上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書

1、上海證券交易所技術(shù)文檔上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書（業(yè)務匯總）（1.39版）上海證券交易所二一五年五月綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.39版發(fā)布說明2015.5轉(zhuǎn)融通部分接口進行修改.本文檔由上海證券交易所起草，并負責進行解釋, 以上變更啟用安排參見相關(guān)業(yè)務或測試上線通知。服務電話：021-4009003600通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)規(guī)劃與服務部網(wǎng)站地址： à 新交易系統(tǒng)專區(qū)綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.38版發(fā)布說明2015.21、對投票議案接口中字符長度限制的描述進行了補充。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.

2、37版發(fā)布說明2015.1補充網(wǎng)絡投票業(yè)務接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的上海證券交易所 綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書【網(wǎng)絡投票，預發(fā)布稿】_20141201。1、增加特殊議案號88的說明。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.36版發(fā)布說明2014.12補充上證LOF業(yè)務接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的IS105 上海證券交易所 綜合業(yè)務平臺 市場參與者接口規(guī)格說明書(上證LOF)【預發(fā)布稿】20140122。增加上證LOF基金業(yè)務參數(shù)公告文件接口。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.35版發(fā)布說明2014.6調(diào)整貨幣基金實時申贖業(yè)務E賬戶申報及過戶備注標

3、簽取值（具體實施待相關(guān)通知），刪除已停發(fā)的貨幣基金實時申贖業(yè)務公共數(shù)據(jù)消息。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.34版發(fā)布說明2014.61、 貨幣基金實時申贖業(yè)務增加E賬戶備注標簽（具體實施待相關(guān)通知）。2、 補充大宗固定價格申報接口，即合并外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(大宗固定價格交易，預發(fā)布稿)_20140327。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.33版發(fā)布說明2013.9補充國債預發(fā)行業(yè)務消息和行情接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(國債預發(fā)行, 技術(shù)開發(fā)稿)_201

4、30731。補充描述債券預發(fā)行生命周期結(jié)束后行情業(yè)務字段無意義。補充說明綜合業(yè)務平臺撤單訂單，不分配交易所訂單編號。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.32版發(fā)布說明2013.5補充股票質(zhì)押回購業(yè)務接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(股票質(zhì)押回購, 技術(shù)開發(fā)稿)_20130326。購回交易和終止購回申報消息增加標的證券代碼，以便數(shù)據(jù)庫中填寫證券代碼。補充中登關(guān)于股票質(zhì)押回購業(yè)務標的證券描述標簽的描述，如進一步了解可咨詢中登上海公司。中間未發(fā)布版本1.31版（2013.4）修訂如下（黃金ETF業(yè)務上線安排參見相關(guān)業(yè)務或測試上線通知）

5、：修訂跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖執(zhí)行報告第一條記錄（證券代碼為二級市場交易代碼），該記錄數(shù)量、金額原為0，現(xiàn)修訂為有效的申贖數(shù)量、現(xiàn)金替代總額，為未來該類業(yè)務執(zhí)行報告整合成一條做準備。新增黃金ETF現(xiàn)金申贖業(yè)務，該業(yè)務接口同跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖，并遵循上述修訂。新增黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告，包含黃金ETF實物申贖基金公司執(zhí)行報告，黃金ETF實物申贖市場增減執(zhí)行報告，執(zhí)行報告數(shù)據(jù)廣播類型16。注意：為充分發(fā)揮STEP協(xié)議的擴展性，對于由上交所發(fā)出的STEP消息，例如在消息體尾部擴展新的域，市場參與者系統(tǒng)應能兼容處理。當新業(yè)務需要，在STEP協(xié)議消息體增加新的域后，市場參與

6、者系統(tǒng)如不需要支持該新業(yè)務，可以做到兼容識別并無需任何修改，以發(fā)揮標簽化優(yōu)勢，這方面技術(shù)優(yōu)化可以逐步實施。修訂貨幣市場基金實時申贖業(yè)務消息規(guī)范章節(jié)，對指定的基金公司轉(zhuǎn)發(fā)市場執(zhí)行報告數(shù)據(jù)，并計劃停止該業(yè)務發(fā)送公共消息。20130424版修訂在給基金公司轉(zhuǎn)發(fā)的市場執(zhí)行報告尾部增加備注字段。補充數(shù)據(jù)廣播類型12、16。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.30版發(fā)布說明2013.2補充轉(zhuǎn)融通業(yè)務接口，即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(轉(zhuǎn)融通,技術(shù)開發(fā)稿)_20121015。補充說明報價回購出入庫業(yè)務中股票、基金的數(shù)量單

7、位。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.22版發(fā)布說明2013.1修訂執(zhí)行報告消息描述中字段名稱字母大小寫錯誤。合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(報價回購及約定購回, 技術(shù)開發(fā)稿)。其他文字修訂。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.21版發(fā)布說明2012.12本文檔基于跨境ETF申贖業(yè)務新增定義了上交所交易型貨幣市場基金申贖市場參與者EzSTEP接口，消息數(shù)據(jù)流及格式與跨境ETF相同，個別取值差異參見具體接口約定。修改交易型貨幣市場基金申贖執(zhí)行報告第二條記錄，數(shù)據(jù)與跨境ETF一致，現(xiàn)金替代金額可解釋為成交金額。修改跨境ETF申贖業(yè)務

8、，基金公司收到的執(zhí)行報告及BGH增加對手方賬戶，原為ETFJIJIN字符串。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.20版發(fā)布說明2012.10本文檔新增定義了上交所貨幣市場基金實時申贖（匯添富收益快線）市場參與者EzSTEP接口，即合并了IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(貨幣基金申贖，技術(shù)開發(fā)稿)_20120831技術(shù)開發(fā)文檔。新增跨境ETF申贖執(zhí)行報告補充說明“基金公司作為對手方收到對應的成交數(shù)據(jù)”。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.10版發(fā)布說明2012.8本文檔新增定義了上交所跨境ETF申贖市場參與者EzSTEP接口，即合并了IS105

9、 上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書1.00 版(跨境ETF申贖，技術(shù)開發(fā)稿)_20120528技術(shù)開發(fā)文檔，跨境ETF二級市場買賣與其他單市場ETF買賣接口一樣，繼續(xù)采用EzOES接入上交所競價撮合平臺實現(xiàn)。本文檔基于原發(fā)布的IS105上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.00 版（大宗交易）_20120215新增跨境ETF內(nèi)容。綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.00版發(fā)布說明2012.5本文檔為市場參與者通過EzSTEP接入上交所綜合業(yè)務平臺的接口規(guī)格。本文檔定義了上交所大宗交易市場參與者EzSTEP接口，上交所大宗交易系統(tǒng)采用遠程數(shù)據(jù)交互模式，以電

10、子交易方式受理大宗交易意向報價發(fā)布和成交申報發(fā)布，并向市場發(fā)布意向和成交信息。交易用戶通過大宗交易系統(tǒng)買賣行為應當符合上海證券交易所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。目錄1數(shù)據(jù)格式、STEP消息約定及通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范82大宗交易業(yè)務消息規(guī)范132.1大宗交易STEP消息流程圖132.2公共數(shù)據(jù)消息142.3意向申報消息/意向申報撤單消息152.4意向申報響應消息/意向申報撤單響應消息162.5成交申報消息172.6申報撤單消息182.7申報響應消息/申報撤單成功響應消息192.8申報撤單失敗響應消息202.9執(zhí)行報告消息212.10過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf222.11固定價格交

11、易STEP消息流程圖232.12固定價格交易申報消息242.13固定價格交易申報撤單消息252.14固定價格交易申報響應消息/申報撤單成功響應消息252.15固定價格交易申報撤單失敗響應消息252.16固定價格交易執(zhí)行報告消息253跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務消息規(guī)范263.1跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖263.2申報消息263.3申報響應消息273.4執(zhí)行報告消息274貨幣市場基金實時申贖業(yè)務消息規(guī)范304.1貨幣市場基金實時申贖STEP消息流程圖304.2申報消息304.3申報響應消息314.4執(zhí)行報告消息315報價回購及約定購回業(yè)

12、務消息規(guī)范345.1報價回購及約定購回STEP消息流程圖345.2申報消息345.2.1報價回購交易申報355.2.2約定購回交易申報365.2.3出入庫非交易申報385.3申報撤單消息395.4申報響應消息/申報撤單成功響應消息395.5申報撤單失敗響應消息396轉(zhuǎn)融通業(yè)務消息規(guī)范406.1消息流程圖406.2申報消息406.3申報撤單消息426.4申報響應消息/申報撤單成功響應消息426.5申報撤單失敗響應消息426.6執(zhí)行報告消息426.7公共數(shù)據(jù)消息446.8轉(zhuǎn)融通標的證券清單zrtbdMMDD.txt457股票質(zhì)押回購業(yè)務消息規(guī)范467.1股票質(zhì)押回購STEP消息流程圖467.2申報

13、消息467.2.1初始交易申報497.2.2補充質(zhì)押申報507.2.3購回交易和終止購回申報517.2.4部分解除質(zhì)押和違約處置申請申報527.3申報撤單消息537.4申報響應消息/申報撤單成功響應消息547.5申報撤單失敗響應消息548撮合業(yè)務消息規(guī)范（國債預發(fā)行）558.1撮合業(yè)務STEP消息流程圖558.2申報消息558.3申報撤單消息578.4申報響應消息/申報撤單成功響應消息578.5申報撤單失敗響應消息588.6執(zhí)行報告消息589上證LOF業(yè)務消息規(guī)范619.1上證LOF STEP消息流程圖619.2申報消息619.2.1認購申報629.2.2申贖申報629.2.3轉(zhuǎn)托管分拆合并申

14、報639.3申報撤單消息649.4申報響應消息/申報撤單成功響應消息659.5申報撤單失敗響應消息659.6執(zhí)行報告消息659.7基金業(yè)務參數(shù)公告文件sfpm01MMDD.txt6610網(wǎng)絡投票業(yè)務消息規(guī)范7010.1網(wǎng)絡投票業(yè)務STEP消息流程圖7010.2申報消息7010.3申報響應消息7110.4投票議案公告文件vtlsMMDD.xml7211行情文件接口mktdt01.txt8111.1結(jié)構(gòu)描述8211.2格式定義8212過戶數(shù)據(jù)接口bghXXXXX.dbf8713后記91 技術(shù)文檔1 數(shù)據(jù)格式、STEP消息約定及通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)范數(shù)據(jù)格式約定參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP

15、通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔STEP消息約定參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。通用數(shù)據(jù)庫接口參見上海證券交易所市場參與者 EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書文檔。請求業(yè)務類型編號（reqid），交易所據(jù)此處理不同的業(yè)務請求，取值為：BII大宗意向 Block trade Intention of InterestBPT 大宗交易Block trade appoint TradeQBD報價入庫Quote Bond DepositQBW報價出庫Quote Bond WithdrawQNE報價回購Quote bond New EntryQCA報價回購提前購回Q

16、uote bond repoRNE初始交易Repurchase New EntryRNR購回交易Repurchase ReturnEEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購External ETF CreationEER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金贖回External ETF RedemptionGEC 黃金ETF實物申購 Gold ETF CreationGER 黃金ETF實物贖回Gold ETF RedemptionZII 轉(zhuǎn)融通非約定申報Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) Indication of Interes

17、tZPT 轉(zhuǎn)融通約定申報Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) appoint TradeOFC貨幣市場基金申購申報（Open-end Fund Createion）OFR 貨幣市場基金贖回申報（Open-end Fund Redemption）SPN初始交易Stock Pledge NewSPS 補充質(zhì)押Stock Pledge SupplementSPR 購回交易Stock Pledge RetrunSPT 終止購回Stock Pledge sTopSPD 部分解除質(zhì)押Stock Pledge DismissSPB 違約處置申請Stock Pledge B

18、reachBIY 國債預發(fā)行利率（收益率）招標申報（Bond when Issue by Yield）BIP 國債預發(fā)行價格招標申報（Bond when Issue by Price）FPE 大宗固定價格交易申報（Fix Price Entry of block trading）LFS 上證LOF認購LFC 上證LOF申購LOF CreationLFR 上證LOF贖回LOF RedemptionLFT 上證LOF場內(nèi)轉(zhuǎn)場外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并VTE 投票申報（Vote Entry）數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype），取值為：01：跨境ETF/黃金ET

19、F現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務（execreport）02：大宗交易執(zhí)行報告（execreport）03：大宗交易意向申報行情（pubdata）04 轉(zhuǎn)融通出借人實時申報及成交匯總行情廣播（pubdata）05 約定申報轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報告（execreport）06 非約定申報轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報告（execreport）07 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報（execreport）08 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報（execreport）09 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報撤單（execreport）10 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報撤單（execreport）11貨幣市場基金申贖匯總行情（pubdata）12貨幣基金執(zhí)行

20、報告（execreport）13 LOF執(zhí)行報告（execreport）16黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告（execreport）17國債預發(fā)行價格招標執(zhí)行報告（execreport）18 國債預發(fā)行利率招標執(zhí)行報告（execreport）業(yè)務類型與執(zhí)行報告數(shù)據(jù)廣播類型及產(chǎn)品集關(guān)系表：業(yè)務名稱業(yè)務類型（reqid）執(zhí)行報告廣播類型（bcasttype）公共數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype）產(chǎn)品集編號（setid）供參考以具體數(shù)據(jù)為準跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖/交易型貨幣市場基金申贖EEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購EER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基

21、金贖回01N/A102黃金ETF實物申贖GEC 黃金ETF實物申購GER 黃金ETF實物贖回注：無訂單申報，用于BGH中。16N/A102大宗業(yè)務BII大宗意向BPT 大宗交易FPE 大宗固定價格交易021403N/A101101報價回購QBD報價入庫QBW報價出庫QNE報價回購QCA報價回購提前購回N/AN/A992約定購回RNE初始交易RNR購回交易N/AN/A992轉(zhuǎn)融通ZII 轉(zhuǎn)融通非指定對手方ZPT 轉(zhuǎn)融通指定對手方05,07,0906,08,1004104貨幣市場基金申贖（即：貨幣市場基金場內(nèi)實時申贖）OFC貨幣市場基金申購申報OFR 貨幣市場基金贖回申報1211105股票質(zhì)押回購

22、SPN初始交易SPS 補充質(zhì)押SPR 購回交易SPT 終止購回SPD 部分解除質(zhì)押SPB 違約處置申請N/AN/A國債預發(fā)行BIY 國債預發(fā)行利率（收益率）招標申報BIP 國債預發(fā)行價格招標申報1718N/A106上證LOFLFS 上證LOF認購LFC 上證LOF申購LFR 上證LOF贖回LFT 上證LOF場內(nèi)轉(zhuǎn)場外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并13N/A103網(wǎng)絡投票VTE 投票申報（Vote Entry）N/AN/A0109消息類型（MsgType），取值為：6 = 意向申報或意向申報撤單（IOI）8 =申報響應或執(zhí)行報告（Execution Report

23、）9 =申報撤單失?。∣rderCancelReject）D =申報（NewOrder Single）F =申報撤單（OrderCancel Request）AJ = 意向申報響應或意向申報撤單響應（QuoteResponse）W =行情（MktDataFull）U001 = 注冊指令（DesignationInstruction）U004 = 投票U005= 投票響應說明及約定：注意大宗交易證書(Ekey)取消后，大宗交易用戶直接使用PBU進行大宗交易，該PBU對產(chǎn)品的交易權(quán)限及連通指定關(guān)系同競價交易系統(tǒng)。對于跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖，reqresp表securityid字段為二級

24、市場交易代碼。對于報價回購與約定購回業(yè)務，在沒有特別申明的情況下，交易所后臺一般根據(jù)買方業(yè)務PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，其中報價回購出入庫申報，后臺根據(jù)業(yè)務PBU與ClOrdID的組合確定訂單的唯一性。因此，數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對應為用于訂單唯一性組合的PBU，注意買賣方業(yè)務PBU是允許申報該業(yè)務的PBU，具體參考相關(guān)業(yè)務規(guī)則；報價回購和約定購回業(yè)務撤單依據(jù)原始訂單申報的業(yè)務PBU和原始ClOrdID（即OrigClOrdID）進行撤單，撤單訂單作為一種新的訂單，需新分配ClOrdID；報價回購提前購回中證券代碼、買方帳號、買方PBU、賣方賬號、賣方PBU和交易

25、員號、申報數(shù)量都必須同債券報價回購申報訂單；OrderID在標準協(xié)議中定義為交易所訂單編號，報價回購和約定購回業(yè)務中可理解為成交編號，對應EzQES接口中的trdnum字段；RefOrderID對應EzQES接口中oldtrdnum字段；正常情況下，會員應注意避免同一交易日內(nèi)先使用EzQES，再使用EzSTEP重復申報報價回購及約定購回業(yè)務。對于轉(zhuǎn)融通業(yè)務，證金公司當日申報結(jié)束后，向交易所發(fā)送訂單申報結(jié)束標志，具體約定根據(jù)相關(guān)備忘錄。注意當撤單請求失敗，報19198（原始訂單正在處理當中）錯誤時，因后臺異步處理方式，市場參與者可待收到原始訂單請求響應后再嘗試進行該筆訂單撤單申報。綜合業(yè)務平臺S

26、TEP撤單訂單，暫均不分配交易所訂單編號，因此撤單成功或失敗響應消息中，交易所訂單編號為空。2 大宗交易業(yè)務消息規(guī)范2.1 大宗交易STEP消息流程圖在發(fā)起方登錄時，客戶端將收到全市場的意向申報信息（即公共數(shù)據(jù)），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。根據(jù)大宗交易的操作流程，發(fā)起方可以進行意向報價發(fā)布，成交申報發(fā)布，以及相應的撤單等操作，下圖描述了大宗交易的STEP消息通信流程。2.2 公共數(shù)據(jù)消息IOI（mdtext）公共數(shù)據(jù)消息描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。本消息用來發(fā)送市場有效時段內(nèi)的所有的意向申報（包括已成交和撤單的，具體由申報單狀態(tài)確定），向市場參與者發(fā)送。標簽字段名字段描述類型消息頭

27、MsgType取值為：6=意向申報23IOIID會員內(nèi)部編號。C1028IOITransType意向報單類型，取值為：N=意向申報, C=意向申報撤單C126IOIRefID撤單編號，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs后接重復組，包含發(fā)起方的申報交易單元號，取1N2發(fā)起方交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當前Pa

28、rtyID的取值為發(fā)起方交易單元號。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.3 意向申報消息/意向申報撤單消息IOI (reqtext)意向申報消息/意向申報撤單消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用IOI消息進行意向申報或撤單。需要注意的是，綜合業(yè)務平臺采用原始意向申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務交易單元號作為撤單索引字段。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報或意向申報撤單23IOIID會員內(nèi)部編號，指意向申報或意向申報撤單會員內(nèi)部編號。C1028IOITransType意向報單類型，取值為：N=意向申報, C=意向申報撤單C126IO

29、IRefID撤單編號，對于意向申報該字段取值為空，若為撤單則為被撤原訂單的會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，2表示賣。C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，取值為具體包含的字段數(shù)量。取值4N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填

30、寫5位交易單元號，對于意向申報撤單，應為原始意向申報的業(yè)務PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號。N4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼。N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼，用于B股，若無填空。C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼。N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.4 意向申報響應消息/意向申報撤單響應消息QuoteResponse (resptext)意向申報響

31、應消息/意向申報撤單響應消息描述：請求及響應接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個意向申報記錄或意向申報撤單記錄都分別有一個對應的響應消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報后返回的確認信息。序號字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：AJ=意向申報響應或意向申報撤單響應。693QuoteRespID交易所意向申報響應記錄標識，上交所內(nèi)部使用。C16694QuoteRespType取值：2=意向申報響應或意向申報撤單響應，用于未來擴展。N148SecurityID證券代碼C623IOIID會員內(nèi)部編號，該字段對應意向申報消息/意向撤單消息中的IOIID。C1060TransactT

32、ime接受請求時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType當前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值有：0=意向申報成功響應，8=拒絕響應，6=意向申報撤單成功響應。C1102CxlRejReason意向申報撤單錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。撤消成功時，該字段取值為空。撤消失敗時，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5103OrdRejReason意向申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。意向申報成功時，該字段取值為空意向申報失敗時，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。C52.5 成交申報消息NewOrderSingle (req

33、text)成交申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行成交申報。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=成交申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指成交申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C644Price價格N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1664ConfirmID約定號C6453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼，以及對手方PBU, 取值為5。N2發(fā)起方投

34、資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號，對于成交申報撤單，應為原始成交申報的業(yè)務PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4發(fā)起方營業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方的營業(yè)部代碼N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方

35、結(jié)算代碼N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當前PartyID的取值為對手方交易單元號N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C502.6 申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用OrderCancel Request消息進行申報撤單需要注意的是，為簡化會員公司備份切換動作，綜合業(yè)務平臺采用原始申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務交易單元號作為撤單索引字段。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： F=申報

36、撤單11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指申報會員內(nèi)部編號。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號，取值為2。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元

37、號，對于成交申報撤單，應為原始成交申報的業(yè)務PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN458Text備注C502.7 申報響應消息/申報撤單成功響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述：請求及響應接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。每一個申報記錄或申報撤單記錄都分別有一個對應的響應消息。市場參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報后返回的確認信息。150和39組合取值含義：申報成功響應：150=0, 39=0申報拒絕響應：150=8, 39=8申報撤單成功響應：150=6,39=6申報撤單失敗響應：參見OrderCancel

38、Reject標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：8=申報響應37OrderID交易所訂單編號C16150ExecType當前訂單執(zhí)行類型，取值有：0=成功響應8=拒絕響應6=撤單成功C139OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值有：0=成功響應8=拒絕響應6=撤單成功C148SecurityID證券代碼C611ClOrdID會員內(nèi)部編號。C1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2141OrigClOrdID對于申報撤單成功響應，為原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdID，對于申報響應，取值為空。C101

39、03OrdRejReason對于申報響應，為申報錯誤信息，供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息，進行錯誤處理。申報成功時，該字段取值為空。申報失敗時，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。對于申報撤單成功響應，該字段取值為空。C52.8 申報撤單失敗響應消息OrderCancelReject (resptext)申報撤單失敗響應消息描述：請求及響應接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。標簽字段名字段描述類型標準消息頭MsgType取值為： 9=申報撤消失敗響應。37OrderID交易所訂單編號C1639OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應C111ClOrdID會員內(nèi)部編號。C1041Orig

40、ClOrdID原始交易客戶方（券商）訂單編號，指示被撤消訂單的ClOrdIDC1060TransactTime接受請求時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21102CxlRejReason撤消失敗時，撤單請求拒絕的理由，取值同Remark字段。C5434CxlRejResponseTo撤單響應類型，取值：1=撤單響應C12.9 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。每一個成交確認記錄都對應包含一個執(zhí)行報告消息。 序號字段名字段描述類型標準消息頭MsgType取值為

41、：8=成交回報11ClOrdID會員內(nèi)部編號C1037OrderID交易所訂單編號C1617ExecID成交編號C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額N1254Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C160TransactTime訂單執(zhí)行時間，格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C2142OrigTime原有訂單請求接收的時間,格式為YYYYMMDD-HH:MM:SS.000C21150ExecType當前訂單執(zhí)

42、行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號，對手方的投資者賬戶、交易單元號，取值為4。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為發(fā)起方申報交易單元號N4對手方投資者帳戶448PartyID對手方投資者帳戶C10

43、452PartyRole取39，表示當前PartyID的取值為對手方投資者帳戶N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17，表示當前PartyID的取值為對手方申報交易單元號N42.10 過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbfdghXXXXXYYYYMMDD.dbf過戶數(shù)據(jù)接口描述：文件名中XXXXX表示業(yè)務交易單元號。閉市后發(fā)送。未申明特別填寫方式的字段，均填寫對應訂單輸入時的原始信息。過戶數(shù)據(jù)接口dghXXXXXYYYYMMDD.dbf壓縮到dghXXXXX.zip文件中供券商用RptGet下載，YYY

44、YMMDD為日期格式。序號字段名說明備注類型1GDDM股東代碼字符串C102GDXM股東姓名不用，該字段置為空格C83BCRQ本次日期成交日期，格式為YYYYMMDDC84CJBH成交編號整數(shù)（目前本業(yè)務有效位用到8位，后期將逐步擴展位數(shù)，注意做好相關(guān)技術(shù)準備工作）N165GSDM公司代碼 業(yè)務PBUC56CJSL成交數(shù)量不以正負標識買賣N107BCYE本次余額過戶后的持股余額N108ZQDM證券代碼C69SBSJ申報時間格式為HHMMSSC610CJSJ成交時間格式為HHMMSSC611CJJG成交價格N8(3)12CJJE成交金額N15(2)13SQBH申請編號會員內(nèi)部訂單號，同

45、申報接口中的reffC1014BS買賣標志B=買入，S=賣出C115MJBH操作員代碼 C52.11 固定價格交易STEP消息流程圖2.12 固定價格交易申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行買賣申報。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼C638OrderQty訂單數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C140OrdType訂單類

46、型，取值：A =基于當日收盤價（On Close，根據(jù)2013版交易規(guī)則，當日無成交以前收盤價為當日收盤價）。C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼、結(jié)算代碼, 取值為4。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前P

47、artyID的取值為營業(yè)部代碼N4結(jié)算代碼448PartyID結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當前PartyID的取值為結(jié)算代碼N458Text備注C502.13 固定價格交易申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述：同大宗業(yè)務申報撤單消息，其中訂單數(shù)量，不做校驗2.14 固定價格交易申報響應消息/申報撤單成功響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述：同大宗業(yè)務申報響應消息/申報撤單成功響應消息。2.15 固定價格交易申報撤單失敗響應消息OrderCancelReject (resptext)申報撤

48、單失敗響應消息描述：同大宗業(yè)務申報撤單失敗響應消息。2.16 固定價格交易執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：同大宗業(yè)務執(zhí)行報告消息。其中，對手方投資者賬戶、對手方業(yè)務PBU代碼無意義，填空格。3 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務消息規(guī)范3.1 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖根據(jù)跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖流程，市場投資者可以通過EzSTEP進行申贖申報，交易所實時反饋申報確認，并實時反饋各類成交回報（即執(zhí)行報告），黃金ETF現(xiàn)金申贖流程與上述業(yè)務相同，黃金ETF實物申贖不通

49、過EzSTEP申報，但通過EzSTEP向基金公司發(fā)送實物申贖確認執(zhí)行報告，向市場發(fā)送實物申贖份額增減執(zhí)行報告。下圖描述了申贖的STEP消息通信流程。3.2 申報消息NewOrderSingle (reqtext)申報消息描述：請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進行申贖申報。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號，指成交申報會員內(nèi)部編號。C1048SecurityID證券代碼，二級市場交易證券代碼C644Price價格，填寫1.000，單位元，無實際意義。 N11(3)38OrderQty

50、申贖份額數(shù)量N1054Side買賣方向，取值有：1表示買，對應申購2表示賣，對應贖回C1453NoPartyIDs參與方個數(shù)，后接重復組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報交易單元號、營業(yè)部代碼, 取值為3。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報交易單元號448PartyID業(yè)務PBU代碼，填寫5位交易單元號。C5452PartyRole取1，表示當前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N458Text備注C503.3 申報響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述：同大宗業(yè)務申報響應消息/申報撤單成功響應消息。3.4 執(zhí)行報告消息ExecutionReport (execreporttext)實時執(zhí)行報告消息描述：執(zhí)行報告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。對于跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申贖申報，執(zhí)行報告（即成交回報）有三筆消息記錄：l 一條ETF二級市場交易代碼成交記錄，證券代