信貸風險管理系統(tǒng)分析(共25頁).doc

1、窗體頂部信貸風險管理系統(tǒng)信貸風險管理系統(tǒng)是與信貸業(yè)務管理系統(tǒng)緊密結合在一起的管理信息系統(tǒng)。信貸風險管理系統(tǒng)不僅為信貸業(yè)務管理系統(tǒng)提供客戶/債項評級、貸款定價、限額管理等貸款業(yè)務流程所需的決策支持信息；同時也可作為遵循新巴塞爾資本協議關于有關信用風險計量和資本準備的支持系統(tǒng)。信貸風險管理系統(tǒng)一般并不是單一的物理系統(tǒng)。通常完整的信貸風險管理系統(tǒng)由以下的系統(tǒng)組成：信貸風險管理模型系統(tǒng)信貸風險決策管理系統(tǒng)信貸數據集市及數據管理系統(tǒng)聯機數據分析及報表處理系統(tǒng)信貸風險管理項目IT系統(tǒng)的整體邏輯視圖如下：信貸風險管理模型系統(tǒng)建立信貸風險管理模型系統(tǒng)的目的在于設計及實施由個別貸款至組合層面的信貸風險模型，包括

2、內部評級、可預見損失、不可預見損失、壓力測試、信貸風險值及信貸風險資本平衡收益率的計算。信貸風險模型系統(tǒng)的數據基礎是信貸風險數據存儲（CRDS）。信貸風險模型系統(tǒng)的主體內容框架如下：信貸風險模型系統(tǒng)所需的數據主要包括：財務數據、貸款數據、回收數據、客戶定性數據、客戶資信數據、違約數據、內部評級數據。1、內部評級模型一般來講，內部評級模型的建立方法主要分為兩大類，即主觀判斷方法及數據分析量化方法。數據分析量化方法也有不同的處理手法，包括模擬法、經驗數據法及市場風險建模法：對于以上方法的選擇，主要的考慮因素包括評級對象的特點、數據的可獲得性、模型的可行性、模型的靈活性、實施所需的時間和資源等。無論

3、采取哪種方法都必須意識到內部評級模型的建立需要花較長的時間：首先要經數據挖掘技術來找出與光大銀行信貸業(yè)務相關的關鍵性風險因素，繼而制定參數化的公式，經業(yè)務的數據驗證后，再經至少半年的實施效果來調整公式。同時需要注意的是，獨立的信用風險評級模型基本上無法支持信貸決策。因此需要開發(fā)信用風險評級模型的應用程序，對客戶評級、行業(yè)評級、地區(qū)評級、債項評級進行調整和整合，如下圖：2、可預見損失因為可預見損失應通過貸款定價及備付金來補償，所以估算可預見損失是衡量總風險資本及制定貸款定價的重要組成部份：可預見損失EL= 違約敞口EAD x 違約概率 PD x 給定違約損失 LGD其中每個部份的簡要說明如下：違

4、約敞口EAD違約敞口為違約時最高可能的損失。在實施內部評級基礎法的情況下，違約敞口的數值由監(jiān)管機構決定。而高級法中則允許銀行使用自己的內部評級系統(tǒng)確定各種債項的EAD。違約概率 PD違約概率指借款人所在信用評級一年的出現違約情況的概率，可以從對這個級別的歷史數據進行統(tǒng)計分析，實證研究得到的，而且為保守的、前瞻的估計。給定違約損失 LGD給定違約損失LGD = 1- 回收率，其中回收率是指貸款違約后償還的現值占違約貸款賬面余額（本金）的比率。在實施內部評級基礎法的情況下，給定違約損失的數值由監(jiān)管機構決定，比如針對企業(yè)敞口，在內部評級法初級法中，有優(yōu)先索償權及無優(yōu)先索償權債項的給定違約損失分別為4

5、5%及 75%，而高級法中則允許銀行使用自己的內部評級系統(tǒng)確定各種債項的LGD。3、不可預見損失/授信風險值（CvaR）不可預見損失指違約損失分布在一定置信區(qū)間內（例如99%）的排除可預見損失以外的損失。計算不可預見損失對于銀行對經濟資本的管理具有決定性作用，因為經濟資本將用來防范不可預見的損失。可預見損失與不可預見損失的和就是授信風險值（CvaR），如圖所示：對于可預見損失、不可預見損失以及異常的損失，銀行應采取不同的控制機制來防范：損失分布分解控制機制至可預見損失部份定價與貸款備付金從可預見損失至99%置信區(qū)間經濟資本與/或備付超過99%置信區(qū)間部份情景分析（scenario analys

6、is） 及集中度限額目前市場上有多種授信風險值計算的模型。巴塞爾新資本協議在內部評級法的咨詢文件中提到的兩種不可預見損失模型，分別為CreditRisk+模型及CreditMetrics。4、風險資本平衡回報率（RAROC）在實施內部評級、可預見損失及不可預計損失后，建行可以這些風險衡量的結果計算信貸風險資本平衡收益率(RAROC)以進行貸款定價：風險資本平衡回報率=（盈利-可預見損失）/ 不可預見損失貸款的定價需根據營運成本、加權平均股本成本(WACC)，再加上信貸風險資本平衡收益率價差(RAROC) 作為定價指標：5、信貸風險管理的壓力測試方法壓力測試是指利用不同的技巧，來預測信貸組合在某

7、些異常但有可能發(fā)生的情況下受到的影響的方法。內部評級的實施可協助銀行更有效的進行壓力測試，通過對模型的結果與參數之間的敏感度進行分析，針對潛在的市場變化情況如經濟衰退/危機、政治動蕩或利率調整進行估測。壓力測試是為評估模型在異常情況下模型結果而設計的，因此是正常市場狀態(tài)下模型結果的補充。壓力測試是銀行風險管理不可分割的一部份，其設計與測試應當在銀行的信貸政策與風險偏好中得到反映，并應在決策制定與銀行各級信貸風險業(yè)務中得到體現。具體的實施壓力測試的步驟如下：6個人信用評級方法以上介紹的風險模型方法主要針對對公的信貸業(yè)務，而針對個人的信貸業(yè)務（建行即將發(fā)展的業(yè)務重點），我們建議采用信用評分卡的方法

8、來進行信貸風險管理，其中個人信貸業(yè)務的業(yè)務流程操作將在核心業(yè)務系統(tǒng)中實現。簡而言之，信用評分卡是一種簡單的基于歷史的違約數據和評級機構的數據開發(fā)的信用評分模型。信用評分卡主要用于零售銀行業(yè)務，且參數量要比對公貸款的貸款評估少的多。信用評分卡模塊可采用信貸評級機構或本行的以下數據來建立模型：信貸帳戶的總數量；信貸帳戶的違約數量；違約帳戶的詳細信息；違約時信貸帳戶的帳齡和價值；過去一段時間的貸款申請的數量；申請者的地理位置分部（來進行地區(qū)的風險集中度衡量）；與信貸產品的可能使用（如還款時間）相關的盈利性分析；與建行的個人信貸產品相關的其他數據。具體的對于個人業(yè)務而言，信貸風險管理系統(tǒng)對業(yè)務操作的支

9、持如下：首先，對于新的客戶來講，需要在受理貸款后進行信用評級，需要客戶的以下信息：婚姻狀態(tài)；財產情況；雇傭狀態(tài)；薪資情況；建行的信用評分卡中需要的其他信息。對于較長時間沒有在建行貸過款的個人客戶，即使以前有過貸款，系統(tǒng)也需要識別當作新客戶來進行信用評估。信用評分卡模塊能夠運用不同的產品對應的評分卡來自動對貸款申請人進行評級，通過的申請者會被自動給予一個信用限額。良好的信用評分卡應能夠對90%以上的貸款申請自動給予拒絕還是接受的決定，而不需人為來判斷。信貸風險決策管理系統(tǒng)由風險模型系統(tǒng)產生出來的評級及評分公式，需要經過專門的系統(tǒng)來應用于信貸風險流程中。因此就需要設計一個信貸風險決策管理系統(tǒng)以儲存

10、業(yè)務規(guī)則及作為信貸限額監(jiān)控及信貸決策支持的工具。信貸風險決策管理系統(tǒng)是在信貸風險管理信息系統(tǒng)中與信貸業(yè)務管理系統(tǒng)結合最緊密的模塊。以下是有關信貸風險決策管理初步的技術架構圖，建議使用三層式的技術架構及Web-based的架構來滿足業(yè)務的需求。其主要的組件包括信貸風險決策管理系統(tǒng)和文檔電子化系統(tǒng)。1、信貸風險決策管理系統(tǒng)其主要功能是支持一線人員進行信貸風險決策業(yè)務、提供限額監(jiān)控功能和補充信貸風險管理業(yè)務中所需要的數據。首先，信貸風險決策管理系統(tǒng)應支持信貸風險限額的設置。信貸風險限額基本上可以分為三大類：組合集中性限額為不同的業(yè)務組合設立邊界限額。組合集中性限額是在組合層面設立及監(jiān)察的，而不是在交

11、易層面。設置組合集中性限額的目的是避免借出太多或過于集中于某個風險業(yè)務范圍，如客戶、行業(yè)、客戶組合、地區(qū)、授信條件等，這里要注意關聯客戶的集中度限額的處理。政策限額為不同的信貸風險因素設立邊界限額。跟組合集中性限額相似，政策限額是在組合層面設立及監(jiān)察的，不同的是政策限額會在某信貸風險因素上用于所有貸款以控制信貸風險。信貸審批限額及權限分配設立信貸操作人員可批出的最高貸款額。另外，信貸風險決策管理系統(tǒng)應支持用戶利用財務分析工作表（Excel表和Genome等財務分析軟件）進行財務數據輸入和分析，并通過檔案載入的方法將財務數據與其他的信貸風險決策管理數據整合在一起。為避免因系統(tǒng)故障而影響信貸風險決

12、策管理業(yè)務運作，建議設置高可用性的設備。2、文檔電子化系統(tǒng)檔案管理系統(tǒng)將與信貸風險決策管理業(yè)務有關的文件電子化并存儲到總行和分行的數據庫內。通過信息總線，檔案管理系統(tǒng)向信貸風險管理系統(tǒng)提供查詢的功能由于影像數據的傳輸對網絡的要求非常高，建議除了集中存放影像數據在中央數據庫外，還應將分行相關的影像數據復存到分行的數據庫內，而當其中一家分行的用戶需要查詢其他分行的信貸客戶電子化文檔時，系統(tǒng)會到總行電子文件數據庫讀取其數據。此種設計可以減少對網絡的負擔。§ 信貸數據集市及數據管理系統(tǒng)該系統(tǒng)的主要目的是建立一個信貸風險數據集市及與其相關的抽取、轉換及載入功能。下圖是概念設計層面的數據集市解決

13、方案主要組件，它顯示了數據超市解決方案的組件以及數據流程的設計。其主要組件包括操作性數據儲存（ODS）、信貸風險數據儲存（CRDS）、抽取、轉換及載入程序以及數據立方體。1、操作數據儲存 (ODS)目的：提供歷史性的，交易層面的數據，讓用戶經常查詢交易層面數據結合OLTP與OLAP的設計讓許多用戶同時讀取粒度較細的現有數據，即交易層面的數據提供數據支持信貸風險決策管理系統(tǒng)在決策運算、限額設置及監(jiān)控、信貸風險決策管理系統(tǒng)的數據查詢和組合壓力測試的功能功能需求：決策支持提供一個數據庫來儲存決策支持與限額設置及監(jiān)控功能所需的數據。另外，這個系統(tǒng)也需利用操作性數據提供單一客戶管理、集團戶管理以及信貸客

14、戶查詢功能數據查詢通過用戶界面提供綜合信貸業(yè)務查詢功能數據需求：儲存所有信貸業(yè)務有關的數據，信貸業(yè)務數據需求范圍有三方面，分別是客戶、業(yè)務及單位儲存交易層面的有限歷史數據，以避免減慢決策支持與經常的數據查詢功能數據以少于1年的歷史信貸賬戶數據給操作性數據儲存以支持信貸業(yè)務資料分析另外，此數據庫也需要儲存現有的信貸風險因素，利用決策支持功能以參數形式配合信貸風險模型進行日常信貸審批之評分及評級功能2、信貸風險數據存儲(CRDS)目的：以數據集市形式設計讓用戶讀大量數據，包括歷史數據，利用OLAP技術，進行數據分析反映不同時段的歷史數據，幫助推論信貸風險模型從ODS運算以及聚合交易層面數據，以賬戶

15、層面儲存于CRDS內，減低在線數據讀取時間提供充足的歷史數據，以利用數據挖掘工具建立信貸風險模型，另外也提供足夠數據給在線數據分析工具建立管理報表功能需求：CRDS將儲存充足的歷史數據以符合以下功能：模型建立工具 - 提供數據給數據挖掘工具建立準確性較高的評級模型在線分析處理工具(OLAP) - 通過OLAP工具建立管理報表，讓用戶進行在線數據分析量度信貸風險。它將以一個以數據超市方法而設計，數據庫需要增加在線分析處理的效率，同時支持用戶進行隨時數據查詢(ad-hoc query)數據需求主要儲存信貸風險因素與部分數據業(yè)務數據以滿足數據挖掘與管理報表的需求CRDS最少需求儲存5年的企業(yè)客戶之歷

16、史違約數據及回收數據統(tǒng)一來說，CRDS可日積月累儲存5-7年的數據，以在線形式讓用戶讀取3、ODS與CRDS的抽取轉載1）駐留區(qū)的建議駐留區(qū)作為從各個數據源抽取出數據的一個預備性區(qū)域，是進行轉換程序的暫時性數據儲存庫。另外，如果某些ETL的程序需要重新執(zhí)行，駐留區(qū)可作為數據源的備份儲存庫。所以ETL服務器無需再次從先前的數據源中抽取數據，ETL的程序將可從駐留區(qū)中取得數據。該種方法使得ETL服務器對于電腦主機系統(tǒng)的潛在干擾效應減到最低。2）轉換程序ETL工具負責處理特別的轉換需求及相對復雜的轉換邏輯，ETL工具將在駐留區(qū)內建立實際表格，識別號和外鍵碼會被生成并下載至CRDS數據存超市。相關表格

17、的索引在成功完成數據轉換之后也將重新建立。檢查總計和記錄總數量會被生成來保證數據的質量。被拒絕的紀錄則在重新進行處理之前保存在一個獨立的儲存區(qū)以進行隨后的處理和修正。3）載入程序在駐留區(qū)內經過轉換的數據將更新并載入到目標數據庫內。載入ODS內的數據，將以更新為主，目的是令ODS儲存最新的詳細交易層面數據。有關CRDS，因為ODS儲存了最新并已轉換的數據，因此CRDS將從ODS內直接抽取數據，數據將整合后載入CRDS。為了保存CRDS的數據元素所需要的歷史記錄，當記錄已存在于CRDS數據儲存庫時，載入程序必須建立一個新記錄，然后更新原有記錄的有效日期。另外，載入程序也需根據相互關系的完整性（RI

18、），下載數據時必須依照一定的次序。在數據載入時如果出現該類錯誤則無法成功載入數據。這樣就可保證由源系統(tǒng)轉換來的數據與在先前被載入到數據庫的同一數據保持一致性。例如：當載入一個關于賬戶的付款交易記錄時，而該賬戶已經不存在于數據庫中，這種情況違反了數據相互關系的完整性，該付款交易記錄將被拒絕載入至數據庫中，而且該記錄行會被記錄在稽核報告內便于追查。聯機數據分析及報表處理系統(tǒng)該系統(tǒng)實現聯機數據分析及制定與信貸風險有關的報表。聯機數據分析工具包括聯機數據分析系統(tǒng)讓用戶作隨時查詢及報表系統(tǒng)作建立報表之用。反映風險衡量的統(tǒng)計和分析結果。1、報表處理針對以上的風險衡量方法，我們認為以下7方面的報表是必需的：同時，為滿足向高級行政管理層的匯報要求，也可以在信貸風險管理報表生成模塊提供以下八方面的有關信貸風險的一頁概覽供管理層宏觀地了解信貸組合現時情況。該概覽能夠清晰地展現建行信貸情況，從而為快速有效的業(yè)務決定提供決策支持信息：下圖即為此概覽報表的示例：建議利用在線數據分析系統(tǒng)內的