銀行從業(yè)人員資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題及答案最新

1、銀行從業(yè)人員資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題及答案 最新1、判斷題：(1) 銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn) (X)(2) 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好.(V)(3) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu).(V)( 4)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略 .(X)( 5)經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本 .(X)6)我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積金、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券 .(X)( 7)經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失.(X)( 8)流動(dòng)性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷(xiāo)售利潤(rùn)率、資產(chǎn)凈利潤(rùn)率、資本收

2、益率、 凈資產(chǎn)收益率、 每股股利、股票市盈率等 .(X)( 9)借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量和融 資活動(dòng)的現(xiàn)金流量這個(gè)部分 .(V)( 10)中國(guó)人民銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則規(guī)定，從 2002 年起，在我國(guó)各類(lèi)銀行 全面施行貸款質(zhì)量四級(jí)分類(lèi)管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬 .(X)(11)資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失.(X)( 12)現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫(kù)存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性 資金以及個(gè)月內(nèi)到期的債券投資 .(V)13)在信貸限額管理中，巳塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為塒單客戶或個(gè)集團(tuán)客戶的敞口不能超過(guò)銀行

3、監(jiān)管資本的 25%.(V)( 14)交易賬戶巾的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) .(V)( 15)流動(dòng)性對(duì)銀行很重要，可以說(shuō)它是銀行的種資產(chǎn) .(V)( 16)風(fēng)險(xiǎn)限額固定不可變動(dòng) .(X)( 17)根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型可以分為四種：內(nèi)部操作流程、 人為因素、系統(tǒng)因素和外部事件 .(V)( 18)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)即是金融欺詐和金融犯罪 .(V)( 19)表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負(fù)債表的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，隨著金融當(dāng)局 監(jiān)管的嚴(yán)格實(shí)施，商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的范圍已經(jīng)逐步縮減.(X)20)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程以次包括如下 5 個(gè)步驟：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)映射、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與量化、

4、操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 .(V)( 21)新巴塞爾協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理提出了基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)衡量法種計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法 .(V)(22) 產(chǎn)品線即是銀行的業(yè)務(wù)部門(mén)，在標(biāo)準(zhǔn)法中，銀行的產(chǎn)品線分為 8 個(gè)：公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售 經(jīng)紀(jì)。(V)(23) 零售業(yè)務(wù)為銀行提供了相對(duì)安全穩(wěn)定和利潤(rùn)豐厚的發(fā)展空間， 并且沒(méi)有操作風(fēng)險(xiǎn)， 因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞.(X)(24) 商業(yè)銀行各種操作風(fēng)險(xiǎn)事件之間是孤立的、毫無(wú)聯(lián)系的，從而不必對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的整體認(rèn)識(shí)和把握.(X)(25) 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)該遵循項(xiàng)原則：前瞻性、風(fēng)險(xiǎn)敏感

5、性、能滿足使用者的需要.(V)(26) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性.(V)(27) 銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于流動(dòng)性有巨大的影響.(V)(28) 流動(dòng)性比率為流動(dòng)資產(chǎn)總額與流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得高于 25%.(X)(29) 政治變量的隨機(jī)性太強(qiáng)，無(wú)法把這方面信息量化政治不穩(wěn)定模型分析.(X)(30) 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)指引，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得高于 25%.(X)(31) 我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4%.(X)(32) 資本充足率指的是商

6、業(yè)銀行的資本總額與其資產(chǎn)總額的比例.(X)(33) 確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯目標(biāo).(X)(34) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等 .(V)(35) 利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度利率上升100個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響資本凈額X 100%。(X)模擬試題一1、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括 .A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D、內(nèi)部管理模式2、下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 .A、真實(shí)票據(jù)論B、轉(zhuǎn)換能力理論C、存款理論D、預(yù)期收入理論3、 理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模

7、式的是 .A、銀行券理論B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C、購(gòu)買(mǎi)理論D、銷(xiāo)售理論4、 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 .A、轉(zhuǎn)換能力理論B、預(yù)期收入理論C、超貨幣供培理論D、銷(xiāo)售理論5、 是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按 時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6. 是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行 表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn).A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由C、操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)7. 不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中.A、利率風(fēng)險(xiǎn)B、匯率風(fēng)險(xiǎn)、C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)8. 是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程

8、序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)9. 是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀 行喪失清償能力的可能性A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)10. 是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)11. 是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造 成的不良影響A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D法律風(fēng)險(xiǎn)12. 是指

9、當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn).A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)13. 指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響.A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)14. 商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管 理方法.A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移15. 將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補(bǔ)償，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)

10、險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移16. 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移17下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是 .A 擔(dān)保 B.保險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散18. 在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移19. 風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利潤(rùn)、抵押品拍賣(mài)收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營(yíng)的進(jìn)

11、行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移20. 按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列 不包括在核心資本中A.實(shí)收資本B.資本公積C.盈余公積 D可轉(zhuǎn)換債券21. 按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列 不包括在附屬資本中A.重估儲(chǔ)備 B.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)C.優(yōu)先股 D.實(shí)收資本22. 商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率，對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除 .A. 5%B20% C.25% D.50%23. 是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本A.會(huì)計(jì)資本 B.監(jiān)管資本 C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本24. 公司治理在狹義主要指公司股東大會(huì)、董事

12、會(huì)和及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立 與運(yùn)作的機(jī)制制度A.職工代表大會(huì) B. 工會(huì) C.監(jiān)事會(huì) D.同業(yè)協(xié)會(huì)25. 負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制的程序和措施.A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì) C.股東大會(huì) D.高級(jí)管理層26. 在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是.A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制27. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括.A.故障樹(shù)法 B.a C專(zhuān)家預(yù)測(cè)法D.流程圖分析法28. 商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括 .A.因果關(guān)系分析 B.VaR C.敏感性分析D.情景分析29. 商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)

13、部門(mén)的文件和 .A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)B.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)30商業(yè)銀行個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)、和.A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)D.不良貸款遷徙率指標(biāo)31. 下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)的是.A.正常貸款遷徙率指標(biāo)B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.不良貸款遷徒率指標(biāo)D.準(zhǔn)備金充足程度指標(biāo)32. 風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和 .A.不良貸款遷徙率B.盈利能力飛C.準(zhǔn)備金充足程度 D.資本充足程度33. 對(duì)于同客戶不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不致，無(wú)法確認(rèn)哪個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，則選取.A.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值B.風(fēng)險(xiǎn)值較高的

14、指標(biāo)值C.風(fēng)險(xiǎn)值為者均值的指標(biāo)值D.類(lèi)似客戶的指標(biāo)值34. 不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全C系統(tǒng)安全D.媒介安全35. 屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全A .環(huán)境安全 B.設(shè)備安全 C.媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全36. 屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全A.安全認(rèn)證 B.操作系統(tǒng)安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全37. 不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全A.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制B.外網(wǎng)物理隔離C病毒防護(hù)D網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全38. 屬于銀行信息系統(tǒng)的信息安全A.操作系統(tǒng)安全B.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制C.加密傳輸D.媒介安全39. 銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于 .A 媒介安全B.管理安全C.應(yīng)用

15、安全D.信息安全40. 銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和 等.A.應(yīng)用安全 B.媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全D.環(huán)境安全41. 國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在 ,開(kāi)始試用國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn).A20世紀(jì)60年代B 20世紀(jì)80年代后期C20世紀(jì)70年代后期D20世紀(jì)80年代前期42. 風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于 .A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合43. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于.A .獲得最大的安全保障B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合44. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自 .A 負(fù)債業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)業(yè)務(wù) C.中間業(yè)

16、務(wù) D.表外業(yè)務(wù)45. 真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于 .A.長(zhǎng)期貸款B.消費(fèi)者貸款C.短期自?xún)斝再J款D.房地產(chǎn)貸款46. 可轉(zhuǎn)換理論的個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的 .A .商業(yè)票據(jù) B.流動(dòng)資產(chǎn) C.長(zhǎng)期債券 D.國(guó)債47. 預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以 為 基礎(chǔ)的.A .實(shí)際收入B未來(lái)的收入 C實(shí)際財(cái)富D.投資收益48. 容易產(chǎn)生的種偏向是誘使銀行介入過(guò)于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷.A轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供給理論D.銷(xiāo)售理論49. 是種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論.A. 銷(xiāo)售理論

17、 B.預(yù)期收入理論C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論D.真實(shí)票據(jù)理論50. 最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到.A.銷(xiāo)售理論 B.預(yù)期收入理論C.銀行券理論D.真實(shí)票據(jù)理論51. 是銀行券理論的核心.A.負(fù)債的適度性B.資產(chǎn)的適度性C盡可能多地負(fù)債D.負(fù)債越少52. 存款可分和派生存款兩類(lèi).A.信用存款 B.定期存款 C.初始存款D.企業(yè)存款53. 存款理論的最主要特征是它的.A.流動(dòng)性 B.穩(wěn)健性 C.擴(kuò)張性 D.冒險(xiǎn)性54. 被稱(chēng)為銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是.A.銀行券理論 B.存款理論 C.購(gòu)買(mǎi)理論 D.銷(xiāo)售理論55. 銷(xiāo)售理論的主題是.A.推銷(xiāo)金融產(chǎn)品B.主動(dòng)負(fù)債C.購(gòu)買(mǎi)負(fù)債 D.吸收存款56. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理

18、模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手 段創(chuàng)新并舉.A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)57. 提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù).A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論B.銷(xiāo)售理論 C.存款理論D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論58. 金融工程的狹義定義是組合金融工具和 的研究.A.衍生產(chǎn)品B.金融技術(shù) C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)D.工程技術(shù)59. 巴塞爾委員會(huì)對(duì)巴塞爾資本協(xié)議進(jìn)行全面修改，并于首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿.A.1998 年 5 月 B.1999 年 6 月 C.2001 年 1 月 D.2003 年 4 月60. 在巴塞爾新資本協(xié)議公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了 次資本

19、協(xié)議征求意見(jiàn) 稿.A. 1B.2C.3D.461. 資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架于2006年底首先在的銀行開(kāi)始實(shí)施.A美國(guó) B歐洲C.歐美 D.十國(guó)集團(tuán)62. 不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征.A全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化D.全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程63. 根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的 ，可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等.A. 屬性B.形成原因 C.表現(xiàn)形式 D.危害程度64實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)般由貼現(xiàn)、透支、信用證和 等造成.A同業(yè)拆借 B利率波動(dòng)C.匯率波動(dòng)D.法律變動(dòng)65. 黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于.A操作風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)66. 利率風(fēng)險(xiǎn)按照

20、來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和.A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)67. 最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于及公司治理機(jī)制的失效.A.內(nèi)部控制B.風(fēng)險(xiǎn)文化 C.公司策略D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制68. 經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因.A操作風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)69. 是最復(fù)雜、最難以捉摸、也是最危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之.A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)70. 交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益.A.股指期貨B.金融期權(quán)C.遠(yuǎn)期交易D.商品期貨71. 并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變.A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C

21、.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖72. 不屬于事前的風(fēng)險(xiǎn)控制手段.A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D.風(fēng)險(xiǎn)分散73. 不能規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn).A.金融期貨B.金融期權(quán) C.利率互換 D.定期存款74. 下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是 .A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場(chǎng)信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張75. 商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是 .A.客戶利益至上B.儲(chǔ)戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第承擔(dān)者D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求.76. 計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除 A.商譽(yù) B.商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資C.附屬資本D.商業(yè)銀行對(duì)非自用不對(duì)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資77.

22、 商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的 ;計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的.A.100%，100% B.50%，100% C 100%，50%D.50%，50%78. 商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的來(lái)覆蓋.A.監(jiān)管資本B.會(huì)計(jì)資本C核心資本D.經(jīng)濟(jì)資本79.1997年亞洲金融危機(jī)發(fā)生后， 又被廣泛討論來(lái)對(duì)抗危機(jī).A. 風(fēng)險(xiǎn)管理B.公司治理 C.風(fēng)險(xiǎn)文化D.內(nèi)部控制80. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是.A. 權(quán)力制衡B.權(quán)責(zé)明確C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.產(chǎn)權(quán)清晰81. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是 .A. 董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì) C.高級(jí)管理層D.銀行內(nèi)部的各個(gè)部門(mén)及其人員82. 有效風(fēng)險(xiǎn)管理

23、體系建設(shè)必須以為先導(dǎo).A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)C.先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略83. 對(duì)金融機(jī)構(gòu)的般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東 大會(huì)負(fù)責(zé).A .監(jiān)事會(huì)B黨委 C.紀(jì)委 D董事會(huì)84. 使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計(jì)代表了 .A同行業(yè)的平均水平B目前的情況C長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn) D同行業(yè)的最高水平85. 商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括 .A.違約概率B.實(shí)際損失C.違約損失率 D違約風(fēng)險(xiǎn)暴露86. 風(fēng)險(xiǎn)管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是 .A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制87. 商業(yè)銀行對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來(lái)的相關(guān)

24、數(shù)據(jù)進(jìn)行整合是通過(guò)聚類(lèi)和 來(lái)完 成的.A.匹配B.分類(lèi) C.對(duì)稱(chēng)D.集合88. 商業(yè)銀行應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性 和.A.及時(shí)性B. 一致性C.完全性 D.不可否認(rèn)性89. 是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ).A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)C安全的信息系統(tǒng)D有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策 略90. 資本融資的具體來(lái)源不包括.A.股東紅利B.原有股東追加投資C發(fā)行新股D留存利潤(rùn)91. 必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告.A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.股東大會(huì)D風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)92負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系.A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管

25、理層C.股東大會(huì)D董事會(huì)93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有 .A.穩(wěn)定性B.創(chuàng)新性小.C.開(kāi)放性 D.一致性94董事會(huì)應(yīng)定期核查其能否充分保證銀行有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù).A. 公司治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制系統(tǒng)C.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系95. 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是.A. 風(fēng)險(xiǎn)管理文化B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略.C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)96. 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度.A. 確定相應(yīng)B.確定平均 C.統(tǒng)一確定D.確定最大97. 在般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取 等方法.A. 風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償98. 銷(xiāo)售理論是嶄露頭角的種銀行負(fù)債

26、理論.A.20世紀(jì)60年代 B. 20世紀(jì)70年代C. 20世紀(jì)80年代 D. 20世紀(jì)90年代99. 的興起，標(biāo)志著銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移.A.購(gòu)買(mǎi)理論 B.銷(xiāo)售理論 C資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論D.存款理論100. 根據(jù)，銀行在購(gòu)買(mǎi)證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時(shí)，要積極展開(kāi)投資咨詢(xún)、 項(xiàng)目評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、信息分析、管理顧問(wèn)、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。A.銷(xiāo)售理論B.資產(chǎn)負(fù)債表外風(fēng)險(xiǎn)管理理論C.存款理論D.超貨幣供給理論模擬試題一答案1.D2.C3. B 4.D 5.A 6.B7.C 8B 9.A 10.B11.C 12.D 13.B 14.A 15.B16.D17 .D 18.C 19.A

27、 20.D 21.D 22.D23.B24.C 25.D 26.A 27.B 28.A 29.D 30.C31. B 32.A 33.B 34.C 35.D 36A 37.D 38.C 39.B 40.A 41B42.D 43.A 44.B 45.C46.B 47.B 48.C 49.D50.C 51.A 52.C 53.B 54.C 55.A 56.D 57.A 58.C 59.B 60.C61D62D63C64A65B66B67A68D69C70B71A72C73D74B75C76A77C78D79B80C81D82C83A84C85B86D87A88D89C90A91B92D93C94B

28、95A96C97C98C99A100D模擬試題二1 .經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的 OA.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失 C災(zāi)難性損失 D常規(guī)性損失2 .從操作層面上講，不用于經(jīng)濟(jì)資本的配臵。A.預(yù)期損失分配法B.損失變化分配法 C矩陣分解法 D收入變動(dòng)法3. 在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括 oA存貨周轉(zhuǎn)率B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)負(fù)債率4. 在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于 oA.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 B.管理風(fēng)險(xiǎn)分析 C.還款意愿分析 D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析5. 不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A. 抵押 B.質(zhì)押 C.保證D.信用證6 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)

29、，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是風(fēng)險(xiǎn) 。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小7. 采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是 <A.CreditRisk +B. CreditMo ni tor TM C. CreditMetries TM D. CreditPortfolioView TM8. 有關(guān)CreditMetries TM,，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。A. 該模型的核心思想是組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也 對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響B(tài). 該模型通過(guò)度量信用資產(chǎn)組合價(jià)值大小來(lái)確定信用風(fēng)險(xiǎn)大小，并由此來(lái)判斷一個(gè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的

30、能力C. 該模型對(duì)組合價(jià)值的分布有兩種處理方法：正志分布假定下的解析法和蒙特卡羅模 擬法D. 該模型屬于一個(gè)典型的有條件組合風(fēng)險(xiǎn)模型9. CreditMonitor TM對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是 。A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B.默頓期權(quán)定價(jià)理論C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論10. 從驗(yàn)證方法上看，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運(yùn)行和模型設(shè)計(jì)的驗(yàn)證主要使用的是 。A.定性與定量驗(yàn)證方法的結(jié)合B.定量驗(yàn)證方法 C.定性驗(yàn)證方法D.上述答案均不對(duì)11. 定量驗(yàn)證方法中的返回測(cè)試與基準(zhǔn)測(cè)試的主要區(qū)別在于 。A.所使用的數(shù)據(jù)源不同B.所使用的測(cè)試方法不同 C.適用范圍不同D.使用成本不同12. 在對(duì)評(píng)級(jí)模

31、型進(jìn)行區(qū)分能力測(cè)試過(guò)程中，不使用的方法是 。A.ROC曲線 B. AUC曲線 C. CAP曲線 D.二項(xiàng)式檢驗(yàn)13. 反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是 。A.不良貸款率 B.不良貸款撥備覆蓋率C.預(yù)期損失率 D.貸款準(zhǔn)備充足率14. 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B.該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失15. 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是 。A.黑色預(yù)警法B.藍(lán)色預(yù)警法 C.紅色預(yù)警法D.橙色預(yù)

32、警法16. 按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面屬于違約的一種情況是 。A.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 B.債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60天C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)17. 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是 。A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì) 違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C.計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D.在違約概

33、率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好18. 按照巴塞爾新資本協(xié)議，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 。A. 完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B.是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi) 部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度C.主要側(cè)重于以專(zhuān)家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主 D.是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件19. 專(zhuān)家判斷法中的“ 5C ”方法不考慮的因素為 。A. 債務(wù)人資本實(shí)力B.貸款抵押品 C.經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)D.信貸專(zhuān)家的主觀性20. 在信用評(píng)分法中，用來(lái)測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶的吸引力的行為評(píng)分模型為 oA. 帳戶管理分模型 B.追討評(píng)分模型 C.響應(yīng)評(píng)分模型D.核銷(xiāo)評(píng)分模型21.

34、采用統(tǒng)計(jì)模型法來(lái)計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是 oA. 統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單B.統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義C.財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異D.統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化22. 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是 oA.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí) C.不良貸款評(píng)級(jí)D.貸款評(píng)級(jí)23. 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須最少有 個(gè)不違約的評(píng)級(jí)級(jí)別，有個(gè)違約評(píng)級(jí)級(jí)別。A. 7，1 B. 6，1 C. 5，1 D. 6，224. 根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分

35、類(lèi)管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的 貸款屬于oA.次級(jí)類(lèi)貸款B.損失類(lèi)貸款 C.關(guān)注類(lèi)貸款D.可疑類(lèi)貸款25. 有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 oA. 預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B. 相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C. 從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的D. 通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失26. 用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是 oA. VaR B.預(yù)期損失 C.

36、非預(yù)期損失D.違約概率27. 下列工具中不能用來(lái)衡量資產(chǎn)組合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是oA. 統(tǒng)計(jì)模型B.壓力測(cè)試 C.情景分析D.歷史模擬28. 在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu) SPV的主要目的是。A. 為了發(fā)行證券 B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C.為了保證投資者本息的按期支付D.為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)29. 目前。在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為。A. RAROC=（收入一預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本B. RAROC=（收益一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本C. RAROC=（收益一預(yù)期損失一其

37、他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本D. RAROC=（收益一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本30. 國(guó)際領(lǐng)先銀行所米用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM ）中除了 RAROC指標(biāo)外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指。A. 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率31. 在信貸資產(chǎn)證券化過(guò)程中， 不屬于信用增級(jí)的常用類(lèi)型。A.超額現(xiàn)金流 B.優(yōu)次分級(jí)與超額抵押C.現(xiàn)金準(zhǔn)備金D.交互式現(xiàn)金支付32. 抵押貸款支持證券CL0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指。A. 證券本金償還的時(shí)期B. 特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券，籌集資金并將其投資于新資產(chǎn)C. 特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)初始抵押

38、資產(chǎn)的時(shí)期D. 不斷購(gòu)買(mǎi)抵押資產(chǎn)，然后再以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的來(lái)發(fā)行證券的過(guò)程33. 將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是。A. 總收益互換B.信用違約互換C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)34. 下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是 。A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B. 信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C. 信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)35. 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是 。.A.總收益互換B.信用違約互換C

39、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)36. 從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指 。A.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額B. 兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差C. 相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率D兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值37. 在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過(guò)程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言.如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就。A. 獲得盈利B承受一定損失C不受影響D以上均不對(duì)38. 將固定收益證券和總收益互換，信用違約互換，信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是。A復(fù)制信用票據(jù)B信用組合證券化C信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)D.合成債券39. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于。A. 可獲得更高的

40、投資收益B. 可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn).C. 可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能時(shí)時(shí)獲得標(biāo)現(xiàn)金D. 不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益40. 下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配臵應(yīng)具備的前提條件的是 。A. 了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布B. 確定銀行對(duì)備風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度C. 確定各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性D. 確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度41. 在經(jīng)濟(jì)資本的配臵中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小 來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于。A. 預(yù)期損失分配法B.損失變化分配法C.矩陣分解法D.非預(yù)期損失分配法42用來(lái)表示信貸臺(tái)同約

41、定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是 。A.資金的信用風(fēng)險(xiǎn)B.信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)度 C信貸資金的回收率 D.信貸資金安全程度43.在分析企業(yè)償債能力過(guò)程中不常使用的指標(biāo)是 。A.速動(dòng)比率B.存貨周轉(zhuǎn)率 C資產(chǎn)負(fù)債率D.權(quán)益比率44在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類(lèi)型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起 點(diǎn)和考慮的程度是不同的因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注。A. 其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常B. 在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足移的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息C正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款D. 借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息45. 在對(duì)貸

42、款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是 。A.保證人的資格B保證人的貸款規(guī)模C保證的法律責(zé)任D.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力46. 有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。A. 存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三 方（企事業(yè)法人或自然人）所拉制的企事業(yè)法人群體B無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān) 關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且引 使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D. 以資本為主要聯(lián)結(jié)

43、紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其 他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格47. 與一般單個(gè)企業(yè)不同的是,在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到 。A. 分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題B.匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題C分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題D.分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題48. 在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說(shuō)法正確的是 。A. 合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足 債權(quán)人的分析要求B. 母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體C合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司

44、將來(lái)的股利分派提供依據(jù)D合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)49不屬于按照信貸產(chǎn)品分類(lèi)劃分的個(gè)人客戶A.抵押房貸B.車(chē)貸C.新申請(qǐng)客戶D.信用卡消費(fèi)50. 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀風(fēng)險(xiǎn)51. 典型的，組合信用模型通常采用方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合 中多種資產(chǎn)的相關(guān)性A資產(chǎn)分組B集中度指標(biāo)C.蒙特卡羅模擬D.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代52. 較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等定性信息的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是 。A信用評(píng)分法B.統(tǒng)計(jì)模型法C.部分基于專(zhuān)家判斷法D.專(zhuān)家判斷法53. 目前，在銀行零售風(fēng)險(xiǎn)管理中廣泛

45、應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和動(dòng)態(tài)特點(diǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是 。A信用評(píng)分法B.統(tǒng)計(jì)模型法C.部分基于專(zhuān)家判斷法D.專(zhuān)家判斷法54用于預(yù)警客戶發(fā)生違約后,及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評(píng)分模型是 。A.賬戶管理評(píng)分模型B.追討評(píng)分模型C.響應(yīng)評(píng)分模型D.核銷(xiāo)評(píng)分模型55. 對(duì)客戶進(jìn)行定期評(píng)分且具有高準(zhǔn)確性的信用評(píng)分模型是 oA行為評(píng)分模型B.信用批準(zhǔn)模型C.追討評(píng)分模型D.應(yīng)評(píng)分模型.56. 有關(guān)經(jīng)濟(jì)損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是。A. 經(jīng)濟(jì)損失是指損失的嚴(yán)重程度B經(jīng)濟(jì)損失刻畫(huà)了折現(xiàn)至違約發(fā)生時(shí)刻的債務(wù)回收價(jià)值以及直接或間接成本C. 應(yīng)該對(duì)每個(gè)違約債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)損失都加以度量D. 經(jīng)濟(jì)損失這概念與對(duì)損失采取

46、的會(huì)計(jì)度量是相同的57. 下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法錯(cuò)誤的是。A. 非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C. 非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避.D. 從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算某一個(gè)具體數(shù)值的.58. 采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定 oA. 信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B. 信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布C. 不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D信貸資產(chǎn)組合的組成成分59. 不屬于用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失的不足表現(xiàn)。A. VaR方法不能對(duì)臵信水平之外的損失概率分布提供任何預(yù)測(cè)B. VaR方法通常不考慮可能發(fā)生的任何極端市場(chǎng)變化C. VaR值的

47、計(jì)算是基于各種假設(shè)和估計(jì)，因此可能導(dǎo)致對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤解釋.D. VaR僅能比較不同資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，而不能比較不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)60. 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，銀行在IRB法下對(duì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)時(shí)需按照違約時(shí)的對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行等級(jí)劃分。A.違約風(fēng)險(xiǎn)損失大小B.違約概率太小C.非預(yù)期損失太小D.預(yù)期損失大小61. 銀行在IRB法下對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí) 丄GD評(píng)級(jí)必須反映oA. 違約率相對(duì)較高時(shí)期下的預(yù)期損失B. 違約率相對(duì)較低時(shí)期下的預(yù)期損失C. 違約率相對(duì)較高時(shí)期下的非預(yù)期損失D. 違約率相對(duì)較低時(shí)期下的非預(yù)期損失62. 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí) ，第一步是oA. 分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況B. 根據(jù)

48、分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失C. 設(shè)定情景假設(shè)D. 根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失.63. 不屬于進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)所采用方法。A.情景分析B.歷史模擬C.蒙特卡羅模擬D.場(chǎng)景再現(xiàn)64. 在信用風(fēng)險(xiǎn)模型技術(shù)中，蒙特卡羅模擬法的基本思想是 。A. 通過(guò)給定歷史時(shí)期所觀察到的風(fēng)險(xiǎn)因子的變化來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)因子的未來(lái)變化B. 通過(guò)建立個(gè)概率過(guò)程，使其參數(shù)等于問(wèn)題的解，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的觀察計(jì)算所求. 參數(shù)的統(tǒng)計(jì)特征，最后給出所求問(wèn)題的近似值，解的精確可以用估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)誤差. 表示C通過(guò)計(jì)算機(jī)不斷產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)來(lái)模擬信貸資產(chǎn)組合的價(jià)值變化D. 以上說(shuō)法均不對(duì)65. 在信用風(fēng)險(xiǎn)模型技術(shù)中歷史模

49、擬法與蒙特卡羅模擬法的最大區(qū)別是 oA. 前者是全值估計(jì)，而后者不是.B. 前者不能處理非線性問(wèn)題，而后者可以處理復(fù)雜的非線性問(wèn)題.C. 前者是非參數(shù)方法，而后者是參數(shù)方法.D. 前者需要大量的歷史數(shù)據(jù)，而后者則并非如此.66. CreditMetricsTM 的核心思想是 。A. 組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影 響B(tài). 公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C. 債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)D. 信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素的結(jié)果67CreditMetricsTM和CreditRisk+這兩個(gè)模型框架都是基于歷

50、史違約記錄和借款人的特定 信息之間的相關(guān)性而得出違約率而與外部因素沒(méi)有關(guān)系，因此，這兩個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)模型都 屬于oA.無(wú)條件信貸風(fēng)險(xiǎn)模型B.有條件信貸風(fēng)險(xiǎn)模型C.組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型D.以上均不對(duì)68. CreditMmonitorTM可直接對(duì)公司用于評(píng)級(jí)，但它的評(píng)級(jí)與通常的評(píng)級(jí)過(guò)程不同的是A. 先有違約概率，再有公司信用等級(jí)B. 先有信用等級(jí)，再有關(guān)于該等級(jí)的違約概率C. 同時(shí)給出信用等級(jí)與違約概率D. 只給出公司的信用等級(jí)而無(wú)法給出違約概率69. 與CreditMetricsTM , CreditMmonitorTM不同的是CreditRisk+在對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)時(shí)，是采用來(lái)描述一個(gè)等級(jí)客戶的違

51、約發(fā)生情況。A.具體的違約數(shù)值B. 一個(gè)連續(xù)的隨機(jī)變量C. 一個(gè)離散的隨機(jī)變量D.一個(gè)確定的LGD值70. CredltPonfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗(yàn)觀察，而唯一不同的是oA.前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度B. 前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度C. 前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)D. 以上說(shuō)法均不對(duì)71. “ 5C”方法屬于評(píng)級(jí)方法。A.信用平分法B.專(zhuān)家判斷法C.模型法D.部分基于模型法72. CreditMetrics計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是 。A. 解析法與歷史模擬法B. 歷史模擬法與蒙特卡羅模擬法C. 蒙特卡羅模擬

52、法與情景模擬法D. 解析法與蒙特卡羅模擬法73. 資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A.大于B.小于C.等于D.無(wú)關(guān)74. 不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。A.貸款五級(jí)分類(lèi)B.貸款12級(jí)分類(lèi)C. LGD評(píng)級(jí)D.借款人評(píng)級(jí)75. 不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。A. 處理該筆貸款所花費(fèi)的成本B. 由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本C. 資本金要求所帶來(lái)的成本D. 客戶的規(guī)模76. 不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。A.授權(quán)管理B.貸款流程控制C.貸款定價(jià)D.客戶財(cái)務(wù)分析77. 在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括。A.催收B.重組C .訴訟D.貸款的借新還舊78. 在操作實(shí)踐

53、中，預(yù)期損失通常以個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公. 式為。A.預(yù)期損失率=違約概率X違約損失率B預(yù)期損失率=違約概率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露.C預(yù)期損失率=違約風(fēng)險(xiǎn)暴露X違約損失率.D. 以上公式均不對(duì)國(guó)79.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告部門(mén)是個(gè)獨(dú)立于營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的部門(mén)其主要職責(zé)是 。.A. 收集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中.B. 顯示總體組合和各個(gè)子組合的風(fēng)險(xiǎn)狀況.C. 討論各種流程和措施的有效性.D. 報(bào)告重要單筆業(yè)務(wù)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況.80. 在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來(lái)看的、可用來(lái)監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利性的輸人參數(shù)是。.A.股權(quán)收益率/RORACB.VaR總體最新?tīng)顩rC.限額/風(fēng)險(xiǎn)資本總體使用情況D.集中度.81. 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同,專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是 o .A. 對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告.B. 至少每年準(zhǔn)備一次.C僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告，D. 定期報(bào)告的.82. 在授權(quán)管理中一如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是oA營(yíng)銷(xiāo)人員B.風(fēng)險(xiǎn)分析人員C.信貸審批人員 D.信貸組合管理人員