商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

1、logopowerpoint template商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理的概念風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理 （ risk management ）的定義為，當(dāng)）的定義為，當(dāng)企業(yè)面臨市場(chǎng)開放、法規(guī)解禁、產(chǎn)品創(chuàng)新，均使變企業(yè)面臨市場(chǎng)開放、法規(guī)解禁、產(chǎn)品創(chuàng)新，均使變化波動(dòng)程度提高，連帶增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性。良好的化波動(dòng)程度提高，連帶增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)性。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理有助于降低決策錯(cuò)誤之幾率、避免損失之風(fēng)險(xiǎn)管理有助于降低決策錯(cuò)誤之幾率、避免損失之可能、相對(duì)提高企業(yè)本身之附加價(jià)值由于商業(yè)銀行可能、相對(duì)提高企業(yè)本身之附加價(jià)值由于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性和不可預(yù)測(cè)性，主要依靠商業(yè)銀的風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽

2、性和不可預(yù)測(cè)性，主要依靠商業(yè)銀行自身的管理，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理比一般的風(fēng)行自身的管理，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理比一般的風(fēng)險(xiǎn)管理難度更大。險(xiǎn)管理難度更大。風(fēng)險(xiǎn)管理的概念風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，牽涉到商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，牽涉到銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。各個(gè)不同的業(yè)務(wù)部門控制風(fēng)險(xiǎn)的銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。各個(gè)不同的業(yè)務(wù)部門控制風(fēng)險(xiǎn)的具體做法不同、重點(diǎn)也不同，但是從整個(gè)銀行的總具體做法不同、重點(diǎn)也不同，但是從整個(gè)銀行的總體來看，其目標(biāo)是一致的，即尋求最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)體來看，其目標(biāo)是一致的，即尋求最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)收益組合的過程。換句話說，其目標(biāo)歸根到底是保收益組合的過程。換句話說，其目標(biāo)

3、歸根到底是保證商業(yè)銀行證商業(yè)銀行“三性三性”（即流動(dòng)性、盈利性、安全性（即流動(dòng)性、盈利性、安全性）原則的實(shí)施，以相對(duì)較小的風(fēng)險(xiǎn)獲取較大的盈利）原則的實(shí)施，以相對(duì)較小的風(fēng)險(xiǎn)獲取較大的盈利。銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險(xiǎn)管理,簡(jiǎn)言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)。 美國(guó)花旗銀行前總裁沃特瑞斯頓 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)1信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)2操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)4國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)的概念利率風(fēng)險(xiǎn)的概念 利率風(fēng)險(xiǎn)是指銀利率風(fēng)險(xiǎn)是指銀行的財(cái)務(wù)狀況在利行的財(cái)務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利的波動(dòng)率出現(xiàn)不利的波動(dòng)時(shí)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。這時(shí)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅影響銀種風(fēng)險(xiǎn)不僅影響銀行的盈利水平，也

4、行的盈利水平，也會(huì)影響其資產(chǎn)，負(fù)會(huì)影響其資產(chǎn)，負(fù)債和表外金融工具債和表外金融工具的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) ： 主要來源于資產(chǎn)負(fù)債在總量及期限結(jié)構(gòu)上的不匹配。利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)：客戶可以根據(jù)意愿決定是否提前提取定期存款，而商業(yè)銀行只能被動(dòng)應(yīng)對(duì) 。對(duì)于貸款，優(yōu)勢(shì)客戶在利率下調(diào)時(shí)，要求提前還款再以較低的利率貸款 基差風(fēng)險(xiǎn)：基差風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的差額為零時(shí)，由于實(shí)際利率調(diào)整中存貸利率調(diào)整幅度不一致，使其面臨利息收入下降的風(fēng)險(xiǎn) 。信用風(fēng)險(xiǎn)的概念信用風(fēng)險(xiǎn)的概念v信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn), 貸款是銀行的主要活貸款是銀行的主要活動(dòng)。貸款活動(dòng)要求銀行對(duì)借款人動(dòng)。貸款活

5、動(dòng)要求銀行對(duì)借款人的信用水平作出判斷。這些判斷的信用水平作出判斷。這些判斷并非總是正確的，借款人的信用并非總是正確的，借款人的信用水平也可能因各種原因而下降。水平也可能因各種原因而下降。銀行總是面臨交易對(duì)象無法履約銀行總是面臨交易對(duì)象無法履約而損失貸款的風(fēng)險(xiǎn)即信用風(fēng)險(xiǎn)。而損失貸款的風(fēng)險(xiǎn)即信用風(fēng)險(xiǎn)。 信用風(fēng)險(xiǎn)的案例信用風(fēng)險(xiǎn)的案例安然事件引發(fā)安然事件引發(fā)j.pj.p摩根和花旗集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)摩根和花旗集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)安然曾是世界曾是世界上最大的電力公司并連續(xù)六年安然曾是世界曾是世界上最大的電力公司并連續(xù)六年被被財(cái)富財(cái)富雜志評(píng)為雜志評(píng)為“美國(guó)最具創(chuàng)新精神公司美國(guó)最具創(chuàng)新精神公司”，然，然而這個(gè)做擁上千億資產(chǎn)

6、的公司在而這個(gè)做擁上千億資產(chǎn)的公司在20022002年幾周內(nèi)就破產(chǎn)年幾周內(nèi)就破產(chǎn)了，持續(xù)多年精心策劃乃至制度化的財(cái)務(wù)造假丑聞終了，持續(xù)多年精心策劃乃至制度化的財(cái)務(wù)造假丑聞終于被世人皆知。從那時(shí)起，安然就成了公司欺詐以及于被世人皆知。從那時(shí)起，安然就成了公司欺詐以及墮落的象征。而這次損失較慘重的就是墮落的象征。而這次損失較慘重的就是j.pj.p摩根和花旗摩根和花旗集團(tuán)集團(tuán)。操作風(fēng)險(xiǎn)的概念操作風(fēng)險(xiǎn)的概念 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)根據(jù)巴塞爾委員會(huì)( (以下簡(jiǎn)以下簡(jiǎn)稱委員會(huì)稱委員會(huì)) )在協(xié)議第在協(xié)議第644644段所段所給的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由給的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序不完善或有問題的

7、內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生原因執(zhí)行、交割及執(zhí)行、交割及流程管理失誤流程管理失誤經(jīng)營(yíng)中斷、經(jīng)營(yíng)中斷、系統(tǒng)出錯(cuò)系統(tǒng)出錯(cuò) 內(nèi)部欺詐內(nèi)部欺詐 外部欺詐外部欺詐客戶、產(chǎn)品及客戶、產(chǎn)品及商業(yè)行為低效商業(yè)行為低效reasonsoperation riskoperation risk執(zhí)行、交割及執(zhí)行、交割及流程管理失誤流程管理失誤經(jīng)營(yíng)中斷、經(jīng)營(yíng)中斷、系統(tǒng)出錯(cuò)系統(tǒng)出錯(cuò) 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)重大事件商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)重大事件 巴林銀行事件巴林銀行事件 成立于成立于1762年的聲名顯赫的商業(yè)銀年的聲名顯赫的商業(yè)銀行行英國(guó)巴林銀行，因

8、該行派駐新加坡英國(guó)巴林銀行，因該行派駐新加坡的總經(jīng)理尼克的總經(jīng)理尼克里森未經(jīng)授權(quán)大量購(gòu)買了里森未經(jīng)授權(quán)大量購(gòu)買了走勢(shì)看好的日本日經(jīng)股票指數(shù)的期貨，走勢(shì)看好的日本日經(jīng)股票指數(shù)的期貨，它沒料想阪神大地震突發(fā)，使日經(jīng)指數(shù)它沒料想阪神大地震突發(fā)，使日經(jīng)指數(shù)不升反跌，巴林銀行因此虧損不升反跌，巴林銀行因此虧損10億美元，億美元，資不抵債，被迫于資不抵債，被迫于1995年年2月月26日宣日宣布倒閉，在全球金融市場(chǎng)上引起了一場(chǎng)布倒閉，在全球金融市場(chǎng)上引起了一場(chǎng)軒然大波。分析它倒閉的原因，既令人軒然大波。分析它倒閉的原因，既令人深思，其深刻的教訓(xùn)，也令各國(guó)的金融深思，其深刻的教訓(xùn)，也令各國(guó)的金融業(yè)尤其是商業(yè)銀

9、行借鑒。業(yè)尤其是商業(yè)銀行借鑒。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念v流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無力為負(fù)債的減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)銀行流動(dòng)或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響其信用和盈利水平。而影響其信用和盈利水平。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的案例流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的案例 v 汕商行創(chuàng)始于汕商行創(chuàng)始于1997年，由汕頭市年，由汕頭市13家城家城市信用社合并而成，約有市信用社合并而成，約有80億元的資產(chǎn)，億元的資產(chǎn)，50多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。1

10、997年汕頭商行因經(jīng)年汕頭商行因經(jīng)營(yíng)不善而出現(xiàn)支付危機(jī)而導(dǎo)致停業(yè)整營(yíng)不善而出現(xiàn)支付危機(jī)而導(dǎo)致停業(yè)整頓頓.2001年，汕商行放出的貸款中壞賬資年，汕商行放出的貸款中壞賬資金高達(dá)金高達(dá)40多億元，無法向私人儲(chǔ)戶償付多億元，無法向私人儲(chǔ)戶償付的債務(wù)約的債務(wù)約15億元，甚至包括企業(yè)和汕頭億元，甚至包括企業(yè)和汕頭市財(cái)政局等部門的大批資金。最終汕商行市財(cái)政局等部門的大批資金。最終汕商行被人民銀行勒令從被人民銀行勒令從2001年年8月月10日起全日起全面停業(yè)整頓，廣東省政府借款面停業(yè)整頓，廣東省政府借款15億元億元幫助其兌付儲(chǔ)蓄存款，其法人債務(wù)的解決方案至今沒有公開幫助其兌付儲(chǔ)蓄存款，其法人債務(wù)的解決方案至

11、今沒有公開. 汕汕商行的問題因此也被汕頭市政府列為商行的問題因此也被汕頭市政府列為“反腐第一工程反腐第一工程”，涉案金額，涉案金額12億元。從億元。從2001年至今十年，汕商行一直都處于停業(yè)狀態(tài)，當(dāng)年年至今十年，汕商行一直都處于停業(yè)狀態(tài)，當(dāng)年的招牌還在，只是不再開門迎客。的招牌還在，只是不再開門迎客。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的概念國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的概念v國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn): 所謂國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)所謂國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)(countryrisk)是指跨國(guó)商業(yè)銀行從事跨國(guó)界信貸交易是指跨國(guó)商業(yè)銀行從事跨國(guó)界信貸交易時(shí)因借款人時(shí)因借款人(政府或企業(yè)政府或企業(yè))所處的國(guó)家環(huán)所處的國(guó)家環(huán)境因素發(fā)生意料之外的變化所可能引致境因素發(fā)生意料之外的變化所可

12、能引致的損失及收益的不確定性的損失及收益的不確定性。 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)存在或產(chǎn)生于跨國(guó)的金融經(jīng)貿(mào)活動(dòng)中，屬于國(guó)際之間經(jīng)濟(jì)交往的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指一國(guó)的個(gè)人、企業(yè)或機(jī)構(gòu)作為投資者或債權(quán)人所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國(guó)外因素形成的。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的特征國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的特征feature1feature2feature3國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家主權(quán)有密切關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)，表現(xiàn)在東道國(guó)制定的有關(guān)法律、法令對(duì)外國(guó)投資者或外國(guó)經(jīng)營(yíng)者的一些不利規(guī)定或歧視待遇。成功案例成功案例巴克萊銀行（國(guó)外）巴克萊銀行（國(guó)外） 巴克萊銀行是英國(guó)的四大銀行之一，在巴克萊銀行是英國(guó)的四大銀行之一，在英國(guó)設(shè)有英國(guó)設(shè)有21002100多家分行，在全球多家分

13、行，在全球6060多個(gè)多個(gè)國(guó)家經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。近十幾年以來，巴克萊國(guó)家經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。近十幾年以來，巴克萊銀行十分注重不斷拓展其業(yè)務(wù)的廣度和銀行十分注重不斷拓展其業(yè)務(wù)的廣度和深度，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。在巴深度，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。在巴克萊銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速拓展的過程中，克萊銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速拓展的過程中，成功的風(fēng)險(xiǎn)管理為其提供了有力保證。成功的風(fēng)險(xiǎn)管理為其提供了有力保證。( (一一) )構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰，權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，權(quán)責(zé)明確責(zé)明確( (二二) )運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)偏好體系運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)偏好體系保證保證業(yè)績(jī)，控制風(fēng)險(xiǎn)自業(yè)績(jī)，控制風(fēng)險(xiǎn)自2020世紀(jì)世紀(jì)9090年代中期以年代中期以來，巴克萊銀行一直

14、在內(nèi)部使用風(fēng)險(xiǎn)偏來，巴克萊銀行一直在內(nèi)部使用風(fēng)險(xiǎn)偏好體系。好體系。( (三三) )加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段先進(jìn)，數(shù)據(jù)充分。手段先進(jìn)，數(shù)據(jù)充分。 成功案例成功案例民生銀行（國(guó)內(nèi)）民生銀行（國(guó)內(nèi)） 民生銀行對(duì)申請(qǐng)授信的客戶進(jìn)行內(nèi)民生銀行對(duì)申請(qǐng)授信的客戶進(jìn)行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)，并以此作為信貸審批部信用評(píng)級(jí)，并以此作為信貸審批的重要依據(jù)。在數(shù)據(jù)集中管理方面的重要依據(jù)。在數(shù)據(jù)集中管理方面，民生銀行也走在全國(guó)同業(yè)中的前，民生銀行也走在全國(guó)同業(yè)中的前列。該行率先采用全國(guó)數(shù)據(jù)大集中列。該行率先采用全國(guó)數(shù)據(jù)大集中的模式，將全行所有業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)處的模式，將全行所有業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)處理集中在總行，為業(yè)務(wù)拓展與風(fēng)險(xiǎn)理集中在總行，為業(yè)務(wù)拓展與風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了基礎(chǔ)。管理奠定了基礎(chǔ)。 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策 國(guó)國(guó)際際國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)強(qiáng)