信貸業(yè)務(wù)《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)競(jìng)賽試題與答案

1、信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)競(jìng)賽試題與答案一、單選題（共30題）1. 商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)是（）a. 市場(chǎng)流動(dòng)性b,交易流動(dòng)性c.融資流動(dòng)性d.經(jīng)營(yíng)流動(dòng)性正確答案：c2. 牽頭負(fù)責(zé)匯率的管理部門(mén)是（）a. 風(fēng)險(xiǎn)管理部b.內(nèi)控合規(guī)部c.國(guó)際業(yè)務(wù)部d.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部正確答案：c3. 監(jiān)管資本置信水平設(shè)置為（）a. 99. 9% b. 99.91%c. 99. 95% d. 99. 96%正確答案：a4. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵是（）a. 系統(tǒng)b.員工c.客戶(hù) d.業(yè)務(wù)正確答案：b5. 風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（）a. 正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)b.有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)c.科學(xué)管理風(fēng)險(xiǎn)

2、d.有效回避風(fēng)險(xiǎn)正確答案：b6. 監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本的不同點(diǎn)是（）a.實(shí)質(zhì)不同b.目標(biāo)不同c.方向不同d.方法不同正確答案：d7. 商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）實(shí)施的日期是（）a. 2012年6月1日b. 2014年9月1日c. 2012年12月1日d. 2013年月1日正確答案：d8. 牽頭負(fù)責(zé)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理部門(mén)是（）a. 辦公室b.公共關(guān)系與企業(yè)文化部c.內(nèi)控合規(guī)部d.風(fēng)險(xiǎn)管理部正確答案：b9. 操作風(fēng)險(xiǎn)的管理原則包括持續(xù)改進(jìn)、及時(shí)性、真實(shí)性、 保密性和對(duì)口報(bào)告（）a. 準(zhǔn)確性b.有效性c.重要性d.全面性正確答案：b10. 根據(jù)我行風(fēng)險(xiǎn)管理框架安排，以下哪個(gè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制 定風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略并對(duì)實(shí)施

3、情況進(jìn)行監(jiān)督（）a.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)b.董事會(huì)c.監(jiān)事會(huì) d.風(fēng)險(xiǎn)管理部正確答案：a11. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括以下（）和分析環(huán)節(jié)a.認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)b.回避風(fēng)險(xiǎn)c.感知風(fēng)險(xiǎn)d.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)正確答案：c12. （）是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)a. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)b.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別c.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量d.風(fēng)險(xiǎn)控制正確答案：c13. 發(fā)生違規(guī)事件被監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)的屬于（）a. 重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件b. 較大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件c. 一般聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件d. 潛在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件正確答案：b14. 盡管債務(wù)人目前有能力償還貸款本息，但存在一些 可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，是（）類(lèi)貸款的核心定 義a. 正常b.關(guān)注c.次級(jí)d.可疑正確

4、答案：b15. 下列不屬于信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)原則的是（）a.真實(shí)性原則b. 定量與定性分析相結(jié)合的原則c. 重要性原則d. 定期分類(lèi)原則正確答案：d16. 以下不屬于信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)范圍的是（）a. 貼現(xiàn)b.信貸證明c.抵債資產(chǎn)d.信用證正確答案：c17. 根據(jù)我行風(fēng)險(xiǎn)管理框架安排，以下哪個(gè)機(jī)構(gòu)定期審 議并通過(guò)集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書(shū)（）a.董事會(huì) b.監(jiān)事會(huì)c.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)d.風(fēng)險(xiǎn)管理部正確答案：a18. 風(fēng)險(xiǎn)管理流程的正確順序是（）a. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制b. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量c. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制d. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)

5、別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量正確答案：a19. 以下屬于消極風(fēng)險(xiǎn)管理策略的是（）a.風(fēng)險(xiǎn)分散b.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移d.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避正確答案：d20. 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的貸款實(shí)施貸款利率上浮屬于（） 的范疇a.風(fēng)險(xiǎn)分散b.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖c.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償d.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避正確答案：c21下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）a. 經(jīng)濟(jì)資本是衡量風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)通用工具和平臺(tái)b. 經(jīng)濟(jì)資本占用越低，風(fēng)險(xiǎn)越低，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展一定有 利c. 實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理應(yīng)注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，爭(zhēng)取 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后回報(bào)的長(zhǎng)期最大化d. 經(jīng)濟(jì)資本占用不是各產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)資本的簡(jiǎn)單加總，而 是要充分考慮產(chǎn)品組合的分散化效應(yīng)22. 決策或執(zhí)行不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)（）a.

6、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)b. 操作風(fēng)險(xiǎn)c. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)d. 信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：c23. 臨時(shí)性還款困難類(lèi)再融資和債權(quán)瑕疵類(lèi)再融資信貸 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)時(shí)設(shè)置（）天觀察期，觀察期內(nèi)分類(lèi)級(jí)別原 則上分別不應(yīng)優(yōu)于（）類(lèi)a. 90天；正常、關(guān)注b. 180天；關(guān)注、次級(jí)c. 180天；正常、次級(jí)d. 90天；關(guān)注、次級(jí)正確答案：b24. 利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同可分為重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng) 險(xiǎn)、（）和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)a.匯率風(fēng)險(xiǎn)b. 定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)c. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)d. 市價(jià)波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：c25. 風(fēng)險(xiǎn)分散最適合應(yīng)對(duì)以下哪種風(fēng)險(xiǎn)（）a. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)b.信用風(fēng)險(xiǎn)c.操作風(fēng)險(xiǎn)d.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：b26. 一般來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系為（）

7、a. 高風(fēng)險(xiǎn)低收益b. 高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益c. 低風(fēng)險(xiǎn)高收益d. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)一定無(wú)收益正確答案：b27. 期限調(diào)整和展期的區(qū)別是（）a. 前者適用于正常類(lèi)客戶(hù)、后者適用于關(guān)注類(lèi)客戶(hù)b. 前者只能辦理一次，后者沒(méi)有辦理次數(shù)限制c. 前者適用于關(guān)注類(lèi)客戶(hù)、后者適用于正常類(lèi)客戶(hù)d. 前者沒(méi)有辦理次數(shù)限制，后者只能辦理一次正確答案：d28. 風(fēng)險(xiǎn)是指（）a. 未來(lái)結(jié)果的任何變化b. 未來(lái)結(jié)果的正面變化c. 未來(lái)結(jié)果的負(fù)面變化d. 未來(lái)結(jié)果的預(yù)測(cè)結(jié)論.正確答案：a29. 經(jīng)濟(jì)資本已成為銀行確定風(fēng)險(xiǎn)控制邊界、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 管理戰(zhàn)略和（）的重要工具，并在業(yè)務(wù)計(jì)劃、資源配置、（）、貸款定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)限額等多個(gè)方面

8、得到廣泛應(yīng)用。a. 實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)目標(biāo)；抵御預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)b. 滿足監(jiān)管部門(mén)要求；績(jī)效考核c. 滿足上級(jí)考核要求；抵御預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)d. 滿足投資者資本回報(bào)；績(jī)效考核正確答案：d30. 建設(shè)銀行經(jīng)濟(jì)資本置信水平設(shè)置為（）a. 99. 93% b. 99. 95%c. 99. 966% d. 99. 96%正確答案：c 二、多選題（共11題）1. 風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括（）a.全面性b.獨(dú)立性c.匹配性d.重要性正確答案：abcd2. 匯率風(fēng)險(xiǎn)又可分為（）a.折算匯率風(fēng)險(xiǎn)b.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)c.交易風(fēng)險(xiǎn)d.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)正確答案：abc3. 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程應(yīng)與全行的（）相匹配a.資產(chǎn)規(guī)模b.發(fā)展戰(zhàn)略c.資本水平d.財(cái)務(wù)目標(biāo)

9、正確答案：bcd4. 風(fēng)險(xiǎn)偏好是對(duì)以下哪三者間關(guān)系的有效平衡（）a.資本b,風(fēng)險(xiǎn)c.收益d.規(guī)模5. 金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和（）a.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)b.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告c.風(fēng)險(xiǎn)控制d.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)正確答案：abcd6. 按照聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件所涉及的媒體影響力、報(bào)道范圍、 損害程度、持續(xù)時(shí)間等，可分為（）a. 重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件b. 較大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件c. 一般聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件d. 潛在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件正確答案：abcd7. 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)主要分為轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、 貨幣風(fēng)險(xiǎn)和（）a.匯率風(fēng)險(xiǎn)b.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)c.政治風(fēng)險(xiǎn)d.簡(jiǎn)介國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：bcd8. 目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的

10、商業(yè) 銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法計(jì)量（），并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。a. 違約概率（pd）b. 違約損失率（lgd）c. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ead）d. 經(jīng)濟(jì)資本正確答案：abc9. 集中度風(fēng)險(xiǎn)包括單一客戶(hù)或交易對(duì)手的集中度風(fēng)險(xiǎn)、 行業(yè)或產(chǎn)品的集中度風(fēng)險(xiǎn)和（）a. 區(qū)域的集中度風(fēng)險(xiǎn)b. 資產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)c. 表外項(xiàng)目集中度風(fēng)險(xiǎn)d. 其他集中度風(fēng)險(xiǎn)正確答案：abcd10. 對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)可采取的控制措施包括分 散和（）a.對(duì)沖b.轉(zhuǎn)移c.規(guī)避d.補(bǔ)償 正確答案：abcd11. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)是哪幾類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)？a.高頻低損b.高頻高損c.低頻低損d.低頻高損正確答案：ad三、判斷題（共12題）1

11、. 風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性原則并非是指風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋所有 機(jī)構(gòu)、所有員工、所有業(yè)務(wù)類(lèi)別及流程和所有風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)（）正確答案：錯(cuò)誤2. 監(jiān)管資本已成為銀行確定風(fēng)險(xiǎn)控制邊界、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管 理戰(zhàn)略和滿足投資者資本回報(bào)要求的重要工具（）正確答案：錯(cuò)誤3. 經(jīng)濟(jì)資本管理在信貸政策和行業(yè)限額管理中，明確提 出以資本回報(bào)（raroc、eva）為核心做好客戶(hù)選擇和風(fēng)險(xiǎn)排 序，促進(jìn)信貸資源優(yōu)化配置（）正確答案：正確4. 資本的作用主要是抵御銀行經(jīng)營(yíng)管理中面臨的各類(lèi) 風(fēng)險(xiǎn)，從而保護(hù)存款人和一般債權(quán)人不受損失（）正確答案：正確5. 監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本都只覆蓋信用、市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)部分（）正確答案：錯(cuò)誤6. 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、限額設(shè)定和壓力測(cè)試 （）正確答案：正確7. 法律風(fēng)險(xiǎn)牽頭負(fù)責(zé)管理部門(mén)是內(nèi)控合規(guī)部（）正確答案：正確8. 風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行為追求可持續(xù)發(fā)展，在風(fēng)險(xiǎn)承受能力 范圍內(nèi)能夠且愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)總量，是銀行風(fēng)險(xiǎn) 管理戰(zhàn)略的核心和