所有資金產品的后臺功能說明書.doc

1、Section 3所有資金產品的后臺功能說明書序號功能1 產品外匯即期外匯大約每天 200 筆交易直接遠期外匯交易大約每天 150 筆交易涉及 15 種幣種通常涉及 810 套幣種全天性的交易外匯掉期交易大約每天 15 筆交易投資換匯大約每天 120 筆交易資金市場資金市場證券 (包括政府證券 , 短期國庫券 , 存款單 , 商業(yè)票據 , 再貼現票據 盧比和外匯票據 和銀行同業(yè)參加證書 )全部產品的日交易量大約是 72 筆貸款和存款 (包括電話貸款 /借款 , 公司間存款 , 定期存款 , 外幣的定期貸入款 )日交易量大約是 39 筆債券債券包括購回協議，自由兌換債券，歐元債券，揚基債券 ,

2、浮動匯率票據 , 公共債券 , 債券和公司債券日交易量大約是 55 筆2 交易確認根據狀態(tài)和權限，系統可以提供可配置的交易確認系統可以提供異常的交易確認全部執(zhí)行過的交易應該根據類型和狀態(tài)進行排隊校驗，例如產品完全隊列，不完全隊列，固定隊列系統提供在交易校驗時增加或固定附加指令或數據的功能系統提供在交易校驗階段修改或取消交易的功能系統應該按以下類型保留長期的指令 : 幣種產品清單交易對手系統應該能夠從前臺將SSI 附加到交易序號34功能清算消息系統能夠格式化清算消息，付款，確認和合同系統能夠自動處理與清算指令相關的全部交易系統生成 /處理以下消息 :電子媒體，比如SWIFT電報傳真文本格式郵件能

3、夠為任何系統內的銀行賬號/受益人發(fā)布清算指令能夠在領款人和銀行賬號之間分割清算能夠記錄清算過的收據和未清算的收據在必要時，如果結算日/到期日落入周末或公假期間，系統可根據授權調整它們并發(fā)布通知系統可以自動生成合同凈額交易當凈額交易協議存在時，系統應該支持在線付款凈額交易系統系統應該能夠在終端方便地查看凈交易量. 包括按幣種，按計息日的凈交易量匯總,并確定個人的凈交易當凈額交易或與交易對手的其它交易發(fā)生時，信用系統應該自動更新在發(fā)送最終的清算指令前，系統應該給交易對手送出一份確認書，標明凈交易量和幣種確認確認書的格式和措詞可以由用戶來配置，用戶通過產品特性/交易幣種 /付款類型 /交易對手等來設

4、置確認書。自動在合同日為全部交易生成確認信系統支持以下方式發(fā)送確認消息:傳真文本格式電報電子媒體，比如SWIFT確認能按以下方式被打?。喊捶秶唇灰滋栍袟l款的重印 - “這是一份復制的確認書”盡管交易支持凈額交易指令，系統應該在總額的基礎上確認個人交易系統應該可以停止內部交易的確認書和付款系統可以隨時為交易對手生成審計用的確認書匹配和對帳系統應該自動匹配引入的和導出的確認，這些確認是自動導入的或手工輸入的系統應該為未確定的交易自動打印出提示信或催詢單（以預定義的格式和預定的間隔）系統應該調整引入的和導出的往來帳付款，這些付款記錄自動導入的或手工輸入的。系統應該自動下載從往來帳銀行收到的清算指令

5、對帳交易的匹配是自動的或強制匹配的。自動對帳是基于用戶定義的準則，比如參考號系統能夠與交易記錄人調整證券的持有量系統能夠對帳交易商/前臺和后臺的交易清單序號56功能現金管理系統能夠支持全部產品的往來帳/銀行結余的現金流計劃（例如歷史，當前結余和將來的預測），包括：全部的外匯交易/貨幣市場付款 /收據債券和到期其它指令性的息票和到期遠期往來帳戶的轉帳系統應該對全部交易分幣種監(jiān)控和追蹤現金流系統應該能夠提供任何組合級的現金流狀況系統應該提供不同銀行帳戶的現金流排名系統應該提供任意天（包括調整的或不包括調整的條目）的預計總現金流的細節(jié)往來帳管理往來帳被系統自動捕獲用于:現金流報表付款支持分幣種的多個

6、往來帳管理應該有一個自動的往來帳接口以維護在線取消和修改付款指令的能力系統有一個全部的分幣種的往來帳戶/ 同業(yè)帳戶數據庫系統應該維護往來行的細節(jié)及商業(yè)歷史（例如分產品的交易量），最新的商業(yè)交易及與本行的關系系統應該提供往來帳的和未對帳的交易的現金流排位。系統應該根據相應的往來帳銀行去打印付款/ 收據指令清單系統應該生成往來帳戶的流動預測和調和往來帳戶中實際的現金流交易管理系統可以隨時為交易對手生成未付交易的報告：交易對手的名稱合同細節(jié) /保證金系統必須提供為每個產品提供直到其到期的/ 清算結束的查賬索引，并允許審計者在遲簽日期的基礎上追蹤過去的交易系統應該能夠監(jiān)控和匯報每個產品/交易的生命周期

7、直到到期/清算結束。以下的內容應該被跟蹤：交易作業(yè)盈虧帳目此功能對管理回購協議非常關鍵系統應該追蹤和監(jiān)控凍結在交易或取消交易中的證券如果某一特定產品需要，系統能夠計算和處理清算和機構費用標記交易匯錄單和突出缺少的交易匯錄單系統能夠促進在組/商業(yè)單元 /組合 /組合間的內部交易系統能夠突出異常的狀況，比如在內部或交換合同內的單邊交易能夠根據輸入的交易到期日/計息日或交易號查詢交易細節(jié)系統將提供當前產品的在線信息，包括:產品代碼產品名稱產品描述價格公式代碼產品界定代碼序號功能應該能夠查詢以下的交易對手/客戶信息：限制條件 (如果有 )去年完成的交易未結交易客戶損益78能夠提供那些客戶在經銷商的客戶

8、清單之中的信息能夠提供客戶的工業(yè)門類分組，以及該工業(yè)門類的限制和排名系統能夠提供給定的費率敏感性產品的經銷商和實際交易的最大的和當前的交易信息以日志方式促進影響交易的全部作業(yè)的跟蹤：什么被更新了誰做的更新什么時間做的更新付款系統根據起息日用支票付款。付款行為按以下方式進行:按天隨機按特定的交易系統支持以下的付款方式:傳真電報支票電子媒介 (SWIFT)自動打印結算 /計息日的支票系統應該有助于生產性通知和手工付款系統應該提供收據/付款到期報表報表基于用戶需求定制報表的功能支持將報表下載為Excel 表格的功能友好的用戶報表工具應該支持隨時的報表請求提供以下的報表產品：屏幕紙張文件光盤能夠生成監(jiān)

9、控和控制用的標準異常報表：調和不匹配靜態(tài)數據更改交易到期未使用的交易號能夠根據用戶的定義生成非標準的異常報表報表格式應該可以由用戶自己配置用戶能夠生成與清算有關的以下報表：今天到期的交易序號功能今后 7 天內到期的交易今天重新定價的交易系統應該定期生成未證實的交易的報表，并提供與未證實交易的歷史信息日交易報表所有的交易對手和管理人的交易量，未付排名和交易限制到期的遠期外匯交易，交易對手的遠期排名每天實現的損益，每月實現的損益和未實現的損益外匯涉及幣種，金額，匯率，計息日和交易日，買入價/賣出價，每天平均的買入價/ 賣出價，損益，當前排名和市場價對于期貨買入 /賣出，每個合同日或累計到期差距的凈

10、金額，累計金額還可能包括經銷商ID ，頭寸限制，跌停限制對手限制如果一筆期貨是互換交易的一部分，報表應該顯示它的全部必須的細節(jié)貨幣市場貨幣發(fā)行方的名稱，息票，收益，到期日，面值，幣種，發(fā)行日，息票付款日期，轉換日期，利息金額和計提利息，買入 /賣出率和平均成本，交易類型比如蓄存，轉換或轉滾，成熟期，托管，交易對手經紀人等等每天經銷商的損益顯示:單個經銷商的損益當天的損益至今天的當月損益至今天的當年損益每天的營業(yè)額報表顯示:當天的營業(yè)額至今天的當月營業(yè)額至今天的當年營業(yè)額每天的報表根據下列內容顯示期貨交易：經紀人按交易月分隔實現的損益圖未付交易每天的未付期貨交易再評價報表應包括：經紀人按交易月分

11、隔預計的損益往來行的現金流報表細節(jié)應包括：每天生成或隨機生成的報表區(qū)分銀行 /非銀行每天的報表應該強調缺失的交易單每天的互換利息分期償還報表分幣種的每天匯率變化表每月經銷商的損益報表，比較預算和實際的損益額并指出任何的停跌限制缺口根據每個經紀人的對帳而得到的每月經紀人報表系統能夠在需要時，生成銀行/交易對手的歷史交易活動績效報表：外匯和金融市場交易所實現的和未實現的損益?？冃蟊矸殖擅刻斓目冃蟊?每周的績效報表, 每月的績效報表。借款和短期基金的放款報表，借款成本報表，借款返回報表序號910功能未完成交易的細節(jié)。等候前臺附加信息的交易結算日過后仍未處理的 /過期的交易。對于每筆前述的交易，應

12、該指明交易對手的名字，經紀人，管理人，交易日期日，交易號，金額，證券名稱，發(fā)行方的名稱，幣種及往來帳戶的更正更正的和撤銷的條目：更正的描述(比如取消的交易，與交易對手確認書的矛盾等等), 經紀人的名字 , 交易對手和管理人的名稱, 經銷商 I正和授權級前和在更正和授權級后的交易收支差額監(jiān)督撤銷交易的報表在靜態(tài)數據更新前后，系統應該能夠生成靜態(tài)的數據更新審計報表為高級經理生成以下報表：統一的排名和風險披露信息交易對手 /發(fā)行方的信貸限額和結算限額的披露營業(yè)額報表，在指定期間內，指定交易對手的交易數量和交易金額經紀人收入報表，詳細的付給經紀人的費用交易收益率報表按經銷商按利潤中心按交易工具按幣種基

13、于指定期間內的交易數量和交易額，交易工具，幣種，平均利率的利潤中心的統計分析報表分幣種的流動性報表，分析到期不匹配和利率不匹配對 CRR/SLR 的資本充足率分析和計算總帳過帳總帳應該與后臺系統完全整合系統應該支持多幣種分類帳系統應該提供總帳過帳到總帳帳簿的映射表：產品幣種系統能夠對分產品執(zhí)行的交易生成總帳過帳系統應該生成再評價過帳系統能夠將總帳過帳登記到總帳系統為單條 /批量記錄或過帳能夠提供結余計算功能：單條記錄輸入分帳戶多條記錄輸入多條記錄輸入系統能夠對交易進行遠期的或倒計息的計算系統能夠提供分幣種的每天的試算表和與印度GAAP/ 國際 GAAP 一致的財務報表系統能夠根據各個產品的計算

14、公式自動計算計提利息和凈收入。價格最多可以有12 個小數位并可以手工輸入系統能夠自動計算和處理按日的利息計提，按季的利息計提，按半年計的利息計提和按年的利息計提在計算息票利息時，系統能夠接收變化的息票日期系統能夠為各個產品計算每天的計提折扣系統能夠自動計算和攤派外匯互換利息靜態(tài)數據系統應該有每個交易對手詳細的SSI。關于交易對手及其管理人的必須的數據，比如帳號，地址，常用的交易指令等，序號功能先用程序編入系統并允許在線更新系統基于以下的標準定義SSI:交易工具幣種交易對手系統能夠按交易工具組維護SSI:銀行帳戶SWIFT其它電子清算系統對任何交易對手定義的SSI 應該包括以下的域：帳戶 (loro)我們的帳戶(往來帳戶 )系統應該記錄以下詳細的銀行帳戶信息：代碼賬號總帳代碼地址帳戶經理電話/傳真設備使用方法SWIFT 代碼系統能夠方便地維護以下的數據和信息：交易對手細節(jié)交易對手凈額交易標志經紀人和經紀人表交易收費表國家?guī)欧N日歷費率收益曲線經銷商檔案總帳映射利息計算參數改變審計途徑行業(yè)系統從維護總帳到分類帳的映射11 系統沒有千年蟲問題可以處理新的歐元支持系統數據轉換成 Excel 格式能夠 :鉆取查詢工具Windows 剪切工具屏幕輸入幫助屏幕搜索工具屏幕警告序號功能接口對于付款 /收據，系統可以選用與telex/SWIFT/RBI的