XXXX集團(tuán)交易確認(rèn)書

1、收益互換業(yè)務(wù)交易確認(rèn)書*柜臺(tái)市場(chǎng)收益互換交易業(yè)務(wù)交易確認(rèn)書 編號(hào)：【】甲方：*股份有限公司法定代表人： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系電話：乙方： 法定代表人： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話: 鑒于:1、乙方為【XXXX*資產(chǎn)管理計(jì)劃】（下稱“資管計(jì)劃”）的管理人，該資管計(jì)劃的委托人為*股份有限公司（下稱“委托人”）；2、乙方擬代表資管計(jì)劃與甲方進(jìn)行標(biāo)的證券收益互換交易，且委托人同意乙方代表資管計(jì)劃進(jìn)行該等收益互換交易；甲方為對(duì)沖其在該收益互換交易下的風(fēng)險(xiǎn)，將進(jìn)行標(biāo)的證券的對(duì)沖買入和平倉(cāng)賣出操作。為明確甲乙雙方就收益互換交易達(dá)成的條款和條件，雙方特簽署本*柜臺(tái)市場(chǎng)收益互換交易業(yè)務(wù)交易確認(rèn)書

2、（下稱“本確認(rèn)書”）。本確認(rèn)書及其交易告知函、結(jié)算報(bào)告適用于甲乙雙方簽署的中國(guó)證券期貨市場(chǎng)場(chǎng)外衍生品交易主協(xié)議（2014年版）（下稱“主協(xié)議”，協(xié)議編號(hào)：【】）、<中國(guó)證券期貨市場(chǎng)場(chǎng)外衍生品交易主協(xié)議（2014年版）>補(bǔ)充協(xié)議（下稱“補(bǔ)充協(xié)議”，協(xié)議編號(hào)：【）。除非本確認(rèn)書中另有規(guī)定，本確認(rèn)書中使用的詞語(yǔ)與主協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議中的相同詞語(yǔ)具有相同的含義。本確認(rèn)書與主協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議不一致之處，以本確認(rèn)書為準(zhǔn)。一、 基本條款1.1 起始日本確認(rèn)書簽署后甲方首次接受并開(kāi)始執(zhí)行乙方交易意向指令之日，具體以交易告知函為準(zhǔn)。1.2 到期日1.3 交易期限自起始日起的【】個(gè)月屆滿之日，以交易告知函為

3、準(zhǔn)。交易到期前30天，乙方可以向甲方提出延期申請(qǐng)，雙方就延期事宜達(dá)成一致的，需另行簽署書面文件進(jìn)行確認(rèn)。如在按照上述約定所確定的到期日（即“原定到期日”）仍存在未能平倉(cāng)賣出的標(biāo)的證券，乙方應(yīng)自原定到期日（含）起的十五個(gè)交易日內(nèi)，及時(shí)向甲方發(fā)出交易意向（平倉(cāng)賣出），以便甲方及時(shí)平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券；如自原定到期日（含）起的十五個(gè)交易日內(nèi)仍未能平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券，則自原定到期日后的第十五個(gè)交易日起，甲方有權(quán)不再接受乙方的任何交易意向并有權(quán)自行平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券，平倉(cāng)賣出的方式、時(shí)間、價(jià)格等由甲方自行決定。出現(xiàn)前述情形時(shí)，到期日順延至全部標(biāo)的證券平倉(cāng)賣出操作完成之日。自原定到期日起，甲方不再接受

4、乙方的對(duì)沖買入交易意向。 “起始日”（含）至 “到期日”（含）的期間。1.4 估值日1.5 估值時(shí)間 “起始日”（含）至 “到期日”（含）的交易日。每個(gè)估值日的收盤時(shí)點(diǎn)，標(biāo)的證券停牌時(shí)除外1.6 標(biāo)的證券標(biāo)的證券證券代碼持倉(cāng)額度上限任一標(biāo)的證券持倉(cāng)額度超出限制的，甲方有權(quán)拒絕該標(biāo)的證券的對(duì)沖買入交易意向；該條并不影響甲方依據(jù)本確認(rèn)書其他約定部分或全部拒絕標(biāo)的證券的對(duì)沖買入交易意向的權(quán)利。持倉(cāng)額度=標(biāo)的證券的單位持倉(cāng)成本*持倉(cāng)標(biāo)的數(shù)量。1.7 標(biāo)的數(shù)量1.8 對(duì)沖價(jià)格1.9 名義本金1.10 名義本金的重置1.11 標(biāo)的市值1.12 對(duì)沖交易1.13 甲方交易金額 1.14 對(duì)沖收益1.15 交

5、易費(fèi)用甲方根據(jù)本確認(rèn)書的約定對(duì)沖買入或平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券的數(shù)量（即成交標(biāo)的數(shù)量）或?qū)_交易后持有標(biāo)的證券的數(shù)量（即持倉(cāng)標(biāo)的數(shù)量），不同標(biāo)的證券的數(shù)量應(yīng)分別計(jì)算。甲方根據(jù)本確認(rèn)書的約定每次對(duì)沖買入或平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券的平均成交價(jià)（含交易費(fèi)用，保留到小數(shù)點(diǎn)后四位，四舍五入）。其中，每次對(duì)沖買入標(biāo)的證券的平均成交價(jià)=（成交金額+交易費(fèi)用）/成交標(biāo)的數(shù)量，每次平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券的平均成交價(jià)=（成交金額-交易費(fèi)用）/成交標(biāo)的數(shù)量，成交金額指甲方該次對(duì)沖買入或平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券的實(shí)際成交金額，成交標(biāo)的數(shù)量指甲方該次對(duì)沖買入操作的實(shí)際對(duì)沖買入數(shù)量或平倉(cāng)賣出操作的實(shí)際平倉(cāng)賣出數(shù)量。 甲方首次接受乙方交易意向?qū)_買入標(biāo)

6、的證券后的名義本金=成交金額+交易費(fèi)用。之后，甲方每次接受乙方交易意向進(jìn)行對(duì)沖交易或甲方每次接受乙方提取現(xiàn)金的申請(qǐng)時(shí)，名義本金將于對(duì)沖交易操作完成或甲方完成現(xiàn)金提取金額支付當(dāng)日進(jìn)行重置。對(duì)沖買入重置后的名義本金=重置前的名義本金+ 成交金額+交易費(fèi)用；平倉(cāng)賣出重置后的名義本金=重置前的名義本金-（成交金額-交易費(fèi)用）; 乙方提取現(xiàn)金重置后的名義本金=重置前的名義本金+現(xiàn)金提取金額。標(biāo)的市值=單支標(biāo)的證券市值，其中單支標(biāo)的證券市值=單支標(biāo)的證券的持倉(cāng)標(biāo)的數(shù)量×估值日該標(biāo)的證券的價(jià)格; 其中，在甲方實(shí)施本確認(rèn)書第8.7條第（2）項(xiàng)約定的強(qiáng)制平倉(cāng)線實(shí)時(shí)盯市管理中，實(shí)時(shí)計(jì)算維持擔(dān)保比例時(shí)，用

7、于計(jì)算標(biāo)的證券市值的“估值日該標(biāo)的證券的價(jià)格”采用估值日該標(biāo)的證券的市價(jià)；其他情形下用于計(jì)算標(biāo)的證券市值的“估值日該標(biāo)的證券的價(jià)格”采用估值日該標(biāo)的證券的收盤價(jià)。甲方為接受乙方交易意向而進(jìn)行的對(duì)沖操作,包括對(duì)沖買入標(biāo)的證券和平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券。甲方交易金額=MAX0,(名義本金-預(yù)付金總額)，本確認(rèn)書項(xiàng)下甲方交易金額最高不超過(guò)人民幣【】萬(wàn)元。對(duì)沖收益=單支標(biāo)的證券的對(duì)沖收益，單支標(biāo)的證券的對(duì)沖收益=單支標(biāo)的證券已實(shí)現(xiàn)的對(duì)沖收益+單支標(biāo)的證券未實(shí)現(xiàn)的對(duì)沖收益（浮動(dòng)盈虧）。單支標(biāo)的證券已實(shí)現(xiàn)的對(duì)沖收益=（單次平倉(cāng)賣出對(duì)沖價(jià)格-標(biāo)的證券的單位持倉(cāng)成本）*單次平倉(cāng)賣出成交標(biāo)的數(shù)量 。單支標(biāo)的證券未實(shí)現(xiàn)的

8、對(duì)沖收益（浮動(dòng)盈虧）=標(biāo)的證券市值-標(biāo)的證券的單位持倉(cāng)成本*持倉(cāng)標(biāo)的數(shù)量。其中，單支標(biāo)的證券的單位持倉(cāng)成本計(jì)算規(guī)則如下：（1）首次對(duì)沖買入后，標(biāo)的證券的單位持倉(cāng)成本=首次對(duì)沖買入的對(duì)沖價(jià)格；（2）此后，每次對(duì)沖買入標(biāo)的證券后，標(biāo)的證券的單位持倉(cāng)成本=（對(duì)沖買入前標(biāo)的證券單位持倉(cāng)成本*對(duì)沖買入前持倉(cāng)標(biāo)的數(shù)量+該次對(duì)沖買入的對(duì)沖價(jià)格*該次對(duì)沖買入成交標(biāo)的數(shù)量）/（對(duì)沖買入前持倉(cāng)標(biāo)的數(shù)量+該次對(duì)沖買入成交標(biāo)的數(shù)量）;（3）平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券不改變標(biāo)的證券的單位持倉(cāng)成本。交易費(fèi)用=對(duì)沖交易傭金+對(duì)沖交易成本，其中對(duì)沖交易傭金為成交金額的萬(wàn)分之【 】；對(duì)沖交易成本指甲方進(jìn)行對(duì)沖交易所實(shí)際支付的相關(guān)費(fèi)用（包

9、含但不限于經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、印花稅），具體金額根據(jù)交易所、中登公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)的規(guī)定確定。1.16 交易日指上海證券交易所和深圳證券交易所均正常開(kāi)展證券交易并提供交易相關(guān)服務(wù)的日期。1.17 計(jì)算機(jī)構(gòu)本確認(rèn)書項(xiàng)下涉及的估值、維持擔(dān)保比例、相關(guān)金額等的計(jì)算方均為甲方。二、 交易意向的發(fā)送和執(zhí)行2.1 交易意向的發(fā)送（一） 乙方通過(guò)遠(yuǎn)程客戶端（下稱“客戶端”）向甲方發(fā)送交易意向?？蛻舳顺霈F(xiàn)異常情形,導(dǎo)致乙方無(wú)法及時(shí)發(fā)送交易意向時(shí),乙方可按照第2.5條約定通過(guò)電子郵件向甲方發(fā)送交易意向書（下稱“交易意向書”，模板見(jiàn)附件三）。乙方發(fā)出的意向交易要素須符合該標(biāo)的證券在交易所上市交易的相關(guān)規(guī)則,且須符

10、合甲方關(guān)于收益互換交易的相關(guān)規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)控制要求。（二） 為避免疑義，雙方就乙方通過(guò)客戶端提交交易意向中的下列要素的含義一致約定如下：（1）證券代碼：乙方通過(guò)客戶端發(fā)送的交易意向中的“證券代碼”即為標(biāo)的證券的證券代碼。（2）委托方向：乙方通過(guò)客戶端發(fā)送的交易意向中的“委托方向”即為交易意向書中所列的“對(duì)沖方向”，即“委托方向”為“買入”時(shí)，甲方將對(duì)沖買入標(biāo)的證券；“委托方向”為“賣出”時(shí)，甲方將平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券。（3）指令數(shù)量：乙方通過(guò)客戶端發(fā)送的交易意向中的“指令數(shù)量”即為交易意向書中所列的“對(duì)沖數(shù)量上限”，指甲方對(duì)沖買入或平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券的數(shù)量上限。 （4）指令價(jià)格： 乙方通過(guò)客戶端發(fā)送的交

11、易意向中的“指令價(jià)格”即為交易意向書中所列的“對(duì)沖價(jià)格限制”，指甲方對(duì)沖買入標(biāo)的證券的價(jià)格上限或平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券的價(jià)格下限。（5）指令金額：乙方通過(guò)客戶端發(fā)送的交易意向中的指令金額=指令數(shù)量*指令價(jià)格。 乙方通過(guò)客戶端提交交易意向時(shí)，必須填妥證券代碼、委托方向，并應(yīng)選擇填寫指令數(shù)量、指令價(jià)格和指令金額三個(gè)要素中的任意兩個(gè)，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算出另一個(gè)要素的數(shù)值?？蛻舳酥刑峁┑钠渌蛇x擇項(xiàng)目，乙方可以選擇，也可以不予選擇，但無(wú)論乙方是否選擇以及如何選擇，均不會(huì)對(duì)甲方對(duì)沖交易的價(jià)格和數(shù)量產(chǎn)生任何影響，也不會(huì)對(duì)本確認(rèn)書項(xiàng)下的收益互換交易的相關(guān)要素產(chǎn)生任何影響。（三）雙方一致同意，只要甲方實(shí)際對(duì)沖交易的標(biāo)的

12、證券和方向與乙方交易意向中指定的標(biāo)的證券和對(duì)沖方向（委托方向）一致，且對(duì)沖交易的數(shù)量和價(jià)格均未超出乙方交易意向中指定的對(duì)沖數(shù)量上限（指令數(shù)量）和對(duì)沖價(jià)格限制（指令價(jià)格）的范圍，則該次交易即為有效，成交標(biāo)的數(shù)量和對(duì)沖價(jià)格以甲方實(shí)際對(duì)沖買入或平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券的數(shù)量和價(jià)格為準(zhǔn)。 （四）交易意向當(dāng)日有效，乙方應(yīng)當(dāng)在交易日北京時(shí)間【9:15-15:00】?jī)?nèi)向甲方提交交易意向。（五）乙方應(yīng)妥善保管客戶端賬號(hào)及密碼，通過(guò)乙方賬號(hào)及密碼下達(dá)的交易意向均視為乙方行為。2.2 交易意向的撤銷（1） 乙方通過(guò)客戶端發(fā)送交易意向的，尚未實(shí)際完成對(duì)沖交易操作的全部或部分交易意向，乙方可以通過(guò)客戶端向甲方發(fā)送撤銷指令申請(qǐng)

13、撤銷。（2） 乙方通過(guò)電子郵件發(fā)送交易意向的，交易意向一經(jīng)發(fā)出，不得撤銷。2.3 交易意向的接受和執(zhí)行（1） 乙方通過(guò)客戶端或電子郵件發(fā)送交易意向后，甲方有權(quán)自行決定接受、部分接受或拒絕乙方交易意向。（2） 若甲方接受或部分接受乙方交易意向的，應(yīng)在收到交易意向的當(dāng)日進(jìn)行對(duì)沖買入或平倉(cāng)賣出操作。（3） 若甲方因任何原因在收到交易意向的當(dāng)日未能成功對(duì)沖買入或平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券，則視為該次對(duì)沖交易不成功，雙方均無(wú)需向?qū)Ψ匠袚?dān)任何責(zé)任。2.4 交易告知（1）收益互換交易項(xiàng)下對(duì)沖交易的執(zhí)行情況及標(biāo)的證券持有情況，由乙方通過(guò)客戶端進(jìn)行查詢。（2）甲方應(yīng)在不遲于每月的第【2】個(gè)交易日前通過(guò)【電子郵件】向乙方發(fā)

14、送交易告知函（模板見(jiàn)附件一），將截至上個(gè)月最后一個(gè)交易日的相關(guān)收益互換交易要素告知乙方。（3）甲方向乙方發(fā)送的交易告知函無(wú)需甲方簽字蓋章，自甲方通過(guò)【電子郵件】方式發(fā)送至乙方之日起自動(dòng)生效，并對(duì)甲乙雙方均具有約束力。2.5 以電子郵件方式發(fā)送交易意向的特別約定乙方需通過(guò)電子郵件形式發(fā)送交易意向的，交易意向書應(yīng)為經(jīng)乙方授權(quán)代表（下稱“乙方授權(quán)代表”）簽字后的掃描件。交易意向書一經(jīng)發(fā)出，不得撤銷，乙方并應(yīng)在該交易意向書發(fā)出后【1】個(gè)交易日內(nèi)向甲方遞交經(jīng)乙方授權(quán)代表簽字的交易意向書原件。若乙方遞交的交易意向書原件與電子郵件發(fā)送的交易意向書不一致的，以電子郵件發(fā)送的交易意向書為準(zhǔn)。乙方是否按前述規(guī)定遞

15、交書面交易意向書原件，并不影響該交易意向書及其項(xiàng)下相關(guān)交易的效力。2.6 客戶端使用費(fèi)本確認(rèn)書生效后乙方正式發(fā)送交易意向前，應(yīng)向甲方支付客戶端使用費(fèi)人民幣【 】元。三、 賬戶信息.1甲方互換交易資金交收賬戶戶名：*股份有限公司賬號(hào)：開(kāi)戶行： 支付系統(tǒng)號(hào)：.2乙方互換交易資金交收賬戶戶名：XXXX*資產(chǎn)管理計(jì)劃賬號(hào)：開(kāi)戶行： 四、 權(quán)益收益支付條款4.1 權(quán)益收益權(quán)益收益=收益互換交易終止（包括到期終止和提前終止）且平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券后的對(duì)沖收益-累計(jì)提取現(xiàn)金金額，精確到0.01元（四舍五入）。4.2 權(quán)益收益支付l 若權(quán)益收益0，則由甲方向乙方支付權(quán)益收益；l 若權(quán)益收益0，則由乙方向甲方支

16、付權(quán)益收益的絕對(duì)值金額。4.3 權(quán)益收益結(jié)算日“到期日”或提前終止日。4.4 權(quán)益收益支付日權(quán)益收益結(jié)算日后的【2】個(gè)交易日內(nèi)。五、 固定收益支付條款5.1 約定利率【年化 %】5.2 固定收益支付方乙方5.3 固定收益接收方甲方5.4 固定收益結(jié)算日5.5 固定收益支付日5.6 固定收益金額存續(xù)期內(nèi)的【3月20日】、【6月20日】【9月20日】【12月20日】；交易提前終止時(shí)，則提前終止日為最后一個(gè)固定收益結(jié)算日；若交易到期終止，則到期日為最后一個(gè)固定收益結(jié)算日。“固定收益結(jié)算日”后【2】個(gè)交易日內(nèi)乙方在 “固定收益支付日”應(yīng)向甲方支付的固定收益金額=自起始日（含）或上一個(gè)“固定收益結(jié)算日”

17、（含）至當(dāng)前“固定收益結(jié)算日”（不含）的每個(gè)自然日固定收益金額之和； 其中，每個(gè)自然日的固定收益金額=【】×約定利率÷【】天，精確到0.01元（四舍五入）。5.7 固定收益支付5.8 固定收益金額的特別約定乙方應(yīng)在固定收益支付日將固定收益金額足額支付至本確認(rèn)書第3.1條規(guī)定的賬戶。乙方未按照約定及時(shí)足額支付固定收益金額的，除應(yīng)繼續(xù)支付未付部分金額外，逾期支付部分還應(yīng)按照約定利率的【3】倍計(jì)算罰息。雙方一致同意，如經(jīng)甲方結(jié)算，截至最后一個(gè)固定收益結(jié)算日，乙方向甲方支付的各期固定收益金額總和（包括已支付和應(yīng)付未付的金額總和）低于人民幣【】萬(wàn)元，則乙方應(yīng)向甲方補(bǔ)足支付該等差額（即

18、人民幣【】萬(wàn)元-已支付的各期固定收益金額總和），具體應(yīng)支付的差額以結(jié)算報(bào)告為準(zhǔn)。六、 預(yù)付金支付條款6.1 預(yù)付金總額初始預(yù)付金金額與乙方依據(jù)本確認(rèn)書第八條追加的預(yù)付金金額的總和。6.2 初始預(yù)付金支付日不遲于 首次發(fā)送“交易意向（對(duì)沖買入）”時(shí)，雙方另有約定的除外。6.3 初始預(yù)付金支付6.4 初始預(yù)付金金額乙方應(yīng)在初始預(yù)付金支付日將初始預(yù)付金足額支付至本確認(rèn)書第3.1條規(guī)定的賬戶。人民幣【】萬(wàn)元。6.5 預(yù)付金返還日到期日或提前終止日后【】個(gè)交易日內(nèi)6.6 預(yù)付金返還說(shuō)明甲方在“預(yù)付金返還日”按預(yù)付金總額返還給乙方；“預(yù)付金返還”與“權(quán)益收益支付”、“固定收益支付”等進(jìn)行凈額結(jié)算。七、 凈

19、額結(jié)算款項(xiàng)支付條款7.1凈額結(jié)算款項(xiàng)的支付7.2 結(jié)算報(bào)告的發(fā)送在按照第6.6條規(guī)定將“預(yù)付金返還”與“權(quán)益收益支付”、“固定收益支付”等進(jìn)行凈額結(jié)算后，如果甲方為負(fù)有付款義務(wù)的一方，甲方應(yīng)在到期日或提前終止日后【2】個(gè)交易日內(nèi)將應(yīng)付款項(xiàng)支付至第3.2規(guī)定的賬戶。如果乙方為負(fù)有付款義務(wù)的一方，則乙方應(yīng)在到期日或提前終止日后【2】個(gè)交易日內(nèi)將應(yīng)付款項(xiàng)支付至第3.1條規(guī)定的賬戶。如資管計(jì)劃委托財(cái)產(chǎn)不足以支付凈額結(jié)算款項(xiàng)的，乙方應(yīng)及時(shí)督促、要求委托人向資管計(jì)劃追加資金以按時(shí)支付凈額結(jié)算款項(xiàng)。如委托人未及時(shí)追加資金的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)向委托人進(jìn)行追索，并協(xié)助和配合甲方采取相應(yīng)的處理措施。一方未按照約定向?qū)Ψ?/p>

20、支付凈額結(jié)算款項(xiàng)的，則自本確認(rèn)書約定的到期日或提前終止日后的第3個(gè)交易日起，凈額結(jié)算款項(xiàng)接收方有權(quán)就應(yīng)支付而未支付的凈額結(jié)算差額部分按照每日萬(wàn)分之【5】的利率向凈額結(jié)算款項(xiàng)支付方收取罰息。甲方應(yīng)在本確認(rèn)書項(xiàng)下收益互換交易到期日或提前終止日后【1】個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)電子郵件向乙方發(fā)送結(jié)算報(bào)告（見(jiàn)附件二）。甲方向乙方發(fā)送的結(jié)算報(bào)告無(wú)需雙方簽字蓋章，結(jié)算報(bào)告自甲方通過(guò)【電子郵件】方式發(fā)送至乙方之日起自動(dòng)生效，并對(duì)甲乙雙方均具有約束力。八、 履約保障條款8.1 維持擔(dān)保比例8.2 現(xiàn)金提取線8.3 安全線8.4 追加線8.5 強(qiáng)制平倉(cāng)線8.6 預(yù)付金的追加要求8.7 強(qiáng)制平倉(cāng)的說(shuō)明8.8 現(xiàn)金提取說(shuō)明標(biāo)的

21、市值+Max(0,預(yù)付金總額-名義本金)/ Max(名義本金-預(yù)付金總額,0)+乙方應(yīng)向甲方支付但尚未支付的固定收益金額?！?70%】【141%】【128%】【120%】在任何一個(gè)估值日維持擔(dān)保比例不應(yīng)低于追加線。乙方應(yīng)隨時(shí)關(guān)注收益互換交易的維持擔(dān)保比例，若維持擔(dān)保比例低于追加線時(shí)（設(shè)為D日），乙方應(yīng)于D+【1】日（D日后的第一個(gè)交易日）【15：00】前追加預(yù)付金至第3.1條規(guī)定的甲方互換交易資金交收賬戶，使得維持擔(dān)保比例不低于安全線。雙方一致同意，發(fā)生下列情形之一時(shí)，甲方有權(quán)即時(shí)平倉(cāng)賣出部分標(biāo)的證券直至維持擔(dān)保比例達(dá)到安全線以上或者平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券：（1）乙方未在約定時(shí)間內(nèi)履行本確認(rèn)書第

22、8.6規(guī)定的義務(wù)（視為其在主協(xié)議下的違約事件），甲方有權(quán)自D+【2】日（D日后的第二個(gè)交易日）起平倉(cāng)賣出部分標(biāo)的證券直至維持擔(dān)保比例達(dá)到安全線以上或者平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券；（2）乙方知悉并同意，在到期日前的正常交易日的交易時(shí)間內(nèi)，甲方將對(duì)強(qiáng)制平倉(cāng)線進(jìn)行實(shí)時(shí)盯市管理，即若甲方依據(jù)本確認(rèn)書1.11條的約定采用標(biāo)的證券的市價(jià)計(jì)算的維持擔(dān)保比例在任一時(shí)點(diǎn)低于（含）強(qiáng)制平倉(cāng)線(無(wú)論前述約定的維持擔(dān)保比例在其后任一時(shí)點(diǎn)是否達(dá)到強(qiáng)制平倉(cāng)線及以上), 甲方有權(quán)即時(shí)平倉(cāng)賣出部分標(biāo)的證券直至維持擔(dān)保比例達(dá)到安全線以上或者平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券。乙方同意，在發(fā)生前述第（1）、（2）項(xiàng)平倉(cāng)情形時(shí)，甲方有權(quán)自主決定是否平

23、倉(cāng)；若甲方?jīng)Q定平倉(cāng)的，有權(quán)自主決定平倉(cāng)的具體時(shí)間、證券、價(jià)格和數(shù)量，并有權(quán)自主選擇全部或部分平倉(cāng)。如甲方?jīng)Q定平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券的，則本交易自全部標(biāo)的證券平倉(cāng)賣出之日提前終止，甲方將按照約定向乙方發(fā)送結(jié)算報(bào)告。若本確認(rèn)書項(xiàng)下的收益互換交易同時(shí)符合以下條件時(shí),乙方可申請(qǐng)?zhí)崛‖F(xiàn)金：（1） 申請(qǐng)日前（含該日）維持擔(dān)保比例連續(xù)【2】個(gè)估值日不低于現(xiàn)金提取線；（2） 可提取現(xiàn)金金額不得低于人民幣【100】萬(wàn)元，可提取現(xiàn)金金額=收益互換項(xiàng)下凈資產(chǎn)-（預(yù)付金總額+甲方交易金額*現(xiàn)金提取線）。（3） 乙方擬提取現(xiàn)金的金額不得低于人民幣【100】萬(wàn)元，不高于本收益互換項(xiàng)下已實(shí)現(xiàn)的對(duì)沖收益且不高于可提取現(xiàn)金金額；

24、（4） 乙方完成本次現(xiàn)金提取后，維持擔(dān)保比例不應(yīng)低于現(xiàn)金提取線。其中，收益互換項(xiàng)下凈資產(chǎn)=預(yù)付金總額+對(duì)沖收益+甲方交易金額 -累計(jì)固定收益-累計(jì)交易費(fèi)用-累計(jì)已提現(xiàn)金額-罰息；累計(jì)固定收益指自起始日（含）至乙方提現(xiàn)申請(qǐng)日（含）按日計(jì)算的累計(jì)固定收益金額。如乙方擬提取現(xiàn)金，則應(yīng)于任一交易日【10:00】前以電子郵件方式向甲方提交*柜臺(tái)市場(chǎng)收益互換交易業(yè)務(wù)現(xiàn)金提取申請(qǐng)書（見(jiàn)附件五），前述申請(qǐng)書應(yīng)為經(jīng)乙方授權(quán)代表簽字后的掃描件。經(jīng)甲方審核，乙方提取現(xiàn)金的申請(qǐng)符合本確認(rèn)書約定的條件的，甲方應(yīng)于申請(qǐng)日后的2個(gè)交易日內(nèi)將提現(xiàn)金額支付至第3.2條規(guī)定的乙方互換交易資金交收賬戶并向乙方發(fā)送經(jīng)甲方授權(quán)代表簽字

25、后的*柜臺(tái)市場(chǎng)收益互換交易業(yè)務(wù)現(xiàn)金提取回執(zhí)掃描件（見(jiàn)附件六）；如經(jīng)甲方審核，乙方提取現(xiàn)金的申請(qǐng)不符合本確認(rèn)書約定的條件，甲方可拒絕乙方提取申請(qǐng)并向乙方發(fā)送經(jīng)甲方授權(quán)代表簽字后的*柜臺(tái)市場(chǎng)收益互換交易業(yè)務(wù)現(xiàn)金提取回執(zhí)掃描件。九、 異常情況9.1 法律法規(guī)變化或第三方事件由于適用法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及其相關(guān)解釋或其他非甲方可以控制的事件發(fā)生導(dǎo)致以下情形之一時(shí)，甲方有權(quán)提前終止本確認(rèn)書下交易或經(jīng)乙方同意修改交易結(jié)構(gòu)、調(diào)整相關(guān)費(fèi)率等：（1）甲方持有、取得、處置標(biāo)的證券的行為構(gòu)成違法或違反監(jiān)管部門的要求；（2）甲方不能有效對(duì)沖本確認(rèn)書項(xiàng)下交易的標(biāo)的證券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，或?yàn)楸敬_認(rèn)書項(xiàng)下交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的成本顯著增

26、加。十、 提前終止條款10.1 提前終止日10.2 甲方有權(quán)提前終止的情形雙方根據(jù)本確認(rèn)書第十條之規(guī)定提前終止交易時(shí),提前終止日為甲方平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券之日，具體以結(jié)算報(bào)告為準(zhǔn)。出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，甲方有權(quán)提前終止本確認(rèn)書下的交易：1、 乙方發(fā)生信用狀況或財(cái)務(wù)狀況惡化等足以影響其履約能力的情形；2、 本確認(rèn)書第九條規(guī)定的異常情形的發(fā)生;3、 標(biāo)的證券在交易期限內(nèi)發(fā)生下列情形之一：ü 標(biāo)的證券被ST、*ST；ü 標(biāo)的證券連續(xù)或累計(jì)停牌兩個(gè)月以上；ü 標(biāo)的證券被交易所特別處理實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示 ；ü 標(biāo)的證券在不經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)警示處理的情況下直接被暫停上市、終止上市；&

27、#252; 標(biāo)的證券涉及吸收合并、要約收購(gòu)、公司縮股或公司分立、證券回購(gòu)等事件；4、 乙方未按照第8.6條約定及時(shí)追加預(yù)付金；5、 乙方違反或涉嫌違反其在本確認(rèn)書下的保證與聲明或涉嫌存在本確認(rèn)書第13.2條所列的不當(dāng)行為；6、 維持擔(dān)保比例在到期日前的任意交易日內(nèi)低于（含）強(qiáng)制平倉(cāng)線；7、 委托人違反或涉嫌違反其在股票收益互換交易合規(guī)承諾函項(xiàng)下的承諾或者存在本確認(rèn)書第13.2條所列的不當(dāng)行為的；8、 主協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議和本確認(rèn)書約定的其他情形。甲方在知悉上述情形后，有權(quán)通知乙方提前終止本確認(rèn)書下的交易，并指定不早于通知生效之日的某一日期為提前終止日。甲方應(yīng)在通知生效之日（含）至提前終止日（含）平

28、倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券。若指定的提前終止日交易所閉市前仍然沒(méi)有完成標(biāo)的證券平倉(cāng)賣出操作的，提前終止日將順延至標(biāo)的證券平倉(cāng)賣出操作完成之日。 但在發(fā)生第8.7條約定的強(qiáng)制平倉(cāng)情形時(shí)，甲方?jīng)Q定平倉(cāng)賣出全部標(biāo)的證券并提前終止交易的，可自行平倉(cāng)賣出標(biāo)的證券，而無(wú)需按照前述約定提前通知乙方，提前終止日為全部標(biāo)的證券平倉(cāng)賣出操作完成之日。10.3 提前終止說(shuō)明為避免疑義，本條并不影響在發(fā)生主協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議項(xiàng)下規(guī)定的違約事件、終止事件等情形時(shí)，雙方按照主協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)規(guī)定行使提前終止主協(xié)議項(xiàng)下交易的權(quán)利。十一、 權(quán)益處理?xiàng)l款11.1 標(biāo)的證券停牌 “到期日”發(fā)生標(biāo)的證券停牌的，相關(guān)交易展期， “到期日”順

29、延至標(biāo)的證券復(fù)牌的首個(gè)交易日。11.2 標(biāo)的數(shù)量調(diào)整11.3 股息支付標(biāo)的證券在交易期限內(nèi)發(fā)生送轉(zhuǎn)股份、拆股、縮股的，于權(quán)益登記日對(duì) “標(biāo)的數(shù)量”根據(jù)標(biāo)的數(shù)量實(shí)際變動(dòng)情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。發(fā)行人在交易期限內(nèi)就標(biāo)的證券支付股息（現(xiàn)金）的，甲方于權(quán)益收益支付日將標(biāo)的證券對(duì)應(yīng)的股息扣除相關(guān)稅費(fèi)后支付給乙方。11.4 標(biāo)的證券停牌的估值計(jì)算標(biāo)的證券發(fā)生停牌的，依照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)資管計(jì)劃估值工作小組提供的替代指數(shù)收益法估值 ，即：停牌日的標(biāo)的證券收盤價(jià)格 = 停牌前一個(gè)交易日的標(biāo)的證券收盤價(jià)格×（1 + 替代指數(shù)收益率）。其中，替代指數(shù)收益率 = 標(biāo)的證券停牌日的替代指數(shù)收盤價(jià)格 ÷ 停

30、牌前一個(gè)交易日的替代指數(shù)收盤價(jià)格 1。如果依照該方法計(jì)算的證券估值不盡合理，則甲方本著公平、合理的原則進(jìn)行證券估值。十二、 雙方文件發(fā)送及接收方式12.1 甲方錄音電話12.2 乙方錄音電話【】12.3 甲方電子郵件12.4 乙方電子郵件12.5 甲方授權(quán)代表12.6 乙方授權(quán)代表12.7 發(fā)送及接收要求12.8 乙方指令說(shuō)明【】【】客戶端出現(xiàn)異常情形時(shí)，乙方需以電子郵件方式發(fā)送交易意向書的，應(yīng)由本條所列的乙方電子郵件發(fā)送至甲方電子郵件。本確認(rèn)書中項(xiàng)下的交易告知函、結(jié)算報(bào)告、申請(qǐng)、通知等均應(yīng)由本條約定的發(fā)送方電子郵件發(fā)送至接收方電子郵件。凡經(jīng)本條所列乙方電子郵件發(fā)出的交易意向書等指令均視為的乙

31、方有效指令，對(duì)乙方具有法律約束力。十三、 聲明13.1 乙方合規(guī)性聲明乙方保證：國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章未禁止或限制乙方辦理本確認(rèn)書項(xiàng)下交易，乙方辦理本確認(rèn)書項(xiàng)下交易符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管/主管部門的有關(guān)規(guī)定，并已經(jīng)獲得辦理該交易的相關(guān)授權(quán)。乙方參與本確認(rèn)書下交易所涉及資金、資產(chǎn)來(lái)源合法。乙方保證，其不是標(biāo)的證券發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或持股5%以上（含）的股東、控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、標(biāo)的證券定向增發(fā)項(xiàng)目的承銷商，且與前述機(jī)構(gòu)、人員和發(fā)行人不存在任何其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；其未與標(biāo)的證券發(fā)行人、發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方以及其他任何第三方簽署任何協(xié)議或達(dá)成任何安排，使得標(biāo)的證券發(fā)行人及

32、其任何關(guān)聯(lián)方可能從本確認(rèn)書項(xiàng)下交易中直接或間接享受任何收益或承擔(dān)任何虧損。乙方保證其在本確認(rèn)書下的交易行為和目的均是合法合規(guī)的，不存在利用本交易從事規(guī)避法律法規(guī)相關(guān)要求及監(jiān)管規(guī)定的違規(guī)行為,包括但不限于：利用本交易進(jìn)行標(biāo)的證券分倉(cāng)以規(guī)避相關(guān)信息披露、交易限制、交易禁止等規(guī)定，利用本交易影響或拉抬標(biāo)的證券價(jià)格，利用本交易規(guī)避其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的信息披露、要約收購(gòu)等法定義務(wù)，或利用本交易進(jìn)行內(nèi)幕交易或操縱市場(chǎng)、洗錢、恐怖融資、利益輸送等法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為不正當(dāng)?shù)男袨?。乙方?yīng)督促委托人履行其簽署的股票收益互換交易合規(guī)承諾函項(xiàng)下的承諾，并按照法律法規(guī)、監(jiān)管要求及股票收益互換交易合規(guī)承諾

33、函的要求進(jìn)行信息披露。乙方違反或涉嫌違反上述聲明和保證或者涉嫌存在第13.2條所列的不當(dāng)行為的，或委托人違反或涉嫌違反股票收益互換交易合規(guī)承諾函項(xiàng)下的承諾或者存在第13.2條所列的不當(dāng)行為的，甲方將有權(quán)單方終止本確認(rèn)書下存續(xù)的全部或部分交易，并有權(quán)將有關(guān)情況向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、證券交易所等機(jī)構(gòu)報(bào)告，由此導(dǎo)致的監(jiān)管處罰和法律責(zé)任及所有費(fèi)用和損失均由乙方/委托人承擔(dān)。乙方同意并保證，若因乙方違反或涉嫌違反上述聲明與保證或者存在第13.2條所列的不當(dāng)行為，或委托人違反或涉嫌違反相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則、股票收益互換交易合規(guī)承諾函或存在不當(dāng)行為，導(dǎo)致甲方本身及其子公司、附屬機(jī)構(gòu)及其各

34、自之管理人員、董事、雇員、代理人以及任何其他個(gè)人或機(jī)構(gòu)（上述任何一方均為“受補(bǔ)償方”）遭受任何損害或被處罰、提出請(qǐng)求或承擔(dān)任何責(zé)任或義務(wù)，乙方將向受補(bǔ)償方支付因應(yīng)付任何與本確認(rèn)書及本確認(rèn)書下交易相關(guān)之訴訟、起訴、監(jiān)管處罰或調(diào)查而進(jìn)行之調(diào)查、準(zhǔn)備資料以及應(yīng)訴、接受監(jiān)管處罰而合理產(chǎn)生之所有合理費(fèi)用（包括法律顧問(wèn)費(fèi)用）和損失，無(wú)論是威脅受到起訴或者尚未獲得最終裁決，也不論該受補(bǔ)償方是否在該等訴訟、起訴或調(diào)查中作為一方存在。13.2 甲方免責(zé)聲明甲方僅對(duì)乙方的交易意向等進(jìn)行形式審核，不對(duì)乙方的實(shí)際交易意圖及交易行為后果承擔(dān)任何法律責(zé)任，乙方的不當(dāng)行為包括但不限于：（1）乙方單獨(dú)或與他人合謀通過(guò)標(biāo)的證券

35、收益互換的方式或與其他方式配合進(jìn)行標(biāo)的證券分倉(cāng)，以規(guī)避相關(guān)的信息披露、交易限制、交易禁止等規(guī)定的行為；（2）乙方單獨(dú)或與他人合謀通過(guò)標(biāo)的證券收益互換的方式或與其他方式配合進(jìn)行市場(chǎng)操作等擾亂金融市場(chǎng)的行為；（3）乙方單獨(dú)或與他人合謀利用內(nèi)幕信息或價(jià)格敏感信息通過(guò)標(biāo)的證券收益互換方式或與其他方式配合進(jìn)行內(nèi)幕交易的行為；（4）乙方單獨(dú)或與他人合謀通過(guò)標(biāo)的證券收益互換的方式或與其他方式配合進(jìn)行利益輸送的行為；（5）利用本交易規(guī)避其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的信息披露、要約收購(gòu)等法定義務(wù)；（6）其他法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為屬于不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨椤?3.3 利益沖突聲明甲方自營(yíng)、資產(chǎn)管理、承銷與保薦、研究、投資顧問(wèn)、直接投資、經(jīng)紀(jì)等業(yè)務(wù)可能涉及標(biāo)的證券，存在影響標(biāo)的證券市場(chǎng)價(jià)格的可能性。乙方確認(rèn)，其系在充分知悉前述情形的基礎(chǔ)上，審慎、獨(dú)立決定簽署本確認(rèn)書并與甲方進(jìn)行本確認(rèn)書項(xiàng)下的交易。13.4 簽署人員授權(quán)聲明(1) 簽署本確認(rèn)書的人員均具有有效授權(quán)。(2) 凡經(jīng)客戶端發(fā)送的交易意向以及經(jīng)本確認(rèn)書第十二條所列乙方電子郵件發(fā)出的交易意向書等指令均視為乙方有效指令，對(duì)乙方具有法律約束力。13.5 風(fēng)險(xiǎn)承受能力聲明(1) 乙方確認(rèn)，甲方已