聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用PPT課件

1、教學(xué)基本要求教學(xué)基本要求 本章是課程的非重點(diǎn)內(nèi)容，可以教學(xué)要求選擇全部或部分內(nèi)容。通過教學(xué)，使學(xué)生達(dá)到： 了解（最低要求）：了解（最低要求）：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的一個(gè)重要研究與應(yīng)用領(lǐng)域宏觀經(jīng)濟(jì)；中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要特征、總體結(jié)構(gòu)和主要模塊與方程的設(shè)計(jì)； 掌握（較高要求）：掌握（較高要求）：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論中的主要要點(diǎn)；不同經(jīng)濟(jì)體制、不同發(fā)展階段、不同國民經(jīng)濟(jì)核算體系下宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的異同； 應(yīng)用（對應(yīng)用能力的要求）：應(yīng)用（對應(yīng)用能力的要求）：能夠看懂已有的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。 第1頁/共47頁一、幾個(gè)概念一、幾個(gè)概念二、傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定二、傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定三、影

2、響宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定的幾個(gè)因素三、影響宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定的幾個(gè)因素四、建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的工作程序四、建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的工作程序五、五、HendryHendry學(xué)派建模理論簡介學(xué)派建模理論簡介六、一個(gè)著名的小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型六、一個(gè)著名的小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型七、中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要特征七、中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要特征八、中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要模塊的設(shè)計(jì)八、中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要模塊的設(shè)計(jì)九、中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要方程的設(shè)定九、中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要方程的設(shè)定第2頁/共47頁一、幾個(gè)概念一、幾個(gè)概念第3頁/共47頁宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Macroeco

3、nometrics） 名稱由來已久 主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化 經(jīng)典的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論 現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第4頁/共47頁宏觀經(jīng)濟(jì)模型與宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型宏觀經(jīng)濟(jì)模型與宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 宏觀經(jīng)濟(jì)模型是在宏觀總量水平上把握和反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)的全面特征，研究宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)間的相互依存關(guān)系，描述國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)再生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系，并可以用以進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)分析、政策評價(jià)、決策研究和發(fā)展預(yù)測。 將應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法建立的宏觀經(jīng)濟(jì)模型稱為宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，它是宏觀經(jīng)濟(jì)模型中的一類。 第5頁/共47頁宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的類型宏觀經(jīng)

4、濟(jì)計(jì)量模型的類型 按建模目的分類按建模目的分類 按建模范圍分類按建模范圍分類 按時(shí)間長度分類按時(shí)間長度分類 按照經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)分類按照經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)分類 第6頁/共47頁“方程方程”與與“函數(shù)函數(shù)” 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中描述各種經(jīng)濟(jì)行為的結(jié)構(gòu)方程稱為“方程”，例如生產(chǎn)方程、需求方程、消費(fèi)方程等。 “方程”可以采用“函數(shù)”的形式，也可以是其它形式。 一般“方程”中包含的變量比“函數(shù)”中的變量多，但是關(guān)系沒有“函數(shù)”復(fù)雜。第7頁/共47頁“因素因素”與與“變量變量” “因素”通過行為分析確定。 “變量”用以反映“因素”，具有經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的要求。 首先確定“因素”，然后選擇“變量”。 在大多數(shù)情況下，并不完

5、全一致。第8頁/共47頁二、傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)二、傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定定 第9頁/共47頁 CC CC方法論方法論 1932年成立考利斯委員會(huì)（Cowles CommissionCowles Commission） 19331933年正式出版EconometricaEconometrica。 19391939年更名為考利斯基金委員會(huì)（Cowles Cowles Foundation CommissionFoundation Commission）。 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本理論形成于40年代，大部分基礎(chǔ)性工作是由CCCC支持完成的。 產(chǎn)生了幾位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主。第10頁/共47頁基

6、本理論要點(diǎn)基本理論要點(diǎn) 依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟(jì)理論或者已經(jīng)提出的對經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上的； 引進(jìn)概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ)，選擇隨機(jī)聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式； 模型的識別、參數(shù)的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)是主要的技術(shù)問題； 以模型對樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹饕獦?biāo)準(zhǔn)。第11頁/共47頁 模型設(shè)定方法模型設(shè)定方法 從簡單到復(fù)雜 從一般到簡單 第12頁/共47頁 評價(jià)評價(jià) 傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定理論是在宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的發(fā)展過程中逐漸形成的，反過來又極大地推動(dòng)了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的發(fā)展。 對于同樣

7、的研究對象，不同的研究者只要對理論假設(shè)理解不同，仍然可以建立不同的模型。 對CCCC的主要批判源于2020世紀(jì)7070年代初期。 第13頁/共47頁三、影響宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定三、影響宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定的幾個(gè)因素的幾個(gè)因素 第14頁/共47頁 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對模型設(shè)定的影響宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對模型設(shè)定的影響 需求不足和供給不足是兩類不同的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。 在需求不足的環(huán)境下，需求成為經(jīng)濟(jì)增長的主要制約，刺激需求成為宏觀經(jīng)濟(jì)政策的主要目標(biāo)。 討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體結(jié)構(gòu)特征。結(jié)構(gòu)特征。 在供給不足的環(huán)境下，供給成為經(jīng)濟(jì)增長的主要制約，刺激生產(chǎn)成

8、為宏觀經(jīng)濟(jì)政策的主要目標(biāo)。 討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體結(jié)構(gòu)特征。結(jié)構(gòu)特征。 第15頁/共47頁 宏觀經(jīng)濟(jì)決策方式對模型設(shè)定的影響宏觀經(jīng)濟(jì)決策方式對模型設(shè)定的影響 宏觀經(jīng)濟(jì)決策方式主要分為以集中決策為主和以分散決策為主兩類。 討論：分散決策方式對宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)討論：分散決策方式對宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。構(gòu)都將產(chǎn)生影響。 討論：集中決策方式對宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)討論：集中決策方式對宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。構(gòu)都將產(chǎn)生影響。 第16頁/共47頁 經(jīng)濟(jì)核算體系對

9、模型設(shè)定的影響經(jīng)濟(jì)核算體系對模型設(shè)定的影響 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是在一定的核算體系基礎(chǔ)是建立起來的。由指標(biāo)體系組成的核算體系反映宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行過程和狀態(tài)，是宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)據(jù)來源，是設(shè)定宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要依據(jù)。 兩類核算體系：國民核算體系，簡稱為SNA(System of National Accounting)體系；國民經(jīng)濟(jì)平衡表體系，簡稱為MPS(Material Product Balance System)體系。 核算體系對宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的影響在于指標(biāo)體系以及主要指標(biāo)的核算方法。 第17頁/共47頁模型外生性程度的決定模型外生性程度的決定 所謂外生性程度，簡單說就是模型中外生變量

10、與內(nèi)生變量數(shù)目之間的比例。 影響外生性程度的因素：模型的功能 、決策方式 、可解釋性 、樣本容量 。 較高外生性程度的優(yōu)點(diǎn)：控制模型規(guī)模 、減少方程設(shè)定誤差 、方便于政策模擬和多方案計(jì)算 。 較高外生性程度的缺點(diǎn)：需要較大的樣本容量 、預(yù)測外生變量值的困難 。 第18頁/共47頁模型分解性程度的決定模型分解性程度的決定 指部門的分解。 影響模型分解性程度的因素 ：宏觀經(jīng)濟(jì)中的結(jié)構(gòu)性變化 、建模目的的影響 、模型規(guī)模的限制 。 較高分解性程度的優(yōu)點(diǎn)：模型具有較好的結(jié)構(gòu)功能 、方程能較好地描述經(jīng)濟(jì)行為 、模型的樣本期模擬精度和樣本期外的預(yù)測精度都較高、使偏差多樣化和分散化。 較高分解性程度的缺點(diǎn)：

11、數(shù)據(jù)收集和調(diào)整的工作量和難度增大、模型中包含了更多的方程帶來更大的方程設(shè)定誤差。 第19頁/共47頁四、建立宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的工四、建立宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的工作程序作程序 第20頁/共47頁 宏觀經(jīng)濟(jì)理論與運(yùn)行分析 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的總體設(shè)定 模型總體框圖的設(shè)計(jì) 確定主要內(nèi)生變量 確定主要外生變量 逐個(gè)模塊設(shè)計(jì)主要方程的理論形式 數(shù)據(jù)的收集與整理 模型的估計(jì) 模型的檢驗(yàn) 模型的修改與補(bǔ)充 第21頁/共47頁五、五、HendryHendry學(xué)派建模理論簡介學(xué)派建模理論簡介 第22頁/共47頁數(shù)據(jù)生成過程數(shù)據(jù)生成過程(DGP, Data Generation Process)(DGP, Data G

12、eneration Process) 建立模型的理論上的起點(diǎn)。 數(shù)據(jù)生成過程(DGP)是所有變量聯(lián)合概率分布的一般表達(dá)式。即 D x xtttT(;)11第23頁/共47頁自回歸分布滯后模型自回歸分布滯后模型(ADL, Autoregressive (ADL, Autoregressive Distributed Lag)Distributed Lag) 建立模型的實(shí)際上的起點(diǎn)。 ADL是由DGP約化而來的，如果每步約化都有效，即關(guān)于關(guān)注參數(shù)無信息損失，那么它可以近似地代表DGPDGP。 yzyti t iiqit iipt001第24頁/共47頁誤差修正模型誤差修正模型（ECM, Error

13、 Correction ModelECM, Error Correction Model） 關(guān)鍵是對ADL中包含的變量進(jìn)行單整和協(xié)整檢驗(yàn)； 將約化后的模型寫成誤差修正模型的形式，即包含變量間長期穩(wěn)定關(guān)系的簡單的模型。 ttttecmzy110第25頁/共47頁六、一個(gè)著名的小型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)六、一個(gè)著名的小型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型量模型Klein戰(zhàn)爭之間模型 第26頁/共47頁變量變量Y: C: I: W : K: P收入消費(fèi)凈投資私人工資利潤年末的股本GWTtG:政府非工資開支政府工資企業(yè)稅收時(shí)間 內(nèi)生變量內(nèi)生變量外生變量外生變量第27頁/共47頁模型模型CWWtttPtGtt 012131()IKt

14、tttt 0121312WYTWYTWtPtttGtttGtt01211133()()YCIGTtttttttPtGtYWWKIKttt1第28頁/共47頁估計(jì)估計(jì) 以美國兩次世界大戰(zhàn)之間的19201941年年度數(shù)據(jù)為樣本, 采用FIML估計(jì)。.00012316780020023508001779023105460146160042001640135 123123第29頁/共47頁應(yīng)用應(yīng)用 直接應(yīng)用結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)結(jié)果。 例如分析消費(fèi)方程, 工資收入是私人工資和政府工資之和, 其消費(fèi)邊際傾向是0.8, 即工資增加1美元, 消費(fèi)就增加0.8美元; 現(xiàn)期利潤的消費(fèi)邊際傾向0.02, 而前期利潤的邊際消

15、費(fèi)傾向0.235。由此可見, 現(xiàn)期工資收入是消費(fèi)的一個(gè)決定性因素。 第30頁/共47頁 利用簡化式參數(shù)估計(jì)結(jié)果。 Yt1 t 1 Kt1 WGt Gt Tt t WGt1 Tt1 Ct 0.189 0.743 -0.098 0.666 0.671 -0.188 0.155 -0.189 0.189 It -0.015 0.746 -0.184 -0.052 0.259 -0.296 -0.012 0.015 -0.015 WPt 0.237 0.626 -0.119 -0.162 0.811 -0.204 0.195 -0.237 0.237 Yt 0.174 1.489 -0.283 0.6

16、14 1.930 -1.484 0.143 -0.174 0.174 t -0.063 0.363 -0.164 0.224 1.119 -1.281 -0.052 0.063 -0.063 Kt -0.015 0.746 0.816 -0.052 0.259 -0.296 -0.012 0.015 -0.015 第31頁/共47頁表中政府控制變量列中數(shù)據(jù)表示這些變量對每一個(gè)內(nèi)生變量的短期影響乘數(shù)。例如, 當(dāng)稅收增加10000美元, 引起消費(fèi)下降1880美元, 投資減少2960美元; 例如，當(dāng)政府支出增加10000美元, 引起收入增加19300美元, 如果同時(shí)增加稅收10000美元, 收入減少

17、14840美元, 二者的平衡預(yù)算影響乘數(shù)(對收入)為二者之和, 即4460美元。 第32頁/共47頁 計(jì)算并利用長期均衡乘數(shù)。 C I WP Y K WG 0.536 0 -0.271 0.536 -0.192 -1.024 G 1.323 0 1.358 2.323 0.965 5.123 T -0.569 0 -0.333 -1.569 -1.237 -6.564 可見可見, 各政策變量的投資均衡乘數(shù)為各政策變量的投資均衡乘數(shù)為0, 因?yàn)樵诰馇闆r因?yàn)樵诰馇闆r下下, 資本存量不變資本存量不變, 沒有投資發(fā)生；沒有投資發(fā)生； 政府支出對收入的政府支出對收入的長期影響乘數(shù)是長期影響乘數(shù)是2.

18、323, 而短期乘數(shù)是而短期乘數(shù)是1.930, 即即80%的的影響是當(dāng)期發(fā)生的。影響是當(dāng)期發(fā)生的。第33頁/共47頁七、中國宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的主七、中國宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的主要特征要特征第34頁/共47頁總體上的供給導(dǎo)向總體上的供給導(dǎo)向 供給導(dǎo)向的模塊結(jié)構(gòu)關(guān)系； 主要方程的供給導(dǎo)向； 部分方程的需求導(dǎo)向或者供需雙導(dǎo)向。第35頁/共47頁集中決策與分散決策并存集中決策與分散決策并存 關(guān)于投資模塊的設(shè)計(jì) 關(guān)于價(jià)格模塊的設(shè)計(jì)第36頁/共47頁以以SNASNA體系為主，兼顧少數(shù)體系為主，兼顧少數(shù)MPSMPS體系指標(biāo)體系指標(biāo) 總體上的SNA體系 少數(shù)MPS指標(biāo)的方程 數(shù)據(jù)收集和整理方面的困難第37頁/共47頁較高的分解性程度較高的分解性程度 經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)性問題突出第38頁/共47頁虛變量的普遍應(yīng)用虛變量的普遍應(yīng)用 政策在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的作用； “奇異點(diǎn)”的較多存在。 例如某個(gè)模型中的工業(yè)生產(chǎn)方程 ：ln().ln().ln().(ln()ln().ln()GISLSWSINKFINIAPIRYWPIVECCEDDDDD 08053 02335033601996049568079408011111第39頁/共47頁八、中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主八、中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要模塊的設(shè)計(jì)要模塊的設(shè)計(jì)第40頁/共47頁模塊模塊 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由若干模塊組成。 每個(gè)模塊描述某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或者某個(gè)經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)濟(jì)