2021年7月期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)》真題2(1)

1、2021年7月期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)真題 (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心的經(jīng)營(yíng)宗旨不包括（）。A. 建立和完善期貨保證金監(jiān)控機(jī)制B. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告期貨保證金風(fēng)險(xiǎn)狀況C. 配合期貨監(jiān)管部門處置風(fēng)險(xiǎn)事件D. 負(fù)責(zé)期貨保證金的劃拔正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 歐元銀行間拆借利率（EURIBOR）的確定方法類似于倫敦銀行間拆借利率（LtBOR），以（）為1年計(jì)息。A. 366日B.

2、365日C. 360日D. 254日正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 人民幣債券進(jìn)入一個(gè)衍生品、組合在一起的復(fù)合型產(chǎn)品屬于（）。A. 人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期B. 人民幣結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品C. 人民幣無(wú)本金交割期貨D. 人民幣結(jié)構(gòu)性存款正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 在股指期權(quán)市場(chǎng)上，如果股市大幅下跌，（）風(fēng)險(xiǎn)最大。A. 賣出看漲期權(quán)B. 賣出看跌期權(quán)C. 買入看跌期權(quán)D. 買入看漲期權(quán)正確答案：B

3、, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 按照期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法的規(guī)定，申請(qǐng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)的期貨公司，最近兩次分類監(jiān)管評(píng)級(jí)均不低于（）。A. A類A級(jí)B. B類BBB級(jí)C. B類BB級(jí)D. B類B級(jí)正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 上海期貨交易所銅期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是（）元/噸。A. 10B. 5C. 2D. 1正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題

4、(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 以下屬于跨期套利的是（）。A. 在不同交易所，同時(shí)買入，賣出相關(guān)商品，相同交割月份的期貨合約B. 在同一交易所，同時(shí)買入，賣出不同商品，相同交割月份的期貨合約C. 在同一交易所，同時(shí)買入，賣出同一商品，不同交割月份的期貨合約D. 在不同交易所，同時(shí)買入，賣出同一商品，相同交割月份的期貨合約正確答案：C, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 某交易者以6380元/噸賣出7月白糖期貨合約1手，同時(shí)以6480元/噸買入9月白糖期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)

5、，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者是盈利的。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A. 7月6400元/噸，9月6480元/噸B. 7月6450元/噸，9月6480元/噸C. 7月6400元/噸，9月6440元/噸D. 7月6350元/噸，9月6480元/噸正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 某套期保值企業(yè)對(duì)其生產(chǎn)的豆油進(jìn)行賣出套期保值操作，且套期保值比率為1。在整個(gè)套期保值期間，期貨價(jià)格上漲500元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格上漲400元/噸，則套期保值有效性為（）。A. 25%B. 100%C. 80%D. 125%正確答案

6、：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > （）是全球金屬期貨的發(fā)源地。A. 東京工業(yè)品交易所B. 上海期貨交易所C. 紐約商業(yè)交易所D. 倫敦金屬交易所正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定平倉(cāng)價(jià)須在（）限制范圍內(nèi)。A. 交收日現(xiàn)貨價(jià)格B. 審批日期貨價(jià)格C. 審批日現(xiàn)貨價(jià)格D. 交收日期貨價(jià)格正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)

7、測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 受聘于商品基金經(jīng)理（CPO），主要負(fù)責(zé)幫助CPO挑選商品交易顧問(wèn)（CTA），監(jiān)督CTA的交易活動(dòng)的 是（）。A. 托管人（Custodian）B. 介紹經(jīng)紀(jì)商（IB）C. 期貨傭金商（FCM）D. 交易經(jīng)理（TM）正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 世界上第一個(gè)利率期貨品種是（）。A. 美國(guó)國(guó)民抵押協(xié)會(huì)（GNMA）的抵押憑證期貨B. 美國(guó)30年期國(guó)債期貨C. 美國(guó)10年期國(guó)債期貨D. 美國(guó)5年期國(guó)債期貨正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分)

8、 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 5月份時(shí)，某投資者以5元/噸的價(jià)格買入一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為1800元/噸的玉米看跌期權(quán)，當(dāng)對(duì)應(yīng)的玉米期貨價(jià)格為1850元/噸時(shí)，該看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為（）。A. -50B. -5C. -55D. 0正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 股指期貨的反向套利操作是指（）。A. 買進(jìn)近期股指期貨合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期股指期貨合約B. 賣出近期股指期貨合約，同時(shí)買進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約C. 賣出股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票

9、，同時(shí)買入股指期貨合約D. 買進(jìn)股票指數(shù)所對(duì)應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)賣出股指期貨合約正確答案：C, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 當(dāng)期貨價(jià)格低估時(shí)，適合采用的股指期貨期現(xiàn)套利策略為（）。A. 賣出股指期貨，同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票B. 買入股指期貨，同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票C. 賣出股指期貨，持有一段時(shí)間后買入平倉(cāng)D. 買入現(xiàn)貨股票，持有一段時(shí)間后賣出正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 當(dāng)需求曲線和供給曲線同時(shí)

10、向右移動(dòng)時(shí)，以下描述正確的是（）。A. 均衡數(shù)量增加，均衡價(jià)格不確定B. 均衡數(shù)量增加，均衡價(jià)格增加C. 均衡數(shù)量減少，均衡價(jià)格增加D. 均衡數(shù)量減少，均衡價(jià)格不確定正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 關(guān)于利用期權(quán)進(jìn)行套期保值，下列說(shuō)法正確的是（）。A. 通常情況下，期權(quán)套期保值比期貨套期保值投入的初始資金更少B. 期權(quán)套期保值者需要交納保證金C. 持有現(xiàn)貨者可采取買進(jìn)看漲期權(quán)策略對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D. 計(jì)劃購(gòu)入原材料者可采取買進(jìn)看跌期權(quán)策略對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50

11、 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 在期貨交易中，下列肯定使持倉(cāng)量增加的情形有（）。A. 空頭平倉(cāng)，多頭平倉(cāng)B. 空頭平倉(cāng)，空頭平倉(cāng)C. 多頭平倉(cāng)，多頭平倉(cāng)D. 多頭開倉(cāng)，空頭開倉(cāng)正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 股指期貨的持有成本可以理解為（）。A. 資金占用成本減去持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利B. 資金占用成本加上持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利C. 持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利D. 資金占用成本正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每

12、題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 關(guān)于看漲期權(quán)，表述正確的是（）。A. 理論上，賣出看漲期權(quán)可以獲得無(wú)限收益，而承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有限B. 交易者預(yù)期標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格下跌，適宜賣出看漲期權(quán)C. 交易者預(yù)期標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格上漲，適宜賣出看漲期權(quán)D. 賣出看漲期權(quán)比買進(jìn)相同標(biāo)的物，合約月份及執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 6月9日，上海期貨交易所11月份銅期貨合約的收盤價(jià)是60150元/噸，若銅期貨的每日

13、價(jià)格最大波動(dòng)限制為±3%，該合約下一個(gè)交易日漲停板價(jià)格是（）元/噸。A. 62000B. 61900C. 61930D. 61950正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > A債券的修正久期大于B債券的修正久期，當(dāng)市場(chǎng)利率由3.5%升至3.55%時(shí)，從理論上分析，A債券價(jià)格（）。A. 下降幅度大B. 上升幅度小C. 下降幅度小D. 上升幅度大正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 關(guān)于期貨交易

14、與遠(yuǎn)期交易的描述，以下正確的是（）。A. 交易對(duì)象都是合同，交易雙方通過(guò)一對(duì)一談判達(dá)成交易B. 兩者信用風(fēng)險(xiǎn)都較小C. 期貨交易是在遠(yuǎn)期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的D. 遠(yuǎn)期合同與期貨合同都具有較好的流動(dòng)性，所以形成的價(jià)格都具有權(quán)威性正確答案：C, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 國(guó)際市場(chǎng)最早產(chǎn)生的金融期貨品種是（）。A. 利率期貨B. 股指期貨C. 股票期貨D. 外匯期貨正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 當(dāng)

15、期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，基差為（）。A. 負(fù)值B. 正值C. 零D. 不確定正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > （）是指交易者預(yù)測(cè)外匯期貨價(jià)格將要下跌，從而高價(jià)賣出開倉(cāng)、低價(jià)買入平倉(cāng)的交易行為。A. 外匯賣出套利交易B. 外匯多頭投機(jī)交易C. 外匯買入套利交易D. 外匯空頭投機(jī)交易正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 某套利者買入5月份大豆期貨合約的同時(shí)賣出9月份大豆期貨合約，價(jià)格分別為3850

16、元/噸和3900元/噸，平倉(cāng)時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)格分別變?yōu)?930元/噸和3910元/噸，則該套利者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為（）元/噸。A. -20B. -50C. 20D. 50正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 選擇少數(shù)幾個(gè)熟悉的期貨品種在不同的階段分散資金投入，屬于（）。A. 縱向投資分散化B. 橫向投資分散化C. 縱向投資集中化D. 橫向投資集中化正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 當(dāng)標(biāo)的物的市場(chǎng)

17、價(jià)格下跌至（）時(shí)，將導(dǎo)致看跌期權(quán)賣方虧損（不考慮交易費(fèi)用）。A. 執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間B. 執(zhí)行價(jià)格以下C. 損益平衡點(diǎn)以上D. 損益平衡點(diǎn)以下正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 屬于期貨投資咨詢業(yè)務(wù)的是（）。A. 期貨公司代理客戶進(jìn)行期貨交易B. 期貨公司按照合同約定管理客戶委托的資產(chǎn)進(jìn)行投資C. 期貨公司為客戶設(shè)計(jì)套期保值和套利方案D. 期貨公司用公司自有資金進(jìn)行投資正確答案：C, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)

18、選擇題 > 泛歐交易所（Euronext）的利率期貨交易以（）為主要品種。A. 歐洲美元期貨B. 歐元期貨C. 中長(zhǎng)期利率期貨D. 短期利率期貨正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 按照國(guó)際慣例，公司制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。A. 董事會(huì)B. 會(huì)員大會(huì)C. 理事會(huì)D. 股東大會(huì)正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 巴西是咖啡和可可等熱帶作物的主要供應(yīng)國(guó)，在其他條件不變的情況下，如果巴

19、西出現(xiàn)災(zāi)害性天氣，則國(guó)際市場(chǎng)上咖啡和可可的價(jià)格將會(huì)（）。A. 下跌B. 上漲C. 先跌后漲D. 不變正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > （）又稱箱形，表示當(dāng)前市場(chǎng)處于盤整階段，價(jià)格在兩條水平的平行線之間運(yùn)動(dòng)，突破后仍將繼續(xù)原來(lái)的走勢(shì)。A. 三角形B. 楔形C. 矩形D. 旗形正確答案：C, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 外匯市場(chǎng)的做市商賺取利潤(rùn)的途徑是（）。A. 價(jià)格波動(dòng)B. 買賣價(jià)差C. 資訊提供D.

20、 會(huì)員收費(fèi)正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 般而言，套期保值合約月份的選擇與（）無(wú)關(guān)。A. 不同合約的基差B. 合約流動(dòng)性C. 合約月份匹配性D. 合約交割方式正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 某生產(chǎn)商為對(duì)沖其原材料價(jià)格的大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)，最適宜采?。ǎ┎呗?。A. 買進(jìn)看跌期權(quán)B. 買進(jìn)看漲期權(quán)C. 賣出看跌期權(quán)D. 賣出看漲期權(quán)正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:

21、未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > （）的買方向賣方支付一定費(fèi)用后，在未來(lái)給定時(shí)間，有權(quán)按照一定匯率買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的外匯資產(chǎn)。A. 外匯期貨B. 外匯互換C. 外匯掉期D. 外匯期權(quán)正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 某美國(guó)公司將于3個(gè)月后交付貸款100萬(wàn)英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動(dòng)，可（）做套期保值。A. 賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約B. 買入英鎊期貨合約C. 買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約D. 賣出英鎊期貨合約正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分

22、) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 假定市場(chǎng)利率為5%，股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數(shù)3500點(diǎn)，9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價(jià)差為（）點(diǎn)。A. 26.25B. 61.25C. 43.75D. 35正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 以下關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)損益的說(shuō)法，正確的是（）（不考慮交易費(fèi)用）。A. 當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買方行權(quán)比放棄行權(quán)有利B. 當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上時(shí)，買方都不應(yīng)該行權(quán)C.

23、 當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格下跌至執(zhí)行價(jià)格以下時(shí)，買方開始盈利D. 理論上，買方的盈利可以達(dá)到無(wú)限大正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 以下關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A. 如果對(duì)手行權(quán)，看跌期權(quán)賣方可對(duì)沖持有的標(biāo)的物多頭頭寸B. 賣出看跌期貨比買進(jìn)標(biāo)的期貨合約具有更大的風(fēng)險(xiǎn)C. 交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌，可賣出看跌期權(quán)D. 如果對(duì)手行權(quán)，看跌期權(quán)賣方可對(duì)沖持有的標(biāo)的物空頭頭寸正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選

24、擇題 > 銅生產(chǎn)企業(yè)利用銅期貨進(jìn)行賣出套期保值的情形是（）。A. 有大量銅庫(kù)存尚未出售B. 以固定價(jià)格簽訂了遠(yuǎn)期銅銷售C. 銅精礦價(jià)格大幅上漲D. 銅現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 某投資者以4010元/噸的價(jià)格買入4手大豆期貨合約；再以4030元/噸的價(jià)格買入3手該合約；當(dāng)價(jià)格升至4040元/噸時(shí)，又買入2手；當(dāng)價(jià)格升至4050元/噸時(shí)，再買入1手，若不計(jì)交易費(fèi)用，期貨價(jià)格高于 （）元/噸時(shí)，該交易者可以盈利。A. 4025B. 4026C. 4020D. 4

25、010正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 投資者持有債券組合，可以利用（）對(duì)于其組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。A. 外匯期貨B. 利率期貨C. 股指期貨D. 股票期貨正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 我國(guó)棉花期貨合約的交割月份是（）。A. 1、3、5、7、9、11月B. 2、4、6、8、10、12月C. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月D. 1、3、5、7、8、9、11、12月正確

26、答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 假設(shè)C、K兩個(gè)期貨交易所同時(shí)交易銅期貨合約，合約單位相同，且兩個(gè)相同交割月份間的合理價(jià)差等于兩地之間的運(yùn)輸費(fèi)用。若C、K兩交易所8月份銅期貨價(jià)格分別為53200元/噸和53450元/噸，兩地之間的銅的運(yùn)費(fèi)為130元/噸。投資者預(yù)計(jì)兩交易所銅的價(jià)差將趨于合理水平，適宜采取的跨市套利操作是（）。A. 賣出10手C交易所8月份期銅合約，同時(shí)買入9手K交易所8月份期銅合約B. 賣出10手C交易所8月份期銅合約，同時(shí)賣出10手K交易所8月份期銅合約C. 賣出10手C交易所

27、8月份期銅合約，同時(shí)賣出9手K交易所8月份期銅合約D. 賣出10手C交易所8月份期銅合約，同時(shí)買入10手K交易所8月份期銅合約正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 世界首家現(xiàn)代意義上的期貨交易所是（）。A. LMEB. CMEC. COMEXD. CBOT正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 看跌期權(quán)的買方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)賣出相同期限、相同合約月份且（）。A. 更高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)B.

28、更低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)C. 執(zhí)行價(jià)格相同的看跌期權(quán)D. 執(zhí)行價(jià)格相同的看漲期權(quán)正確答案：C, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 >關(guān)于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的表述，錯(cuò)誤的有（）。A. 擔(dān)保交易履約B. 結(jié)算交易盈虧C. 控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D. 規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 我國(guó)上海期貨交易所采用（）方式。A. 滾動(dòng)交割B. 協(xié)議交割C. 現(xiàn)金交割D. 集中交割正確答案：D, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50

29、 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 期貨公司可以采用風(fēng)險(xiǎn)列舉法（）。A. 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B. 控制風(fēng)險(xiǎn)C. 度量風(fēng)險(xiǎn)D. 估算風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > （）不是會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。A. 接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管B. 按規(guī)定繳納各種費(fèi)用C. 安排期貨合約上市D. 執(zhí)行會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)的決議正確答案：C, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 &g

30、t; 最早引入現(xiàn)金交割制度的利率期貨品種為（）期貨。A. 美國(guó)GNMA抵押憑證B. 歐洲美元C. 歐元利率D. 美國(guó)短期國(guó)債正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 目前我國(guó)股票交易和股指期貨交易的共同之處是（）。A. 交易時(shí)間是相同的B. 結(jié)算方式是相同的C. 均采用公開競(jìng)價(jià)方式D. 當(dāng)日開倉(cāng)可以當(dāng)日平倉(cāng)正確答案：C, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 由于交易對(duì)手不履行履約責(zé)任而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A. 市場(chǎng)

31、風(fēng)險(xiǎn)B. 信用風(fēng)險(xiǎn)C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D. 法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 每手期貨合約代表的標(biāo)的物數(shù)量稱為（）。A. 交易單位B. 報(bào)價(jià)單位C. 最小變動(dòng)價(jià)位D. 合約價(jià)值正確答案：A, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約的最后交易日是（）。A. 合約交割月份的倒數(shù)第7個(gè)交易日B. 合約交割月份的第10個(gè)交易日C. 合約交割月份的第12個(gè)交易日D. 合約交割月份的15日（遇法定

32、假日順延）正確答案：B, (單項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 單項(xiàng)選擇題 > 運(yùn)用移動(dòng)平均線（MA）預(yù)測(cè)和判斷后市時(shí)，當(dāng)平均線從下降開始走平，價(jià)格從下上穿平均線，為（）信號(hào)。A. 賣出B. 買入C. 套利D. 保值正確答案：B, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 在我國(guó)對(duì)期貨公司實(shí)施分類監(jiān)管中期貨公司分類評(píng)價(jià)指標(biāo)包括（）。A. 市場(chǎng)影響力指標(biāo)B. 持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)C. 風(fēng)險(xiǎn)管理能力指標(biāo)D. 創(chuàng)新能力指標(biāo)正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題

33、)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 剩余期限相同，付息頻率相同，（）的債券，修正久期較大。A. 票面利率較尚B. 票面利率較低C. 到期收益率較高D. 到期收益率較低正確答案：B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是（）。A. 貨幣互換B. 外匯掉期C. 無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期D. 歐洲美元期貨正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) &g

34、t; 多項(xiàng)選擇題 > 關(guān)于看漲期權(quán)多頭的損益（不計(jì)交易費(fèi)用），以下說(shuō)法正確的是（）。A. 最大損失=權(quán)利金B(yǎng). 盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金C. 行權(quán)收益=標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金D. 平倉(cāng)收益=期權(quán)賣出價(jià)-期權(quán)買入價(jià)正確答案：A,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 期貨公司的職能包括（）等。A. 對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)B. 為客戶提供期貨市場(chǎng)信息C. 根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約D. 擔(dān)保交易履約正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章

35、節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 我國(guó)鄭州商品交易所推出的化工類期貨品種有（）。A. 精對(duì)苯二甲酸B. 線性低密度聚乙烯C. 聚氯乙烯D. 甲醇正確答案：A,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 程序化交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)通常要包括（）等。A. 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)B. 觀察檢驗(yàn)C. 外推檢驗(yàn)D. 實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)正確答案：A,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 以下屬于跨品種套利的是（）。A. A交易

36、所5月大豆期貨與B交易所5月大豆期貨間的套利B. 同一交易所有3月大豆期貨與5月大豆期貨間的套利C. 同一交易所有5月大豆期貨與5月豆油期貨間的套利D. 同一交易所有9月大豆期貨與9月小麥期貨間的套利正確答案：C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 下列對(duì)期現(xiàn)套利描述正確的是（）。A. 期現(xiàn)套利可利用期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的不合理價(jià)差來(lái)獲利B. 商品期貨期現(xiàn)套利的參與者多是有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)背景的企業(yè)C. 期現(xiàn)套利只能通過(guò)交割來(lái)完成D. 當(dāng)期貨與現(xiàn)貨的價(jià)差遠(yuǎn)大于持倉(cāng)費(fèi)時(shí)，存在期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)正確答案：A,B,D,

37、(多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 期貨市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出的特點(diǎn)有（）等。A. 交易所合并愈演愈烈B. 金融期貨發(fā)展勢(shì)不可擋C. 交易規(guī)模擴(kuò)大D. 期貨品種數(shù)量增加正確答案：A,B,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 某交易者以3450元/噸買入豆粕期貨合約，成交后該合約價(jià)格上漲到3470元/噸。因預(yù)測(cè)價(jià)格仍將上漲，交易者決定繼續(xù)持有該合約，并借助止損指令控制風(fēng)險(xiǎn)。該止損指令設(shè)定的價(jià)格可能為（）元/噸。A. 3490B

38、. 3458C. 3470D. 3460正確答案：B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 期貨交易所的職能包括（）等。A. 提供交易場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)B. 組織并監(jiān)管期貨交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C. 發(fā)布市場(chǎng)信息D. 設(shè)計(jì)合約、安排合約上市正確答案：A,B,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 4月2日，某投資者認(rèn)為美國(guó)5年期國(guó)債期貨9月合約之間價(jià)差偏大，于是買入100手9月合約同時(shí)賣出100手12月合約，成交價(jià)差為1

39、.12。4月30日，該投資者以0.30的價(jià)差平倉(cāng)，則（）。（不計(jì)交易費(fèi)用）A. 投資者盈利43750美元B. 投資者虧損43750美元C. 價(jià)差縮小0.140D. 價(jià)差縮小0.820正確答案：B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 以下關(guān)于買進(jìn)看漲期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A. 如果已持有期貨空頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)B. 交易者預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格上漲，可買進(jìn)看漲期權(quán)獲取權(quán)利金價(jià)差收益C. 如果持有期貨多頭頭寸，可買進(jìn)看漲期權(quán)加以保護(hù)D. 計(jì)劃購(gòu)入現(xiàn)貨者，可買進(jìn)看漲期權(quán)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,D

40、, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 股票市場(chǎng)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括上市公司的（）等。A. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)C. 利率風(fēng)險(xiǎn)D. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 滬深300股指期貨合約的合約月份為（）。A. 下月B. 隔月C. 當(dāng)月D. 隨后兩個(gè)季月正確答案：A,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 &g

41、t; 在技術(shù)分析中，對(duì)趨勢(shì)線描述正確的是（）。A. 上升趨勢(shì)線起阻力作用B. 趨勢(shì)線延續(xù)的時(shí)間增長(zhǎng)、有效性就越強(qiáng)C. 下降趨勢(shì)線起支撐作用D. 趨勢(shì)線被突破后，說(shuō)明價(jià)格走勢(shì)可能會(huì)改變正確答案：B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 某交易者欲利用到期日和標(biāo)的物均相同的期權(quán)構(gòu)建套利策略，當(dāng)預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格下跌時(shí)，其操作方式應(yīng) 為（）。A. 買進(jìn)較低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)B. 買進(jìn)較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)C. 買進(jìn)較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，同時(shí)賣出較低執(zhí)

42、行價(jià)格的看跌期權(quán)D. 買進(jìn)較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)正確答案：C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 在商品期貨的基本面分析中，需要重點(diǎn)分析的內(nèi)容有商品的（）等。A. 庫(kù)存量B. 消費(fèi)量C. 價(jià)格形態(tài)D. 產(chǎn)量正確答案：A,B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 關(guān)于香港恒生指數(shù)，以下說(shuō)法正確的有（）。A. 目前由33家在香港上市的有代表性的公司組成B. 目前由300家在香港上市的有代

43、表性的公司組成C. 由香港恒生銀行于1969年開始編制的用以反映香港股市行情的一種股票指數(shù)D. 采用加權(quán)平均法計(jì)算正確答案：C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 按照對(duì)買方行權(quán)時(shí)間規(guī)定的不同，期權(quán)可分為（）。A. 歐式期權(quán)B. 美式期權(quán)C. 期貨期權(quán)D. 現(xiàn)貨期權(quán)正確答案：A,B, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > （）下達(dá)后，有可能由于市場(chǎng)價(jià)格情況的變化而自動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌愋徒灰字噶?。A. 止損指令B. 停止限價(jià)指

44、令C. 限時(shí)指令D. 取消指令正確答案：A,B, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 交割日剩余期限為（）年期的國(guó)債，可用于中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨交易所5年期國(guó)債期貨的交割。A. 2B. 3C. 5D. 6正確答案：C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 在以下期貨交易中，可以獲利的是（）。A. 在期貨價(jià)格上升時(shí)，低買高賣B. 在期貨價(jià)格上升時(shí)，低賣高買C. 在期貨價(jià)格下降時(shí)，高賣低買D. 在期貨價(jià)格下降時(shí)，

45、高買低賣正確答案：A,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 芝加哥商業(yè)交易所的美元/離岸人民幣期貨的特點(diǎn)是（）。A. 以離岸人民幣進(jìn)行結(jié)算和交割B. 交割地點(diǎn)在香港C. 以離岸人民幣匯率作為標(biāo)的物D. 標(biāo)準(zhǔn)合約的期限設(shè)定長(zhǎng)達(dá)3年正確答案：A,B,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 對(duì)買入套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A. 基差為負(fù)，且絕對(duì)值越來(lái)越小B. 正向市場(chǎng)為反向市場(chǎng)C. 基

46、差為正，且數(shù)值越來(lái)越小D. 反向市場(chǎng)穿為正向市場(chǎng)正確答案：C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 匯率標(biāo)價(jià)方法有（）等。A. 直接標(biāo)價(jià)法B. 間接標(biāo)價(jià)法C. 歐元標(biāo)價(jià)法D. 美元標(biāo)價(jià)法正確答案：A,B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 在跨市套利操作中，需要考慮不同交易所之間（）差異。A. 匯率波動(dòng)B. 交割品級(jí)C. 交易單位D. 交易成本正確答案：A,B,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分

47、類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 關(guān)于期貨套利交易和期貨投機(jī)交易的描述，正確的有（）。A. 套利交易可利用相關(guān)期貨合約價(jià)差的有利變動(dòng)而獲利B. 投機(jī)交易可利用期貨合約價(jià)格的有利變動(dòng)而獲利C. 套利交易和投機(jī)交易均有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高D. 套利交易的風(fēng)險(xiǎn)一般高于投機(jī)交易的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 以下關(guān)于實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)及其內(nèi)涵價(jià)值的說(shuō)法，正確的是（）。A. 實(shí)值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值大于平值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值B. 平值期權(quán)的內(nèi)

48、涵價(jià)值等于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值C. 極度虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值等于一般的虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值D. 極度虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值小于一般的虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 期貨公司客戶服務(wù)部的職責(zé)包括（）。A. 負(fù)責(zé)開戶，向客戶揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)和簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同B. 負(fù)責(zé)客戶接待，建立健全客戶投訴處理制度C. 負(fù)責(zé)客戶資料檔案管理D. 負(fù)責(zé)分析，研究期貨市場(chǎng)信息，對(duì)客戶提供市場(chǎng)分析咨詢正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題

49、 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 芝加哥期貨交易所（CBOT）交易的利率期貨品種有美國(guó)（）國(guó)債期貨等。A. 2年期B. 10年期C. 5年期D. 1年期正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 國(guó)內(nèi)期貨公司要構(gòu)建行之有效的法人治理結(jié)構(gòu)，應(yīng)（）。A. 建立由期貨公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層以及公司員工組成的合理的公司治理結(jié)構(gòu)B. 應(yīng)當(dāng)按照明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，建立并完善期貨公司治理結(jié)構(gòu)C. 期貨公司與控股股東之間應(yīng)保持經(jīng)營(yíng)獨(dú)立、管理獨(dú)立和服務(wù)獨(dú)立D. 設(shè)立

50、首席風(fēng)險(xiǎn)官正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 在K線圖中，無(wú)上影線陽(yáng)線實(shí)體的上邊線表示（）。A. 最高價(jià)B. 收盤價(jià)C. 最低價(jià)D. 開盤價(jià)正確答案：A,B, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 下列關(guān)于RSI指標(biāo)描述正確的是（）。A. RSI值價(jià)于0和100之間B. 可依據(jù)RSI與價(jià)格的背離來(lái)判斷行情的轉(zhuǎn)折C. RSI跌至20以下時(shí)，代表市場(chǎng)處于超買狀態(tài)D. RSI升至80以上時(shí)，代表市場(chǎng)處于超賣狀

51、態(tài)正確答案：A,B, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 關(guān)于期貨套利交易正確描述包括（）。A. 期貨套利交易成本一般要低于期貨投機(jī)交易成本B. 跨期套利、跨市套利和跨品種套利都屬于價(jià)差套利C. 提高了市場(chǎng)流動(dòng)性D. 是一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的交易方式正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值，不會(huì)出現(xiàn)凈虧損的情形有（）（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。A. 基差從300元/噸變?yōu)?00元/噸B.

52、 基差從-300元/噸變?yōu)?00元/噸C. 基差從-300元/噸變?yōu)?100元/噸D. 基差不變正確答案：A,B,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 下面關(guān)于賣出看漲期權(quán)損益（不計(jì)交易費(fèi)用）的說(shuō)法，正確的是（）。A. 行權(quán)收益=標(biāo)的物價(jià)格-權(quán)利金B(yǎng). 最大收益=權(quán)利金C. 平倉(cāng)收益=期權(quán)買入價(jià)-期權(quán)賣出價(jià)D. 平倉(cāng)收益=期權(quán)賣出價(jià)-期權(quán)買入價(jià)正確答案：B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 目前，國(guó)內(nèi)期貨行情

53、的成交量和持倉(cāng)量數(shù)據(jù)按雙邊計(jì)算的有（）。A. 鄭州商品交易所B. 大連商品交易所C. 中國(guó)金融期貨交易所D. 上海期貨交易所正確答案：A,B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 在外匯期貨交易中，進(jìn)行跨幣種套利的操作方法一般有（）。A. 預(yù)期A、B兩種貨幣都對(duì)美元貶值，但A貨幣的貶值比B貨幣快，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約B. 預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約C. 預(yù)期A、B兩種貨幣都對(duì)美元升值，但A貨幣的升值速度比B貨幣快，則買入A貨幣期貨合

54、約，賣出B貨幣期貨合約D. 預(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變，B貨幣對(duì)美元升值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約正確答案：A,B,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 >關(guān)于系數(shù)，下列說(shuō)法正確的是（）。A. 系數(shù)大于1，說(shuō)明相應(yīng)股票的波動(dòng)程度高于整個(gè)市場(chǎng)B. 系數(shù)越大，相應(yīng)股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越小C. 系數(shù)越大，相應(yīng)股票的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)越大D. 系數(shù)小于1，說(shuō)明相應(yīng)股票的波動(dòng)程度高于整個(gè)市場(chǎng)正確答案：A,C, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇

55、題 > 關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值，下列說(shuō)法正確的是（）。A. 時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值中超出內(nèi)涵價(jià)值的部分B. 標(biāo)的物價(jià)格趨于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值趨于零C. 標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率越高，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越大D. 在到期時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值應(yīng)等于零正確答案：A,B,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容包括（）等。A. 合約單位B. 交割等級(jí)C. 合約到期日D. 合約月份正確答案：A,B,C,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) &g

56、t; 多項(xiàng)選擇題 > 根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為（）。A. 協(xié)商叫價(jià)B. 賣方叫價(jià)C. 公開叫價(jià)D. 買方叫價(jià)正確答案：B,D, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 以下關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易的正確描述有（）。A. 期貨投機(jī)交易主根利用期貨價(jià)格波動(dòng)買空賣空，獲得價(jià)差收益B. 套期保值交易在期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)上同時(shí)操作C. 期貨投機(jī)交易以期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象D. 套期保值交易均以實(shí)物交割結(jié)束交易正確答案：A,B, (多項(xiàng)選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預(yù)測(cè)題) > 多項(xiàng)選擇題 > 10月20日，某投資者以97.3