 1 ) ;SSC:=ER * ( FastC - SlowC ) + SlowC ;Constant :SSC * SSC , Linethick0 ;YY:=REF( Close , 1 ) + Constant * ( CLOSE - REF( Close , 1 ) ) ;AA:=IF( SUM( 1 , 0 )= N + 1 , YY , 0 ) ; BB:=BarsLast( AA>0 ) ;DD:=REF( C , BB ) ;CC:CLOSE ,

5、 Linethick0 ;for m=N + 2 to DATACOUNT DODDm:=DDm - 1 + Constantm * ( CCm - DDm - 1 ); AMA:DD;T1:=DD>REF(DD,1);T3:=NOT(T1) AND abs(DD-ref(DD,1)/DD*10000<N;T2:=NOT(T1 OR T3); PARTLINE(T1,DD),COLORRED,LINETHICK2;PARTLINE(T2,DD),COLORGREEN,LINETHICK2;PARTLINE(T3,DD),COLORBLUE,LINETHICK2;DRAWTEXT(I

6、SLASTBAR AND T1,DD,'持n 股'),C0L0RRED,SHIFT1;DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T2,DD,'持n 幣'),C0L0RGREEN,SHIFT1;DRAWTEXT(ISLASTBAR AND T3,DD,'觀n 望'),C0L0RBLUE,SHIFT1;根據(jù)考夫曼的自適應(yīng)均線原理， 利用文華財(cái)經(jīng)編了一下， 還是不錯(cuò)的， 現(xiàn)把源代碼公布出來(lái) 給大家參考。交易指標(biāo)即自適應(yīng)均線的源代碼， 我根據(jù)指標(biāo)改良了一下交易系統(tǒng)， 考夫曼原來(lái)是采用均線 值的變化率發(fā)出買(mǎi)賣(mài)信號(hào)， 我覺(jué)得不是很好， 就用最高最低價(jià)構(gòu)建

7、了一個(gè)智能均線帶， 采用 最低最高價(jià)突破來(lái)發(fā)出信號(hào)，大家一起探討阿。交易指標(biāo)：DIRECTI0N:=CL0SE-REF(CL0SE,N);V0LATILITY:=SUM(ABS(CL0SE-REF(CL0SE,1),N);ER:=ABS(DIRECTI0N/V0LATILITY);FASTSC:=2/(2 + 1);SL0WSC:=2/(30 + 1);SSC:=ER*(FASTSC-SL0WSC)+SL0WSC;C0NSTANT:=SSC*SSC;AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+C0NSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),1);AMAL0W:REF(

8、EMA(L0W,N),1)+C0NSTANT*(L0W- REF(EMA(L0W,N),1);交易模型：DIRECTI0N:=CL0SE-REF(CL0SE,N);V0LATILITY:=SUM(ABS(CL0SE-REF(CL0SE,1),N);ER:=ABS(DIRECTI0N/V0LATILITY);FASTSC:=2/(2 + 1);SL0WSC:=2/(30 + 1);SSC:=ER*(FASTSC-SL0WSC)+SL0WSC;C0NSTANT:=SSC*SSC;AMAHIGH:=REF(EMA(HIGH,N),1)+C0NSTANT*(HIGH- REF(EMA(HIGH,N),

9、1);AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1);AMALOW:=REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW- REF(EMA(LOW,N),1); LOW>AMAHIGH,BK;CLOSE<AMACLOSE,SP;HIGH<AMALOW,SK;CLOSE>AMACLOSE,BP;AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE- REF(EMA(CLOSE,N),1);這還不是原書(shū)中定義的自適應(yīng)均線。按原書(shū)中定義，應(yīng)該

10、是：AMA:=CONST*CLOSE+(1-CONST)*REF(AMA,1);顯然原書(shū)中的定義排除了人為的 N ，因此更加自然?？上?duì) AMA 的定義需要向前引用 ref(AMA,1) ，在文化中無(wú)法得到支持，這是文化平臺(tái)需要改進(jìn)的一個(gè)重大缺陷。目前還想不 出如何在文化中完整實(shí)現(xiàn)原書(shū)中的定義。嘗試用 AMA:=DMA(CLOSE, CONST); 得到的結(jié)果竟成了一直線 自適應(yīng)均線系統(tǒng)最好的均線系統(tǒng)n=10DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);ER:=DIR/VIR;CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;CQ:=CS*CS;AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN;AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED;如果自適應(yīng)均線系統(tǒng)的周期n=10，那么：1。自適應(yīng)均線系統(tǒng)橫向移動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近的 10個(gè)周期中，價(jià)格上漲的幅度和下跌的幅度基本相當(dāng)，(是幅度，而不是周期數(shù))；2。自適應(yīng)均線系統(tǒng)向上翹起時(shí)，系統(tǒng)告訴你：最近10 個(gè)周期中，價(jià)格上漲的幅度要大