影響電信業(yè)務收入主要因素的分析

1、影響電信業(yè)務收入主要因素的分析一、問題的提出從“周幽王烽火戲諸候”到“竹信”，從“漂流瓶”到人類歷史上第一份電報“上帝創(chuàng)造了何等的奇跡！”。而之后的百年間，通信技術又借助現(xiàn)代科技在全世界取得了飛速發(fā)展。1949年以前，中國電信系統(tǒng)發(fā)展緩慢，到1949年，中國電話的普及率僅為0.05%，電話用戶只有26萬；到1978年，全國電話容量359萬門，用戶214萬，普及率0.43%；自上世紀80年代中期以來，中國政府加快了基礎電信設施的建設，到2004年9月，固定電話用戶數(shù)達30692.3萬戶，移 動電話用戶32007.1萬戶。另一方面，根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒上的數(shù)據(jù)，我們在發(fā)現(xiàn)在第三產業(yè)增加值指數(shù)中，通信業(yè)

2、的增加值指數(shù)是最大的。在1995年是112.1;在1996年是111.4;在1997年是110.8;在1998年是110.6,在1999年是111.3,在2000年是111.5(上年等于100)。顯然，電信業(yè)對第三產業(yè)的發(fā)展影響是最顯著的。而我們也知道第三產業(yè)在gdp中所占的比例是我們衡量一國綜合實力的重要指標，從而對電信收入的研究顯得尤為重要。為了研究我國電信業(yè)的發(fā)展情況，真正了解我國電信業(yè)的發(fā)展前景，我們選擇了電信收入作為我們的被解釋變量，選取固定電話用戶數(shù)、移動電話用戶數(shù)、互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)、以及電信業(yè)固定資產投資完成額作為我們的解釋變量二、數(shù)據(jù)搜集為了研究當月止電信業(yè)務收入累計額y（億元）與

3、月固定電話用戶數(shù)x1（億戶）、月移動電話用戶數(shù)x2（億戶）、月互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)x3（億戶）和當月止電信業(yè)固定資產投資完成額x4（億元）的關系，我們需要一定時期的y、x1、x2、x3、x4這五個變量的數(shù)據(jù)。通過互聯(lián)網(wǎng)，我們已經從國家統(tǒng)計局的網(wǎng)站上找到了相關數(shù)據(jù)。我們選取了2001年1月到2004年9月這最近的45組數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)資料如下：obsyx1x2x3x42001:01 233.9800 1.482750 0.897590 na na 2001:02 496.1200 1.514410 0.949070 na na 2001:03 734.4700 1.547380 1.003140 na 14

4、0.54002001:04 1013.890 1.574090 1.051980 na 195.60002001:05 1290.090 1.606300 1.110800 na 540.90002001:06 1590.130 1.643710 1.167610 na 806.00002001:07 1962.780 1.668210 1.206050 na 990.77002001:08 2175.900 1.694680 1.257740 na 1148.9002001:09 2575.500 1.722700 1.309100 na 1396.7002001:10 2879.400 1

5、.747690 1.360190 na 1700.1002001:11 3196.500 1.771120 1.399220 na 1919.0002001:12 3335.200 1.790340 1.448120 0.361460 2343.7002002:01 3598.430 1.819310 1.499090 0.363450 2343.7002002:02 3893.340 1.851420 1.558520 0.362660 2343.7002002:03 4196.440 1.886500 1.615000 0.375310 2343.7002002:04 4516.990 1

6、.913180 1.666480 0.385200 2630.9002002:05 4832.350 1.958540 1.713800 0.387240 2703.6102002:06 5180.550 1.989420 1.761690 0.397590 2843.0002002:07 5614.970 2.010230 1.803180 0.417350 2986.9802002:08 5965.050 2.035290 1.848550 0.433190 3148.3902002:09 6322.220 2.070010 1.903910 0.450400 3308.9202002:1

7、0 6669.870 2.090620 1.958330 0.458700 3487.3002002:11 7031.530 2.126840 2.003130 0.482940 3706.6802002:12 7451.020 2.144190 2.066160 0.497000 4378.2702003:01 7809.520 2.180040 2.124390 0.487490 4378.2702003:02 8157.120 2.214920 2.163980 0.492740 4378.2702003:03 8540.320 2.256260 2.214910 0.499200 45

8、93.2702003:04 8928.320 2.290390 2.257170 0.507880 4761.9702003:05 9275.220 2.328820 2.300560 0.522100 4949.7702003:06 9650.720 2.376100 2.344720 0.532350 5163.3702003:07 10072.92 2.407540 2.394590 0.538130 5308.6702003:08 10466.72 2.449260 2.441180 0.544330 5447.6702003:09 10871.12 2.504680 2.499740

9、 0.538760 5619.0702003:10 11265.42 2.551390 2.569380 0.535000 5798.6702003:11 11661.02 2.598420 2.634780 0.532560 6065.9702003:12 12061.02 2.633050 2.686930 0.536570 6593.4702004:01 12475.12 2.689330 2.768020 0.554390 6593.4702004:02 12879.92 2.745320 2.823270 0.546280 6593.4702004:03 13310.42 2.810

10、810 2.903050 0.545850 6877.8702004:04 13744.62 2.854480 2.957500 0.541270 7043.8702004:05 14164.62 2.904010 3.005590 0.536660 7218.8702004:06 14597.12 2.954880 3.052830 0.534700 7459.8702004:07 15035.42 2.989960 3.102180 0.530220 7639.5702004:08 15478.62 3.029010 3.151000 0.528430 7808.4702004:09 15

11、923.12 3.069230 3.200710 0.523290 7974.670我們對y與x1、x2、x3作了初步的散點圖分析，發(fā)現(xiàn)y分別與x1 x2 x3 x4成線性關系從而為我們的模型建立提供了初步的支撐。三、模型設定與分析首先，確定當月止電信業(yè)務收入累計額y（單位：億元）為應變量，用月平均固定電話用戶數(shù)x1（單位：億戶）、月平均移動電話用戶數(shù)x2（單位：億戶）互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)x3（單位：億戶）和每月電信業(yè)固定資產投資完成額x4為四個自變量。建立如下模型：yi=1+2x1+3x2+4x3+5x4+ui (其中，ui為隨機誤差項，且服從正態(tài)分布)。通過eviews分析得到下面的結果：depe

12、ndent variable: ymethod: least squaresdate: 11/09/04 time: 21:15sample(adjusted): 2001:12 2004:09included observations: 34 after adjusting endpointsvariablecoefficientstd. errort-statisticprob. c-10552.421292.392-8.1650320.0000x14879.9201315.2853.7101610.0009x21917.6911093.9141.7530550.0902x34270.05

13、01314.4643.2485110.0029x40.3596750.1171483.0702740.0046r-squared0.999383 mean dependent var9264.011adjusted r-squared0.999298 s.d. dependent var3827.446s.e. of regression101.3827 akaike info criterion12.21073sum squared resid298074.8 schwarz criterion12.43520log likelihood-202.5825 f-statistic11751.

14、06durbin-watson stat0.555252 prob(f-statistic)0.000000 擬合方程為：i= -10552.42+4879.92x1+1917.691x2+4270.50x3+0.359675x4t= （-8.165） （3.7101） （1.7531） （3.2485）（3.0703）r2=0.999383 2=0.999298 f=11751.06sum squared resid 298074.8殘差圖如下：統(tǒng)計檢驗：從分析的數(shù)據(jù)來看，容易發(fā)現(xiàn)t檢驗還比較理想，在取0.05時只有x2的t值不夠顯著；f統(tǒng)計量很大，顯然是顯著的。另外殘差平方和太大，可能變量

15、間存在共線性，而且整個模型的假定無多重共線性不符合，因此我們要在此基礎上對模型作了修正。四、模型修正修正（一）：我們分析了一下各個變量之間的相關系數(shù)，發(fā)現(xiàn)x1 和x2之間的相關系數(shù)達到了0.995737，相關程度很高，同時x2和x3之間的相關系數(shù)也達到了0.844648。從實際經濟意義上說，這三者之間存在著相互替代性，這就決定了他們之間不可能存在無共線性的假定。 correlation matrixx1x2x3x1 1.000000 0.996976 0.844648x2 0.996976 1.000000 0.880265x3 0.844648 0.880265 1.000000由于x1 、

16、x2和x3相關性很大，而且都屬于通信裝置，相互間有較大的替代性。于是我們將x1、 x2和x3相加起來形成新的變量x123。再進行新模型：yi=1+2x123i+3x4i+ ui(其中ui為隨機誤差項，服從正態(tài)分布)的擬合。得到如下結果：dependent variable: ymethod: least squaresdate: 11/10/04 time: 13:47sample(adjusted): 2001:12 2004:09included observations: 34 after adjusting endpointsvariablecoefficientstd. errort

17、-statisticprob. c-9268.190558.4492-16.596300.0000x1233261.226217.256915.010920.0000x40.3471810.1155243.0052690.0052r-squared0.999338 mean dependent var9264.011adjusted r-squared0.999296 s.d. dependent var3827.446s.e. of regression101.5703 akaike info criterion12.16348sum squared resid319812.1 schwar

18、z criterion12.29815log likelihood-203.7791 f-statistic23414.32durbin-watson stat0.495369 prob(f-statistic)0.000000擬合方程為：i= -9268.190+3261.226x123i+0.347181x4it= (-16.59630) (15.01092) (3.005269) r2=0.999338 2=0.999296 f=23414.32sum squared resid=319812.1統(tǒng)計檢驗：1、t檢驗：在取0.05甚至是0.01時都是顯著的；f統(tǒng)計量也是很顯著的。模型從這

19、兩個檢驗的角度看是是一個成功的模型。但是，由于殘差平方和太大，達到了319812.1，可知該模型中變量之間存在異方差，我們還需要調整。修正（二）：我們對各個變量都進行對數(shù)變換，以消除異方差。新形成的變量為：lny=log(y) lnx123=log(x123) lnx4=log(x4)然后設定新的模型為：lnyi=1+2lnx123i+3lnx4i+ui(其中ui為隨機誤差項，服從正態(tài)分布)重新擬合，得到如下結果：dependent variable: lnymethod: least squaresdate: 11/10/04 time: 13:47sample(adjusted): 200

20、1:12 2004:09included observations: 34 after adjusting endpointsvariablecoefficientstd. errort-statisticprob. c2.0738470.7934672.6136540.0137lnx1231.0875020.3327483.2682430.0026lnx40.6173320.1575323.9187670.0005r-squared0.991210 mean dependent var9.038667adjusted r-squared0.990643 s.d. dependent var0.461658s.e. of regression0.044657 akaike info criterion-3.295508sum squared resid0.061822 schwarz criterion-3.160829log likelihood59.02364 f-statistic1747.872durbin-