跨行資金頭寸預測與流動性成本PPT課件

1、跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。資金頭寸管理概述資金頭寸管理：為保證合理備付下的支付安全，對總行和分支機構所有備付金賬戶頭寸的管理。備付金賬戶包括總、分行在人民銀行開立的準備金賬戶和在其他商業(yè)銀行開立的臨時存款賬戶?？缧匈Y金頭寸：每日通過人行大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)完成的所有跨行交易，包括跨行匯入和跨行匯出。名詞解釋第1頁/共40頁資金頭寸管理概述我行清算模式與同業(yè)相比，我行采用“一點接入，一點清算”的模式大大降低了超額備付金的水平。第2頁/共40頁資金

2、頭寸管理概述總行資金頭寸管理流程圖支行客戶經理客戶分行票據中心交易對手方分行資金管理員分行信貸、公司部總行資金管理員總行業(yè)務部門貨幣市場交易員第3頁/共40頁資金頭寸管理概述出現(xiàn)預測負偏差的后果超額準備金過少若超額準備金不足出現(xiàn)流動性困難： 1、延誤客戶用款，打亂其用款計劃 2、影響我行形象 3、阻礙各項業(yè)務正常開展若法定準備金不足造成賬戶透支： 1、高額罰息（日利率萬分之五） 2、金融系統(tǒng)內部通報 3、嚴重損害我行聲譽第4頁/共40頁資金頭寸管理概述出現(xiàn)預測正偏差的后果超額準備金過多超額準備金屬于低收益資產，年利率僅為0.72%，若保留過多，全行的資金利用效率會大大降低。超額準備金的效益損失

3、：每增加10億，按照5%的市場資金收益率計算，一年損失的收益為：10*（5%-0.72%）=0.428億=4280萬元第5頁/共40頁目錄1.資金頭寸管理概述2.流動性成本計價3.跨行資金頭寸預測方法5.案例分析4.跨行資金頭寸報送操作第6頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷保栀Y金主管再次授權。流動性成本計價 根據關于2013年流動性成本計價工作的通知，對分支行每日的跨行資金頭寸預測偏差按季結算流動性成本，頭寸預測偏差較小、在免息金額內的，流動性成本予以免除；偏差超出免息金額

4、的部分按照活期同業(yè)存放FTP下浮0.72%征收流動性成本；頭寸預測偏差超過分檔值且導致全行流動性不足的，價格水平進一步上浮3%。各級分支行免息金額、分檔值與該機構月均交易量掛鉤。相關文件第7頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。流動性成本計價跨行資金頭寸：每日（人行系統(tǒng)工作日：大額8:30-17:00；小額前一工作日16:00-當前工作日16:00）通過人行大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)的所有跨行交易的凈額，即跨行匯入-跨行匯出每日頭寸偏差d=（實際跨行

5、資金頭寸-預計跨行資金頭寸）每日跨行交易量=跨行匯入頭寸+跨行匯出頭寸月均跨行交易量M=每日跨行交易量之和/當月工作日天數(shù)術語定義第8頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷保栀Y金主管再次授權。流動性成本計價免息金額M0，即當每日頭寸偏差abs(d) M0時，流動性成本為0分檔值M1，即當每日頭寸偏差dM1時，流動性成本適用上浮利率3%，為SHIBOR-0.62%+3%術語定義月均交易量月均交易量MM免息金額免息金額M0M0(0,100萬10萬(100萬,1億10%M(1億,+)

6、1000萬月均交易量月均交易量MM分檔值分檔值M1M1(0,200萬100萬(200萬,10億50%M(10億,+)5億第9頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。流動性成本計價計價適用利率利率利率d0d0d0d0d0d0d1億，M0=1000萬，M1=M*50%=3*50%=1.5億。流動性成本計算示例利率表利率表d0d0d0d0偏差偏差d d（0，M000-50,000(M0,M1SHIBOR-0.62%SHIBOR-0.62%1億(M1,+)SHIBOR

7、-0.62%SHIBOR-0.62%+3%-3億第13頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。流動性成本計價日期日期SHIBORSHIBOR偏差偏差d d流動性成本流動性成本1月7日2.1529-50,00001月8日2.14501億（1億-1000萬）*(2.145-0.62)/36500=3760.3元1月9日2.1070-3億（1.5億-1000萬）*(2.107-0.62)+ABS(-3億)-1.5億*（2.107-0.62+3）/36500=2414

8、3.3元流動性成本計算示例因1月份其他日期，XX支行預測偏差為0，則流動性成本也為0。則該支行1月份所需承擔的流動性成本為：0+3760.3+24143.3=27903.6元。第14頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。流動性成本計價流動性成本試運行情況機構名稱2013年1月2012年12月2012年11月偏差匯總（億元）740.79 1165.29 904.30 日均交易量（億元）693.13 831.10 631.64 日均偏差率（%）3.23 6.68

9、 6.51 流動性成本總額（萬元）605.32 1181.32 1093.00 每億元交易量的流動性成本（元）396.96 676.85 786.56 第15頁/共40頁目錄1.資金頭寸管理概述2.流動性成本計價3.跨行資金頭寸預測方法5.案例分析4.跨行資金頭寸報送操作第16頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷保栀Y金主管再次授權?？缧匈Y金頭寸：每日通過人行大額實時支付系統(tǒng)和小額批量支付系統(tǒng)發(fā)生的所有跨行交易，包括資金調撥。根據業(yè)務性質分類客戶賬：對公存款（公司、社保等）和儲

10、蓄（匯出交易）內部賬：票據、同業(yè)、信貸業(yè)務跨行資金頭寸預測方法跨行資金頭寸分類第17頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權?？缧匈Y金頭寸預測方法跨行資金頭寸預測匯入第18頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。跨行資金頭寸預測方法跨行資金頭寸預測匯出第19頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時

11、點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。1、已匯入/匯出大額/小額交易：流動性管理流動性查詢小額/大額支付交易序列號查詢，輸入機構編碼即可獲知本機構實時發(fā)生的跨行資金頭寸，與A表一致，包括資金調撥部分。2、未匯入/匯出的已知大額交易：根據查詢所得的各項交易序號與金額，判斷哪些已知交易仍未完成，金額較大的需再次與業(yè)務部門確認。3、預計上劃/下?lián)苜Y金：流動性管理資金頭寸預測資金調撥預測。4、已上劃/下?lián)苜Y金：流動性管理流動性查詢資金調撥查詢5、規(guī)律性未知頭寸：柜臺或網銀跨行資金頭寸預測方法跨行資金頭寸預測具體計算第20頁/共40頁跨行

12、資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權?？缧匈Y金頭寸預測方法1、票據托收款 2、銀團貸款3、受托支付款常見問題及應對內部賬第21頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。跨行資金頭寸預測方法常見問題及應對客戶賬1、大客戶公司款2、財政款、社保、養(yǎng)老金3、退匯第22頁/共40頁目錄1.資金頭寸管理概述2.流動性成本計價3.跨行資金頭寸預測方法5.

13、案例分析4.跨行資金頭寸報送操作第23頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測錄入菜單：流動性管理資金頭寸預測跨行資金頭寸預測錄入第24頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測提交錄入匯入匯出金額后凈額自動生成，點擊提交即可。第25頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測未授權資金管理員錄入數(shù)據后，該記錄狀態(tài)顯示為“未授權”，需資金主管授權變?yōu)椤耙咽跈唷焙?，該記錄方生效。?6頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測授權說明：只有資金主管具有授權權限，且資金主管只可對本級機構數(shù)據進行授權，上級機構不可對下級機構進行授權。第27頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行

14、資金頭寸預測授權授權界面默認顯示當日記錄，用戶可選擇日期對之前記錄進行查詢第28頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測授權菜單：流動性管理資金頭寸預測跨行資金頭寸預測授權第29頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測授權只有狀態(tài)為“已授權”的記錄才作為有效記錄納入流動性成本計算過程，否則視作未報送，當日頭寸數(shù)據按照凈額為0計算。第30頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測截止時間說明：錄入的截止時間是16:00，但授權的截止時間是16:15。在錄入截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。第31頁/

15、共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測截止時間說明：在16：00前未報送或16:15分前未成功授權的分行當日數(shù)據按0計算，建議一日多次報送。第32頁/共40頁跨行資金頭寸報送操作跨行資金頭寸預測其他說明：密碼重置和解鎖能由上級替下級操作第33頁/共40頁目錄1.資金頭寸管理概述2.流動性成本計價3.跨行資金頭寸預測方法5.案例分析4.跨行資金頭寸報送操作第34頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。案例分析案例12012年8月15日，一筆250萬小企業(yè)貸

16、款由嘉興市分行放貸并受托支付給客戶，該筆貸款計入分行本級當日的跨行匯出，無偏差；2013年1月15日，嘉興市分行小企業(yè)中心告知市分行本級資金管理員當日會有小企業(yè)信貸還款250萬元，該筆貸款是由海鹽支行營銷，客戶單位是海鹽某企業(yè)，發(fā)起行是海鹽農信社。日終，嘉興市資金管理員發(fā)現(xiàn)偏差后查找原因，在跨行資金頭寸明細中并未找到這筆還款資金記錄，而信貸員反饋該還款在16:10左右就已經從其他銀行匯入開戶支行。第35頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷保栀Y金主管再次授權。案例分析案例1分析

17、 目前所有的小企業(yè)貸款受理均在各市分行小企業(yè)信貸中心，各縣支行只負責小企業(yè)貸款的營銷，因此，小企業(yè)貸款的發(fā)放均在各市分行，而小企業(yè)的還款則要根據客戶開戶所在網點進行確認。 例子中，放貸時嘉興市分行受托支付給客戶，其當日的跨行匯出增加；還貸時，由于客戶賬戶開立在海鹽支行，因此影響的是海鹽支行的跨行匯入。第36頁/共40頁跨行資金頭寸報送界面跨行資金頭寸預測授權說明：說明：在截止時點前，用戶可對當日錄入數(shù)據進行多次修改；但已授權的記錄在修改后狀態(tài)又變?yōu)椤拔词跈唷?，需資金主管再次授權。案例分析案例2 中國保險公司浙江省分公司在浙江省分行本級開立了一個待清分戶，該公司在1月4日、1月5日、1月6日每天匯入1000多萬，省分行本級三天偏差嚴重。 資金管理員在前置系統(tǒng)查詢2012年12月份的每個工作日大額支付交易序號后發(fā)現(xiàn)，該公司在16：00前后從工商銀行某個支行匯入大額到該賬戶，而劃款時間每周基本上在周一、周三、周五，遇到節(jié)假日會有所調整